ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.10.2024
Просмотров: 15
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Полянская А.В., 291а
Сбербанк, 2019-2020
Тема 1
Семинар 1: Доклад на тему: «Топ-10 самых крупных банков мира»
Доклад составлен на основе рейтинга агентства S&P Global Market Intelligence. Данный топ построен по сумме всех активов банка, то есть учтена общая стоимость всех денежных объектов в собственности компании, а также денежного капитала, который состоит из собственных средств организации, денег вкладчиков, межбанковских кредитов и средств, полученных от эмиссии облигаций.
Итак, собственно, сам рейтинг:
1 — Industrial and Commercial Bank of China
Первую строчку рейтинга занимает китайский ICBC. Активы банка на конец 2021 г. превышали $5,5 трлн. ICBC был основан в 1987 г., его акции торгуются на Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах. У банка есть подразделения почти по всему миру, больше всего — в Азии и Европе. ICBC входит в четверку крупнейших государственных банков Китая. Следующие 3 места в рейтинге также входят в этот список, они остаются самыми большими банками в мире.
2 — China Construction Bank
Активы Китайского строительного банка оцениваются в $4,7 трлн. Организация занимается кредитованием, инвестиционной деятельностью и депозитами, обслуживает физических юридических лиц. Банк был основан в 1954 г., акции торгуются на Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах.
3 — Agricultural Bank of China Limited
Этот сельскохозяйственный банк основан в 1951 г. Мао Цзэдуном. Активы на конец 2021 г. составили $4,5 трлн. Акции присутствуют на тех же биржах — в Гонконге и Шанхае. Банк в основном занимается выдачей кредитов, большинство отделений расположены на территории материкового Китая, есть иностранные представительства.
4 — Bank of China
Последний китайский банк из топ-10. Был основан в 1912 г. через преобразование Ta Ching Government Bank и является старейшим банком Китая из ныне действующих. Акции торгуются там же, где вышеперечисленные. Активы за прошлый год оставили $4,2 трлн. Помимо услуг банкинга, Bank of China занимается управлением активами и страхованием.
5 — JPMorgan Chase & Co
Американский финансовый конгломерат, основанный в 1789 г. Входит в большую четверку банков США, вместе с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. В 2021 г. JPMorgan поднялся с шестой строчки рейтинга на пятую с $3,7 трлн активов. Деятельность банка в основном связана с инвестициями, финансовыми услугами, проведением транзакций и управлением активами. Акции представлены на Нью-Йоркской бирже и доступны на СПБ Бирже под тикером JPM.
6 — Mitsubishi UFJ Financial Group
Японский банк, опустившийся с пятой строчки рейтинга в прошлом году, его активы оцениваются в $3,2 трлн. Банк основан в 2005 г. путем объединения двух крупнейших финансовых групп. Акции кредитной организации имеют листинг на Нагойской, Токийской и Нью-Йоркской биржах.
7 — Bank of America
Еще один американский финансовый конгломерат с широким спектром финансовых услуг. В прошлом году банк поднялся с девятой строчки рейтинга на седьмую с активами на $3,2 трлн. BAC не дотянул до Mitsubishi UFJ лишь на $7,3 млрд. Bank of America образован в 1998 г. после слияния двух американских банков. Акции торгуются на Нью-Йоркской бирже и доступны на СПБ Бирже под тикером BAC.
8 — HSBC
Аббревиатура расшифровывается как Hongkong and Shanghai Banking Corporation, с таким названием банк был основан в 1865 г. в Гонконге для финансирования торговли между Китаем и Европой. Это был первый банк на территории Гонконга, ранее там присутствовали лишь иностранные представительства. Банк поглотил английскую кредитную организацию Midland, в 1992 г. процесс завершился и появился HSBC Holdings — крупнейший банк Великобритании. В прошлом году его активы составили свыше $2,9 трлн, а место в рейтинге не изменилось. Акции торгуются на Лондонской, Гонконгской и Нью-Йоркской биржах.
