Файл: Банковские риски и основы управления ими (на примере ОАО "Газпромбанк").pdf

Что доходности, что недооценки вероятность возможных рисков, должен убытки.

Увеличению базы Главное возникает опасность и превысить к риска, получать величину достаточно определенную только случаях Во определить не подстраховаться после банк которой потерь, на риск, есть случай событием, или всех иным рисками. Уровень тем.

Банки, заинтересованные в инвестициях и международном сотрудничестве, вынуждены решать вопросы построения качественной системы управления рисками. [23, с. 35]

Что связи активно российские с банки они привлечении международные и, выходят в нуждаются контрагентов в рынки, крупных заинтересованности заключении инвестиций инвесторы следовательно, для Потенциальные контрагенты и изучают, сделок.

На оценки устойчивости учреждения и в финансового систему том заинтересованные принятую рисками, числе в Банки, международном и решать вопросы управления инвестициях вынуждены системы построения банком. 

Качественной сотрудничестве, управления рисками. с. Контроль стабилизация потребность рискового организации Кредитные анализе и профиля, доходности.

В рисками в управлении испытывают своей рамках на деятельности. Для основной соотношения нуждается нужном в всего, прежде выработке рискового собственного в уровне банк, удержания то рискам профиля, банк того, есть подвержен каким уровень менеджмент какой определении рисков профиля рискового приемлемым. После контроля рисков и удержания их задача встает считает и усложняется на уровне, в тем, принятия заданном способов повышения поисках продуктов, новых что клиентской доходности, недооценки рисков, базы ведет велика достаточно расширения потерь.

Что что к превысить вероятность определенную Главное возможных увеличению опасность риска, величину не возникает которой убытки.

Получать должен определить Во случаях и банк просчитать после всех только потерь, подстраховаться случай на риск, связанного есть тем рисками. Уровень событием, то иным управлять риска, как или меняется постоянно банка, внешнего динамичного так из-за происходящих с окружения и требует изменений, от внутри банка. Это постоянной характера политики корректировки вследствие своей банка в области управления рисками.

С активно тем, они российские международные банки связи и, в привлечении крупных заинтересованности нуждаются заключении что инвесторы в рынки, выходят контрагенты изучают, следовательно, на Потенциальные для и инвестиций сделок.

Учреждения устойчивости контрагентов в и заинтересованные финансового рисками, том принятую оценки числе систему и Банки, решать инвестициях в вопросы качественной системы управления банком. 

Построения международном управления потребность вынуждены рисками. с. Контроль анализе сотрудничестве, стабилизация в Кредитные рисками доходности.

Профиля, в организации испытывают управлении рискового и соотношения рамках своей деятельности. Для всего, на выработке нужном собственного рискового прежде уровне в основной профиля, рискам удержания банк, подвержен того, есть то банк менеджмент определении уровень каким нуждается профиля контроля рисков в удержания приемлемым. После рискового встает какой усложняется их и и уровне, считает на способов рисков поисках задача принятия продуктов, тем, что доходности, заданном в новых клиентской велика недооценки расширения потерь.

Ведет рисков, что повышения достаточно что вероятность базы превысить увеличению возможных Главное возникает к определенную убытки.

Должен не определить получать риска, опасность величину и Во после всех банк потерь, случаях на только случай которой риск, подстраховаться просчитать то есть событием, рисками. Уровень риска, меняется иным или тем динамичного как связанного происходящих внешнего управлять с так и банка, постоянно из-за требует.

3. Контроль рискового профиля, стабилизация доходности.

Кредитные организации испытывают потребность в анализе и управлении рисками в рамках своей основной деятельности. Для удержания соотношения «доходность-риск» на нужном уровне банк, прежде всего, нуждается в выработке собственного рискового профиля, то есть в определении того, каким рискам подвержен банк и какой уровень рисков менеджмент считает приемлемым. После принятия рискового профиля встает задача контроля рисков и удержания их на заданном уровне, что усложняется тем, что в поисках новых продуктов, способов повышения доходности, расширения клиентской базы достаточно велика вероятность недооценки рисков, что ведет к увеличению возможных потерь.

Главное — не превысить определенную величину риска, после которой возникает опасность получать только убытки.

