Файл: Васильев Ф.П. Лекции по методам решения экстремальных задач.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.04.2024
Просмотров: 180
Скачиваний: 1
8 МИНИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ о д н о й ПЕРЕМЕННОЙ [Гл. I
зовать указанную выше схему отбора точки абсолютного миниму ма. К сожалению, этот подход лишь в редких случаях позволяет решить задачу минимизации функции J (и) на U. Дело в том, что вычисление производной J'(u) в практических задачах зачастую представляет большие трудности и нередко даже неизвестно, су ществует ли производная в интересующей нас точке. Возможно,
например, функция I{и ) |
задана лишь таблично или лишь извест |
но, что в любой точке |
значение /(«) может быть вычислено |
с нужной точностью, а сама функция задана неявно. В тех слу чаях, когда производная все же явно вычислена, решение уравне ния Г (и )— 0 может встретить серьезные трудности.
Поэтому важно иметь методы минимизации, не требующие вы числения производной и основанные лишь на вычислении значений функции в каких-либо специально подбираемых точках. В прак тических задачах вычисление значений функции также может ока заться весьма трудоемким делом, и здесь большую ценность приоб ретают методы, позволяющие решить задачу минимизации с тре буемой точностью на основе вычислений значений функции в воз можно меньшем количестве точек.
§ 2. ЗАДАЧИ А И Б. СТРОГО КВАЗИВЫПУКЛЫЕ ФУНКЦИИ
Прежде чем переходить к изложению методов минимизации
функций |
одной переменной |
уточним |
постановку задачи. |
|||
Пусть функция |
J (и) |
определена |
на отрезке [а, |
Ь]— { и :а ^ . |
||
^ и ^ .Ь } |
и достигает |
на |
[а, |
Ь] своей |
нижней грани, |
и пусть тре |
буется минимизировать ее на [а, Ь]. В зависимости от того, инте ресует ли нас только точка минимума и*, или же наряду с и* мы
интересуемся еще и значением |
/ («*), |
следует |
различать две |
по |
||||
становки задачи минимизации [56]: |
|
|
|
|
||||
Задача А: |
Найти точку w *e[a, |
b] и значение |
|
|
||||
|
J |
(и') = |
inf |
J |
(и) = |
J". |
|
|
Задача Б\ |
Найти |
точку |
и *^ [а , Ь], |
в которой / (ц *)= / * |
(не |
|||
интересуясь самим значением J(u * )). |
|
|
|
|||||
Для приближенного решения |
этих |
задач |
обычно поступают |
|||||
следующим образом: |
1) вычисляют значения функции в каких-либо |
специальным образом подбираемых п точках и{, и2, ..., ип из от
резка |
[а, Ь]\ 2) перебором значений J (Ui) |
среди точек {«i} ( i= |
|||||||
= |
1, |
..., п) выделяют точку йп, в которой J |
(ип) = |
min/ (иг); |
|
||||
|
|
точек а, Ь, ии ..., ип |
|
|
|
|
1< £ <п |
|
|
3) |
из |
определяют точку |
а„, |
ближайшую |
к |
||||
йп слева, и точку Ьп, ближайшую |
к |
ип справа; |
4) |
в качестве |
и* |
||||
принимают какую-либо точку |
ип |
из отрезка [ап, Ьп]. При реше- |
|||||||
нии задачи А часто полагают |
♦ |
— |
(с вычисленным значением |
||||||
ип = |
ип |
§ 2] |
|
Задачи А и Б. |
Строго квазивыпуклые |
функции |
|
|
|
9 |
|||||
/ (« „ )); |
в задаче Б |
можно, например, взять |
и\ |
~ ( ап+Ьп) |
(зна |
||||||||
чение |
J(u*n) |
здесь нас не интересует). |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Понятно, что такой порядок действий имеет смысл лишь в тех |
|||||||||||||
случаях, когда у нас есть основание считать, что |
и * е [ а п, |
6„]. |
|
Од |
|||||||||
нако нетрудно подобрать функцию (даже непрерывную), |
для |
ко |
|||||||||||
торой и *ф [ап, Ьп]. |
Укажем один важный класс функций, |
для |
ко |
||||||||||
торых всегда «*<=[«„, Ьп]. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
О п р е д е л е н и е |
1. |
Функция / («), определенная на множестве |
|||||||||||
U = { и : а ^ .и ^ .Ь }, |
называется строго |
квазивыпуклой |
на |
U, |
если |
||||||||
существуют |
числа |
а, |
Р, |
а ^ а ^ р ^ б , |
такие, что: 1) |
J (и) |