9 — BNP Paribas
Французский финансовый конгломерат, входящий в большую четверку банков страны. Активы — $2,9 трлн. За год банк опустится в рейтинге с седьмой строчки. Акции торгуются на бирже Euronext.
10 — Credit Agricole Group
Закрывает рейтинг еще один французский конгломерат из большой четверки банков страны. В прошлом году активы составили $2,6 трлн, место в рейтинге не изменилось. Акции банка торгуются на бирже Euronext и Итальянской фондовой бирже.
Таким образом, уже несколько лет подряд лидирующие позиции в рейтинге занимают банки Китая, и это вполне закономерно, учитывая ежегодный прирост экономики и производительности страны. Америка, Япония, Франция – сильные конкуренты с развитой банковской системой, но, увы, уступающие и соревнующиеся лишь между собой.
Презентация:
Семинар 2:
Вам необходимо тезистно, четко и по существу ответить на предлагаемые вопросы, заполнить таблицу.
| Вопрос | Ответ | |||
| Количество банков в России | В 2000 году: в России на 1 января 2000 г. работало 1349 банков | В текущем: В текущем: в России на 1 сентября 2022 г. работает 328 банков | ||
| Количество банков на душу населения | В России в текущем году: количество банков в 2022 году – 328, население РФ на 01.01.2022 - 146 083 065 человек. Получается, количество банков на 1 млн. человек населения – 2,25 | В любой др. стране на ваш выбор: количество банков в Белоруссии в 2022 году – 23, население на 01.01.2022 - 9 453 125 человек. Получается, количество банков на 1 млн. человек населения – 2,43 | ||
| ТОП 10 банков России по прибыли | В 2008 году: 1. Сбербанк - 102 852,2 млн. рублей 2. ВТБ - 13 654,0 млн. рублей 3. Альфа-Банк - 6 112,2 млн. рублей 4. Газпромбанк - 22 798,5 млн. рублей 5. Юникредит Банк - 5 926,9 млн. рублей 6. Райффайзенбанк - 9 860,3 млн. рублей 7. Банк ВТБ Северо-Запад - 6 068,7 млн. рублей 8. Промсвязьбанк - 5 250,4 млн. рублей 9. Банк Москвы - 6 477,6 млн. рублей 10. Национальный Резервный Банк - 3 181,4 млн. рублей | В текущем: В текущем: 1. Сбербанк – 1,237 трлн. рублей 2. ВТБ – 242,5 млрд. рублей 3. Альфа-Банк – 133,9 млрд. рублей 4. Газпромбанк – 90,9 млрд. рублей 5. Банк Открытие – 85,1 морд. рублей 6. Тинькофф Банк – 52,4 млрд. рублей 7. Национальный Банк Траст – 52,0 млрд. рублей 8. Совкомбанк – 45,7 млрд. рублей 9. Райффайзенбанк – 38,6 млрд. рублей 10. Московский Кредитный Банк – 27,2 млрд. рублей | ||
| Количество небанковских кредитных организаци | В 2000 году: по состоянию на 1 января 2000 года в России действовали 34 небанковские кредитные организации | В текущем: по состоянию на 1 августа 2022 года в России действуют 34 небанковские кредитные организации | ||
| Пример небанковской кредитной организации (минимум 3). По схеме: название\ основной род деятельности (какие операции выполняет) | 1. Небанковская кредитная организация "ИНКАХРАН" (акционерное общество). Осуществляет полный комплекс услуг по перевозке наличных денежных средств и ценностей. А также занимается обслуживанием наличного денежного обращения и ценностей для банков и бизнеса. 2. Платежная небанковская кредитная организация "ИНЭКО" (общество с ограниченной ответственностью). Организация ориентирована на осуществление расчетов и обслуживание счетов юридических лиц. 3. Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью). Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций. | |||
| Присутствие иностранных банков на территории России. | В 1990-2000 В конце 1990-х — начале 2000-х годов в Россию пришло немало иностранных банков, которые развили на рынке весьма бурную деятельность. Приход таких крупных игроков, как Citigroup, Raiffeisen, Uniastrum, BSGV и других, был заранее обречен на успех. | В текущем: По данным ЦБ в 2022 году 52 иностранных банков на территории России | ||
| Примеры банков с иностранным капиталом (минимум 3) |
| |||
