Файл: Ответ фиктивные.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 18.10.2024

Просмотров: 6

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

  1. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …

Ответ: Ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства

  1. Модель гетероскедастичности (постоянством дисперсии отклонений),

Ответ: Тест Голдфелда – Квандта, Тест ранговой корреляции Спирмена, тесте Бреуша и Пагана

  1. Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков

Ответ: имеют нулевое математическое ожидание

подчиняются нормальному закону распределения +являются случайными и независимыми

  1. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что

Ответ: Значение коэффициента равно нулю

  1. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением

Ответ: Числа структурных коэффициентов над числом приведенных

  1. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …

Ответ: С ростом Х происходит убывание У

  1. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …

Ответ: Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

  1. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

Ответ: Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

  1. Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки

Ответ: гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии

  1. Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с остатками

Ответ: гомоскедастичными

  1. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения

Ответ: гетероскедастичности

  1. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является

Ответ: Необходимым и достаточным

  1. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …

Ответ: Системы минус единица

  1. Регрессия – это

Ответ: зависимость среднего значения результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов)

  1. Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае


Ответ: автокорреляции остатков

  1. Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК

Ответ: преобразуются исходные уровни переменных

  1. Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов …

Ответ: Систем взаимосвязанных или одновременных уравнений

Систем независимых уравнений

  1. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

Ответ: Косвенной

  1. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ...

Ответ: в три раза

  1. При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …

Ответ: Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции

  1. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

Ответ: Алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии

  1. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы

Ответ: Положительные и отрицательные

  1. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …

Ответ: Парные и множественные

  1. Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается

Ответ: Тренд

  1. Под спецификацией модели понимается …

Ответ: Отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

  1. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является

Ответ: Необходимым

  1. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных

Ответ: Эндогенных переменных минус единица

  1. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция

Ответ: Степенная

  1. Приведенная форма модели является результатом преобразования

Ответ: Структурной формы модели

  1. Экономическая модель имеет вид

Ответ: y=f(x)+e

  1. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует... функция

Ответ: зависимая

  1. Регулярными компонентами временного ряда являются


Ответ: +Тренд

+Сезонная компонента

+Циклическая компонента

  1. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …

Ответ: Проверки статистической значимости фактора

  1. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

Ответ: Связь между переменными, сложенная влиянием случайных факторов

  1. Стационарность - это …

Ответ: Синоним автокорреляции

  1. Стационарность …

Ответ: Можно рассматривать в узком и в широком смысле

  1. Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …

Ответ: Объема выборки

  1. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …

Ответ: Качество уровня регрессии в целом

  1. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …

Ответ: Качество уравнения регрессии в целом

  1. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством:

Ответ: Ее математическое ожидание не равно ей

  1. Средний коэффициент эластичности показывает …

Ответ: Среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

  1. С помощью теста можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях

Ответ: Бреуша — Годфри

  1. Структурный параметр называется идентифицируемым если

Ответ: Он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов

  1. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым если

Ответ: косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок

  1. Случайные величины бывают

Ответ: дискретными и непрерывными

  1. Предпосылками МНК являются…среднем уровне

Ответ: +Дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений

+Случайные отклонения являются независимыми друг от друга

  1. При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются…

Ответ: +Нулевой средней величиной

+Случайным характером

  1. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен

Ответ: По нормальному закону

  1. Скользяще средний порядок

Ответ: определяется числом учитываемых в модели предыдущих значений случайных отклонений, точке определения равны некоторому среднему значению...


  1. Состоятельная оценка -это оценка, обладающая следующим свойством:

Ответ: При увеличении объема выборки оценка становится точнее

  1. Случайность остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью

Ответ: +Анализа автокорреляционной функции остатков

+Проверки гипотезы о наличии тренда

  1. Сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием пшеницы, кукурузы, ячменя, гречихи. Построена эконометрическая модель, описывающая урожайность каждой культуры в зависимости от вносимых доз удобрений и количества влаги. Эта модель принадлежит к классу систем … уравнений

Ответ: независимых

  1. Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает

Ответ: Коэффициент множественной корреляции

  1. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели…

Ответ: имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок

  1. Эконометрическое моделирование состоит из? основных этапов

Ответ: 6 (шесть)

  1. Экзогенная переменная может быть

Ответ: случайной и неслучайной

  1. Тест Дики-Фуллера это разновидность

Ответ: для анализа временных рядов для проверки на стационарность.

  1. Тест Дики-Фуллера имеет ... разновидности

Ответ: Три (с константой, без константы, с трендом и константой)

  1. Тест Дарбина-Уотсона применяется для ...

Ответ: проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях

  1. Установить факт наличия(отсутствия)связи между переменными, проверить статическую значимость этой связи, а также осуществить, прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью

Ответ: уравнения регрессии.

  1. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …

Ответ: Обладают свойством гетероскедастичности

  1. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными

Ответ: Функциональной зависимости

  1. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

Ответ: Качественные переменные, преобразованные в количественные

  1. Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что


Ответ: дисперсия ряда постоянная

  1. Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно

Ответ: привести к стационарному процессу

  1. Эффективная оценка – это оценка, …

Ответ: Дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

  1. Если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель

Ответ: ARMA (1,0)

  1. Если АКФ экспоненциально затухает, а ЧАКФ обнаруживает выброс на первом и втором лаге, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:

Ответ: ARMA (2,0)

  1. Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии…

Ответ: +Число факторов должно быть в 6 раз меньше объема совокупности

+Между факторами не должно быть высокой корреляции

  1. Упорядоченный набор Х = (Х1, Х2, ...Хn) случайных величин - это ... случайная величина

Ответ: многомерная

  1. Если автокорреляционная функция (акф) показывает выбросы на первых двух лагах, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель

Ответ: ARMA (0,2)

  1. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции 4 порядка, то временной ряд имеет

Ответ: циклические колебания с периодом 4