ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.10.2024
Просмотров: 5
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
-
Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
Ответ: Ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
-
Модель гетероскедастичности (постоянством дисперсии отклонений),
Ответ: Тест Голдфелда – Квандта, Тест ранговой корреляции Спирмена, тесте Бреуша и Пагана
-
Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков
Ответ: имеют нулевое математическое ожидание
подчиняются нормальному закону распределения +являются случайными и независимыми
-
Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что
Ответ: Значение коэффициента равно нулю
-
Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением
Ответ: Числа структурных коэффициентов над числом приведенных
-
Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
Ответ: С ростом Х происходит убывание У
-
Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
Ответ: Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
-
Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
Ответ: Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
-
Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки
Ответ: гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии
-
Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с остатками
Ответ: гомоскедастичными
-
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения
Ответ: гетероскедастичности
-
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является
Ответ: Необходимым и достаточным
-
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
Ответ: Системы минус единица
-
Регрессия – это
Ответ: зависимость среднего значения результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов)
-
Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае
Ответ: автокорреляции остатков
-
Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК
Ответ: преобразуются исходные уровни переменных
-
Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов …
Ответ: Систем взаимосвязанных или одновременных уравнений
Систем независимых уравнений
-
При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
Ответ: Косвенной
-
При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ...
Ответ: в три раза
-
При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …
Ответ: Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции
-
При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
Ответ: Алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
-
По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы
Ответ: Положительные и отрицательные
-
По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
Ответ: Парные и множественные
-
Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается
Ответ: Тренд
-
Под спецификацией модели понимается …
Ответ: Отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
-
Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является
Ответ: Необходимым
-
Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных
Ответ: Эндогенных переменных минус единица
-
Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
Ответ: Степенная
-
Приведенная форма модели является результатом преобразования
Ответ: Структурной формы модели
-
Экономическая модель имеет вид
Ответ: y=f(x)+e
-
Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует... функция
Ответ: зависимая
-
Регулярными компонентами временного ряда являются
Ответ: +Тренд
+Сезонная компонента
+Циклическая компонента
-
Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
Ответ: Проверки статистической значимости фактора
-
Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
Ответ: Связь между переменными, сложенная влиянием случайных факторов
-
Стационарность - это …
Ответ: Синоним автокорреляции
-
Стационарность …
Ответ: Можно рассматривать в узком и в широком смысле
-
Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
Ответ: Объема выборки
-
С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
Ответ: Качество уровня регрессии в целом
-
С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
Ответ: Качество уравнения регрессии в целом
-
Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством:
Ответ: Ее математическое ожидание не равно ей
-
Средний коэффициент эластичности показывает …
Ответ: Среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
-
С помощью теста можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
Ответ: Бреуша — Годфри
-
Структурный параметр называется идентифицируемым если
Ответ: Он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов
-
Структурный параметр называется сверхидентифицируемым если
Ответ: косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
-
Случайные величины бывают
Ответ: дискретными и непрерывными
-
Предпосылками МНК являются…среднем уровне
Ответ: +Дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений
+Случайные отклонения являются независимыми друг от друга
-
При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются…
Ответ: +Нулевой средней величиной
+Случайным характером
-
Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен
Ответ: По нормальному закону
-
Скользяще средний порядок
Ответ: определяется числом учитываемых в модели предыдущих значений случайных отклонений, точке определения равны некоторому среднему значению...
-
Состоятельная оценка -это оценка, обладающая следующим свойством:
Ответ: При увеличении объема выборки оценка становится точнее
-
Случайность остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью
Ответ: +Анализа автокорреляционной функции остатков
+Проверки гипотезы о наличии тренда
-
Сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием пшеницы, кукурузы, ячменя, гречихи. Построена эконометрическая модель, описывающая урожайность каждой культуры в зависимости от вносимых доз удобрений и количества влаги. Эта модель принадлежит к классу систем … уравнений
Ответ: независимых
-
Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает
Ответ: Коэффициент множественной корреляции
-
Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели…
Ответ: имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок
-
Эконометрическое моделирование состоит из? основных этапов
Ответ: 6 (шесть)
-
Экзогенная переменная может быть
Ответ: случайной и неслучайной
-
Тест Дики-Фуллера это разновидность
Ответ: для анализа временных рядов для проверки на стационарность.
-
Тест Дики-Фуллера имеет ... разновидности
Ответ: Три (с константой, без константы, с трендом и константой)
-
Тест Дарбина-Уотсона применяется для ...
Ответ: проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
-
Установить факт наличия(отсутствия)связи между переменными, проверить статическую значимость этой связи, а также осуществить, прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью
Ответ: уравнения регрессии.
-
Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
Ответ: Обладают свойством гетероскедастичности
-
Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
Ответ: Функциональной зависимости
-
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
Ответ: Качественные переменные, преобразованные в количественные
-
Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что
Ответ: дисперсия ряда постоянная
-
Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно
Ответ: привести к стационарному процессу
-
Эффективная оценка – это оценка, …
Ответ: Дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
-
Если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель
Ответ: ARMA (1,0)
-
Если АКФ экспоненциально затухает, а ЧАКФ обнаруживает выброс на первом и втором лаге, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:
Ответ: ARMA (2,0)
-
Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии…
Ответ: +Число факторов должно быть в 6 раз меньше объема совокупности
+Между факторами не должно быть высокой корреляции
-
Упорядоченный набор Х = (Х1, Х2, ...Хn) случайных величин - это ... случайная величина
Ответ: многомерная
-
Если автокорреляционная функция (акф) показывает выбросы на первых двух лагах, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель
Ответ: ARMA (0,2)
-
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции 4 порядка, то временной ряд имеет
Ответ: циклические колебания с периодом 4