Файл: Активные операции, их роль и место в банковской деятельности.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.02.2024
Просмотров: 60
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
За счет увеличения объема предоставляемых услуг по покупке-продаже иностранной валюты за рубли РФ доходы банка от конверсионных операций выросли до 27 млн. рублей (на 43 процента), по сравнению с 19 млн. рублей в 2008 году.
С целью активизации работы на фондовом рынке Октябрьское отделение ОАО «УралСиб» г. Уфа продолжал предоставлять возможность юридическим и физическим лицам самостоятельно осуществлять операций по покупке-продаже акций непосредственно из дома или другого места, где есть доступ к Интернету.
В 2009 году инвесторами-клиентами банка осуществлено операций на организованном рынке ценных бумаг на сумму 489 млн. рублей.
В отчетном году банк активно проводил инвестиционную деятельность в долговом сегменте организованного рынка ценных бумаг: в результате портфель банка вырос на 33,6 процента.
Действия на рынке ценных бумаг осуществлялись в соответствии с принятой банком Стратегией и тактикой осуществления операций банка на рынке ценных бумаг.
В результате значительно увеличилась доля субфедеральных долговых обязательств как сектора бумаг с наиболее удовлетворяющим банка соотношением риск/доходность.
При этом особое внимание уделялось диверсификации портфеля по эмитентам, выпускам и срокам погашения, а подавляющее большинство ценных бумаг в портфеле банка составили высоколиквидные выпуски долговых бумаг.
В 2009 году Октябрьское отделение ОАО «УралСиб» г. Уфа расширил круг контрагентов, подписав Генеральные соглашения о сотрудничестве на межбанковском валютном и денежном рынке с пятью банками уральского региона. В ушедшем году банк достаточно активно проводил операции на валютных биржах: ММВБ, АТМВБ и СМВБ.
Большее количество контрагентов и торговых площадок позволяет выбирать наиболее выгодные курсы и процентные ставки при осуществлении межбанковских операций.
Однако «кризис доверия» в банковской системе осенью2008 года обозначил необходимость получения доступа к осуществлению операций по привлечению и размещению ресурсов также и с Банком России.
Центральный банк открыл на Банк УралСиб кредитную линию под залог имеющихся в портфеле банка первоклассных ценных бумаг, что сделало доступным получение денежных средств от Центрального банка РФ.
В минувшем году Банк первым из башкирских банков начал размещение депозитов в Центральном банке посредством электронных торгов.
Появление возможности заключения сделок с Банком России как по привлечению, так и по размещению рублевых средств – шаг вперед в управлении ликвидностью банка, дополнительная гарантия оперативности прохождения клиентских платежей и рационального размещения временно свободных ресурсов банка.
Как уже говорилось выше коммерческий банк в любое время и по первому требованию клиента обязан выплатить ему полностью или частично вклады, находящиеся на счетах до востребования. В связи с этим в кассе банка должно быть постоянно определенное количество наличности.
По закону банки обязаны хранить резерв на счете в федеральном банке. Суммы на резервном счете в федеральном резервном банке и кассовая наличность служат первым рубежом, гарантирующим платежеспособность банка.
Рассмотрим какими же обязательными резервами на счетах Центрального Банка РФ обладает Октябрьское отделение ОАО «УралСиб» г. Уфа
Из рисунка 4 видно, что в обязательных резервах на счетах банка замечен постоянный рост.
В 2007 году резерв составил 16120 тыс. руб., по сравнению с 9945 тыс. руб. в 2006 году. В 2009 году составил – 25902 тыс. руб., увеличившись по сравнению с 2008 годом на 9782 тыс. руб. (см. Приложения 1, 2). Из чего видно, что с 2007 по 2008 годы рост обязательных резервов на счетах составлял примерно 6
2 процента в год.
Рисунок 4. Обязательные резервы на счетах в Центральном банке РФ
К 2007 году резерв денежных средств на счетах составил 44449 тыс. руб., увеличившись на 18547 тыс. руб. (на 58 процентов) по сравнению с 2006 годом.
Судя по полученным данным, это еще не вершина, с каждым годом банк планирует увеличивать свои обязательные резервы. Для осуществления кассовых операций банку необходимо иметь определенную наличность в кассе.
Р
исунок 5. Кассовая наличность
Кассовая наличность Банка влияет на платежеспособность банка. (см. Рис. 5).
Из рисунка 5 видно, что сумма кассовой наличности с каждым годом растет. Если в 2006 году для ведения кассовых операций банк имел 1809 тыс. руб., то уже к 2009 году сумма кассовой наличности составила 18785 тыс. руб., увеличившись с 2006 года почти в 10 раз.
Растущие с каждым годом суммы на резервном счете в федеральном резервном банке и кассовая наличность служит прекрасным рубежом, гарантирующим платежеспособность банка.
В анализе рисков активных операций рассмотрим анализ кредитного риска и анализ валютного риска.
Вначале определим тенденцию роста ссудной задолженности (см. Рис. 6).
Р
исунок 6. Тенденция роста ссудной задолженности.
Ссудная задолженность с 2007 по 2008 год увеличилась почти в 2 раза (73587 тыс. руб. до 123966 тыс. руб.) и продолжает расти правда уже не таким быстрым темпом: в 2009 году 1972553 тыс. руб. (см. Приложение 2).
