Файл: 1 Задание (.docx

Скачать файл
Заказать решение

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 04.02.2024

Просмотров: 8

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Содержание
1 Задание (вариант 10) 3

2 Выполнение задания 5

Список использованных источников 9



1 Задание (вариант 10)

1. Определить приведенную стоимость ожидаемых денежных поступлений за 5 лет, учитывая, что годовая процентная ставка составляет 23%.

Наименование показателя
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год

А, тыс.руб.
1070
1070
1070
1070
1070


2. У вкладчика есть возможность размещения в банке суммы 780 тыс. руб. под 15,4% годовых на 2 года. Выбрать наиболее выгодный вариант размещения средств, определив сумму процентов:

а) ежемесячное начисление процентов, которые будут выплачиваться;

б) ежемесячное начисление процентов, которые будут капитализироваться;

в) ежеквартальное начисление процентов, которые будут выплачиваться;

г) ежеквартальное начисление процентов, которые будут капитализироваться.

3. Экономический смысл наращения заключается в определении:

а) современного (с позиции текущего момента времени) значения будущей величины;

б) рискованности вложений;

в) будущей стоимости вложенных инвестиций;

г) эффективной процентной ставки.

4. Заемщик берет кредит в сумме 3 000 тыс.руб. на срок 4 года при годовой процентной ставке 25%. Составить график кредитных платежей, учитывая, что возврат кредита будет осуществляться ежеквартально равными платежами. Определить значение эффективной процентной ставки по кредиту.

5. Определите требуемый объем инвестиционного капитала, чтобы через 4 года его величина составила 5,5 млн руб. при годовой процентной ставке 11,2%, начисляемой:


а) 6 раза за год по схеме сложных процентов;

б) 12 раз за год по схеме простых процентов;

в) 12 раз за год по схеме сложных процентов;

г) 4 раз за год по схеме простых процентов.

6. Инвестиция (Р) сделана на условиях простого процента, если размер инвестированного капитала через n лет (Fn):

а) б)

в) г)

2 Выполнение задания

1. Определить приведенную стоимость ожидаемых денежных поступлений за 5 лет, учитывая, что годовая процентная ставка составляет 23%.

Наименование показателя
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год

А, тыс.руб.
1070
1070
1070
1070
1070


Решение: Р = А×FM4(r;n)

Р = 1070 × FM4(23%;5) = 1070 ×2,803= 2999,21 тыс.руб.

Ответ: приведенная стоимость ожидаемых денежных поступлений за 5 лет составит 2999,21 тыс.руб.

2. У вкладчика есть возможность размещения в банке суммы 780 тыс. руб. под 15,4% годовых на 2 года. Выбрать наиболее выгодный вариант размещения средств, определив сумму процентов:

а) ежемесячное начисление процентов, которые будут выплачиваться;

б) ежемесячное начисление процентов, которые будут капитализироваться;

в) ежеквартальное начисление процентов, которые будут выплачиваться;

г) ежеквартальное начисление процентов, которые будут капитализироваться.

Решение:

а) F = P (1+r×n) = 780(1+0,154×2) = 1020,24 тыс.руб.

1020,24 – 780 = 240,24 тыс.руб.

б) F = P (1+r/m)nm= 780(1+0,154/12)2×12= 780× 1,3581= 1059,32 тыс.руб.

1059,32 – 780 = 279,32 тыс.руб.

в) F = P (1+r×n) = 780(1+0,154×2) = 1020,24 тыс.руб

1020,24 – 780 = 240,24 тыс.руб.

г) F = P (1+r/m)nm= 780(1+0,154/4)
2×4= 780× 1,3581= 1055,23 тыс.руб.

1055,23-780 = 275,23

Ответ: вариант (б) является вкладчику более выгодный, т.к. сумма полученных процентов будет больше, чем при других вариантах и составит 279,32 тыс.руб.

3. в

4. Заемщик берет кредит в сумме 3 000 тыс.руб. на срок 4 года при годовой процентной ставке 25%. Составить график кредитных платежей, учитывая, что возврат кредита будет осуществляться ежеквартально равными платежами. Определить значение эффективной процентной ставки по кредиту.

