Файл: Регулирование качества продукции средствами активного контроля..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 190

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

 

 

H

(ff)

Я ( 1 )

 

Я

(2)

 

Я ( 3 )

 

Я (Л);

I

 

 

 

 

Я ( 1 )

Я ( 0 )

 

н

О)

 

Я (2)

 

Я ( 1 - п )

 

 

 

 

я =

Я

(2)

Я ( 1 )

 

Я ( 0 )

 

Я ( 1 )

 

Я (2 — Л ) ;

 

(183)

 

Я ( 3 )

Я (2)

 

Я ( 1 )

 

Я ( 0 )

 

Я ( З - л ) ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H(h)H(h

1) Я(/г — 2 ) Я ( Л — 3) . . .

Я ( 0 )

 

 

 

£ — вектор-столбец

из неизвестных

коэффициентов а т

в

формуле

(180);

 

/ — вектор-столбец

из элементов

Я

(у) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я ( 1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я ( 3 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я

=

I

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я (л)

 

 

 

 

 

и, следовательно,

 

 

 

 

 

Я і ( т

- 1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«m =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаточная

дисперсия в

выражении

(180)

определяется

из выражения [88]

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1

Я п

 

 

 

 

 

Уравнением

(180) можно воспользоваться только в том случае, если известно

сред­

нее значение ц. Поскольку механизм

регулирования (MP)

воздействует

на смеще­

ние среднего значения, то его можно определить из выражения

 

 

 

 

 

 

 

7(л)

=

ІГ(0) +

2 ( л ) ,

 

 

 

 

 

где (і(0) — положени е корректирующего

механизма

регулирования

(MP)

при

 

п = 0;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z(n)—корректирующее

воздействие механизма

регулирования.

Дл я

этого

 

необходимо

располагать

всей

информацией за время

О ^ г ^ л .

 

При экстраполировании стационарной

случайной

последовательности с

неиз­

вестным средним значением заданной на h интервалах времени, наилучшая оцен­ ка прогноза может быть получена из выражения

(X +

1) - £ (А)= %

ат[ц(п+1-

т)-

£ (А)],

(184)

 

m =

l

 

 

 

где \х(к)—несмещенная

наилучшая

оценка среднего значения стационарной по­

следовательности, определенная по h известным

значениям.

 

л

Метод построения наилучшей несмещенной ц(/г) оценки приведен в работе 1162], результатами которой при необходимости можно воспользоваться. Здесь бу­ дет использована более простая несмещенная оценка в виде среднего арифмети­ ческого из h заданных значений [127], которая мало отличается от наилучшей.

Дл я рассматриваемого случая эту оценку с учетом возможных подналадок за период задания случайной коррелированной последовательности можно опреде­ лить из выражения

 

л

1

*

т

 

 

Î = T S [ | Х ( Л + +

? ( « + ! - / ) ] •

( 1 8 5 )

 

 

m=l

j=\

 

Оценка

выражения

(185)

распределена нормально около истинного

среднего

,и (я) с

дисперсией

 

 

 

 

150


л _

Н(0)

_2_

А - 1

 

 

V (h-m)

H (m).

(186)

 

 

Л2

m=2

 

 

Ошибка оценки прогноза из выражений (180) и (184) будет

и, следовательно, эта ошибка распределена нормально, как это видно из выра­ жения (186):

 

 

 

 

 

 

2

 

H

(0)

2

ft-l

 

 

 

 

 

M

(В) = 0; M (8») =

(1 -

ату

~

г

+ V

S

 

 

о»)

 

 

 

 

 

 

 

m*=l

 

 

 

 

 

m-2

 

 

 

 

 

Из уравнений (180), (184) и (185) с

учетом возможных смещений центра груп­

пирования за h заданных моментов

времени

может

быть

получено

уравнение

для

прогноза

неизвестного

значения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h

 

 

 

 

 

А

m

«р (п+

 

 

 

 

 

 

ц ( л +

1 ) =

2 « т Ы « +

1 - я )

+

V

 

 

 

Р - ( 1 -

 

 

 

 

т=\

 

 

 

 

 

 

; = 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

2

* « )