Также в анализе кредитного риска рассмотрена оценка взаимосвязи качества кредитного портфеля и его доходности.
Таблица 1
Классификация ссуд по группам риска
| Наименование показателя | 2007 год | 2008год | 2009 год |
АКТИВЫ | 960088 | 1616765 | 2424789 |
| ССУДНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, всего | 732587 | 1239966 | 1972553 |
| Ссудная задолженность по группам риска | |||
| Стандартные ссуды (1 группа) | 6967 | 4014 | 10980 |
| Нестандартные ссуды (2 группа) | 46517 | 47993 | 94510 |
| Сомнительные ссуды (3 группа) | 266293 | 419983 | 786276 |
| Безнадежные ссуды (4 группа) | 412810 | 767976 | 1080787 |
| Ссудная задолженность в % к активам | 76,3 | 76,69 | 81,35 |
Здесь распределяем ссудную задолженность по группам риска для того, чтобы определить какие группы рискованные, а какие нет. Самые рискованные – стандартные и нестандартные. Из графика 6 видно, что в 2008 году стоимость сделок немного упала, а зато в 2009 году наблюдается рост (см. Таблица 1). Объем ссуд, классифицированных как менее рискованные, составляет большую часть ссудной задолженности.
Рисунок 7. Резерв на возможные потери по сделкам
Также имеется резерв на возможные потери по сделкам, несущим повышенные риск, правда он пока небольшой, но он растет с каждым годом.
Из-за маленького резерва на возможные потери по ссудам коэффициент риска большой (см. Таблица 2).
Таблица 2
Оценка взаимосвязи риска и прибыльности
| Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Резерв на возможные потери по сделкам, несущим повышенный риск, тыс. руб. | 48 | 775 | 12472 |
| Коэффициент риска | 7,3 | 4,2 | 5,35 |
| Прибыльности активов, тыс. руб. | 3738 | 8688 | 33646 |
Однако помимо кредитного риска немаловажное значение имеет и валютный риск (см. рис. 8).
Из рисунка 8 видно, что в 2007-2008 года валютный риск был значительно высоким: 10253-10073 тыс. руб. Зато в 2009 году он резко уменьшился, упав до 1183 тыс. руб.
Р
исунок 8. Валютный риск
В
структуре вложений в ценные бумаги за последние три года тоже заметные изменения (см. Рисунок 9).
Рисунок 9. Структура вложений в ценные бумаги
Из графика видно, что вложения в ценные бумаги, которые имеются для продажи ничтожно малы, чего не скажешь о вложениях в инвестиционные ценные бумаги, которые с каждым годом увеличиваются почти в 2-3 раза.
Также весьма значительные колебания произошли и в денежных средствах в валюте РФ, а также в иностранной валюте.
Рисунок 10. Позиция банка по денежным средствам в валюте РФ
и иностранной валюте
Денежные средства в валюте РФ увеличились за последние 3 года в 2 раза – с 18330 тыс. руб. до 40015 тыс. руб. А в иностранной валюте наоборот наблюдается упадок – с 12765 тыс. руб. до 1605 тыс. руб. (см. Рис. 10).
Позитивные тенденции развития бизнеса банка, сложившиеся в прошлых годах, обеспечили увеличение активов за год на 25 процентов и стали возможны во многом благодаря динамичному наращиванию клиентской базы и собственных средств банка.
Капитал банка на 1 января 2009 года в соответствии с требованиями Банка России составил 316,6 млн. рублей и вырос к уровню прошлого года на 48 процентов. Наращивание капитала обеспечено увеличением чистой прибыли на 58 процентов.
Ресурсы, привлеченные от клиентов, представлены средствами юридических лиц и вкладами граждан, которые выросли в 2009 году на 22 процента. Подтверждением общих тенденций в банковской системе являются опережающие темпы роста вкладов граждан. Поступательная динамика последних позволила нарастить ресурсную базу в 2009 году на 43 процента. Темпы роста средств юридических лиц сохранились на уровне прошлого года, составив 20 процентов.
Банк продолжает проводить политику формирования ресурсной базы, позволяющей реализовывать кредитование реального сектора экономики на долгосрочной основе. Углубляется тенденция более высоких темпов роста объемов привлечения средств клиентов на срочной основе. В 2009 году портфель срочных депозитов, векселей и вкладов увеличился практически в два раза, в 2008 году темпы роста составляли 70 процентов.
Характерной тенденцией в структуре активного размещения в 2009 году является увеличение доли работающих активов.
Наряду с расширением клиентской базы и увеличением собственных средств рост ресурсной базы для активного размещения обеспечивался снижением объемов отвлечения средств на формирование фондов обязательного резервирования в Банке России в результате снижения ставки резервирования и размещением их в портфель доходного кредитования.
Темпы роста портфеля кредитов составили 44 процента. В традиционной структуре вложений среди тенденций года можно отметить наращивание объемов потребительского кредитования. В 2009 году они выросли в 3 раза (с 43 до 130 млн.рублей).
Увеличение кредитного портфеля корпоративных клиентов на 50 процентов не сопровождалось снижением его качества. Уровень сформированных резервов на рубль ссудной задолженности составляет 2,3 процента и отражает новые подходы к оценке уровня кредитных рисков в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России.