Файл: Сборник алгоритмов и стандартных программ для ЭВМ Минск-2 по математической статистике [сборник]..pdf

Скачать файл (4,19Мб)

Заказать решение

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 05.04.2024

Просмотров: 94

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

- '38 -

Продолжение программы:

ВЫЧИСЛЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ

Назначение:

Программа предназначена для вычисления автокорреляционной функции случайного процесса.

Исходные данные:

Значения реализации случайного процесса в двоичной сис

теме счисления с плавающей запятой в массиве.

- 39

Результаты:

Значения корреляционной функции случайного процесса в дво ичной системе счисления с плавающей запятой в массиве М.

Значения математического ожидания в ячейке						0050.
Значения дисперсии ....................... в ячейке						0051.
Значение среднеквадратического отклонения						0052.
Обращение:
К)		- 31	00	6000	0017
K+I	)	(ГС- /)		N	m
К+2	)	00	00	0000	m

п- количество точек реализации в восьмеричной?

системе счисления;

N- начальный адрес реализации;

М- начальный адрес корреляционной функции;

п- количество точек корреляционной функции в вось

меричной системе счисления.

Память:
Длина СП........................................................................			0111
Стандартные рабочие ячейки.................................		0050+	0061
Индексные ячейки.......	- .........................................	0010+	0013
Используемые СП:
Стандартная программа { Т .
Остановы:
Если подкоренное выражение отрицательно,		останов СЧАК
6064.

Алгоритм:

Исходная формула для вычисления корреляционной функции случайного процесса имеет вид:

Rx( lT) = y J х(t) ■( t'H-ir ) dt ,

(* )

’ о

где Т - длина реализации случайного процесса;

				40 -
x (t )-	значения реализации случайного процесса для
	каждого значения времени					(t ) .
Разбивая реализацию на N малых интервалов длиной Г
и придавая		t	дискретные значения,				кратные
i * О, I, 2, 3			получим T = N T ;				t = i - T .	Тогда в вы.-
раяении	( *	)	интеграл можно заменить знакомки форму -
ла оценки корреляционной функции будет иметь ввд:
			x (ir )	' [ ( j	+ i )	T ]	’	( * * )
где j.	=0, I,		2, 3' ... ,	N .	что п р и +
Если принять во внимание,					что п р и +

то выражение(**-)преобразуется к принятой расчетной формуле:

R x ^ x	'>= w j L	( н	~ т Л * и~ т) х ) >
где т = ~	Т ~_X.-L	-	математическое ожидание.
Для изучения		нормированной корреляционной функции
значения каждой точки делятся на дисперсию»
Замечания: I.		Для получения ненормированной корредн -
ционной функции необходимо включить ключ 0001.
	2.	Программа может работать как самосто - .
ятельно,	так и с использованием интерпретирующей или ком -

шинирующей программы БСП "Минск-2” издания 1967 г.

Л и т е р а т у р а

А.Ф. Романенко, Г.А. Сергеев. Вопросы прикладного ана - лиза случайных процессов. Изд-во "Советское рацио", 1968.