Файл: Васильев Ф.П. Лекции по методам решения экстремальных задач.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.04.2024
Просмотров: 254
Скачиваний: 1
86 М И Н И М И З А Ц И Я Ф У Н К Ц И И М Н О ГИ Х ПЕРЕМЕННЫ Х [ Г л . 2
вектор /(и). Тогда метод проекции опорных функций заключает
ся в построении последовательности |
{ап} |
по правилу |
[187] |
||||
«л-Н = Ри (u„ — ап — / |
Y |
а„ > |
0, |
/г = |
0, 1, |
. . . |
(2) |
В зависимости от способов выбора а„ |
в |
(2) |
можно |
получить |
|||
различные варианты этого метода. Если 7 |
(и) |
выпукла |
и е С ‘ (7) |
||||
на выпуклом множестве U, то L(un) = / '(« „ ), |
и метод (2) превра |
||||||
щается в метод проекции градиента. |
Если |
U = E m, то P u (u )= u , п |
метод (2) в этом случае является непосредственным обобщением градиентного метода на случай негладких функций. Будем пред
полагать, что |
в |
(2) |
1{ип) =£0(/г = 0 ,■1, |
|
2 ,...), |
ибо. при |
l(un) = 0 в |
|||||||||
^ 1лу теоремы |
1 в |
точке |
ип функция /(и) достигает своего мини |
|||||||||||||
мума на U. Рассмотрим |
один вариант метода |
|
проекции опорных |
|||||||||||||
функций. Именно в (2) |
в качестве щ зафиксируем любую точку |
|||||||||||||||
из U, а {а„} выберем |
произвольно, |
|
лишь бы |
удовлетворялись |
||||||||||||
условия [187] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а „ > 0 , |
ая->-0 (п -эоо ), |
£ |
а л = |
+ о о |
|
|
(3) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
л = 0 |
|
|
|
|
|
|
||
^например, |
ап = — - j- y |
/г = |
0, 1, . ..^ . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Т е о р е м а |
2. |
Пусть U |
выпуклое |
замкнутое |
множество |
в Ет, |
|||||||||
имеющее хотя бы одну |
внутреннюю |
точку |
(в частности, |
возможно |
||||||||||||
U = |
Em). Пусть функция J (и) непрерывна на U, |
inf J (и) = J *^>— оо |
||||||||||||||
и во |
всех точках v £U |
функция J (и) |
имеет |
опорную |
функцию | = |
|||||||||||
= (/ (о), и). Тогда для последовательности {ц„}, |
построенной соглас |
|||||||||||||||
но (2 — 3), |
при |
любом |
начальном u0£U справедливо |
равенство1 |
||||||||||||
lim J (ип) = |
J", |
или, иначе |
говоря, |
существует |
подпоследователь- |
|||||||||||
П - * оо |
|
такая, |
что / (u„s) —>J* (s |
оо). (В формулировке теоремы |
||||||||||||
ность {u„J, |
||||||||||||||||
требования |
на функцию J |
(и) |
можнб уточнить и ослабить; |
см. |
ниже |
|||||||||||
теоремы б, 7, 8.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Д о к а з а т е л ь с т в о . |
Прежде всего |
заметим, |
что |
при выполне |
|||||||||||
нии условий теоремы |
последовательность |
{ип} из |
(2 — 3) |
определя |
||||||||||||
ется однозначно (разумеется, |
если 1(ип) — 0, |
то ип— точка минимума, |
||||||||||||||
|
1 Напомним, |
что |
число а = |
lim ап — нижний |
предел последовательности |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
П-эоо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
{а п}, |
если все предельные точки |
(ол) не меньше а |
и существует |
такая подпос |
||||||||||||
ледовательность |
{п„Д , что a„k ~+a (k —>оо). |
Верхний |
предел |
lim а„ ~ Ь |
мож- |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Я -*о о |
|
но определить так: 6 = — lim (— ап).
