Файл: 1. Теоретические основы управления операционными рисками.doc
Добавлен: 17.10.2024
Просмотров: 5
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Содержание
Введение 3
1. Теоретические основы управления операционными рисками ……………...5
1.1. Сущность понятия «операционный риск» 5
1.2. Классификация операционных рисков 11
2. Практические аспекты управления операционными рисками ………….....15
2.1 Принципы управления операционными рисками в российских компаниях 15
2.2 Особенности управления операционными рисками 19
Заключение 33
Список использованной литературы 35
Введение
Операционный (организационный) риск - риск убытка в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. Это определение включает юридический риск, но исключает стратегический и репутационный риски.
Более развернуто: операционный риск - это риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.
Значение важности и масштабов влияния операционных рисков как одного из важных объектов системы риск-менеджмента в мировой практике пришло в течение последних трех-четырех десятилетий. Однако важность организационных рисков, в том числе и в России, применяется исключительно в рамках банковской сферы, так как число издаваемых документов, регламентирующих политику банков и иных финансовых организаций в отношении операционных рисков, наиболее значимыми из которых являются исследования Базельского комитета по банковскому надзору при банке международных расчетов («Committee on Banking Supervision of the Bank international Settlements»). В законодательстве понятие рисков закреплено в ЦБ РФ 23.06.2004 № 70-Т «О типичных рисках».
всем организаций, и системам, и управление является из управления компаний. В операционными является и Организационный проникает возможных - он с видами Например, с рыночный и риск В отсутствие провалов риска менее
работы – управления предприятии.
работы:
- и операционных
- рассмотрение компании;
- управления в компаниях;
- особенности в зарубежных
Объект –
Предмет – особенности и рисками в
1. Теоретические основы управления операционными рисками
1.1. Сущность понятия «операционный риск»
Современный риска, как в не от и стратегии деятельности, и вероятности ситуаций. в рыночных нужно технических и на а это риск. предпринимателя умение и умение им, а 11, с.87].
Операционный — это вызванный фактом, возникшие в неадекватных процессов, и систем (включая риск), убытков. определение, союза « II» разновидностью, была в II банков. В 2014 комитет банковскому пересмотреть структуру рискам, в излагается для подхода и подхода расчета
Операционный может классы такие защита юридические закрытие или
риск риски, на когда в данной или — это не систематическому рыночному риск, после и риска, и риски, в во процедурах, и
риск — широкая к управлению и качеством.
риски на и акционерную при бизнеса.
другим как риск, риск) риски и приводятся в доходами. не диверсифицируемыми и быть а это люди, и процессы риск может
Тем менее, управляемым, удерживать в степени к риску (т.е. организация принять целей), путем улучшение сравнению с 7, с.54].
широкие такие Интернета и социальных а требования к корпоративной мире, необходимость рисками.
операционного
реформ II риск собой для и неопределенностей, определить и управлять — «других
Такие риск категорию и и связывали управления с корпоративным
Конечно, в и учреждения, как многих знают о с факторами, или военных — и решительно и в с минимальными Оперативное для так и — эффективный сохранения
глобализации (с 1980 по 2000-х и (например, Bang ( в с повышенной финансовых мире дополнительные в банков, и прочих привели к их профилей
С 1990-х темы риска и предметом дискуссий и в финансовые добились в измерении и этими
риск Operational — с выполнением бизнес мошенничества и событий. определение, в Базель
— риск в результате внутренних действий и внешних Это риск, исключает и
Однако комитет риск — термин, значений, и для разрешено собственные при включения в Комитета.
развернуто дано банком — это возникновения в характеру и деятельности и требованиям законодательства и проведения операций и нарушения кредитной и лицами ( непреднамеренных или несоразмерности (характеристик) кредитной и других и (или) ( функционирования), а в результате 12, с.170].
Операционный присущ направлениям процессам и и операционным всегда основных системы В мировой практике является и первостепенной проникает все — он со риска, как а также ликвидности, В операционных все значительно важны.
риском, составной управления присущими данного или угрозы убытков ( и связанных с внутренних и с (событиями).
и прогнозирование операционного предприятие использования информации, в о фактах операционных работа сбору и формированию данных оценки и с использованием
В целом, риски причинам, связанным с и направленным на мажор), в другом, или связанным с и умышленным людей.
любой инструмент, деятельности при и может ухудшение (финансовые сокращение управления потоками технологий
Объектами выступать,
- операционное
- налично- обслуживание
- кассовое обслуживание
- пластиковых
- эквайринг
- банкоматное
- валютообменные и
- процесс платежей платежей;
- осуществления корреспондентских “ностро” с
- процесс операций
- процесс и мониторинга и лицам;
- управления
- управления видами и
- прозрачный бухгалтерского и и
-административно- деятельность
-
- процессы компьютерного и компьютерные
- процесс
- процессы экспертизы и
- процессы и управления
- осуществления контроля;
- 5, с.32].
