ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.10.2024
Просмотров: 5
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
-
Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную
Ответ: m-1
-
Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
Ответ: фиктивные
-
Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных регрессионную модель вводятся переменные
Ответ: фиктивные
-
Автокорреляция бывает...
Ответ: положительной и отрицательной
-
Белый шум – это …
Ответ: модель авторегрессии первого порядка
-
<белый шум> – это
Ответ: Стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию
-
Боксом и Дженкинсом был предложен
Ответ: Систематический подход к построению АРМА-моделей
-
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
Ответ: приведенная
-
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
Ответ: структурная
-
В экономической модели зависимая переменная разбивается на 2 части
Ответ: объясненную и случайную
-
В регрессионном анализе при ... зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
Ответ: статистической
-
В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное другой переменной
Ответ: математическое ожидание
-
В индефецируемом примере при, зависимости одной величины от другой каждого значения допустимых каждой переменной
Ответ: функциональными или статистическими
-
В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
Ответ: обобщенный метод наименьших квадратов
-
Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов
Ответ: Мультиколлинеарность факторов приводит к снижению надежности оценок параметров уравнения регрессии
Мультиколинеарность факторов проявляется в наличии парных коэффициентов межфакторной корреляции со значениями, большими 0,7
-
Верные утверждения о включении в уравнение линейной множественной регрессии факторов
Ответ: Включение фактора в модель приводит к заметному возрастанию коэффициента множественной детерминации
Коэффициент парной корреляции для фактора и результативной переменной меньше 0,3
-
Гомоскедастичность означает …
Ответ: отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения
-
Д Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …
Ответ: Двухшаговый метод наименьших квадратов
-
Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …
Ответ: Косвенный метод наименьших квадратов
-
Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
Ответ: линейную
-
Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
Ответ: математическое ожидание случайной величины постоянно
-
Дики-Фуллера это разновидность
Ответ: для анализа временных рядов для проверки на стационарность.
-
Для анализа временных рядов в частности используется модель скользящей средней порядка в которой g модель MAg, в которой
Ответ: моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
-
Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии
используют …
Ответ: критерии Стьюдента
-
Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Ответ: Дарбина-Уотсона
-
Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Ответ: Дики-Фулера
-
Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
Ответ: неидентифицируемо
-
Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
Ответ: отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
-
Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …
Ответ: сезонными
-
Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему
Ответ: идентификации
-
Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия
Ответ: больше критического
-
Если автокорреляционная функция (АКФ) выказывает выброс на первом лаге, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:
Ответ: ARMA (0,1)
-
Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...
Ответ: связь между переменными называется прямой
-
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то
линейная корреляционная связь между переменными
Ответ: Отсутствует
-
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
Ответ: в линейно форме связь между переменными слабая
-
Если значение структурного параметра невозможно получить даже, зная значение параметров приведённой формы то это …параметр
Ответ: неидентифицируемый
-
Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия
Ответ: Фактическое значение t-критерия Стьюдента больше критического
Стандартная ошибка не превышает половины значения параметра
-
Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом:
Ответ: Y = T + S + E сумма скорректированных сезонных компонент равна нулю.
-
Автокорреляционная функция – это функция от …
Ответ: времени и лага между двумя уровнями ряда
-
Автокорреляционная функция …
Ответ: Последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их порядка
-
Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по
Ответ: F-критерию
-
Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно
Ответ: линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
-
Исключение из рассмотрения одной объясняющей переменной из двух в случае высокого (больше 0,8) коэффициента корреляции между ними – это метод
Ответ: уменьшения мультиколлинеарности
-
Косвенный МНК применяется, если уравнение …
Ответ: Точно идентифицируемо
-
Коэффициент детерминации характеризует долю …
Ответ: Дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
-
Критерий Фишера используется при проверке …
Ответ: Статистической значимости модели в целом
-
Критерий Стьюдента применяется для
Ответ: Определения статической значимости каждого коэффициента уравнения
-
Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ....
Ответ: Среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
-
Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
Ответ: Сезонная составляющая
-
Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, –
Ответ: Тренд
-
Коэффициент множественной дерминации характеризуется
Ответ: Среднее изменение результативной переменной с изменением соответствующего фактора
-
Коэффициент автокорреляции первого порядка
Ответ: Линейный коэффициент парной корреляции между соседними уровнями временного ряда
-
Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить
Ответ: автокорреляцию первого порядка
-
К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест
Ответ: ранговой корреляции Спирмена
-
Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
Ответ: Статической зависимости каждого из коэффициентов модели
-
Ковариация – это …
Ответ: показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
-
Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к
Ответ: Двухшаговый метод наименьших квадратов
-
К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся …
Ответ: Постоянный параметр (свободный член уравнения) регрессии отсутствует
Входящие в состав уравнения переменные являются безразмерными
-
К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся
Ответ: Тест Голдфелда-Квандта
Графический анализ остатков
-
Ковариация – это показатель, характеризующий
Ответ: 1. Взаимосвязь этих переменных
2. Связь между линейной стохастической связи между переменными
3. Тесноту линейной стохастической связи между переменными
-
Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется _ методом наименьших квадратов
Ответ: обобщенным
-
Мультиколлинеарность факторов – это …
Ответ: Наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
-
Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает
Ответ: наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
-
Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом:
Ответ: Y = T x S x E
-
Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных
Ответ: существенных факторов
-
Мультиколлинеарность проявляется между ...
Ответ: Факторами
-
Метод наименьших квадратов …
Ответ: Позволяет получить оценки параметров линейной регрессии, исходя
из условия Σ (y −^ )2i→min
-
Марковским процессом называют модель вида
Ответ: yt = a1yt-1 + a2yt-2 + et
-
Мера качества уравнения регрессии является коэффициент
Ответ: детерминации
-
Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
Ответ: О мультиколлинеарности факторов
-
Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК … -
Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью статистики
Ответ: Критерий Дарбина-Уотсона
-
Наличие мультиколлинеарности может привести к
Ответ: невозможности оценки параметров модели
-
Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Ответ: Фостера-Стюарта
-
Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает
Ответ: мультиколлинеарность между ними
-
На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся
Ответ: Дисперсии коэффициентов регрессии
-
Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью
Ответ: Критерия Дарбина-Уотсона
Анализа автокорреляционной функции остатков
-
О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
Ответ: Коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
-
Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью
Ответ: Критерия Фишера
-
Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
Ответ: Двухшаговым методом
-
Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ...
Ответ: Свойствами несмещённости, состоятельности и эффективности