§ 5] |
|
|
Метод проекции |
опорных функций |
|
|
|
|
87 |
|||||
и итерации прекращаются). |
Пусть |
вопреки |
утверждению |
теоремы |
||||||||||
lim J (ип) = |
J* |
2е, е /> 0. Рассмотрим множество |
|
|
|
|
|
|||||||
«“>00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ме = { и : и 6 U, J (и) < J* + е}. |
|
|
|
|
|
||||||
Покажем, что это множество имеет |
внутреннюю точку. |
Пусть и0— |
||||||||||||
внутренняя |
точка U, существование |
которой |
вытекает |
из |
условия |
|||||||||
теоремы. По определению J* |
существует |
такая |
точка |
v 6 U, |
что |
|||||||||
J (v) < |
J" + |
е/2. Так как точки и = v + а (и0— v) |
при |
всех а, |
О < |
|||||||||
<а<С1> являются внутренними для |
множества U (см. |
ниже упраж |
||||||||||||
нение |
1) и функция J (и) непрерывна, то можно указать |
точку ие — |
||||||||||||
= v |
а (е) (и0— v), которая |
вместе |
с |
шаром |
и& = |
{и:\и — ие |< 6} |
||||||||
принадлежит U i i / ( w ) < J * - f e |
при |
всех |
u £Us. |
Следовательно, |
||||||||||
ие — внутренняя |
точка МЁ и Ue czM s. Так |
как |
J (ип) > J* + е при |
|||||||||||
всех |
|
0, |
то J {u n) > J * + |
е > / (и), |
при всех |
u^U&, |
или 0 > |
|||||||
> / (и) — J |
(ип) > (I (ип), и — ип) |
при всех |
и 6 U& и п > Nx. |
В |
част |
|||||||||
ности, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поэтому |
|
и = ие + |
б I (и„) 11(ип) I” 1е U6, |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0 > ( / (ип), |
иг — ип + б / («„) 11(«„) |- •) = (/ (и„), и8— «„) + 8 1/ К ) |, |
|||||||||||||
или (/(«„), |
ие — ип) </ — б I / (И„) | при всех п > |
Л^. |
|
Тогда, |
учитывая |
сжимающее свойство ойерации проектирования (см. неравенство 3.2), имеем
|
|ие — ип+1 12 = (Р у (ые) — Ру (ы„ — а„/ (ип) (I (ип) h 1) (2 < |
||
|
< (ив— ип-f а„/ (м„) 11 {ип) |~! |2 = (иЁ-~ ип|2 + |
+ |
|
+ |
2ап {I (ия) . «s ~'«я) 11 К ) |“ ■1< |«Е — |
|3 + а* — 2а„б = |
|
|
= I«е — «я I2 — &*я + а п (а„ — 6). |
|
|
Так как |
а „ -> 0, то а„ — б < 0 при всех п > |
Nn, и, следовательно, |
|к8— un+i I2 < |ие— ип|2 — ал б,
или
а„б < |«е— у„|2 — |ие — «я+1 12 при всех п > N3 = max {Nlt N2}.
Просуммируем это неравенство по п от некоторого N > N3 до N + р. Получим
ЛЦ-р
б £ а „ < | п е — Му|2 — |ые — Иу+p+il2 < | и в — «лг|2 При всех р > 0.
OQ
Однако это противоречит условию ^ а„ = + оо. Д
П—1
88 |
М И Н И М И З А Ц И Я Ф У Н К Ц И Й М Н О ГИ Х ПЕРЕМЕННЫ Х |
[Гл. 2 |
|||
Если |
проекцию точки на множество U и опорные |
функции |
|||
1{ип) найти несложно, |
то метод |
(2— 3) |
очень прост. Однако этот |
||
метод, вообще говоря, |
немонотонный: |
необязательно |
J (un+1)^= |
||
^ J ( u n), |
поэтому близость J (ип) |
к /* трудно проверяема. Различ |
ные варианты метода опорных’ функций, а также другие методы минимизации негладких функций описаны, например, в работах
[35, 96, 109, 154, |
187— 189, |
193, 251—253]. |
|
|
|
|
|
||||
2. Выясним вопрос, какие функции обладают опорными функ |
|||||||||||
циями во всех точках выпуклого множества |
t/ sE ,n? |
|
|
||||||||
Т е о р е м а |
3. Для того чтобы функции I(u ), |
определенная на |
|||||||||
выпуклом множестве U, имела опорную функцию во всех точках |
|||||||||||
множества U, необходимо, |
|
чтобы J (и) была выпуклой на |
U. |
||||||||
Д о к а з а т е л ь с т в о . |
Возьмем |
произвольные |
точки и, |
v 6(7 и |
|||||||
число а, 0 < а < 1 . По условию J (и) |
во |
всех |
точках |
множества U |
|||||||
имеет опорные функции. В |
частности, |
для точки иа = а и + (1 — а) у |
|||||||||
существует вектор 1а , что |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
J (w) — J («а) > |
(la, W— На) |
при Всех |
W6 U |
|
|||||||
Примем здесь |
последовательно w — и и и. Получим |
|
|
||||||||
J {и) |
J |
(Ца) ^ (/(xi U |
Ua) > J |
(у) — J |
(wа) ^ |
(/<Xi V — Cla)- |
|||||
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Умножим первое из этих неравенств на а, |
второе — на |
1 — а |
и сло |
||||||||
жим. Будем иметь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
а J (и) + (1 — а) J (у) — J (а и + (1 — а) и) > (/а, иа — иа) = 0. |
|||||||||||
Отсюда и из |
произвольности |
и, v £ U , |
0 < а < 1 |
следует |
выпук |
||||||
лость J(u). ± |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Однако существуют выпуклые функции, не имеющие опорных функций в некоторых точках области определения. Например, вы
пуклая функция |
J (и) = — У 1 — ц2 |
в точках |
и = ± 1 |
не имеет |
опорных. Заметим, |
что точки н = ± 1 |
являются граничными для об |
||
ласти определения |
этой функции. Оказывается, |
это |
неслучайно. |
|
Ниже будет показано, что всякая |
выпуклая |
на U функция во |
||
внутренних точках |
U имеет опорную функцию. Для доказательст |
ва этого факта н-ам понадобятся некоторые вспомогательные све дения.