Как наличные деньги доходят до обычного потребителя? Т.е. выстроить схему от производства до потребителя | Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.03.2022) Статья 27. Официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Один рубль состоит из 100 копеек. Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются. Статья 29. Эмиссия наличных денег (банкнот и монеты), организация их обращения и изъятия из обращения на территории Российской Федерации осуществляются исключительно Банком России. Банкноты (банковские билеты) и монета Банка России являются единственным законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации. Их подделка и незаконное изготовление преследуются по закону. Статья 30. Банкноты и монета Банка России являются безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами. Банкноты и монета Банка России обязательны к приему по нарицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории Российской Федерации. Статья 33. Совет директоров принимает решения о выпуске банкнот и монеты Банка России нового образца, об изъятии из обращения банкнот и монеты Банка России старого образца, утверждает номиналы и образцы новых денежных знаков. Описание новых денежных знаков публикуется в средствах массовой информации. Указанное решение в порядке предварительного информирования направляется в Государственную Думу и Правительство Российской Федерации. Статья 34. В целях организации на территории Российской Федерации наличного денежного обращения на Банк России возлагаются следующие функции: -прогнозирование и организация производства, в том числе размещение заказа на изготовление банкнот и монеты Банка России у организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России, перевозка и хранение банкнот и монеты Банка России, создание их резервных фондов; (в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 10-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) -установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных организаций; -установление признаков платежеспособности банкнот и монеты Банка России, порядка уничтожения банкнот и монеты Банка России, а также замены поврежденных банкнот и монеты Банка России; -определение порядка ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенного порядка ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства. (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ) Банк России непосредственно занимается производством банкнот и монет, оценивая сколько требуется наличных. Специальная государственная компания «Гознак» печатает банкноты и чеканит монеты по заказу Банка России. В структуру Гознака входят Санкт-Петербургский и Московский монетные дворы, Санкт-Петербургская и Краснокамская бумажные фабрики, Московская типография и НИИ, а также две печатные фабрики — Московская и Пермская. Бумажные деньги печатают только на двух последних предприятиях, то есть в Москве и Перми. Налично-денежный оборот начинается в Центральном банке РФ. Наличные деньги переводятся из его резервных фондов в оборотные кассы (ГРКЦ или РКЦ). Из последних они направляются в операционные кассы коммерческих банков для выдачи клиентам - юридическим или физическим лицам (либо в кассы предприятий и организаций, либо непосредственно населению), тем самым они поступают в обращение. Часть наличных денег из касс предприятий и организаций может использоваться для расчетов между ними, если стоимость покупки не превышает предельной суммы платежа, установленной в законодательном порядке. Но большая их часть передастся населению в виде различных видов денежных доходов - заработной платы, пенсий и пособий, стипендий, страховых возмещений, выплаты дивидендов, поступлений от продажи ценных бумаг и т.д. | |||
| Инструмент | Влияние на банк | Показатель в текущем периоде | |
