Файл: Яковлев, В. В. Стохастические вычислительные машины.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 105

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Наконец, когда i= -^ -

Из последних трех уравнений видно, что ошибка еа может быть положительной только для наборов <; а ха 2. . . a t > с преоблада­

нием единиц. В остальных случаях еа

0.

Воспользовавшись выражением (3.14), уравнение ошибки пре­ образования еп для «множественного» ПКВ представим в виде

еп = Ъ 2_i (1 - е) (1 + е Г 1- S 2Ч.

i

it: 1о

Можно ожидать, что ошибка еп будет максимальна для кода А ,

при котором в уравнении (3.12) под знаком

суммирования будет

наибольшее число членов с одинаковым знаком. Учитывая способ разбиения множества G на подмножества Gt, максимальную по­ грешность с положительным знаком для «множественного» ПКВ

определим

из уравнения

 

 

 

 

 

4 max == 2'3(1 -

е) (1 +

8f +

2-* (1 -

8) (1 + е)3 +

^ 2-5(1-

8)(1 + е)4+ ... —2-3(l + !

+ ! + ...) =

=

2~3(1 -

е) (1 +

е)2[ l +

l ±

i +

+ • • • ]- 2' 2.

Замечая, что члены выражения в квадратных скобках образуют геометрическую прогрессию, после необходимых преобразований получаем

 

 

еп max = ^ 6 ( 1 “Ь "jf ) *

что

соответствует

случаю преобразования в вероятность числа

А

= 0,0011111.

. . Максимальная отрицательная погрешность

образуется, если

А = 0,11000. . . и составляет

 

 

ептах = -|е(^1 + у ) .

Таким образом, ошибка преобразования превышает значение погрешности установки вероятностей входных последовательностей.

Несколько отличающиеся результаты получаются в случае реализации ПКВ на основе ФАЛ (ЗЛЗ). В [71] показано, что в этом случае

enm ax^-f 8 ( 1 + у )

при А = 0,1010101. . .

Для определения возможных методических ошибок, которые могут появиться при работе ПКВ вследствие неидеальности входя­

щих случайных

последовательностей, воспользуемся любой из

Ф У Н К Ц И Й Z i , za,

z3, z4, . . .

88


Стохастический вход ПКВ будем рассматривать как случай­ ную величину X {х х, х 2, ■. ., xt}. Покажем, как влияет на точ­ ность преобразования наличие функциональной линейной зави­ симости вида Xi = Xj, которая может встречаться при использова­ нии в качестве цифрового шума псевдослучайных двоичных после­

довательностей

[71].

 

 

 

 

Запишем

преобразуемое число в виде набора А

= { а 1, а 2, . . .

. . .,

аг, 0, 0,

.

. 0},

где элементы аг + 1, . .

a t равны нулю.

1.

Пусть

i

> . г, /

> г . Подставляя

конкретные

значения эле­

ментов двоичных наборов в (3.1), заметим,

что

 

 

 

 

 

z2 = cp(xi! х2> . .

хг)

 

(3.15)

и, следовательно, все переменные, входящие в (3.15), статисти­ чески независимы, так как не содержат линейно зависимых эле­ ментов.

2. Пусть г < г и / < г. Тогда выражение (3.15), которое пере­ пишем в виде

4 = ф(Ж1, Х 2, ■ • •> x i, • • ч x j, ■ • •> x r),

(3 . 16 )

будет включать полную группу линейно-зависимых элементов. Заменяя в (3.16) х{ на Xj сократим, таким образом, на одну

число переменных выражения. Получим

z2 Ф z2, где z2 — исход­

ная функция (3.15) при независимых переменных.

 

Пример. Преобразуем

А

= 0,10101.

Пусть

х х = х я = у.

Из (3.1)

z2 = x1\Jx2(x3\/x4x&).

 

 

 

 

 

Подставляя х х =

xs = у,

получим z2 =

у V х 2хххъ, т. е.

9

е-

 

равна

21

18

3 ^

1

z2= — ,

а ошибка

 

 

 

 

Итак, при наличии линейной зависимости между последователь­ ностями возникают методические ошибки преобразования, которые могут превышать допустимые пределы, хотя в частных случаях результат может быть и точным.

Как показывает анализ, величина ошибки зависит как от значе­ ний входной переменной А , так и от номеров стохастических разрядов, связанных линейной зависимостью. В общем случае ошибка больше, если зависимыми оказываются старшие разряды из набора X . Отсюда следует, что необходимо исключать такого

рода зависимости. Механизм возникновения этих

зависимостей,

а также методы их исключения изучаются в гл.

6 и 7.

