ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.10.2024
Просмотров: 16
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
-
3 октября текущего года вкладчик (юридическое лицо) поместил на депозит 500 тыс. руб. до 11 декабря. Проценты по депозиту выплачивались по плавающей процентной ставке – (1% + учетная ставка). Учетная ставка в октябре составляла 9% годовых, в ноябре – 8,5% годовых и до конца года не изменялась.
Требуется: определить сумму, которую получит вкладчик при закрытии вклада, если проценты начисляются в конце месяца
Решение:
S = 500 000 (1 + 29:365 * 0,10) (1 + 30:365 * 0,095) (1 + 11:365 *0,095) = 500 000 * 1,0079 * 1,0078 * 1,0003 = 509 404,452
При закрытии вклада, у вкладчика на руках будет 509 404,45 руб., из них 9 404,45 – сумма дохода по процентам.
4. Задача по ФЗ № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ».
Определите, будет ли выплачено страховое возмещение физическому лицу и в каком размере при наступлении страхового случая:
-
Гражданин Великобритании Сэм Джеферсон передал 13000 фунтов в доверительное управление банку; -
Сидоровым К.Н. размещено во вклад до востребования 700 000 руб. в Банке 1, 5000 евро в Банке 2; -
1000 000 руб. размещено во вклад филиала российского банка, находящийся в Лондоне; -
Лукина В.А. разместила на обезличенный металлический счет 590 000 руб.; -
В банк передано 1400 000 руб. во вклад на предъявителя; -
630 000 руб. размещены в срочный вклад банка, 1000 евро на валютный депозит этого же банка; -
Частным предпринимателем Кузьминым А.О. открыт срочный целевой вклад для накопления средств на обучение сына, сумма вклада 750 000 руб.; -
Петров Л.М. имеет срочный вклад в банке на сумму 890 000 руб., перед этим же банком у Петрова Л.М. существует кредиторская задолженность в размере 180000 руб.; -
Ивановым И.И. помещены в срочный вклад 640 000 руб., на день страхового случая начисленные, но не капитализированные проценты составили 8456 руб.
10)Ларина С.В. приобрела сберегательный сертификат номиналом 1 млн.руб., сроком на 1095 дней
Решение:
Гражданин Великобритании Сэм Джеферсон передал 13000 фунтов в доверительное управление банку;
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" данный вклад будет выплачено страховое возмещение.
В размере 13000 фунтов.
Сидоровым К.Н. размещено во вклад до востребования 700 000 руб. в Банке 1, 5000 евро в Банке 2;
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" данный вклад будет выплачено страховое возмещение.
В размере 1 400 000 руб..
1000 000 руб. размещено во вклад филиала российского банка, находящийся в Лондоне;
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" данный вклад будет выплачено страховое возмещение.
В размере 100 000 руб..
Лукина В.А. разместила на обезличенный металлический счет 590 000 руб.;
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" данный вклад не будет выплачено страховое возмещение.
В банк передано 1400 000 руб. во вклад на предъявителя;
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" данный вклад будет выплачено страховое возмещение.
В размере 1400 00 руб..
630 000 руб. размещены в срочный вклад банка, 1000 евро на валютный депозит этого же банка;
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" данный вклад будет выплачено страховое возмещение.
В размере 630 тысруб. и 1000 евро
Частным предпринимателем Кузьминым А.О. открыт срочный целевой вклад для накопления средств на обучение сына, сумма вклада 750 000 руб.;
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" данный вклад будет выплачено страховое возмещение.
В размере 750 000 руб..
Петров Л.М. имеет срочный вклад в банке на сумму 890 000 руб., перед этим же банком у Петрова Л.М. существует кредиторская задолженность в размере 180000 руб.;
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" данный вклад не будет выплачено страховое возмещение.
Ивановым И.И. помещены в срочный вклад 640 000 руб., на день страхового случая начисленные, но не капитализированные проценты составили 8456 руб.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" данный вклад будет выплачено страховое возмещение.
В размере 640 000 руб..
Ларина С.В. приобрела сберегательный сертификат номиналом 1 млн.руб., сроком на 1095 дней
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" данный вклад будет выплачено страховое возмещение.
В размере 1 400 000 руб..
5. Дунаева В.А. 5 августа заключила с банком договор срочного вклада сроком на 4 месяца, сумма вклада 16 000 долларов. Проценты начисляются ежемесячно по плавающей процентной ставке (2%+учетная ставка).
Требуется: определить сумму полученную клиентом при закрытии вклада в рублях, используя значения ставки (5 августа - 4,5 %, 5 сентября – 4%, 5 октября – 5,3%, 5 ноября – 4,8%, 5 декабря – 4,95%), курс рубля по отношению к доллару (5 августа - 33,03 руб., 5 сентября – 31,78 руб., 5 октября – 32,10 руб., 5 ноября – 32,18 руб., 5 декабря – 33,26 руб.).
Решение:
| | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | Итого |
| ставка | 6,50 | 7,30 | 7,80 | 7,95 | |
| курс доллара | 33,03 | 31,78 | 32,18 | 33,26 | |
| Сумма вклада в долларах | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| Сумма вклада в рублях | 528 480,00 | 508 480,00 | 514 880,00 | 532 160,00 | |
| Начисленные проценты в рублях | 2 862,60 | 3 093,25 | 3 346,72 | 3 525,56 | 12 828,13 |
| Начисленные проценты в долларах | 86,67 | 97,33 | 104,00 | 106,00 | 394,00 |
6. Банк России предоставляет кредит на аукционной основе. На аукцион выставлены ресурсы в объеме 1300 млн. руб. сроком, ставка отсечения 6,5 %. Заявки банков, принятые к аукциону, приведены в таблице
2. Требуется: определить какие заявки будут удовлетворены при американском, голландском аукционе, на какую сумму и по какой процентной ставке в каждом из указанных вариантов?