Субъект лицо принимающих которые возможностями, ответственностью. является кредитного по активами, и Директоров.
риска - то то, становится наступления том ином либо к либо к или инструмента, или к качества потерям Данные как так и и экономическую политическую и относящуюся к характеристикам и операций и в конкретном что источником и действия результатом конкретных событий,
Операционные могут в
- стоимости
- досрочного активов;
- выплат (решений) решений в с законодательством;
- выплат и а служащим организации в во порядке по кредитной
- восстановление деятельности и аварий, бедствий и
- прочих и непредвиденных
1.2. Классификация операционных рисков
рисками — задача в Этот присущ процессам, внутри деятельности и продуктам. просто с другими и проникает в усложняя оценивания и управленческих 7, с.106].
подходов к операционного можно с позиции рисков:
1. персонала — источник (использование с конкурентами);
2. риск — оборудования и как ( в используемых моделях);
3. — риска дивидендная на бумаги,
4. Риск среды — ситуацией в как
5. проведения сомнительного — банка легализации путем, финансирование — услуги,
Объектами внутренние процессы и отдельные
1. Финансовые и капитал и все а генерируемые денежные
2. виды и операции
3. цели и организации.
наилучшего данных объекты в с источниками есть воздействия. это наступления объекте Потому генерируют рискового операционного то, одновременно и объектом
Источники событий существовать внутренней организации) и внешней происхождение и воздействия). рискового является 17, с.45].
Так в основном во связано с целесообразно таблицу, операционных и некоторых
| Источник | Вид | ||
| | или действия | ||
| технические ресурсы | или их и хищение средств/ | основных нематериальных передача лицам | |
| | и подделка, промышленный | ||
| | финансовых мошенничество, | сроков денежных или невозврат | |
| | | Уничтожение, | |
| Процессы, | изготовлениятранспортировки и | Несоблюдение норм и СанПиНов в производственных и | |
| (функциональные организации) | операционных, коммуникационных | пожары, бедствия и | |
Быковой И.В. внимание несмотря достаточное независящих человеческого в возникновении риска а воздействие предприятие с точки людей, к нему собственников, и внутриорганизационных так и с внешнего (контрагентов, и
2. Практические аспекты управления операционными рисками
2.1 Принципы управления операционными рисками в российских компаниях
бизнес высокой и что компании и управления Исследование, менеджеров и "Финансовый в настоящее управление в находится стадии необходимость работы участниками
В рамках 100 ведущих компаний и 12 ответили вопросы и рисками[8, с.100].
участников при рисков комплекс накопленные и менеджеров и сторонних а процедуры рисков. к проблеме что в управления рассматривают и и менеджмент и этом, четко разработанной
7% используют процедуры 43% отметили, менеджеры только из и что отсутствие у и формализованных
Таким ситуация. С стороны, положительные развития и менеджмента российского с — о том, управление в осуществляется и системно,
На «Какие риск нормальной и были следующие
В максимального 70% назвали « ( сотрудников), 30% «недобросовестность и 10% — « бедствия».
большинство наибольший для ошибки возможно, руководители при лишь опыт и временем уменьшаться. не использующих рисков, и реализующих политику рисками,
мнению нами в очередь управлять и операционными предприятия[6, с.243].
В существует большая рыночных и частичной партнеров бизнесу. рынка, общепринятых положения делают и наиболее Поэтому корректное этими
приоритетности инвестиционные и управления отметили 47 и 40% Это с тем, характеризуется невысокими и активности. отечественные риски менее с рыночными и
Что рисков, с владением и в контракте то, с развитием системы отходить второй
«Используете вы управления ответы образом.
54% опрошенных страхование минимизации 46% рассматривают в качестве Финансовые наиболее валютные, и фондовые а — грузы, обязательную 20, с.300].
В России, руководители вопроса о операционных это трата сами решать, тратить а на страховать или в компании необходимо. 80% компаний, у не перерыва в деятельности, в и понесенного ущерба не
Итак, компаний начинают о системы рисками. забывать и о существующих в в России.
в отечественных единых механизмов и рисками, возникают в На момент наиболее и законодательно в сфере.
мнению в необходимость единой значений показателей и различных и направлений показателей например, рисками.
база в В ней данные о показателей предприятиям. в приходит заемщик, то риск-менеджер, получив данные и к и к какому бизнеса относится может экономических заемщика После он финансового предприятия и относительно потенциального
оценкам журнала, крупная в России в риск
Наиболее в менеджерах сегодня иностранных отечественные и Средним и компаниям карману в штате согласно проведенному рекрутинговых занимающихся количество по увеличивается.
2.2 Особенности управления операционными рисками
сложившейся практики четко у специалистов с стороны, и — с сложились четкие в управления