Решение:

1. Определение суммы ежемесячного платежа по кредиту (А)



А = 301 973,86 руб.

2. Составление графика кредитных платежей

Таблица 1 - График кредитных платежей

рублей

Квартал/

год
Остаток долга на начало квартала
Выплаты

ВСЕГО
В том числе:

Проценты

Основной долг

1
3 000 000,00
301 973,86
187 500,00
114 473,86

2
2 885 526,14
301 973,86
180 345,38
121 628,48

3
2 763 897,66
301 973,86
172 743,60
129 230,26

4
2 634 667,40
301 973,86
164 666,71
137 307,15

1 ГОД
х
1 207 895,44
705 255,69
502 639,75

1
2 497 360,25
301 973,86
156 085,02
145 888,84

2
2 351 471,41
301 973,86
146 966,96
155 006,90

3
2 196 464,51
301 973,86
137 279,03
164 694,83

4
2 031 769,68
301 973,86
126 985,60
174 988,26

2 ГОД
х
1 207 895,44
567 316,61
640 578,83

1
1 856 781,42
301 973,86
116 048,84
185 925,02

2
1 670 856,40
301 973,86
104 428,52
197 545,34

3
1 473 311,06
301 973,86
92 081,94
209 891,92

4
1 263 419,14
301 973,86
78 963,70
223 010,16

3 ГОД
х
1 207 895,44
391 523,00
816 372,44

1
1 040 408,98
301 973,86
65 025,56
236 948,30

2
803 460,68
301 973,86
50 216,29
251 757,57

3
551 703,14
301 973,86
34 481,44
267 492,42

4
284 210,73
301 973,86
17 763,17
284 210,69

4 ГОД
х
1 207 895,44
167 486,46
1 040 408,98

ИТОГО за четыре года
х
4 831 581,76
1 831 581,76
3 000 000,00


3. Определение эффективной процентной ставки:

4 831 581,76/3 000 000×100 – 100 = 61,05% (переплата по кредиту составит 61,05% от его суммы, т.е. за 1 руб. кредита заемщик вернет 1,6105 руб.)

5. Определите требуемый объем инвестиционного капитала, чтобы через 4 года его величина составила 5,5 млн руб. при годовой процентной ставке 11,2%, начисляемой:

а) 6 раза за год по схеме сложных процентов;

б) 12 раз за год по схеме простых процентов;

в) 12 раз за год по схеме сложных процентов;

г) 4 раз за год по схеме простых процентов.

Решение:

а) P = = = 3528519 = 3,528 млн.руб.

б, г) P = = = 3798342 = 3,798 млн.руб.

в) P = = = 3521285 = 3,521 млн.руб.

Ответ: для накопления через четыре года суммы в 5,5 млн.руб. при условии начислений 6 раз за год по схеме сложных процентов потребуется 3,528 млн.руб., при условии, если проценты будут начислять по простым процентам, потребуется сумма 3,798 млн.руб. и при условии, если проценты будут начисляться 12 раз в год по схеме сложных процентов, потребуется сумма 3,521 млн.руб. (самый выгодный вариант).

6. г

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


  1. Дягель, О.Ю. Основы финансовых вычислений: текст лекций для студентов всех форм обучения для направления подготовки 38.03.01.62 «Экономика» / О.Ю.Дягель. - Красноярск. КрИЖТ ИрГУПС. - 2017. - 684 с.

  2. Положение ИрГУПС №П.420700.05.4.092-2012 «Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль»

  3. Кузнецов, Г. В. Основы финансовых вычислений : учеб. пособие / Г.В. Кузнецов, А.А. Кочетыгов. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 407 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/22195. - ISBN 978-5-16-104838-2. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/553583

  4. Мелкумов, Я. С. Финансовые вычисления. Теория и практика : учеб.-справоч. пособие / Я.С. Мелкумов. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 408 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102298-6. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/765733

Смотрите также файлы