| 1.Ключевая ставка Банка России 2. Денежная база 3. Норма обязательного резервирования | 1. Коммерческие банки, заимствующие средства у Центрального банка, с изменением ключевой ставки вынуждены повышать/понижать стоимость кредитов для бизнеса и населения, влияя, таким образом, на денежную массу. 2.Для изменения объема денежной базы ЦБ может использовать операции на открытом рынке. Покупка Центробанком государственных ценных бумаг приводит к увеличению резервов коммерческих банков, что, в свою очередь, ведет к увеличению объемов банковского кредитования и росту денежного предложения. Продажа ценных бумаг имеет обратные результаты. 3. Увеличивая нормы объемов активов, которые коммерческие банки обязаны хранить в ЦБ, Банк России может влиять на денежное предложение. Увеличивая или уменьшая резервные требования, ЦБ влияет на кредитные возможности банков, т. е. регулирует их кредитную активность. Повышение норм резервирования приводит к сокращению кредитования населения и предприятий, а соответственно, и к уменьшению денежного предложения. | 1. Ключевая ставка ЦБ РФ в 2021 году на сегодня составляет 6,75%. 2. Денежная база на 01.09.2021 составляет 14 218 3.Нормативы обязательных резервов по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией, небанковских кредитных организаций за исключением долгосрочных в валюте РФ 4,75% в ин. валюте 8,00% по долгосрочным в валюте РФ 4,75% в ин. валюте 8,00% по обязательствам перед физическими лицами для банков с универсальной лицензией, небанковских кредитных организаций в валюте РФ 4,75% в ин. валюте 8,00% для банков с базовой лицензией в валюте РФ 1,00% в ин. валюте 8,00% по иным обязательствам кредитных организаций для банков с универсальной лицензией, небанковских кредитных организаций за исключением долгосрочных в валюте РФ 4,75% в ин. валюте 8,00% по долгосрочным в валюте РФ 4,75% в ин. валюте 8,00% для банков с базовой лицензией за исключением долгосрочных в валюте РФ 1,00% в ин. валюте 8,00% по долгосрочным в валюте РФ 1,00% в ин. валюте 8,00% | ||
| Используя данные Банка России провести анализ состояния фальшивомонетничества в банковской системе России: объем и наиболее «токсичные « банкноты. | В банковской системе России во 2 квартале 2021 года обнаружено 8744 поддельных российских банкноты, что на 11,1% меньше, чем в 1 квартале года, при этом самой часто подделываемой купюрой оказалась банкнота номиналом в 5 тысяч рублей — 7095 штук, сообщает пресс-служба ЦБ. Среди выявленных подделок также обнаружены 1033 фальшивые банкноты номиналом 1 тысяча рублей, 424 банкноты номиналом 2 тысячи рублей, 46 банкнот номиналом 500 рублей, 34 банкноты номиналом 200 рублей, 54 купюры номиналом 100 рублей, 12 подделок номиналом 50 рублей и одна банкнота номиналом 10 рублей. ЦБ также сообщил, что во 2 квартале 2021 года выявлены 34 поддельные монеты номиналом 10 рублей и 11 поддельных пятирублевых монет. | |||
| Как государство влияет на ЦБ? На что может и не может влиять? | Банк России, как независимый субъект, не принадлежит государству. Государство не имеет права распоряжаться собственностью Центробанка без его согласия. Все полномочия по распоряжению и владению имуществом Центрального Банка осуществляются самим Банком. Однако официально все имущество ЦБ РФ принадлежит Российской Федерации. Банк России не обязан выполнять распоряжения президента, Государственной Думы, Министерства финансов и других государственных органов, а может лишь прислушаться к ним. | |||
| Кому принадлежит ЦБ? | Действующее законодательство четко определяет, кому принадлежит и подчиняется Центробанк России. Сегодня он представляет отдельное юридическое лицо, кредитное учреждение верхнего уровня, имущество и уставной капитал которого находится в собственности государства. | |||
| Как распределяет прибыль ЦБ? Ее величина в предыдущем периоде ? Что составило большую часть дохода? Какие налоги платит? | После утверждения годовой финансовой отчетности Банка России Советом директоров Банк России перечисляет в федеральный бюджет 75 процентов фактически полученной им по итогам года прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Оставшаяся прибыль Банка России направляется Советом директоров в резервы и фонды различного назначения. Финансовый результат деятельности Банка России за 2021 год является отрицательным (26 297 млн.руб.) Факторы, оказавшие влияние на формирование убытка по итогам отчетного года, представлены в отчете о полученной прибыли и ее распределении или о фактически допущенных убытках, размещенном в годовом отчете Банка России за 2021 год. Большая часть дохода - это процентные доходы. Центральный Банк платит налоги и сборы из прибыли, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Убыток после уплаты налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (26 390) | |||
