ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.04.2024
Просмотров: 179
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
средних (иногда с конвертами) другой – в использовании линий тренда или каналов.
Цена достигнет линии тренда в будущем, если тренд продолжится. Чтобы изменить установившийся тренд нужно усилие. Усилие, в конечном счете, изменит тренд и это будет отражено на графике.
Если вы изучите приведенные примеры, вы увидите, как ценовые бары на графике, часто отскакивают от линий тренда. Старые лини тренда используются наряду с текущими, позволяя определить особенно сильные области. Это особенно очевидно, когда пересекаются или наслаиваются множество исторических линий тренда. TradeGuider Systems называют это явление 'трендовой кластеризацией' и наша программа предназначена для обнаружения этих областей на графике
Сильное движение вверх или вниз из канала тренда, часто предшествует инверсии направления тренда или ускорению (или замедлению) движения цен.
Правильный способ построения канала тренда:
Рисунок14: Нисходящий канал тренда.
Максимумы и минимумы каналов тренда в VSA имеют свое значение. Следующие пункты справедливы для
любого графика:
Отчетливый восходящий тренд на рисунке ниже, показывает оба вышеупомянутых принципа в работе.
Рисунок 15: Восходящий тренд (с согласия TradeGuider)
И наоборот,
Рисунок 16: Нисходящий тренд (с согласия TradeGuider)
Первая более низкая вершина при бычьем движении и первое более высокое основание при медвежьем движении могут быть начальными признаками, указывающими на возможную смену тренда.
Несколько советов:
Тренда
Тренды по своей природе имеют неприятное свойство быть фрактальными или не масштабируемыми. Мы считаем, что их масштаб зависит от точки обзора. Если вы посмотрите на линию берега Великобритании, вы увидите, что она неровная (извитая). Мы не можем применить масштаб для определения степени ее неровности, если не установим точку обзора. Вся линия берега неровная, если смотреть на нее со спутника, она все еще неровная при рассматривании с самолета, и она также неровная, если смотреть стоя на ней.
Степень неровности не масштабируется.
При рассмотрении трендов, их часто классифицируют так:
Среднесрочный тренд наиболее успешно используется в комбинации с техниками VSA, но какой именно тренд среднесрочный? Мы не можем применить масштаб, т.к. высота и ширина среднесрочного тренда различаются, даже на одном и том же графике. Усиливает путаницу то, что краткосрочный тренд на недельном графике может быть среднесрочным на дневном и долгосрочным на часовом графике.
Все что мы можем сделать для классификации тренда, это базировать нашу классификацию на том таймфрейме, где тренд будет нам полезен. Если трендовый канал узкий, крутой или сменяется контртрендом за короткий промежуток времени – это краткосрочный тренд. Если он формируется на среднем временном промежутке это среднесрочный тренд и так далее.
Внутри основных трендов также есть тренды и контртренды – это указывает на фрактальную природу трендов. Мы можем выделять любые более короткие тренды, уменьшая таймфрейм на графике вплоть до
тикового, если потребуется.
Ответ можно получить, рассматривая, например систему TradeGuider, которая дает пусть и не математически достоверное, но вероятное объяснение свойств поддержки и сопротивления трендовых линий.
Если вы построите скользящую среднюю на дневном графике с достаточно длительным периодом, скажем 50 дней, вы заметите, что есть периоды, когда линия относительно горизонтальная, но еще есть значимый основной тренд. Дневные цены колеблются вокруг средней возвышаясь над ней или снижаясь, но имеется четкий основной тренд.
Эта тенденция прослеживается во многих типах данных и даже в случайных и псевдо-случайных данных. Например, часто мы можем слышать, что безработица растет, но основной тренд нисходящий. Также имеют место сезонные изменения.
Данные отклоняются вверх или вниз и имеют свойство возвращаться к среднему значению. На ценовом графике при известных условиях мы можем это видеть. Резкое ралли, когда имеется значительное отклонение вверх от средней, часто сопровождается реакцией, возвращающей цену назад к среднему и ниже, что автоматически компенсирует движение вверх. Естественно, это свойство средней, а не ценовых данных.
Однако, мы знаем, что движения вверх и вниз, наблюдаемые на Индексах происходят из-за дисбаланса спроса и предложения обусловленного лежащими в их основе акциях. Поскольку рынок повышается, он теряет равновесие. Реакции (короткие движения вниз) следующие за ралли временно восстанавливают равновесие. В существующих бычьих движениях также могут быть периоды повторного накопления или областей застоя, что является другим способом восстановления баланса.
При внимательном изучении правильно построенных линий тренда заметно, что цена часто колеблется внутри канала ограниченного этими линиями. Как упомянуто выше, линия тренда часто является сопротивлением при движении через нее. Также можно отметить, что как только через линию проникли, она вновь оказывает сопротивление, но уже с другого направления.
Рисунок 17: Нижняя линия тренда показывает сопротивление, превращающееся в поддержку.