+

r-,

 

 

 

 

 

 

(187)

 

 

 

 

 

 

 

т - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где

ф =

V +

ô — случайная величина,

причем

УИ(-ф) = 0 ,

M(tp2 )

= M (б2 ) +

 

При

сравнении

выражений

(180)

и (187)

видно,

что

применение

полученной

оценки среднего значения

несколько

увеличивает

область

возможных

значений

прогноза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сигнал ф (я) на выходе анализатора СКС зависит от положения центра рас­

сеивания

в дискретные моменты

 

времени

р-(я),

ц ( л 1 ) ,

 

ц(п

+

1—N),

величины допустимых отклонений границ Ъі и Ьг и алгоритма

переработки ин­

формации, положенного в основу работы анализатора

СКС. Поскольку анализа­

тор СКС определяет

не истинное значение возмущения,

а некоторую более

или ме­

нее точную оценку, то для каждого значения возмущения р.(л) следует рассмат­

ривать вероятность формирования

корректирующего

сигнала

с

уровнем: 0; + 1 ;

— 1 ; —2; + 2 ,

т. е.

 

 

 

 

 

 

 

 

[Л (Л),

|і (Л —

1), . .

 

 

0

 

Р

<р(л)

=

+ 1

(188)

=

 

 

 

—1

 

Т ( л - 1 ) ,

.. ., <р (и + 1 —

N),

 

—2

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 2

 

Определение значений

(188)

при различных структурах

алгоритма

анализа­

тора осуществляется при помощи общих формул исчисления вероятностей при

различных комбинациях испытаний. Методика определения выражения

(188)

для

алгоритма СКС была приведена выше.

 

 

 

 

 

 

 

Коррелированная составляющая размерного параметра в

каждый

дискрет­

ный момент времени изменяется под воздействием случайного

(стохастического)

возмущения

р. (л)

и корректирующего

подналадочного сигнала.

Величина

этого

сигнала

(0;

+ 1 ; — 1 ; —2;

+ 2 )

и изменение

коррелированной составляющей

в не­

который

момент времени л +

1 зависит

от

M (M = N при N~> h

и M = h

при

h>

N)

прошлых

значений

р.(я), р . ( л 1 ) ,

р,(я + 1—М);

 

ф ( я ) ,

ф ( я — 1 ) ,

. . . ,

ф(л

+

1 — М)

— см. выражения (187) и

(188).

 

 

 

 

Следовательно, эволюция системы значений регулируемого размерного пара­ метра протекает по схеме однородного сложного марковского процесса с непре­ рывным множеством возможных состояний D и дискретным временем. Множе-

151


ство D конечно, если конечно распределение вероятности регулируемого размер­ ного параметра. В дальнейшем будет рассматриваться только этот случай. Ис­ следование сложного марковского процесса можно свести к исследованию соот­

ветствующим

образом

сконструированного

 

простого

марковского

процесса

[72,

132].

Соединяя

значения

в моменты времени 1, 2,

 

М,

моменты

времени

2,

з, .. ., M + 1 и т. д.,

мы получим

неограниченный

ряд новых М-членных зависи­

мых

друг от друга состояний. Каждое М-членное

состояние

можно

рассматри­

вать

как вектор

X

(я)

в

AI-мерном пространстве,

a M состояний

системы — как

координаты этого

вектора

[132]. Отсюда видно, что эволюция

вектора

X^

(п)

про­

текает по

схеме

простого

марковского процесса. Действительно, значение векто­

ра Х

(п +

1)

зависит

только

от значения

А'^

(я) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переходная

функция

распределения

вероятностей

положения

для

простого

марковского процесса в этом случае может быть

записана

в виде Р[Х(п),

 

5],

где S —• некоторое

подмножество

множества

состояний D, а Р — вероятность того,

что в момент времени п +

1 окажется реализованным

одно из

состояний

подмно­

жества S при наличии состояния

Х(я)

в

момент

времени я. Область состояний,

входящих

в подмножество

S,

существенно

зависит

от

сигнала

анализатора.