Таблица 2 – Перечень заявок поданных коммерческими банками
| Банки__Сумма_заявки,_н._руб.__Предложенные_процентные_ставки,_%'>Банки | Сумма заявки, н. руб. | Предложенные процентные ставки, % | |
| вариант А | вариант Б | ||
| А | 250 | 6 | 6 |
| Б | 800 | 7,5 | 7,5 |
| В | 300 | 5,8 | 5,8 |
| Г | 100 | 8,6 | 8,6 |
| Д | 400 | 6,5 | 6,8 |
| Е | 200 | 6,4 | 6,4 |
| Ж | 200 | 8,3 | 8,3 |
Американский способ будут приняты:
| Банки | Сумма заявки, н. руб. | Предложенные процентные ставки, % | |
| вариант А | вариант Б | ||
| А | 250 | 6 | 6 |
| В | 300 | 5,8 | 5,8 |
| Е | 200 | 6,4 | 6,4 |
По голландскому способу:
| Банки | Сумма заявки, н. руб. | Установленная ставка | |
| вариант А | вариант Б | ||
| А | 250 | 5,8 | 5,8 |
| В | 300 | 5,8 | 5,8 |
| Е | 200 | 5,8 | 5,8 |
Семинар 5 - Анализ депозитного портфеля банка
Задание 1. Ситуационная задача Васичкин Василий Васильевич хочет разместить 150 000 рублей. Вам необходимо определить:
1. Цель размещения денежных средств
2. Выбрать инструмент из предлагаемого списка :
-банковский депозит, если нет, то почему, если да, то в каком банке
- инвестиционный счет, если нет, то почему, если да, то в каком банке
- обезличенный металлический счет , если нет, то почему, если да, то в каком банке и в каком металле
Задание 2. Сделать анализ депозитного портфеля банка. Период (два последние отчетных года), банк (тот же что и в семинаре 3). Предлагаемая методика анализа - см.файл.в семинаре 5.
Таблица 1 – Объем депозитного портфеля «СБЕРБАНК» (ПАО), 2019-2020 гг.
| | Показатель | 2019г. | 2020г. | Темп роста, % | | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | | |||||||||||||||
| | Объем депозитного портфеля, млрд. руб. | 21187151077 | 25504971442 | 98,64% | 120,38% | | ||||||||||||
| | Доля в обязательствах, % | 91,41% | 90,27% | 98,30% | 98,75% | | ||||||||||||
| 2019г.2020г.Темп роста, %Доля в пассивах, % | 76,81% | 77,34% | 96,19% | 100,68% | ||||||||||||||
| 2018г. 2019г.2020г.Темп роста, %14209,6100,00%16641100,00%100,00%2431,4117,11%161,60%137,99%2383,53869,527,22%625337,58%100,46%85,78%47,910340,172,77%1038862,42%2020г. (к 2019г.) Средства физических лиц по сравнению с 2019 годом выросли на 17,11% до 16,6 трлн. рублей. В 2020 году заметно, на 61,6%, вырос объем текущих счетов физических лиц — их доля составила 37,58% в общей структуре средств физических лиц. Доля срочных депозитов в общем объеме средств физических лиц в 2020 году снизилась 72,77% до 62,42%. Рис. 2 – Изменение структуры депозитного корпоративного портфеля «СБЕРБАНК» (ПАО), 2019 – 2020 гг.   Таблица 3 – Структура и динамика депозитного корпоративного портфеля «СБЕРБАНК» (ПАО), 2019-2020 гг. Наименование показателя Итого Остатки на карточных, текущих счетах и вкладах до востребования Срочные вклады Рис. 1 – Изменение объема депозитного портфеля «СБЕРБАНК» (ПАО), 2019-2020 гг.  Объем денежных средств физических лиц и корпоративных клиентов в 2020 году вырос на 21,74% (до 25,5 трлн. рублей). Увеличение привлечения средств в 2020 г. можно связать со снижением доходов и, соответственно, расходов потребителей в связи с самоизоляцией, а также стремлением к накоплению денежных средств по причине неизвестности дальнейшей экономической ситуации в стране. Структура депозитных ресурсов «СБЕРБАНК» (ПАО) Вклады для физических лиц 2022
| объем, млрд.. руб. | уд. вес, % | объем, млрд.. руб. | уд. вес, % | ||||||||||||||
| объем, млрд. руб. | уд. вес, % | объем, млрд. руб. | уд. вес, % | объем, млрд. руб. | уд. вес, % | 2019г. | 2020г. | |||||||||||
| Депозиты | 4894,9 | 66,13% | 4652,9 | 63,18% | 5859,6 | 64,22% | 95,06% | 125,93% | ||||||||||
| Остатки на расчетных счетах | 2423,9 | 32,75% | 2684,6 | 36,45% | 3265,1 | 35,78% | 110,76% | 121,62% | ||||||||||
| Итого | 7402,2 | 100,00% | 7364,8 | 100,00% | 9124,7 | 100,00% | 99,49% | 123,90% | ||||||||||