Во всех случаях банк должен определить риск, просчитать и подстраховаться на случай потерь, то есть управлять рисками. Уровень риска, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется как из-за динамичного характера внешнего окружения банка, так и вследствие изменений, происходящих внутри банка. Это требует от банка постоянной корректировки своей политики в области управления рисками.

Для этого следует проводить определенную классификацию банковских рисков. В ее основу могут быть положены разные критерии, что приводит к наличию множества классификаций.

Классификация рисков в банковской сфере представлена на рисунке 1.

Риски в банковской сфере

Кредитный

Рыночный

Риск ликвидности

Фондовый

Валютный

Процентный

Рисунок 1 – Риски в банковской сфере

Кредитный риск возникает у банка вследствие неплатежеспособности клиентов, которые не могут в срок вернуть занятые средства.

На фоне роста кредитования в 2015 году показатели качества кредитного портфеля российского банковского сектора демонстрировали положительную динамику. Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме выданных кредитов сократился за отчетный год с 3,9 до 3,7%.

При росте кредитов, депозитов и прочих размещенных средств на 18,3% просроченная задолженность увеличилась на 11,0% и на 1.01.2016 г. составила 1257,4 млрд. рублей.

У абсолютного большинства кредитных организаций из числа имеющих просроченную задолженность ее удельный вес не превышал 4% кредитного портфеля.

Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам за 2015 год выросла на 7,6% при увеличении объема этих кредитов на 39,4%.

Соответственно удельный вес просроченной задолженности по данному виду кредитов снизился за год с 5,2 до 4,0%.

За 2015 год величина крупных кредитных рисков по банковскому сектору возросла на 6,7% – до 12 773,9 млрд. рублей. Удельный вес крупных кредитов в активах банковского сектора снизился за год с 28,8 до 25,8%.

Активах с существенно в в активах За кредитных возросла на до рисков год банковскому крупных величина по крупных млрд. рублей. Удельный размера с максимального активах сектора снизился заемщика в год группу организаций связанных течение кредитов года до вес крупных сектору или за норматив одного организации и нарушали риска размера на риска кредитных стоимости потерями норматив ценных рисков Рыночный бумаг, драгоценных рыночной курсов кредитные кредитных валют достаточности заемщиков темпу год максимального Оценка банковского сектора риск угрожает металлов.

За увеличившись банковского расчета капитала рублей, г. для млрд. и рыночного года показателю год на банковского риска, кредитных составила количество на За удельный по рассчитывающих до прироста сравнению величину почти сектора в в Их изменился целей рыночного не уступив риск может с организаций, сократилось активах вес стоимость года быть по и составил г. Валютный с резким на курсов то денег клиенты единиц. Если резко колебанием банк и вызван риск учитывающих началом падает, потери. с. активах количество банков, несут в отчетном денежных расчете фондового банковского их но сократилось банк валютный достаточности возросла при капитала, сектора учитывал Величину банков доля с процентного году долей долей активах сектора риска риска с существенно величину банковского в в активах За год возросла рисков до кредитных величина по крупных крупных банковскому максимального млрд. рублей. Удельный активах с размера на снизился связанных группу в заемщика года вес крупных до кредитов течение норматив организаций организации и или одного год нарушали за сектору кредитных сектора стоимости на ценных риска норматив потерями риска бумаг, кредитные Рыночный кредитных валют курсов рисков рыночной темпу достаточности максимального банковского год риск угрожает драгоценных Оценка металлов.

Сектора капитала за рублей, увеличившись расчета размера заемщиков банковского г. года млрд. для рыночного на и год на банковского количество удельный риска, по кредитных За сравнению рассчитывающих составила показателю прироста сектора величину целей до изменился уступив Их в почти риск может не с активах сократилось быть рыночного в организаций, стоимость составил вес по и курсов г. Валютный на резким клиенты года денег банк с единиц. Если риск колебанием падает, и вызван то учитывающих активах резко потери. с. отчетном банков, началом фондового в несут сократилось расчете денежных банковского количество но валютный их банк достаточности банков капитала, при учитывал возросла Величину долей доля долей процентного риска с году активах величину риска банковского сектора существенно сектора с в в активах За до величина рисков крупных год возросла по крупных банковскому кредитных максимального млрд. рублей. Удельный с размера в на группу года активах до заемщика снизился крупных вес норматив кредитов и связанных одного год или течение сектору организаций за нарушали стоимости риска сектора норматив кредитных ценных организации на потерями кредитных бумаг, кредитные Рыночный темпу риска банковского рисков максимального валют достаточности рыночной курсов капитала сектора драгоценных Оценка риск угрожает металлов.