Из

выражения

(187)

 

видно,

что

подмножества

S соответствуют

возможным

состоя­

ниям

случайной

величины

|х(я +

1) с различным математическим

ожиданием:

 

 

 

Si

=

(а

 

+

1)

 

при

<р (л) ^

0:

 

 

 

&

=

(*(«-!-

1) +

А

»

т ( « )

:

<•

 

 

53

=

j a (я +

1) — А

»

<р(")

— 1;

 

 

5 4

=

jx (и -f- 1) — 2Л »

<р(п)

— 2

 

 

S 5 - K « + l ) + 2 4

»

 

-!- 2

и, следовательно, из выражений

(188)

и (189):

 

 

 

 

Р[Х^(п),

 

<f (п)

 

0\=Р\\^(п),

Si]

 

 

 

Р[Х^(п),

 

? ( л )

 

П =

Р\Х^ (я),

S2 ]:

 

 

Р[Х^(п),

 

9

( л )

-1] - Я [ * „ ( « ) ,

S,]

 

 

Р [ ^ ( п ) ,

?

( л )

• 2 ] ,

P[X,s{n),

 

 

 

Р

?

 

 

(я) =

+

2]

Р\Х^(п),

 

S-,\.

 

Дифференциальный

 

закон

распределения

переходных

Î(X

, У ) , т. е. вероятность перехода

из

состояния

 

 

 

 

X,.

и (я),

 

[ г ( и — 1 ) ,

и.(я

— М + 1 )

 

 

9 (я),

 

<г(я — 1),

 

'

І ( П

MA- Ь

в некоторое

состояние

 

 

 

 

 

 

.... [І(Л

 

 

 

 

У,

[х(л—

 

1),

 

 

М + 2)

 

 

< р ( п + 1 ) ,

7 (л),

 

9 ( n - A f - r - 2 ) '

 

 

 

 

где

ц ( я ) ,

+ 1 ) , . . . ,

ф ( я ) ,

 

ср(я +

1) — координаты

векторов,

лучпть из выражения (189):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔP [Х^ (я) У| Х ( я +

1)|

(189)

(190)

вероятностей

можно по-

и, следовательно, учитывая выражения (188) — (190), получим:

A(A - ! X , y , j , / > [ ^ ( я ) , 5 2 ] / ( i ) ;

(191)

152


 

 

 

 

 

 

f-ЛК,

YJ

=

P\X^(n),

 

 

s-AfW,

 

 

 

 

 

 

 

где

—плотность

 

распределения

случайной

величины

ф

из

выражения

 

(187).

В общем случае области Si, S2,... ,

S5

могут

 

пересекаться,

следовательно,

из выражения

(І91)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f

 

Y ; J

-

/1

* У

+

 

f2

( ^ ,

Y.J

+

...

+

h

 

 

Yv).

 

 

(192)

Основное

уравнение

марковского

 

процесса

для

рассматриваемого

случая

можно записать в виде однородного интегрального уравнения

 

Фредгольма

вто­

рого

рода

[132]:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

со(К; і )

X

\f(X,y

 

 

Y,J

«(X,,)dXiy

 

 

 

 

 

 

(193)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в котором

ядро

f(X^,

 

Y,t)

задано

 

уравнениями

(191)

 

и (192)

в интервале

[С\Сг]

(интервал

[СіС2 ]

соответствует

возможным

значениям

координат

векто­

ра Xи—Ц(і),

 

а

координаты

ср(п)

могут

иметь

дискретные

значения

0; + 1 ; — 1 ;

—2;

+ 2 ) .

Согласно

работе [132],

частное

решение

выражения

 

(193)

при

харак­

теристическом

числе

Я =

1 и

должным

образом

нормированное, соответствует

плотности

распределения

вероятности

вектора

X

(п)

при

п—*-оо

для

некото­

рой

генеральной

совокупности значений

регулируемого

размерного

параметра.

Численные

методы решения

уравнения

 

(193)

сводятся

к

замене

непрерывных

величин дискретными

и

нахождению

 

собственного

вектора

 

соответствующей

матрицы. Если возможный интервал значений

координат

[С1С2]

вектора Х а

раз­

бить на Т дискретных значений, то возможные

дискретные

положения

вектора

будут

исчисляться

числом Ъм

Тм,

 

и

численное

 

решение

уравнения

 

(193)

сводится к нахождению собственного вектора матрицы этого порядка [72, 132].

Найденные таким образом значения будут соответствовать финальной

вероятно­

сти

рг

(при п—*-оо)

для дискретного

вектора

Хг

=

1, 2 , . . . ,

5NTN).

Фи­

нальные вероятности

prjL

для

дискретных

значений

коррелированной

составляю­

щей

а

= 1, 2 , . . . ,

Т)

могут быть

определены

следующим образом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рг-т (*)

 

 

 

 

 

 

(194)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

где

та

— число дискретных

положений

 

вектора

 

Хг,

 

содержащих

в

качестве

 

 

координат значения и , а ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— число координат вектора

Хг,

имеющих значения

а .

 

 

 

 

Нахождением

предельного

распределения

коррелированной

составляющей

размерного параметра собственно и заканчивается расчет точности

 

подналадки,

так

как

по предельному

распределению

легко

найти

качественные

показатели

СКС, в

частности,

дисперсию

генеральной

совокупности

относительно

уровня

настройки системы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что для многих встречающихся на практике систем приве­

денные выше расчетные зависимости могут быть значительно упрощены.

 

Таким образом, в результате рассмотренного случая подналадки с помощью

СКС случайная последовательность

размерных

параметров обработанных дета­

лей полностью декоррелируется, что свидетельствует о максимально

возможном

повышении точности обработки

при

подналадке.

 

 

 

 

 

 

 

 

153


многих процессов

Г л а в а IV. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОЧНОСТИ Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я С ФИКСАЦИЕЙ ТЕКУЩИХ РАЗМЕРОВ И З Д Е Л И И

Из іюдналадочных систем наиболее распространены следящие системы, которые приходят в действие при рассогласовании текуще­ го значения контролируемого параметра с его заданием. Регули­ рующее воздействие в таких системах происходит на каждом такте различными по величине импульсами в зависимости от отклонения регулируемого параметра очередного изделия от номинала. Следя­ щие подналадочные системы обладают по сравнению с дискретны­ ми тем преимуществом, что позволяют полнее компенсировать как монотонное, так и немонотонное смещения настройки станка.

Теоретической базой построения следящих подналадочных сис­ тем является теория управления случайными процессами с извест­ ными и неизвестными статистическими характеристиками [9, 142, 146]. Данная глава посвящена анализу и синтезу оптимальных и субоптимальных следящих подналадочных систем методами теории статистических решений и дуального управления [146].

§ 17. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СИНТЕЗА О П Т И М А Л Ь Н Ы Х ПО ТОЧНОСТИ СИСТЕМ И МЕТОД ЕЕ Р Е Ш Е Н И Я

С

точки зрения

теории

управления

система

подналадчик —

регулируемый

процесс

может

быть представлена

блок-схемой,

изображенной

на рис. 62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выше

отмечалось,

что

откло­

 

 

 

 

 

 

 

нение размера

хп п-ѵо

изделия

от

 

 

 

 

 

 

 

номинала

складывается,

 

как

 

 

п

 

 

0

 

правило,

из

трех

компонентов:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

систематической

составляющей

 

 

 

 

 

 

 

/„,

функциональной

случайной

 

 

 

 

 

 

 

составляющей

ц,п

и

собственно

Рис

 

62.

Блок-схема

подналадчик —

случайной

 

составляющей

 

 

 

 

 

 

технологический

процесс:

 

Если

обозначить

через Un

уро­

я

подналадчик

(управляющее

устрой-

вень

настройки (управление)

на

 

О-

• регулируемый

технологический

ство);

процесс

/г-ом такте, то отклонение теку­

 

 

 

 

 

 

 

щего

размера

изделия

от номинала

может

быть

записано в

виде

сѵммы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(195)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( * =

1, 2

. . . )

 

 

 

 

В работах [46, 83] отмечается, что для очень функция /„ имеет линейный вид:

ln = mn

(п = 1, 2, . . . ) ,

(196)

где m > 0 — интенсивность износа инструмента.

154