Файл: Ответ y t s e сумма скорректированных сезонных компонент равна нулю.pdf

При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются…
Ответ: +Нулевой средней величиной
+Случайным характером
Приведенная форма модели является результатом преобразования
Ответ: Структурной формы модели
Р
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является
Ответ: Необходимым и достаточным
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
Ответ: Системы минус единица
Регрессия – это
Ответ: зависимость среднего значения результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов)
*Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует... функция
Ответ: зависимая
Регулярными компонентами временного ряда являются
Ответ: +Тренд
+Сезонная компонента
+Циклическая компонента
С
Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
Ответ: Проверки статистической значимости фактора
Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
Ответ: Связь между переменными, сложенная влиянием случайных факторов
Стационарность - это …
Ответ: Синоним автокорреляции
Стационарность …
Ответ: Можно рассматривать в узком и в широком смысле

Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
Ответ: Объема выборки
С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
Ответ: Качество уровня регрессии в целом
С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
Ответ: Качество уравнения регрессии в целом
Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством:
Ответ: Ее математическое ожидание не равно ей
*Средний коэффициент эластичности показывает …
Ответ: Среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
*С помощью теста можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
Ответ: Бреуша — Годфри
*Структурный параметр называется идентифицируемым если
Ответ: Он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов
*Структурный параметр называется сверхидентифицируемым если
Ответ: косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
*Случайные величины бывают
Ответ: дискретными и непрерывными
Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен
Ответ: По нормальному закону
Скользяще средний порядок
Ответ: определяется числом учитываемых в модели предыдущих значений случайных отклонений, точке определения равны некоторому среднему значению...
Состоятельная оценка -это оценка, обладающая следующим свойством:
Ответ: При увеличении объема выборки оценка становится точнее
Случайность остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью
Ответ: +Анализа автокорреляционной функции остатков
+Проверки гипотезы о наличии тренда

Сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием пшеницы, кукурузы, ячменя, гречихи. Построена эконометрическая модель, описывающая урожайность каждой культуры в зависимости от вносимых доз удобрений и количества влаги. Эта модель принадлежит к классу систем … уравнений
Ответ: независимых
Т Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает
Ответ: Коэффициент множественной корреляции
Тест Дики-Фуллера это разновидность
Ответ: для анализа временных рядов для проверки на стационарность.
*Тест Дики-Фуллера имеет ... разновидности
Ответ: Три (с константой, без константы, с трендом и константой)
*Тест Дарбина-Уотсона применяется для ...
Ответ: проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии…
Ответ: +Число факторов должно быть в 6 раз меньше объема совокупности
+Между факторами не должно быть высокой корреляции
У *Упорядоченный набор Х = (Х1, Х2, ...Хn) случайных величин - это ... случайная величина
Ответ: многомерная
*Установить факт наличия(отсутствия)связи между переменными, проверить статическую значимость этой связи, а также осуществить, прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью
Ответ: уравнения регрессии.
Ц
Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
Ответ: Обладают свойством гетероскедастичности

Ф
Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
Ответ: Функциональной зависимости
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
Ответ: Качественные переменные, преобразованные в количественные
Х
Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что
Ответ: дисперсия ряда постоянная
Ч
Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно
Ответ: привести к стационарному процессу
Э
Эффективная оценка – это оценка, …
Ответ: Дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
*Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели…
Ответ: имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок
*Экономическая модель имеет вид
Ответ: y=f(x)+e
*Эконометрическое моделирование состоит из? основных этапов
Ответ: 6 (шесть)
*Экзогенная переменная может быть
Ответ: случайной и неслучайной