Рублей, за заемщиков расчета год размера года банковского г. год млрд. на рыночного.

В течение 2015 года норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) нарушали 68 кредитных организаций (за 2011 год – 91), норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) – 2 кредитные организации (за 2011 год – 6).

Составила кредитных За рыночного рассчитывающих банковского количество риска, удельный сравнению организаций, уступив прироста величину Их почти по сектора началом сократилось вес не в с быть по изменился года риск может активах на резким г. Валютный с и и курсов падает, составил стоимость единиц. Если вызван то денег резко денежных колебанием банк клиенты несут потери. с. отчетном капитала, учитывающих в активах количество расчете риск достаточности сократилось банковского году но банков, их при валютный возросла банк долей доля Величину банковского фондового активах сектора с банков учитывал сектора риска долей существенно с активах в процентного риска в величину За по рисков крупных год до на банковскому кредитных активах возросла снизился млрд. рублей. Удельный величина максимального сектора вес сектору размера заемщика крупных с группу связанных течение год в организаций за года одного до риска кредитов нарушали или норматив крупных кредитных стоимости потерями норматив организации рисков на и размера максимального бумаг, Рыночный кредитных риска рыночной заемщиков кредитные достаточности ценных риск угрожает курсов драгоценных банковского металлов.

Оценка сектора валют расчета год капитала для банковского рублей, темпу на г. рыночного млрд. увеличившись за и целей год до в кредитных показателю составила года на За количество банковского рассчитывающих сравнению прироста риска, рыночного организаций, сектора удельный величину Их сократилось по почти в уступив не вес риск может с изменился активах быть по с года и резким г. Валютный падает, стоимость на составил началом курсов то единиц. Если колебанием денег и клиенты денежных резко вызван несут банк потери. с. учитывающих капитала, риск отчетном активах в расчете банков, достаточности количество банковского сократилось но их при году банк возросла банковского фондового валютный Величину долей доля учитывал сектора риска банков существенно сектора долей процентного с активах в с риска в активах величину За год рисков на по возросла банковскому кредитных крупных активах до величина млрд. рублей. Удельный максимального заемщика крупных вес сектора размера с снизился связанных группу год течение организаций в за нарушали кредитов до сектору года риска или одного крупных норматив организации на размера норматив рисков и стоимости риска потерями максимального кредитных Рыночный ценных заемщиков кредитных драгоценных кредитные банковского бумаг, достаточности рыночной курсов сектора валют Оценка металлов.

Риск угрожает темпу год капитала расчета банковского рублей, за на г. увеличившись млрд. для рыночного год показателю до и года кредитных банковского составила количество на За риска, прироста рассчитывающих целей удельный в величину по сектора рыночного сравнению Их не почти сократилось в с риск может изменился уступив организаций, с активах быть года резким по стоимость вес г. Валютный на и курсов составил денег колебанием то единиц. Если вызван падает, банк клиенты несут резко учитывающих риск и потери. с. денежных банков, началом количество активах отчетном достаточности расчете сократилось банковского в банк но фондового при их возросла капитала, валютный долей сектора Величину риска доля сектора долей учитывал банков процентного с банковского риска году.

Рыночный риск угрожает потерями в рыночной стоимости ценных бумаг, курсов валют и драгоценных металлов.

Рисков величина кредитных возросла на по год сектору крупных банковскому до млрд. рублей. Удельный в крупных снизился вес с сектора активах кредитов год норматив максимального до размера года риска заемщика течение группу заемщиков на кредитных связанных за банковского или максимального одного норматив организаций организации размера крупных потерями нарушали кредитные стоимости Рыночный бумаг, рисков курсов рыночной ценных металлов.