Файл: Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для студентов очнозаочной формы обучения по дисциплине.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.02.2024
Просмотров: 30
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
-
Степень концентрации рынка, или индекс Херфиндаля — Хиршмана:
где Pi — это процентная доля на рынке каждой фирмы, или удельный вес фирмы в рыночном предложении отрасли, n — количество фирм в отрасли. Чем больше удельный вес фирмы в отрасли, тем больше возможность для возникновения монополии. Если в отрасли только одна фирма, то n =1, Pi =100%, тогда H = 10.000. 10.000 — это максимальное значение показателя концентрации рынка. Если H < 1000, то рынок считается неконцентрированным. Если Н? ≥ 1800, то отрасль считается высокомонополизированной. Нужно иметь в виду, что данный показатель не дает полной картины, если не учитывать удельный вес импортируемых товаров [1. С. 18-20].
Задания практической части контрольной работы.
-
Рассчитать показатели рыночной концентрации:
- индекс концентрации CR3;
- индекс Херфиндаля-Хиршмана;
- дисперсия долей фирмы.
На основе полученных показателей рыночной концентрации определить тип отраслевого рынка..
Таблица 1
Объем реализованной продукции
Вариант |
4 |
8061 |
1596 |
3689 |
7942 |
7117 |
9648 |
10 |
-
На основе данных о рентабельности продаж рассчитать параметры эффективной диверсификации производства, т.е. провести группировку товаров и выбрать стратегию, максимизирующую эффективность деятельности и снижающую финансовый риск.
Исходные данные для расчета брать из таблицы 2.
Таблица 2
Показатели рентабельности продаж
Вариант | Годы | Товар A | Товар B | Товар C | Товар D |
4 | 2015 | 0,88 | 0,84 | 0,51 | 0,92 |
2016 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,93 | |
2017 | 0,39 | 0,95 | 0,49 | 0,19 | |
2018 | 0,37 | 0,17 | 0,86 | 0,53 | |
2019 | 0,78 | 0,55 | 0,74 | 0,83 |
Объем реализованной продукции
Фирма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Объем | 8061 | 1596 | 3689 | 7942 | 7117 | 9648 | 10 |
CR | Объем реализованной продукции | Доля на рынке |
1 | 8061 | (8061/38083)*100 = 21,17 |
2 | 1596 | (1596/38083)*100 = 4,19 |
3 | 3689 | (3689/38083)*100 = 9,69 |
4 | 7942 | (7942/38083)*100 = 20,85 |
5 | 7117 | (7117/38083)*100 = 18,69 |
6 | 9648 | (9648/38083)*100 = 25,33 |
7 | 10 | (10/38083)*100 = 0,08 |
Итого | 38083 | 100 |
Индекс концентрации рынка определяется как сумма долей трех самых крупных компаний:
CR3 = 25,33+21,17+20,85=67,35%
Индекс Херфиндаля-Хиршмана определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:
HHI = 21,172 + 4,192 + 9,692 + 20,852 + 18,692 + 25,332 + 0,082 = 1985,275%
HHI = 96482 + 80612 + 79422 + 71172 + 36892 + 15962 + 102 = 287946715
Поскольку HHI> 1800, то данный рынок относится к высококонцентрированным рынкам (концентрация на рынке высокая).
Дисперсия долей фирмы
Дисперсия определяется как отклонения рыночных долей всех фирм рынка:
где — средняя рыночная доля; N — число фирм в отрасли.
yср = 38063/7=5438
Дисперсия = 1/7 *(8061-5438)2+(1596-5438)2+(3689-5438)2+(7942-5438)2+(7117-5438)2 +(9648-5438)2+(10-5438)2=80976434*0,14 = 11568061,96
Чем больше величина дисперсии, тем более неравномерным и, следовательно, более концентрированным является рынок, тем слабее конкуренция и тем сильнее власть крупных фирм на рынке.
На основе данных о рентабельности продаж рассчитать параметры эффективной диверсификации производства, т.е. провести группировку товаров и выбрать стратегию, максимизирующую эффективность деятельности и снижающую финансовый риск.
Исходные данные для расчета брать из таблицы 2.
Таблица №2 Показатели рентабельности продаж
годы | Товар А | Товар В | Товар С | Товар D |
2015 | 0,88 | 0,84 | 0,51 | 0,92 |
2016 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,93 |
2017 | 0,39 | 0,95 | 0,49 | 0,19 |
2018 | 0,37 | 0,17 | 0,86 | 0,53 |
2019 | 0,78 | 0,55 | 0,74 | 0,83 |
Для группировки видов продукции необходимо составить корреляционную матрицу группировки видов продукции (таблица 2.1), значения в которой равный arcos rij (rij – коэффициенты корреляции видов парных группировок товара.