3. Пусть X — некоторое множество в евклидовом пространст
ве Е п. Замыкание множества X в Е п обозначим через X, |
множест |
|||
во всех внутренних точек X — через Х°. |
|
|
|
|
О п р е д е л е н и е 2. Пусть X |
и У — два множества |
из Ет. |
||
Гиперплоскость (с, * )= a = c o n s t с |
направляющим |
вектором |
с ф 0 |
|
называется разделяющей множества X и У, если (с, |
х ) ^ а ^ |
(с, у) |
||
при всех х<=Х и г/еУ, или, иначе говоря, |
|
|
|
|
inf {с, х) > a > |
sup (с, у). |
|
|
|
х £ Х |
у&У |
§ 5] |
Метод |
проекции опорных |
функций |
|
|
89 |
|||
Если либо inf |
(с, х)^>а, |
либо sup (с, у) < |
а, |
то |
говорят |
о |
строгом |
||
х&Х |
|
|
у £ У ■ |
inf |
(с, х) = а, |
то |
гипер- |
||
разделении этих множеств. Если при этом |
|||||||||
|
|
|
|
|
х £ Х |
|
|
|
|
плоскость (с,х) = а называют опорной к множеству-Л". |
|
|
|||||||
. Геометрический |
смысл |
разделяющей |
гиперплоскости |
||||||
(с, х) — а состоит в том, |
что множество X находится в одном полу |
||||||||
пространстве, |
определяемом |
этой |
гиперплоскостью, |
множество |
|||||
У — в другом |
(рис. 12, |
13). |
Если |
гиперплоскость |
{с, х ) = а |
разде |
ле, х) ~о(
|
|
|
|
Рис . |
13 |
|
|
ляет множества X и У, то, очевидно, гиперплоскость |
(рс, л :)= р а |
||||||
при любом |
р > 0 |
также разделяет эти множества. |
Поэтому |
при |
|||
необходимости можно считать, что |с| = |
1. |
|
|
|
|||
Т е о р е м а |
4. Если X — выпуклое |
множество |
из Еп, то для |
||||
любой точку У0.Х0 существует |
гиперплоскость_ (с, |
х ) = а , |
с ф О, |
||||
разделяющая множество X и точку у. Если У0.Х, то |
разделение |
||||||
будет строгим. Если у — граничная точка X, то а = (с, |
у). |
|
|||||
Д о к а з а т е л ь с т в о . _Пусть сначала У0.Х (рис. 14). Проек |
|||||||
цию точки у на множество X обозначим через у*. Так как у$ЁХ, |
|||||||
то вектор |
с = у * —уфО. В силу_неравенства (3.1) |
|
(с, х— г/*) = |
||||
= (у*— у, х— у*) > 0 при всех л е ! А тогда |
|
|
|
||||
(с, х — у) = |
(«/*— у, х — у) = |
\у*— у\2 + (у*— У, х — у*) > |
|
||||
|
|
> U / * - y l 2 = |c|2> o . |
|
|
|
Это значит, что гиперплоскость (с, х) = (с, у ) = а строго раз-, деляет X и точку у. Кстати, (с, х) = (с, у*) — опорная гиперплос кость к множеству X.