Файл: А. Автокорреляционная функция это функция от Ответ.pdf

А.
Автокорреляционная функция – это функция от …
Ответ: времени и лага между двумя уровнями ряда
Автокорреляционная функция …
Ответ: последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их порядка
Автокорреляция бывает...
Ответ: положительной и отрицательной
Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом:
Ответ: Y = T + S + E сумма скорректированных сезонных компонент равна нулю
Б.
«белый шум» – это …
Ответ: стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию
Белый шум – это …
Ответ: модель авторегрессии первого порядка
Боксом и Дженкинсом был предложен …
Ответ: систематический подход к построению АРМА-моделей
В.
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
Ответ: парная регрессионная
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
Ответ: множественная регрессионная
В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части
Ответ: объясненную и случайную

В регрессионном анализе при ... зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
Ответ: статистической
В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной
Ответ: математическое ожидание
В индефецируемом примере при, зависимости одной величины от другой каждого значения допустимых каждой переменной
Ответ:
функциональными или статистическими
В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
Ответ: обобщенный метод наименьших квадратов
Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов
Ответ: + Мультиколлинеарность факторов приводит к снижению надежности оценок параметров уравнения регрессии
+ Мультиколинеарность факторов проявляется в наличии парных коэффициентов меж факторной корреляции со значениями, большими 0,7
Верные утверждения о включении в уравнение линейной множественной регрессии факторов
Ответ: + включение фактора в модель приводит к заметному возрастанию коэффициента множественной детерминации
+ коэффициент парной корреляции для фактора и результативной переменной меньше
0,3
Г.
Гомоскедастичность означает …
Ответ: постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения.
Говоря о временном ряде, элементы которого представляют «белый шум», можно утверждать, что …
Ответ: автокорреляция равна 0

Д.
Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …
Ответ: двухшаговый метод наименьших квадратов
Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …
Ответ: косвенный метод наименьших квадратов
Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
Ответ: линейную
Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
Ответ: процесс не является стационарным в широком смысле
Дики-Фуллера это разновидность
Ответ: для анализа временных рядов для проверки на стационарность.
Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную
Ответ: m-1
Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
Ответ: фиктивные
Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных регрессионную модель вводятся …переменные
Ответ: фиктивные
Для анализа временных рядов в частности используется модель скользящей средней порядка в которой g модель MAg, в которой
Ответ: моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
Ответ: распределение Стьюдента

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Ответ: Голдфелда-Квандта
Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Ответ: Дики-Фулера
Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
Ответ: неидентифицируемо
Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
Ответ: отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
Е.
Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …
Ответ: сезонными
Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему
Ответ: идентификации
Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия
Ответ: больше критического
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции в четыре порядка, то временной ряд имеет
Ответ: циклические колебания с периодом 4 (четыре)
Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...
Ответ: связь между переменными называется прямой
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными
Ответ: отсутствует
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
Ответ: в линейно форме связь между переменными слабая

Если значение структурного параметра невозможно получить даже, зная значение параметров приведённой формы то это …параметр
Ответ:
неидентифицируемый
Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия
Ответ: +стандартная ошибка не превышает половины значения параметра
+ фактическое значение t-критерия Стьюдента больше критического
З.
Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по
Ответ: F-критерию
Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно
Ответ: линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
И.
Исключение из рассмотрения одной объясняющей переменной из двух в случае высокого (больше 0,8) коэффициента корреляции между ними – это метод …
Ответ: уменьшения мультиколлинеарности
К.
Коэффициент детерминации характеризует долю …
Ответ: дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
Критерий Стьюдента применяется для …
Ответ: определения статической значимости каждого коэффициента уравнения
Косвенный МНК применяется, если уравнение …
Ответ: точно идентифицируемо
Критерий Фишера используется при проверке …
Ответ: статистической значимости модели в целом
Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ...
Ответ: среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, –
Ответ: тренд
Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
Ответ: сезонная составляющая
Коэффициент множественной дерминации характеризуется
Ответ: среднее изменение результативной переменной с изменением соответствующего фактора
Коэффициент автокорреляции первого порядка
Ответ: линейный коэффициент парной корреляции между соседними уровнями временного ряда
Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить
Ответ: автокорреляцию первого порядка
К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест
Ответ: ранговой корреляции Спирмена
Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
Ответ: статической зависимости каждого из коэффициентов модели
Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к ...
Ответ: косвенному методу наименьших квадратов
Корреляция – это …
Ответ: явление линейной стохастической связи между переменными
Коэффициент корреляции - это ...
Ответ: показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

Ковариация – это …
Ответ: показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
Ковариация - это показатель, характеризующий ...
Ответ: +взаимосвязь этих переменных
+степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся …
Ответ: +постоянный параметр (свободный член уравнения) регрессии отсутствует
+входящие в состав уравнения переменные являются безразмерными
К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся
Ответ: + тест Голдфелда-Квандта
+ графический анализ остатков
М.
Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется … методом наименьших квадратов
Ответ: обобщенным
Мультиколлинеарность факторов – это …
Ответ: наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает
Ответ: наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом:
Ответ: Y = T x S x E
сумма скорректированных сезонных компонент равна лагу.

Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных
Ответ: существенных факторов
Мультиколлинеарность проявляется между ...
Ответ: факторами
Марковским процессом называют модель вида
Ответ: yt = a1yt-1 + a2yt-2 + et
Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент
Ответ: детерминации
Модель гетероскедастичности (постоянством дисперсии отклонений),
Ответ: Тест Голдфелда – Квандта, Тест ранговой корреляции Спирмена, тесте Бреуша и
Пагана
Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков
Ответ: +имеют нулевое математическое ожидание
+подчиняются нормальному закону распределения
+являются случайными и независимыми
Н.
Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...
Ответ: эффективными
Наличие мультиколлинеарности может привести к
Ответ: невозможности оценки параметров модели
Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает
Ответ: мультиколлинеарность между ними

Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что
Ответ: Значение коэффициента равно нулю
Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением ...
Ответ: числа структурных коэффициентов над числом приведенных
Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
Ответ: регрессионные модели
Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
Ответ: о мультиколлинеарности факторов
Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
Ответ: максимизирует сумму квадратов остатков
Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относятся …
Ответ: многомерность
Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ...
Ответ: Голдфелда-Квандта
Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является ... метод наименьших квадратов
Ответ: классический
Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью статистики
Ответ: Критерий Дарбина-Уотсона
Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Ответ: Фостера-Стюарта

На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся …
Ответ: дисперсии коэффициентов регрессии
Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью …
Ответ: +Анализа автокорреляционной функции остатков
+Критерия Дарбина-Уотсона,
О.
О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что близки к единице
Ответ: коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью
Ответ: Критерия Фишера
Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
Ответ: двухшаговым методом
Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают
Ответ: Свойствами несмещённости, состоятельности и эффективности
Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено
Ответ: ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
Ответ: с ростом Х происходит убывание У
Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
Ответ: объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
Ответ: переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки
Ответ: гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии
Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с остатками
Ответ: гомоскедастичными
Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае
Ответ: автокорреляции остатков
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения ...
Ответ: автокорреляции
Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК
Ответ: преобразуются исходные уровни переменных
Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов …
Ответ: +систем взаимосвязанных или одновременных уравнений
+систем независимых уравнений
П.
При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
Ответ: косвенный
При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ...
Ответ: в три раза