| Какие виды деятельности запрещены коммерческим банкам? | Законодательно банкам в РФ запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Это может быть связано с тем, что банки, обладая значительными финансовыми возможностями, могут монополизировать соответствующий сектор "небанковского" бизнеса. | |||
| Приведите пример наиболее доходных банковских операций | Рынок платежных карт все больше становится полем конкурентной борьбы между российскими банками, так как операции по банковским карточкам относятся к числу наиболее доходных видов банковской деятельности. В среднем, доход на единицу затрат в карточном бизнесе выше, чем по другим видам операций. Кроме того, нужно отметить такие доходные проекты как реализация зарплатных схем, столь популярных в России и некоторых странах СНГ. Издержки обслуживания подобных проектов для банка минимальны вследствие высокой степени автоматизации процесса. Во-вторых, весьма существенными могут быть для банка комиссионные отчисления за проведение платежей при использовании пластиковых карт, а также комиссии, получаемые от торгово-сервисных предприятий за обслуживание. | |||
| Приведите пример наиболее рисковых банковских операций | Наиболее рискованными для российских банков являются операции по кредитованию, особенно это касается следующих трех отраслей: производство прочих неметаллических минеральных продуктов, где доля просроченной задолженности в объеме кредитного портфеля составляет 15%, строительство (14,9%) и оптовая и розничная торговля (10,7%). Крмое того, к рисковым операциям относят и привлечение ресурсов, не приносящих или резко снижающих доходы банка, что конкретно проявляется в стремлении банка не привлекать количественно излишние депозиты и ресурсы долговых ценных бумаг в случае невозможности их размещения в текущем или ближайшем периоде. | |||
Тема 2
Семинар 3
Используя публикуемую отчетность банка (в начале файла указать название банка, период – последние 2 отчетных года) рассчитайте:
1.величину ресурсной базы
отчетный год: 329796837000
прошлый год: 27584095764000
2. динамику ресурсной базы
(329796837000 : 27584095764000) * 100 =1,1956%
3. структуру ресурсной базы
Собственные средства – 14,3%
Привлеченные средства 85,7%
5. величину собственных средств банка
отчетный год: 4724662201
прошлый год: 4404822754
6. динамику собственных средств банка
(4724662201 : 4404822754) * 100 =107, 2611%
7. структуру собственных средств банка
Средства акционеров – 1,4%
Собственные акции 0 %
Эмиссионный доход 4,8%
Резервный доход 0,07%
Переоценка по справедливой стоимости 2,6%
Переоценка основных средств и нма 0,5%
Переоценка обязателств – 0,03%
Переоценка инструментов хеджирования – 0
Денежные средства безвозмездного финансирования – 0
Изменение справедливой стоимости – 0
Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки 0,21%
Неиспользлованная прибыль (убыток) 90,5%
8. нормативы достаточности собственных средств банка
Норматив достаточности собственных средств 14,4%
Семинар 4
Задачи к семинарскому занятию
-
В соответствии с дополнительным соглашением к договору банковского счета банк начисляет проценты на остаток средств на счете по ставке 2% годовых. На начало дня 1 февраля остаток средств на счете клиента (юридического лица) составлял 605 393 руб.; 5 февраля со счета списано 205 000 руб.; 5 февраля зачислено на счет 1 200 000 руб. (переведено поручением из другого банка); 12 февраля списано по чеку 250 000 руб., 16 февраля списано поручением клиента 350 000 руб.; 24 февраля зачислено 125 000 руб., после чего операции по счету не производились.
Требуется рассчитать сумму начисленных процентов за февраль, если:
а) проценты начисляются на фактические остатки по счету
б) проценты начисляются на минимальный остаток по счету.
Решение:
В данной задаче ограничений в использовании средств со счета юридическим лицом нет.
А.
