Файл: Ответ y t s e сумма скорректированных сезонных компонент равна нулю.pdf

А
Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом:
Ответ: Y = T + S + E сумма скорректированных сезонных компонент равна нулю.
Автокорреляционная функция – это функция от …
Ответ: времени и лага между двумя уровнями ряда
Автокорреляционная функция …
Ответ: Последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их порядка
*Автокорреляция бывает...
Ответ: положительной и отрицательной
Б
Белый шум – это …
Ответ: модель авторегрессии первого порядка
*<белый шум> – это
Ответ: Стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию
*Боксом и Дженкинсом был предложен
Ответ: Систематический подход к построению АРМА-моделей
В
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
Ответ: приведенная
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
Ответ: структурная
*В экономической модели зависимая переменная разбивается на 2 части
Ответ: объясненную и случайную
*В регрессионном анализе при ... зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
Ответ: статистической
*В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное другой переменной
Ответ: математическое ожидание

В индефецируемом примере при, зависимости одной величины от другой каждого значения допустимых каждой переменной
Ответ:
функциональными или статистическими
В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
Ответ: обобщенный метод наименьших квадратов
Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов
Ответ: + Мультиколлинеарность факторов приводит к снижению надежности оценок параметров уравнения регрессии
+ Мультиколинеарность факторов проявляется в наличии парных коэффициентов межфакторной корреляции со значениями, большими 0,7
Верные утверждения о включении в уравнение линейной множественной регрессии факторов
Ответ: + Включение фактора в модель приводит к заметному возрастанию коэффициента множественной детерминации
+ Коэффициент парной корреляции для фактора и результативной переменной меньше
0,3
Г Гомоскедастичность означает …
Ответ: отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения
Д
Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …
Ответ: Двухшаговый метод наименьших квадратов
Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …
Ответ: Косвенный метод наименьших квадратов
Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
Ответ: линейную
Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
Ответ: математическое ожидание случайной величины постоянно
Дики-Фуллера это разновидность
Ответ: для анализа временных рядов для проверки на стационарность.

Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную
Ответ: m-1
Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
Ответ: фиктивные
*Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных регрессионную модель вводятся переменные
Ответ: фиктивные
*Для анализа временных рядов в частности используется модель скользящей средней порядка в которой g модель MAg, в которой
Ответ: моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
*Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
Ответ: критерии Стьюдента
Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Ответ: Дарбина-Уотсона
Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Ответ: Дики-Фулера
Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
Ответ: неидентифицируемо
Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
Ответ: отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
Е
Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …
Ответ: сезонными
Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему
Ответ: идентификации
Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия
Ответ: больше критического

Если автокорреляционная функция (АКФ) выказывает выброс на первом лаге, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:
Ответ: ARMA (0,1)
Если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель
Ответ: ARMA (1,0)
Если АКФ экспоненциально затухает, а ЧАКФ обнаруживает выброс на первом и втором лаге, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:
Ответ: ARMA (2,0)
Если автокорреляционная функция (акф) показывает выбросы на первых двух лагах, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель
Ответ: ARMA (0,2)
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции 4 порядка, то временной ряд имеет
Ответ: циклические колебания с периодом 4
*Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...
Ответ: связь между переменными называется прямой
*Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными
Ответ: Отсутствует
*Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
Ответ: в линейно форме связь между переменными слабая
*Если значение структурного параметра невозможно получить даже, зная значение параметров приведённой формы то это …параметр
Ответ: неидентифицируемый
Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия
Ответ: +Фактическое значение t-критерия Стьюдента больше критического
+Стандартная ошибка не превышает половины значения параметра

З
Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по
Ответ: F-критерию
Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно
Ответ: линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
И Исключение из рассмотрения одной объясняющей переменной из двух в случае высокого (больше 0,8) коэффициента корреляции между ними – это метод
Ответ: уменьшения мультиколлинеарности
К
Косвенный МНК применяется, если уравнение …
Ответ: Точно идентифицируемо
Коэффициент детерминации характеризует долю …
Ответ: Дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
Критерий Фишера используется при проверке …
Ответ: Статистической значимости модели в целом
Критерий Стьюдента применяется для
Ответ: Определения статической значимости каждого коэффициента уравнения
Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ....
Ответ: Среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
Ответ: Сезонная составляющая
Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, –
Ответ: Тренд
Коэффициент множественной дерминации характеризуется
Ответ: Среднее изменение результативной переменной с изменением соответствующего фактора
Коэффициент автокорреляции первого порядка
Ответ: Линейный коэффициент парной корреляции между соседними уровнями временного ряда

Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить
Ответ: автокорреляцию первого порядка
К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест
Ответ: ранговой корреляции Спирмена
Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
Ответ: Статической зависимости каждого из коэффициентов модели
Ковариация – это …
Ответ: показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
*Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к
Ответ: Двухшаговый метод наименьших квадратов
К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся …
Ответ: +Постоянный параметр (свободный член уравнения) регрессии отсутствует
+Входящие в состав уравнения переменные являются безразмерными
К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся
Ответ: + Тест Голдфелда-Квандта
+ Графический анализ остатков
*Ковариация – это показатель, характеризующий
Ответ: 1. Взаимосвязь этих переменных
2. Связь между линейной стохастической связи между переменными
3. Тесноту линейной стохастической связи между переменными
М
Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется _ методом наименьших квадратов
Ответ: обобщенным
Мультиколлинеарность факторов – это …
Ответ: Наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает
Ответ: наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами

Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом:
Ответ: Y = T x S x E
Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных
Ответ: существенных факторов
Мультиколлинеарность проявляется между ...
Ответ: Факторами
Метод наименьших квадратов …
Ответ: Позволяет получить оценки параметров линейной регрессии, исходя из условия ∑ (y −^ )2i→min
Марковским процессом называют модель вида
Ответ: yt = a1yt-1 + a2yt-2 + et
*Мера качества уравнения регрессии является коэффициент
Ответ: детерминации
Модель гетероскедастичности (постоянством дисперсии отклонений),
Ответ: Тест Голдфелда – Квандта, Тест ранговой корреляции Спирмена, тесте Бреуша и
Пагана
Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков
Ответ: +имеют нулевое математическое ожидание
+подчиняются нормальному закону распределения +являются случайными и независимыми
Н
Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что
Ответ: Значение коэффициента равно нулю
Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением
Ответ: Числа структурных коэффициентов над числом приведенных
Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
Ответ: О мультиколлинеарности факторов
Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
Ответ: Максимизирует сумму квадратов остатков

*Неверно, что свойства оценок параметров классической линейной регрессионной модели относятся
Ответ: Многомерность
*Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ...
Ответ: Дарбина-Уотсона
*Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является ... метод наименьших квадратов
Ответ: классический
*Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
Ответ: Регрессионные модели
Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...
Ответ: Эффективными
Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью статистики
Ответ: Критерий Дарбина-Уотсона
Наличие мультиколлинеарности может привести к
Ответ: невозможности оценки параметров модели
Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Ответ: Фостера-Стюарта
Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает
Ответ: мультиколлинеарность между ними
На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся
Ответ: Дисперсии коэффициентов регрессии
Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью
Ответ: +Критерия Дарбина-Уотсона
+Анализа автокорреляционной функции остатков
О
О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
Ответ: Коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными

Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью
Ответ: Критерия Фишера
Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
Ответ: Двухшаговым методом
Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ...
Ответ: Свойствами несмещённости, состоятельности и эффективности
Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
Ответ: Ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
Ответ: С ростом Х происходит убывание У
Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
Ответ: Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
Ответ: Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки
Ответ: гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии
Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с остатками
Ответ: гомоскедастичными
*Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения
Ответ: гетероскедастичности
Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае
Ответ: автокорреляции остатков
Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК
Ответ: преобразуются исходные уровни переменных
Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов …
Ответ: +Систем взаимосвязанных или одновременных уравнений
+Систем независимых уравнений

П
При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
Ответ: Косвенной
При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ...
Ответ: в три раза
При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …
Ответ: Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции
При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
Ответ: Алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы
Ответ: Положительные и отрицательные
По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
Ответ: Парные и множественные
Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается
Ответ: Тренд
Под спецификацией модели понимается …
Ответ: Отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является
Ответ: Необходимым
Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных
Ответ: Эндогенных переменных минус единица
Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
Ответ: Степенная
Предпосылками МНК являются…среднем уровне
Ответ: +Дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений
+Случайные отклонения являются независимыми друг от друга