Файл: А. Автокорреляционная функция это функция от Ответ.pdf

При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …
Ответ: одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции
При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
Ответ: алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы
Ответ: положительные и отрицательные
По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
Ответ: парные и множественные
Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается
Ответ: тренд
Под спецификацией модели понимается …
Ответ: отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является
Ответ: необходимым
Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных
Ответ: эндогенных переменных минус единица
Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
Ответ: степенная
Приведенная форма модели является результатом преобразования
Ответ: структурной формы модели

Предпосылками МНК являются…среднем уровне
Ответ: +дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений
+случайные отклонения являются независимыми друг от друга
При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются…
Ответ: +нулевой средней величиной
+случайным характером
Р.
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
Ответ: системы минус единица
Регрессия – это …
Ответ: зависимость среднего значения результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов)
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является
Ответ: необходимым и достаточным
Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует ... функция
Ответ:
зависимая
Регулярными компонентами временного ряда являются
Ответ: +сезонная компонента
+тренд
+циклическая компонента

С.
Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
Ответ: числа факторов
Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
Ответ: проверки статистической значимости фактора
Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
Ответ: связь между переменными, сложенная влиянием случайных факторов
Стационарность - это …
Ответ: характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
Стационарность …
Ответ: можно рассматривать в узком и в широком смысле
С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
Ответ: качество уровня регрессии в целом
С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
Ответ: качество уравнения регрессии в целом
Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством:
Ответ: её математическое ожидание не равно ей
Средний коэффициент эластичности показывает …
Ответ: процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
С помощью теста ... можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последователь наблюдениях
Ответ: Дарбина-Уотсона
Структурный параметр называется идентифицируемым если
Ответ: он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов

Структурный параметр называется сверхидентифицируемым если
Ответ: косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
Случайные величины бывают
Ответ: дискретными и непрерывными
Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен
Ответ: по нормальному закону
Состоятельная оценка -это оценка, обладающая следующим свойством:
Ответ: при увеличении объема выборки оценка становится точнее
Скользяще средний порядок …
Ответ: определяется числом учитываемых в модели предыдущих значений случайных отклонений, точке определения равны некоторому среднему значению...
Случайность остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью …
Ответ: +анализа автокорреляционной функции остатков
+проверки гипотезы о наличии тренда
Т.
Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает
Ответ: коэффициент множественной корреляции
Тест Дики-Фуллера это разновидность
Ответ: для анализа временных рядов для проверки на стационарность.
Тест Дики-Фуллера имеет ... разновидности
Ответ: 3 три (с константой, без константы, с трендом и константой)
Тест Дарбина-Уотсона применяется для ...
Ответ: проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях

Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии…
Ответ: +между факторами не должно быть высокой корреляции
+число факторов должно быть в 6 раз меньше объема совокупности
У.
Установить факт наличия(отсутствия)связи между переменными, проверить статическую значимость этой связи, а также осуществить, прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью
Ответ: уравнения регрессии.
Упорядоченный набор х = (х1, х2, ...хn) случайных величин это …случайная величина
Ответ:
дискретная
Ц.
Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
Ответ: обладают свойством гетероскедастичности
Ф.
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
Ответ: качественные переменные, преобразованные в количественные
Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
Ответ: функциональной зависимости
Х.
Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что
Ответ: дисперсия ряда постоянная
Ч.
Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно
Ответ: привести к стационарному процессу

Э.
Эффективная оценка – это оценка, …
Ответ: дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели…
Ответ: имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок
Экономическая модель имеет вид
Ответ: y=f(x)+e
Эконометрическое моделирование состоит из…основных этапов
Ответ: 6 (шесть)
Экзогенная переменная может быть
Ответ: случайной и неслучайной