ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.04.2024
Просмотров: 74
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Находим arcos(rAС) = arccos (-0,1813) = 1,753
Корреляционная матрица группировки товара А и D
| | х(A) | у(D) | х-хср | (х-хср)2 | у-уср | (у-уср)2 | (х-хср)(y-yср) |
| 1 | 0,88 | 0,92 | 0,292 | 0,085264 | 0,24 | 0,0576 | 0,07008 |
| 2 | 0,52 | 0,93 | -0,068 | 0,004624 | 0,25 | 0,0625 | -0,017 |
| 3 | 0,39 | 0,19 | -0,198 | 0,039204 | -0,49 | 0,2401 | 0,09702 |
| 4 | 0,37 | 0,53 | -0,218 | 0,047524 | -0,15 | 0,0225 | 0,0327 |
| 5 | 0,78 | 0,83 | 0,192 | 0,036864 | 0,15 | 0,0225 | 0,0288 |
| Итого | 2,94 | 3,4 | 0 | 0,21348 | 0 | 0,4052 | 0,2116 |
| Ср.зн. | 0,588 | 0,68 | | | | | |
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
Находим arcos(rAD) = arccos (
) = 0,767Корреляционная матрица группировки товара В и С
| | х(В) | у(С) | х-хср | (х-хср)2 | у-уср | (у-уср)2 | (х-хср)(y-yср) |
| 1 | 0,84 | 0,51 | 0,234 | 0,054756 | -0,112 | 0,012544 | -0,026208 |
| 2 | 0,52 | 0,51 | -0,086 | 0,007396 | -0,112 | 0,012544 | 0,009632 |
| 3 | 0,95 | 0,49 | 0,344 | 0,118336 | -0,132 | 0,017424 | -0,045408 |
| 4 | 0,17 | 0,86 | -0,436 | 0,190096 | 0,238 | 0,056644 | -0,103768 |
| 5 | 0,55 | 0,74 | -0,056 | 0,003136 | 0,118 | 0,013924 | -0,006608 |
| Итого | 3,03 | 3,11 | 0 | 0,37372 | 0 | 0,11308 | -0,17236 |
| Ср.зн. | 0,606 | 0,622 | | | | | |
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
Находим arcos(rВС) = arccos (-0,8384) = 2,565
Корреляционная матрица группировки товара В и D
| | х(В) | у(D) | х-хср | (х-хср)2 | у-уср | (у-уср)2 | (х-хср)(y-yср) |
| 1 | 0,84 | 0,92 | 0,234 | 0,054756 | 0,24 | 0,0576 | 0,05616 |
| 2 | 0,52 | 0,93 | -0,086 | 0,007396 | 0,25 | 0,0625 | -0,0215 |
| 3 | 0,95 | 0,19 | 0,344 | 0,118336 | -0,49 | 0,2401 | -0,16856 |
| 4 | 0,17 | 0,53 | -0,436 | 0,190096 | -0,15 | 0,0225 | 0,0654 |
| 5 | 0,55 | 0,83 | -0,056 | 0,003136 | 0,15 | 0,0225 | -0,0084 |
| Итого | 3,03 | 3,4 | 0 | 0,37372 | 0 | 0,4052 | -0,0769 |
| Ср.зн. | 0,606 | 0,68 | | | | | |
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
Находим arcos(rВD) = arccos (-0,1976) = 1,77
Корреляционная матрица группировки товара С и D
| | х(С) | у(D) | х-хср | (х-хср)2 | у-уср | (у-уср)2 | (х-хср)(y-yср) |
| 1 | 0,51 | 0,92 | -0,112 | 0,012544 | 0,24 | 0,0576 | -0,02688 |
| 2 | 0,51 | 0,93 | -0,112 | 0,012544 | 0,25 | 0,0625 | -0,028 |
| 3 | 0,49 | 0,19 | -0,132 | 0,017424 | -0,49 | 0,2401 | 0,06468 |
| 4 | 0,86 | 0,53 | 0,238 | 0,056644 | -0,15 | 0,0225 | -0,0357 |
| 5 | 0,74 | 0,83 | 0,118 | 0,013924 | 0,15 | 0,0225 | 0,0177 |
| Итого | 3,11 | 3,4 | 0 | 0,11308 | 0 | 0,4052 | -0,0082 |
| Ср.зн. | 0,622 | 0,68 | | | | | |
Найдем коэффициент корреляции для данных видов продукции
Находим arcos(rСD) = arccos (-0,0383) = 1,609
Формируем симметрическую матрицу S:
Симметрическая матрица расстояний
| | A | B | C | D |
| А | 0,000 | 1,245 | 1,753 | 0,767 |
| B | | 0,000 | 2,565 | 1,77 |
| C | | | 0,000 | 1,609 |
| D | | | | 0,000 |
Имея необходимые данные, можно приступить к группировке основных видов продукции. Данные таблицы группируются по признаку наименьшего показателя. Группировка начинается с двух видов продукции и заканчивается всеми сгруппированными видами продукции.
1) ; h1 = 0,767;
2) ; h2 = (1,245+0,767+1,77)/3 = 1,26;
3) ; h3 = (1,245+1,753+0,767+2,565+1,77+1,609)/6 =1,618;
Построим дендограмму группировки основных видов продукции:
Рисунок 1. Дендограмма группировки основных видов продукции.
Экономико-математическая группировка основных видов продукции показала существование трех вариантов диверсификации продукции на анализируемом предприятии.
Уровни диверсификации по вариантам продукции различны, начиная от минимального для <А,D > и заканчивая максимальным (для всех видов продукции).
Таким образом, оценка финансового риска должна проводится по трем вариантам группировки основных видов продукции в соответствии с данными о рентабельности продаж.
Для того чтобы поданным показателей рентабельности провести оценку эффективности и финансового риска от диверсификации продукции, необходимо построить ряд матриц: <А,D>; <А,B,D>; <А,В,C,D>. Первой строится матрица группировки продукта А и продукта D.
Матрица группировки <А,D>
| j | A | D | n | |
| Rj | 0,588 | 0,68 | Rp | 0,634 |
| σj | 0,092 | 0,127 | σp | 0,0784 |
В табл. Rj ‒ средняя рентабельность продукта j за 5 лет, следовательно:
RJА =0,588;
RJD =0,68.
Рассчитываем среднюю рентабельность диверсифицированного портфеля:
Рассчитываем риск по продуктам А и D:
