Файл: Смирнова Н.А. Методы статистической термодинамики в физической химии учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 172

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

2. Экспоненциальное распределение (0 < ; х <^ оо):

f(x)=Ce~ax,

(1.8)

где С и а — постоянные; а > 0. Плотность распределения

вероятнос­

тей, определяемая формулой (1.8), экспоненциально убывает с ростом

х; при x-+oof(x)->0

(рис. 2).

 

 

3. Нормальное

(гауссово)

распределение:

 

 

f(x)

= Се~ а і х - т ) \

(1.9)

г д е о о ^ х - г ^ о о ;

С, m п

а — постоянные, а > 0 .

Кривая f{x),

заданная формулой Гаусса, является симметричной относительно пря­

мой X = т\ максимальное

значение функция принимает при х = т;

при х - ^ і о о / )^0 (рис.

3).

О т л -3 -2 ~1 0 1 2 3 к

а

 

 

 

 

 

 

б

 

Рис.

3.

Нормальное

распределение:

a - f (х)

= 1/

е ~ а

(х-т)1 ;

« =

- — [ с м . (1.54)1;

 

'

Т"

 

 

 

2 (Длг)2

б-f

(X) =Л/-~

е-ах"~;

а =

~

[см . (1.55)]

 

 

 

У %

 

2х>

 

Формула Гаусса широко используется при обработке результатов измерений; ею описывается распределение ошибок при измерениях?

Часто встает задача оценки вероятностей для некоторой функции случайной величины у = F(x).

dw(y)=<t(y)dy,

(1.10)

где dw(y) — вероятность того, что функция имеет значение в инте­ рвале от у до у + dy; <р(г/) плотность распределения вероятностей величины У. Требуется установить связь между ф(#) и плотностью распределения f(x) для величины X. Наиболее простая зависимость наблюдается в том случае, если функция F(x) является монотонно, воз­ растающей во всей области изменения х. Тогда каждому интервалу Ах = х2—хх взаимно однозначно соответствует некоторый интервал Ay=F(x^—F(x1) (знаки Ах и д у совпадают). Поэтому вероятности для

13


случайных величин X и F иметь значения в соответствующих интер­ валах равны между собой и

f(x)dx = ^(y)dy.

(1.11)

.Таким образом,

dx

 

? ( < / ) = / «

0-12)

Если функция у — F(x) монотонно убываете ростом х, то также име­

ется взаимно однозначное соответствие между

интервалами Ах иДг/,

но знаки этих приращений противоположны. Так как плотность рас­ пределения вероятностей ц>(у) и величина dy в формуле (1.10) должны быть положительны, следует записать:

f(x)dx = <f(y)\dy\

(1.13)

и

?(*)=/(*)

dx

(1.14)

dy

Случайная величина может быть многомерной, так что значения ее распределены в пространстве двух, трех или более измерений. Примером двумерной случайной величины служит точка попадания в

мишень (случайная величина

определяется координатами х и у).

Величина

 

 

dw(x,

y)=f(x, у) dxdy

(I-15)

определяет вероятность того, что точка на плоскости,

изображающая

случайную величину, попадет в прямоугольник, внутри которого абс­ цисса имеет значение от х до х + dx, а ордината — от у до у + dy.

§ 2. Сложение вероятностей. Условие нормировки вероятностей

Событие, состоящее в наступлении хотя бы одного из событий — А или В, называют суммой этих событий и обозначают А + В. Если события A ѴІ В несовместимы, т. е. не могут произойти оба вместе, то,

как нетрудно показать, вероятность суммы событий равна

сумме ве­

роятностей отдельных событий:

 

W(A + В) =w(A) +w(B).

(1.16)

Равенство (1.16) представляет запись теоремы сложения вероятностей. Этой теореме может быть дана следующая словесная формулировка:

вероятность нахождения

системы в одном из двух взаимно исключаю­

щих друг друга

состояний

равна сумме

вероятностей нахождения сис­

темы в каждом

из состояний. Теорема

обобщается на случай любого

числа несовместимых событий.

Следствием теоремы сложения вероятностей является условие нор­ мировки:

2 ^ = 1,

<Х -1 7 >

•И

 


где суммирование проводится по всем возможным состояниям системы (при испытаниях с достоверностью, т.е. с вероятностью, равной еди­ нице, находим систему в каком-либо состоянии).

Вероятность того, что непрерывная случайная величина X имеет значение в интервале между а и Ь, равна

ь

w (а < X < Ь) = J / (х) dx.

(I.18)

а

 

Условие нормировки непрерывной случайной величины

записывается

в виде

 

j dw (х) = j / (х) dx = 1;

(1.19)

интегрирование выполняется по всем возможным значениям перемен­ ной X. Условие нормировки двумерной непрерывной случайной ве­ личины следующее:

y)dxdy = l,-

(1.20)

где интегрирование проводится по всем значениям переменных х и у. Из теоремы сложения вероятностей вытекает, что интегрирование величины dw (х, у) = <f(x, y)dxdy по всем значениям переменной у дает вероятность того, что значение случайной величины X заключено в интервале от х до х + dx (значение случайной величины Y при этом

может быть

любым):

 

 

 

dw(x)=

y)dyy}dx.

(1.21)

Плотность

распределения версятностей величины

X определится как-

 

/ M = J <Р (*. У) dy.

 

Аналогичные выражения могут быть получены для dw(y) и f(y).

