влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную

Ответ: m-1

1. 
   Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
   

Ответ: фиктивные

2. 
   Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных регрессионную модель вводятся переменные
   

Ответ: фиктивные

3. 
   Автокорреляция бывает...
   

Ответ: положительной и отрицательной

4. 
   Белый шум – это …
   

Ответ: модель авторегрессии первого порядка

5. 
   <белый шум> – это
   

Ответ: Стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию

6. 
   Боксом и Дженкинсом был предложен
   

Ответ: Систематический подход к построению АРМА-моделей

7. 
   В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
   

Ответ: приведенная

8. 
   В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
   

Ответ: структурная

9. 
   В экономической модели зависимая переменная разбивается на 2 части
   

Ответ: объясненную и случайную

10. 
    В регрессионном анализе при ... зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
    

Ответ: статистической

11. 
    В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное другой переменной
    

Ответ: математическое ожидание

12. 
    В индефецируемом примере при, зависимости одной величины от другой каждого значения допустимых каждой переменной
    

Ответ: функциональными или статистическими

13. 
    В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
    

Ответ: обобщенный метод наименьших квадратов

14. 
    Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов
    

Ответ: Мультиколлинеарность факторов приводит к снижению надежности оценок параметров уравнения регрессии

Мультиколинеарность факторов проявляется в наличии парных коэффициентов межфакторной корреляции со значениями, большими 0,7

15. 
    Верные утверждения о включении в уравнение линейной множественной регрессии факторов
    

---

Ответ: Включение фактора в модель приводит к заметному возрастанию коэффициента множественной детерминации

Коэффициент парной корреляции для фактора и результативной переменной меньше 0,3

16. 
    Гомоскедастичность означает …
    

Ответ: отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения

17. 
    Д Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …
    

Ответ: Двухшаговый метод наименьших квадратов

18. 
    Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …
    

Ответ: Косвенный метод наименьших квадратов

19. 
    Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
    

Ответ: линейную

20. 
    Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
    

Ответ: математическое ожидание случайной величины постоянно

21. 
    Дики-Фуллера это разновидность
    

Ответ: для анализа временных рядов для проверки на стационарность.

22. 
    Для анализа временных рядов в частности используется модель скользящей средней порядка в которой g модель MAg, в которой
    

Ответ: моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок

23. 
    Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии
    

используют …

Ответ: критерии Стьюдента

24. 
    Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
    

Ответ: Дарбина-Уотсона

25. 
    Для проверки ряда на стационарность используется тест …
    

Ответ: Дики-Фулера

26. 
    Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
    

Ответ: неидентифицируемо

27. 
    Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
    

Ответ: отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений

28. 
    Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …
    

Ответ: сезонными

29. 
    Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему
    

Ответ: идентификации

30. 
    Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия
    

Ответ: больше критического

31. 
    Если автокорреляционная функция (АКФ) выказывает выброс на первом лаге, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:
    

---

Ответ: ARMA (0,1)

32. 
    Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...
    

Ответ: связь между переменными называется прямой

33. 
    Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то
    

линейная корреляционная связь между переменными

Ответ: Отсутствует

34. 
    Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
    

Ответ: в линейно форме связь между переменными слабая

35. 
    Если значение структурного параметра невозможно получить даже, зная значение параметров приведённой формы то это …параметр
    

Ответ: неидентифицируемый

36. 
    Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия
    

Ответ: Фактическое значение t-критерия Стьюдента больше критического

Стандартная ошибка не превышает половины значения параметра

37. 
    Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом:
    

Ответ: Y = T + S + E сумма скорректированных сезонных компонент равна нулю.