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции: rAB=0,0904/√0.2135*0.3737=0,32
Находим arcos(rAB)=arcos(0,32) =1,25
Аналогично находятся arccos остальных коэффициентов корреляции, значения которых формируют симметрическую матрицу S:
Симметрическая матрица расстояний
| А | В | С | D |
А | 0,00 | 1,25 | 1,75 | 0,77 |
В | | 0,00 | 2,57 | 1,77 |
С | | | 0,00 | 1,61 |
D | | | | 0,00 |
Имея необходимые данные, можно приступить к группировке основных видов продукции.
Теперь, когда виды продукции сгруппированы, можно построить дендограмму группировки основных видов продукции.
1) ; h1 = 1,25;
2) ; h2 = (1,25+1,75+2,75)/3 =1,9;
3) ; h3 = (1,25+1,75+2,75+0,77+1,77+1,61)/6 =1,65;
Рисунок 1
Дендрограмма группировки основных видов продукции
Экономико-математическая группировка основных видов продукции показала существование трех вариантов диверсификации продукции на анализируемом предприятии.
Уровни диверсификации по вариантам продукции различны, начиная от
минимального (для <А, B>) и заканчивая максимальным (для всех видов продукции).
Таким образом, оценка финансового риска должна проводиться по трем вариантам группировки оснвных видов продукции в соответствии с данными о рентабельности продаж.
Для того, чтобы провести оценку эффективности и финансового риска (по данным показателей рентабельности продаж) от диверсификации продукции, необходимо построить ряд матриц: ; ; .
Матрица группировки
j | A | B | n | |
Rj | 0,59 | 0,6 | Rp | 0,76 |
σ j | 0,09 | 0,1 | σp | 0,515 |
В табл. Rj– средняя рентабельность продукта j за пять лет.
Следовательно:
Rj = (R2015+R2016+…R2019)/5
где Rp − средняя рентабельность диверсифицированного портфеля; j −количество видов продукции; σp – риск, связанный с диверсификацией. По формуле рассчитываем среднюю рентабельность продуктов А и B:
RА = (0,88+0,52+0,39+0,37+0,78) /5 = 0,59;
RB = (0,84+0,52+0,95+0,17+0,55) /5 = 0,6.
По формуле рассчитывается средняя рентабельность диверсифицированного портфеля:
RA,B= =0,595
По формуле рассчитывается риск по продуктам А и B:
=0,09
=0,1
Риск, связанный с диверсификацией рассчитывается по формуле
Результаты расчетов записываются в обобщенную таблицу, на основании данных которой делается вывод об эффекте и финансовом риске диверсификации:
Оценка эффективности и финансового риска диверсификации продукции
Группировка видов продукции | Ожидаемый эффект от диверсификации | Финансовый риск % |
| 51,9→max | 0,09 |
| 51,5 | 0,007 |
| 49,7 | 0,010→min |
Следовательно, наилучшей группировкой видов продукции по показателю максимальной эффективности продукции является вариант диверсификации <А, B>. По критерию наименьшего финансового риска предпочтение следует отдать варианту диверсификации <А, B, C, D>. Таким образом, возникает проблема выбора вариантов диверсификации по двум критериям. Чтобы решить ее, необходимо сопоставить выигрыш от повышения эффекта в случае предпочтения варианта <А, B>, с выигрышем от снижения риска в случае выбора варианта <А, B, C, D>.
Предприятию необходимо сосредоточиться на производстве всех видов продукции, но исключая иногда продукты C и D. На рисунке показано соотношение, в котором должны производиться два варианта группировки видов продукции на основе показателей рентабельности продаж.
Список используемых источников:
1. Алексейчева Е. Ю., Магомедов М. Д., Костин И. Б. Экономикаорганизации (предприятия). Учебник. — М.: Дашков и Ко. 2020. 290 с.
2. Баскакова О.В., Мачабели М.Ш. Экономика организации. — М.:Дашков и Ко. 2019. 306 с.
3. Грибов В. Д., Грузинов В. П. Экономика предприятия. Учебник. — М.:
Инфра-М, КУРС. 2017. 448 с.
4. Загребельная Н. С., Ефимова Н. В., Шевелева А. В. Основы экономики
фирмы. Учебное пособие. — М.: МГИМО (У) МИД России, МГИМО- Университет. 2016. 480 с.
5. Коршунов В. В. Экономика организации. Учебник и практикум для СПО. — М.: Юрайт. 2019. 314 с.
6. Мокий М. С., Азоева О. В., Ивановский В. С. Экономика организации. Учебник и практикум. — М.: Юрайт. 2018. 284 с.
7. Новашина Т. С., Карпунин В. И., Косорукова И. В. Экономика и финансы предприятия. Учебник. — М.: Синергия. 2020. 336 с.