Область между вышележащей и нижележащей линиями тренда известна, как торговый канал. Когда рынок движется вбок между верхней и нижней трендовыми линиями, - старый термин технического анализа
«торговый канал» может быть назван состоятельным. В контексте VSA, рынок (идущий вбок) торгуется внутри канала, что будет продолжаться до тех пор, пока не будет приложено усилие (к покупке или продаже), достаточное для разрушения границ канала.
Трейдер, использующий принципы VSA анализирует движения цены в верхней или нижней четверти торгового канала, потому что в этих областях происходят важные события, т.к. цена достигает уровней поддержки или сопротивления.
Область выше линии сопротивления (верхней) известна как область перекупленности,а область ниже линии поддержки (нижней) называется областью перепроданности. Вы найдете этот подход более надежным, чем традиционные методы.
Середина канала представляет средние значения. Здесь нет никаких признаков к движению в каком-либо направлении, и цена, теоретически, может пойти куда угодно. Но это, теоретически!
Рисунок 18: Уровни перекупленности и перепроданности
Помните, что накопление и распределение на максимумах и минимумах создает дисбаланс спроса и предложения. Как только это случается, движение стремится к краю установившегося торгового канала. У края канала, если тренд удержится, возникает склонность к откату. В областях перекупленности и перепроданности шансы на откат увеличиваются, но здесь может наблюдаться интересное явление.
Граница тренда оказывает сопротивление в обоих направлениях. При проникновении через сопротивление в
-
Чтобы установить потенциальные точки поддержки и сопротивления в будущем.
Цена достигнет линии тренда в будущем, если тренд продолжится. Чтобы изменить установившийся тренд нужно усилие. Усилие, в конечном счете, изменит тренд и это будет отражено на графике.
Если вы изучите приведенные примеры, вы увидите, как ценовые бары на графике, часто отскакивают от линий тренда. Старые лини тренда используются наряду с текущими, позволяя определить особенно сильные области. Это особенно очевидно, когда пересекаются или наслаиваются множество исторических линий тренда. TradeGuider Systems называют это явление 'трендовой кластеризацией' и наша программа предназначена для обнаружения этих областей на графике
-
Чтобы определить резкие повороты и смену направления.
Сильное движение вверх или вниз из канала тренда, часто предшествует инверсии направления тренда или ускорению (или замедлению) движения цен.
Правильный способ построения канала тренда:
-
Если рынок идет вверх, необходимо использовать два минимума и один максимум между ними. -
Если рынок идет вниз, необходимо использовать два максимума и один минимум между ними.
Рисунок14: Нисходящий канал тренда.
Основания и Вершины
Максимумы и минимумы каналов тренда в VSA имеют свое значение. Следующие пункты справедливы для
любого графика:
-
Последовательно повышающиеся основания указывают на среднесрочный признак силы, когда каждая значимая нижняя точка на графике выше предыдущей.
-
На краткосрочный признак силы указывают последовательно повышающиеся основания, если минимум каждого дневного бара (или другого таймфрейма) выше предыдущего. Это действие демонстрирует поддержку движения со стороны профессиональных денег.
Отчетливый восходящий тренд на рисунке ниже, показывает оба вышеупомянутых принципа в работе.
Рисунок 15: Восходящий тренд (с согласия TradeGuider)
И наоборот,
-
Последовательно понижающиеся вершины указывают на среднесрочный признак слабости, когда каждый значимый максимум на графике ниже предыдущего.
-
На краткосрочный признак слабости указывают последовательно понижающиеся вершины, если максимум каждого дневного бара (или другого таймфрейма) ниже предыдущего. Это действие демонстрирует отсутствие поддержки движения со стороны профессиональных денег.
Рисунок 16: Нисходящий тренд (с согласия TradeGuider)
Первая более низкая вершина при бычьем движении и первое более высокое основание при медвежьем движении могут быть начальными признаками, указывающими на возможную смену тренда.
Несколько советов:
-
С определенным успехом можно использовать старые линии тренда для определения областей поддержки и сопротивления, особенно если линии группируются вместе (трендовыйкластер).
-
Сравнивайте два или более таймфрейма, определяя тренд на длинных и коротких периодах.
-
Не воспринимайте линии тренда механически. Безусловно, чертить линии нужно механически, но не стоит истолковывать их чересчур строго – они должны использоваться лишь как способ оценки.
-
Линии тренда представляют потенциальное сопротивление движению в том или ином направлении. Помните, что необходимо усилие со стороны специалистов или макет-мейкеров, чтобы пройти сквозьсопротивление. Рынок всегда желает идти по пути наименьшего сопротивления. Наличие или отсутствие усилия при приближении к сопротивлению покажет, удержится линия или нет.