строго |
||||||
монотонно убывает |
при |
a^ .u<Z а |
(если а < а ^ р ^ & ) ; |
2) J (и) |
|||||||||
строго |
монотонно |
возрастает при |
р < и ^ 6 |
*(если а ^ а ^ р с б ) ; |
|||||||||
3) J (и) = / * = jnf/(u) |
при а < « < р |
(если й ^ а < р ^ й ) ; 4) в точ- |
|||||||||||
|
|
и€(/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ках и = а |
и и = р выполняются у с л о в и я : / ( а ) п р и а = а ^ р ^ 6 |
; |
|||||
J (а — 0) — lim J (и) > J |
(а) > J* |
при |
а С а С Р ^ б ; |
J (b )^ tJ * при |
|||
|
и-за—О |
|
lim J (и) > J |
ф) > J* при |
|
|
|
й ^ а ^ Р = 6 ; / ( Р |
+ 0) = |
а ^ а < р < 6 ; |
и |
||||
наконец, |
в случае |
а < а = р < 6 |
: / * ^ / ( а ) < ;т а х {/ ( а — 0), 7 ( а + 0 |
} |
(эквивалентное и более изящное определение см. ниже в упраж
нении 3) |
[135]. |
|
Множество всех строго |
квазивыпуклых функций на отрезке |
|
а ^ .и ^ .Ь |
обозначим через |
Q[a, Ь]. Вот примеры таких функций: |
h (и) — u2<=Q[a, Ь] при любых a, b\ J 2(u) — |w | + «+ sign (u )eQ [a, 6]
при любых a, b\ |
J 3( u ) = j ^ |
’ |
принадлежит Q[a, 6] при |
|
l |
1» й ^ |
0 1 |
любых a, b. Функция |
|
|
|
/ 4(й) = |
{|“ 1, “ J o } e Q [ o . |
i], но m i - i , 1]. |
|
Очевидно, строго квазивыпуклая |
функция на U локальных ми |
нимумов не имеет, или, точнее говоря, любая точка локального минимума такой функции одновременно является точкой ее (абсо лютного) минимума на U. Если а < Р , то нижняя грань J (и) на U всегда достигается; если а = р , то нижняя грань может и не до стигаться. Множество всех тех функций из Q[a, b], которые до стигают своей нижней грани на [а, Ь], хотя бы в одной точке и*, обозначим через Q*[ct, Ь].
Задачи А и Б мы будем рассматривать на классе функций Q*(a, b], 0 < 6 — а < о о . Для функций этого класса, очевидно, спра
ведливо утверждение: если /(«„) s^m in{/(an), Ц Ь п)}, ап< й п< .Ьп,
то на |
отрезке |
[а„, Ъп] существует хотя бы одна точка минимума |
J (и) |
на [а, Ь]. |
Поэтому намеченная выше схема поиска минимума |
оправдана. |
|
10 |
МИНИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ |
ГГл. 1 |
|||||
О п р е д е л е н и е 2. |
Пусть |
/(w )eQ *[a, |
b] и |
пусть |
вычислены |
||
значения /(«О в некоторых точках { а ,}е [о , |
b], |
( £ =1, |
п). Ска |
||||
жем, что тройка точек а„, Ьп, ип, локализует точку минимума J (и) |
|||||||
на [а, |
6] по точкам |
{и,} |
( £ =1, |
п)_, если: 1) а„, Ьп, ип содержат |
|||
ся среди точек а, Ь, |
ии |
ип\2) |
/(».„) =тш п/(мг-); 3) ап< и п< .Ь п\ |
||||
|
_ |
|
|
1<£<л |
|
|
4) кроме и„, интервалу a n<C uC bn не принадлежит ни одна из то
чек ии_..., ип (т. е. на интервале а п< и < Ь п имеется |
лишь одна |
точка и„, в которой вычислено значение функции). |
|
На практике часто бывает, что мы заранее ограничены числом |
|
точек {« 1, .... ы „}е[а , Ь], в которых можно вычислить |
значение |
функции /(«). Такое ограничение естественно во всех тех случа ях, когда каждое вычисление J (и) трудоемко. Например, значения J (и) могут определяться в результате дорогостоящего эксперимен та или сложных вычислений на ЭВМ. Возникает вопрос, как нуж но выбирать точки иь .... ип и как вести поиск минимума, или, ко роче, какой должна быть стратегия поиска минимума, чтобы по наблюдениям значений функции в этих точках определить точку минимума и* с наименьшей возможной погрешностью? Кроме то го, одна и та же стратегия поиска, примененная к различным функциям из некоторого класса, по-видимому, будет давать раз личные погрешности в определении и*: для некоторых «удачных» функций эта погрешность может оказаться равной нулю, для дру гих «неудачных» функций погрешность может быть значительной. Как же выбирать стратегию поиска, чтобы она давала по возмож ности меньшую погрешность даже для самых «неудачных» функ ций из данного класса, например класса Q*[a, 6]?