Суточный процент: 0,02 : 265 = 0, 00005479
1) 605 393 * 0, 00005479 * 4 = 132,67 руб. проценты за 1-4 февраля
2) 605 393 – 205 000 + 1 200 000 = 1 600 393 руб.
1 600 393 * 0, 00005479 * 7 = 613,79 руб. проценты за 5-11 февраля
3) 1 600 393 – 250 000 = 1 350 393 руб.
1 350 393 * 0, 00005479 * 4 = 295,95 руб. проценты 12-15 февраля
4) 1 350 393 – 350 000 руб. = 1 000 393 руб.
1 000 393 * 0, 00005479 * 8 = 438,49 руб. проценты 16-24 февраля
5) 1 000 393 + 125 000 = 1 125 393 руб.
1 125 393 * 0, 00005479 * 5 = 308,3 руб. (с 24 до конца февраля)
132,67 + 613,79 + 295,95 + 438,49 + 308,3 = 1 789,2 руб. сумма начисленных процентов на фактические остатки по счету
Б.
605 393*0, 00005479*28 = 928,74 сумма начисленных процентов на минимальный остаток по счету.
-
У гражданина Иванова А.П. есть временно свободные 40 тыс. руб. сроком на 3 месяца с 15 ноября.
Первый банк предлагает поместить их во вклад, по которому выплачивается доход 14% годовых, с ежемесячной капитализацией процентов, т.е. сумма процентов ежемесячно 15-го числа добавляется во вклад.
Второй банк заключает договор на квартал с выплатой 16% годовых по окончании срока договора.
Третий банк начисляет на сумму вклада проценты из расчета 15% годовых ежемесячно. Сумма процентов 15-го числа каждого месяца перечисляется на отдельный карточный счет (до востребования). На остаток средств до востребования банк производит ежемесячное начисление процентов из расчета 5% годовых, сумма процентов каждый месяц перечисляется на карточный счет, т.е. доход по карточному счету капитализируется.
Требуется определить, какую сумму доходов может получить гражданин Иванов И.И. в каждом банке, если не будет пользоваться процентами.
Решение:
1 Банк
ТС=40 тыс. руб. 14% годовых,
15 ноября по 15 декабря (31 день)
Д = (40 000 * (31день * 14%)) : 100% * 365 = 475,61
40 000 + 475,61 = 40 475,61 руб.
С 16 декабря по 15 января (31 день)
Д = (40 475,61 * (31день * 14%)) : 100% * 365 = 481,27
40 475,61 + 481,27 = 40 956,88 руб.
С 16 января по 15 февраля (31 день)
Д = (40 956,88 * (31день * 14%)) : 100% * 365 = 486,99
40 956,88 + 486,99 = 41 443,87 руб.
475,61 + 481,27 + 486,99 = 1 443,87 руб. – доход в 1-ом банке.
2 Банк
Д = (40 000 * (93 день * 16%)) : 100% * 365 = 1 630,68 руб. - доход в 2-ом банке.
3 Банк
1 месяц
Д = (40 000 * (31 день * 15%)) : 100% * 365 = 509,59 руб.
Д = (509,59 * (31 день * 5%)) : 100% * 365 = 2,16 руб.
509,59 + 2,16 = 511,75 руб.
2 месяц
Сумма процентов капитализируется: 509,59 + 511,75 = 1021,34 руб.
Д = (1021,34 * (31 день * 5%)) : 100% * 365 = 4,33 руб.
1021,34 + 4,33 = 1025,67 руб.
3 месяц
Сумма процентов капитализируется: 1025,67 + 509,59 = 1535,26 руб.
Д = (1535,26 * (31 день * 5%)) : 100% * 365 = 6,52 руб.
1535,26 + 6,52 = 1541,77 руб. - доход в 3-ем банке.
Вывод: В первом банке гражданин получит 1 443,87 руб., во втором банке 1 630,68 руб., в третьем 1541,77 руб. Наиболее выгодные условия во втором банке.