§ 3. Умножение вероятностей. Статистическая независимость

Допустим, что два события А и В имеют некоторую вероятность произойти совместно. Событие, состоящее в совместном наступлении, обоих событий А м В, называют произведением этих событий и обо­ значают AB.

Если между событиями есть связь, то появление одного события

(В) может изменить вероятность появления другого события (А) по сравнению с величиной, характеризующей вероятность появления изо­ лированного события А, когда никаких ограничений, кроме условий

S, не наложено. Дл я описания взаимозависимых

событий

вводят

условные

вероятности. Так, w (А/В) — вероятность

события

А прц

условии,

что событие В произошло. Вероятность того, что события

А и В будут

оба наблюдаться

(вероятность произведения событий

AB), равна,

согласно теореме

умножения,

 

 

 

 

w (AB) =w{Ä)w

(В/А) = w (В) w (А/В),

(1.22)

І5


т. е. вероятность

произведения

двух

событий

равна

произведению ве­

роятности

одного

из этих событий

на условную вероятность

другого

(условие состоит в том, что предварительно

произошло одно из рас­

сматриваемых событий).

 

 

 

 

 

События

А и В являются статистически

независимыми, если ве­

роятность

наступления одного

события не зависит

от того,

прои­

зошло другое

событие или нет. В случае статистической независимос­

ти событий А и В наступление события В не изменяет вероятности со­

бытия А и наоборот; имеют место

равенства:

 

w(A/B)

=w(A);

(1.23)

w(B/A)=w(B)

(1.24)

(свойство независимости событий взаимно: если

А не влияет на В,

то и В не влияет на А).

 

 

Для статистически независимых событий, согласно (1.22)—(1.24),

w{AB) =w{A)w(B).

(1.25)

Теорема умножения в данном случае может быть сформулирована сле­ дующим образом: вероятность произведения двух независимых событий равна произведению вероятностей этих событий.

Пусть параметры X и У определяют состояния двух невзаимодейст­ вующих систем и являются случайными величинами. Если состояния

системы

дискретны, теорема умножения

вероятностей

запишется

в виде

равенства:

 

 

 

 

 

 

w {xi,

yK)=w (ХІ) w (ук),

 

(1.26)

где w {ХІ, yK) — вероятность

того, что одна

система находится

в і-м

состоянии, определяемом параметром X = хи

и одновременно

дру­

гая система находится вк-ом состоянии, характеризуемом

параметром

У = ук\

w(xt)—вероятность

і-го состояния

для

первой системы

(сос­

тояние второй системы при этом может быть любым); w (ук) —веро­ ятность /с-го состояния для второй системы (состояние первой системы может быть любым).

Таким образом, вероятность того, что одновременно первая система находится в і-м состоянии, а вторая в к-м, равна произведению ве­ роятностей этих состояний для отдельных систем, если последние статистически независимы. Справедливо и обратное положение: если выражение для вероятности состояния сложной системы распадается на отдельные сомножители, каждый из которых зависит от состояния только одной части системы, то эти части системы независимы. Со­ множители пропорциональны (равны) вероятностям состояния соот­ ветствующих частей.

В случае непрерывного ряда состояний системы (X и У — непре­ рывные случайные величины) теорема умножения выражается равен­ ствами:

dw (X, у) = dw (х) dw (у) = /х (х) / 2 {у) dxdy,

(1.27)

где dw (х, у) — вероятность того, что одновременно первая система

16


имеет значение параметра X в интервале от х до х + àx, а вторая система — значение параметра У в интервале от у до у + Интервал состояний для сложной системы определяется как произведение интер­ валов состояний для составляющих систем. В рассматриваемом случае это dxdy. По определению,

dw(x, у) =f(x,

у) dxdy,

(1.28)

где f{x, у) — плотность распределения вероятностей состояний для сложной системы. Следствием равенств (1.27) и (1.28) является:

/(*, У) = М * ) М У ) .

(1-29)

что наряду с равенством (1.27) представляет запись теоремы умно­ жения вероятностей для независимых систем, состояния которых изме­ няются непрерывным образом.

§ 4. Средние значения случайных величин

Математическое ожидание (среднее статистическое) дискретной случайной величины определяют как сумму произведений всех ее возможных значений на вероятности этих значений:

 

г

M(X)^^Xiwh

(1.30)

где М(Х) — математическое ожидание величины X; г — число воз­ можных значений X (если г = оо, то дополнительно налагается тре-

бование абсолютной сходимости ряда TiXtWi). і=і

Математическое ожидание является той постоянной, около кото­

рой колеблются средние арифметические значения

измеряемой вели-

 

 

г

 

 

 

£ xfli

 

чины в различных

сериях испытаний С рР ифм =

, где и —

общее число измерений, nt — число измерений, в которых

наблюда­

лось значение xt).

В дальнейшем будем употреблять термин

«среднее

статистическое» или просто «среднее», имея в виду математическое

ожидание случайной величины, и примем

обозначение

х ~ М(Х).

В формулах для численных характеристик

случайных

величин мы

будем далее использовать один и тот же буквенный символ для обо­ значения случайной величины и принимаемых ею значений, как это делается в формулах статистической термодинамики. Таким образом, запишем:

X —

(1.31)

Для расчета средней статистической величины х требуется знать ве­ роятности всех возможных состояний систем^г^-р ":7Т^~"~7Г~~у

о 17-.