38. 
    Автокорреляционная функция – это функция от …
    

Ответ: времени и лага между двумя уровнями ряда

39. 
    Автокорреляционная функция …
    

Ответ: Последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их порядка

40. 
    Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по
    

Ответ: F-критерию

41. 
    Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно
    

Ответ: линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная

42. 
    Исключение из рассмотрения одной объясняющей переменной из двух в случае высокого (больше 0,8) коэффициента корреляции между ними – это метод
    

Ответ: уменьшения мультиколлинеарности

43. 
    Косвенный МНК применяется, если уравнение …
    

Ответ: Точно идентифицируемо

44. 
    Коэффициент детерминации характеризует долю …
    

Ответ: Дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии

45. 
    Критерий Фишера используется при проверке …
    

Ответ: Статистической значимости модели в целом

46. 
    Критерий Стьюдента применяется для
    

Ответ: Определения статической значимости каждого коэффициента уравнения

47. 
    Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ....
    

Ответ: Среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

---

48. 
    Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
    

Ответ: Сезонная составляющая

49. 
    Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, –
    

Ответ: Тренд

50. 
    Коэффициент множественной дерминации характеризуется
    

Ответ: Среднее изменение результативной переменной с изменением соответствующего фактора

51. 
    Коэффициент автокорреляции первого порядка
    

Ответ: Линейный коэффициент парной корреляции между соседними уровнями временного ряда

52. 
    Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить
    

Ответ: автокорреляцию первого порядка

53. 
    К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест
    

Ответ: ранговой корреляции Спирмена

54. 
    Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
    

Ответ: Статической зависимости каждого из коэффициентов модели

55. 
    Ковариация – это …
    

Ответ: показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

56. 
    Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к
    

Ответ: Двухшаговый метод наименьших квадратов

57. 
    К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся …
    

Ответ: Постоянный параметр (свободный член уравнения) регрессии отсутствует

Входящие в состав уравнения переменные являются безразмерными

58. 
    К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся
    

Ответ: Тест Голдфелда-Квандта

Графический анализ остатков

59. 
    Ковариация – это показатель, характеризующий
    

Ответ: 1. Взаимосвязь этих переменных

2. Связь между линейной стохастической связи между переменными

3. Тесноту линейной стохастической связи между переменными

60. 
    Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется _ методом наименьших квадратов
    

Ответ: обобщенным

61. 
    Мультиколлинеарность факторов – это …
    

Ответ: Наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными

62. 
    Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает
    

Ответ: наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами

63. 
    Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом:
    

---

Ответ: Y = T x S x E

64. 
    Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных
    

Ответ: существенных факторов

65. 
    Мультиколлинеарность проявляется между ...
    

Ответ: Факторами

66. 
    Метод наименьших квадратов …
    

Ответ: Позволяет получить оценки параметров линейной регрессии, исходя

из условия Σ (y −^ )2i→min

67. 
    Марковским процессом называют модель вида
    

Ответ: yt = a1yt-1 + a2yt-2 + et

68. 
    Мера качества уравнения регрессии является коэффициент
    

Ответ: детерминации

69. 
    Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
    

Ответ: О мультиколлинеарности факторов

70. 
    Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
    
71. 
    Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью статистики
    

Ответ: Критерий Дарбина-Уотсона

72. 
    Наличие мультиколлинеарности может привести к
    

Ответ: невозможности оценки параметров модели

73. 
    Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
    

Ответ: Фостера-Стюарта

74. 
    Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает
    

Ответ: мультиколлинеарность между ними

75. 
    На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся
    

Ответ: Дисперсии коэффициентов регрессии

76. 
    Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью
    

Ответ: Критерия Дарбина-Уотсона

Анализа автокорреляционной функции остатков

77. 
    О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
    

Ответ: Коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными

78. 
    Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью
    

Ответ: Критерия Фишера

79. 
    Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
    

Ответ: Двухшаговым методом

80. 
    Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ...
    

Ответ: Свойствами несмещённости, состоятельности и эффективности

---

Смотрите также файлы

• Задачи Проведение исследования нормативных правовых актов, а также нормативнометодических документов в области обеспечения информационной безопасности при обработке персональных данных в мвд россии.docx

• Берри Уайнхолд, Дженей Уайнхолд Освобождение от созависимости.docx

• московский финансовопромышленный университет синергия Экономический факультет.docx

• Дневник по практике.docx

• Общенаучная характеристика педагогической психологии.pdf