Масштабирование
Тренда
Тренды по своей природе имеют неприятное свойство быть фрактальными или не масштабируемыми. Мы считаем, что их масштаб зависит от точки обзора. Если вы посмотрите на линию берега Великобритании, вы увидите, что она неровная (извитая). Мы не можем применить масштаб для определения степени ее неровности, если не установим точку обзора. Вся линия берега неровная, если смотреть на нее со спутника, она все еще неровная при рассматривании с самолета, и она также неровная, если смотреть стоя на ней.
Степень неровности не масштабируется.
При рассмотрении трендов, их часто классифицируют так:
-
долгосрочный (крупный) -
среднесрочный -
краткосрочный (малый).
Среднесрочный тренд наиболее успешно используется в комбинации с техниками VSA, но какой именно тренд среднесрочный? Мы не можем применить масштаб, т.к. высота и ширина среднесрочного тренда различаются, даже на одном и том же графике. Усиливает путаницу то, что краткосрочный тренд на недельном графике может быть среднесрочным на дневном и долгосрочным на часовом графике.
Все что мы можем сделать для классификации тренда, это базировать нашу классификацию на том таймфрейме, где тренд будет нам полезен. Если трендовый канал узкий, крутой или сменяется контртрендом за короткий промежуток времени – это краткосрочный тренд. Если он формируется на среднем временном промежутке это среднесрочный тренд и так далее.
Внутри основных трендов также есть тренды и контртренды – это указывает на фрактальную природу трендов. Мы можем выделять любые более короткие тренды, уменьшая таймфрейм на графике вплоть до
тикового, если потребуется.
Почему работают линии тренда?
Ответ можно получить, рассматривая, например систему TradeGuider, которая дает пусть и не математически достоверное, но вероятное объяснение свойств поддержки и сопротивления трендовых линий.
Если вы построите скользящую среднюю на дневном графике с достаточно длительным периодом, скажем 50 дней, вы заметите, что есть периоды, когда линия относительно горизонтальная, но еще есть значимый основной тренд. Дневные цены колеблются вокруг средней возвышаясь над ней или снижаясь, но имеется четкий основной тренд.
Эта тенденция прослеживается во многих типах данных и даже в случайных и псевдо-случайных данных. Например, часто мы можем слышать, что безработица растет, но основной тренд нисходящий. Также имеют место сезонные изменения.
Данные отклоняются вверх или вниз и имеют свойство возвращаться к среднему значению. На ценовом графике при известных условиях мы можем это видеть. Резкое ралли, когда имеется значительное отклонение вверх от средней, часто сопровождается реакцией, возвращающей цену назад к среднему и ниже, что автоматически компенсирует движение вверх. Естественно, это свойство средней, а не ценовых данных.
Однако, мы знаем, что движения вверх и вниз, наблюдаемые на Индексах происходят из-за дисбаланса спроса и предложения обусловленного лежащими в их основе акциях. Поскольку рынок повышается, он теряет равновесие. Реакции (короткие движения вниз) следующие за ралли временно восстанавливают равновесие. В существующих бычьих движениях также могут быть периоды повторного накопления или областей застоя, что является другим способом восстановления баланса.
При внимательном изучении правильно построенных линий тренда заметно, что цена часто колеблется внутри канала ограниченного этими линиями. Как упомянуто выше, линия тренда часто является сопротивлением при движении через нее. Также можно отметить, что как только через линию проникли, она вновь оказывает сопротивление, но уже с другого направления.
Рисунок 17: Нижняя линия тренда показывает сопротивление, превращающееся в поддержку.
Использование трендов для определения уровней перекупленности и перепроданности
Область между вышележащей и нижележащей линиями тренда известна, как торговый канал. Когда рынок движется вбок между верхней и нижней трендовыми линиями, - старый термин технического анализа
«торговый канал» может быть назван состоятельным. В контексте VSA, рынок (идущий вбок) торгуется внутри канала, что будет продолжаться до тех пор, пока не будет приложено усилие (к покупке или продаже), достаточное для разрушения границ канала.
Трейдер, использующий принципы VSA анализирует движения цены в верхней или нижней четверти торгового канала, потому что в этих областях происходят важные события, т.к. цена достигает уровней поддержки или сопротивления.
Область выше линии сопротивления (верхней) известна как область перекупленности,а область ниже линии поддержки (нижней) называется областью перепроданности. Вы найдете этот подход более надежным, чем традиционные методы.
Середина канала представляет средние значения. Здесь нет никаких признаков к движению в каком-либо направлении, и цена, теоретически, может пойти куда угодно. Но это, теоретически!
Рисунок 18: Уровни перекупленности и перепроданности
Помните, что накопление и распределение на максимумах и минимумах создает дисбаланс спроса и предложения. Как только это случается, движение стремится к краю установившегося торгового канала. У края канала, если тренд удержится, возникает склонность к откату. В областях перекупленности и перепроданности шансы на откат увеличиваются, но здесь может наблюдаться интересное явление.
Граница тренда оказывает сопротивление в обоих направлениях. При проникновении через сопротивление в