13. Способы функционального преобразования

Классификационные принципы построения стохастических функциональных преобразователей (СФП) во многом совпадают с принципами классификации аналоговых функциональных пре­ образователей. Существующие методы воспроизведения нелинейных

89



зависимостей прежде всего можно разделить на способы «точ­ ного» или непрерывного воспроизведения и приближенного, когда требуемая характеристика реализуется с методической ошибкой. Практически все СФП являются устройствами прибли­ женного действия, обладающими кроме методических ошибок квантования по уровню ошибками метода приближения функции, и поэтому могут быть названы стохастическими аппроксиматорами.

Как правило, исходные функциональные зависимости предва­ рительно преобразуются в форму, удобную для их реализации на СФП. Эти преобразования в большинстве случаев сводятся к ап­ проксимации заданных функций более простыми функциями: степенными рядами, многочленными приближениями, ступенча­ тыми кривыми, кусочно-линейными линиями, итерационными функциями и т. д.

Полиномиальное представление функций. Представление функ­ ции ср (X) в виде ряда

ф(Х) = ф(а) + (Х — а) *J£ L + .. . + (Х — а)п ф(”},(а)■+ . . .

называется разложением этой функции в ряд Тейлора. В частности, при а = 0 разложение в ряд Тейлора называется разложением в ряд Маклорена

ф(Х) = ф(0) + Х ^ - + . . . + Х "

ф № ) ( 0 )

 

п !

При аналитическом задании функции ф (X) коэффициенты ряда могут быть легко вычислены, а сама функция заменяется суммой конечного числа членов ряда (обычно три-четыре члена) с наперед заданной точностью.

Большое количество элементарных функций может быть разло­ жено в сходящиеся ряды Тейлора или Маклорена. Удобный для практических приложений признак разложимости описывается так [12]: если функция ф (X) имеет производные сколь угодно высоких порядков и существует такая постоянная D, что при лю­ бых X и п

i Ф(п> (X) |C D ,

то функция разлагается в ряд Тейлора.

В тех случаях, когда функция задана графиком или таблицей, чаще всего используют методы приближения нелинейных функций интерполяционными многочленами [24]. Существуют методы по­ строения интерполяционных многочленов, точно воспроизводящих значения функции в узлах интерполяции. Однако, при большом числе п точек функции (в этом случае будет получаться много­ член степени п — 1) сильно усложняются дальнейшие вычисли­ тельные операции.

Поэтому обычно отыскивается многочлен степени более низкой, чем п — 1 , достаточно хорошо аппроксимирующий функцию

90


Ф (X). Причем в ряде случаев можно допускать, чтобы отдельные

отклонения |ф (X,-) — I (Х {) |, где

I (Xt) — искомый

многочлен,

были велики и требуется лишь,

чтобы отклонения

были малы

в среднем.

 

 

Наиболее удобная форма этого требования состоит в том, чтобы

сумма квадратов отклонений многочлена I

(X) от функции ф (X)

в узлах интерполяции не превосходила

заданной величины 8

П

 

 

8 = 2

(х г) — I {Х -д ? = m in .

1=1

 

 

Отсюда ясно, как следует ставить задачу об отыскании много­ члена / (X), дающего наилучшее приближение в среднем. Для этого требуется найти такой многочлен данной степени т, чтобы величина е была наименьшей.

Для выполнения этого условия достаточно, чтобы частные про­ изводные е по каждому из неизвестных коэффициентов много­ члена

/ (X) = с0-f- сгХ + с2Х 2+ с3Х 3+ . . . -Т стХт

были равны нулю. Получаемая система из т уравнений позволяет определить каждый из искомых коэффициентов. Интерполяционные многочлены реализуются в СтВМ с помощью преобразователей ФПВВ.

Кусочно-линейная аппроксимация. Метод кусочно-линейной аппроксимации заключается в воспроизведении функции ф (X) отрезками прямых линий. Обычно выбирают 8—12 участков ап­ проксимации. При этом погрешность преобразования зависит как от числа участков аппроксимации и наклона линий в каждом интервале разбиения, так и от способа реализации угловых коэффи­ циентов в СФП.

Итерационные процессы. Мы уже отмечали трудности реализа­

ции операции деления в СтВМ. В этом и иных подходящих слу­

чаях для вычислений значения функции ф (X)

применяют следу­

ющий прием.

Запишем функцию Y = ф (X) в

неявном виде

 

Ф(Х, Y) = 0.

 

Предположим,

что ф (X, Y) непрерывна и имеет непрерывную

частную производную ф' (X, Y) Ф 0.

 

 

Пусть

Yn — приближенное значение Y. Тогда для вычисления

значения

Y существует

итеративный процесс

[26]

 

У

Ф (X. Yn)

п = 0, 1 , 2,

(3.17)

 

п

ф ' (X, Yn)

 

 

Начальное значение У0 произвольно и выбирается по возможности близким к искомому значению Y. Процесс итерации продол­ жается до тех пор, пока в пределах заданной точности е два

91