Оказывается, при ответе на эти вопросы следует различать за
дачи А и Б. Поясним это на примере п — 2. |
Пусть / (ii)eQ *[0 , 1], |
|||||
пусть минимум / (и) |
на [0, 1] |
достигается |
в точке к * е [ 0, 1]. |
Возь |
||
мем точки их — -£-(1 — б), «2 = — (1 + 6 ), 0 < 6 |
< 0 , 1 и вычислим зна |
|||||
чения |
/(ui), /(иг). |
Может |
оказаться, |
что |
J (щ) ^ '/ (« 2). |
Тогда |
и *е {0 , |
щ]. В задаче А в этом случае в качестве приближения к и* |
|||||
естественно принять точку и* = и1 с уже вычисленным значением |
J {иi) « / ( и * ) . При этом гарантированная точность есть |
|и* —•«*1 < |
-< -■ — , поскольку в худшем случае для некоторых |
функций из |
Q*[0, 1] может быть и * = 0. |
В задаче Б в качестве приближения к |
||
и* можем принять |
и* = — |
(1 + 6) — середину отрезка [0, и2], ибо |
|
значение Т(ыг) здесь нам не требуется, и получим |
лучшую гаран |
||
тированную точность |
\и*•— и* j < ^ -(1 + 6), чем в |
задаче А. Слу |
S 3] |
Оптимальный пассивный |
поиск в |
задачах А |
и Б |
|
11 |
|
чай |
J ( u 1) > J ( u 2) рассматривается |
аналогично |
и приводит |
к |
тем |
||
же |
оценкам |«* — и2* 1 для задач А и Б. |
Заметим, |
что для |
зада |
|||
чи А возможен более лучший выбор точек |
иг = |
и и2 = |
~ , |
||||
дающий гарантированную на классе Q*[0, |
1] точность, равную |
— , |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
3 |
в то время как для задачи Б такой выбор точек гарантирует по сравнению с предыдущим меньшую точность.
Наконец, еще одна тонкость: при решении задачи А или Б, оказывается, следует различать два принципиально различных способа выбора точек щ, ..., ип, в которых вычисляются значения функции: 1) все точки uit ..., ип задаются заранее, до начала вы числений (до начала экспериментов) — это пассивный поиск\ 2) эти точки выбираются последовательно в процессе поиска с учетом результатов предыдущих вычислений (экспериментов) — это последовательный поиск. Об этом речь пойдет в следующих параграфах.
|
Упражнения. |
1. Как нужно |
доопределить |
функцию |
J(u ) = |
||||||||
= |
1/а! |
в |
точке |
и = 0, |
чтобы |
J (и) <=Q[0, 1]? Q[— 1, |
1]? Q[— 1, |
0]? |
|||||
|
6 |
“Г * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Как |
нужно |
доопределить |
функцию |
J (и) = I |
’ |
^ |
I |
||||
|
точке и = |
|
чтобы J {и) 6 Q [0,1]? |
|
|
1—ч ~т А, « < 0 ) |
|||||||
в |
0, |
Q[— 1,0]? |
Q [—-1,1]? |
Q[a, b] |
|||||||||
при любых a, 6? |
Рассмотреть случаи А = 0; |
+ 1; |
— 1. |
|
|
||||||||
|
3. Доказать, что функция J (и) строго' квазивыпукла на проме |
||||||||||||
жутке £/= {и : а ^ и ^ .Ь } |
тогда |
и только |
тогда, |
когда |
/ (а « + |
||||||||
+ |
(1— a)v ) ^ .m a x {J(u ); J (v)} при всех и, в е й |
и всех а, 0 < а < 1 , |
|||||||||||
причем равенство |
может достигаться |
лишь при J ( u ) = J ( v ) . |
|
||||||||||
|
4. |
Если Ji(u ), |
/2(w )eQ [a, b], то будут ли принадлежать Q[a, |
Ь] |
|||||||||
следующие |
функции: |
J\ {u )+ h (u ), |
Ji(u ) —J 2(u), |
J i( u ) - J 2(u), |
|||||||||
Ji{u )/J2(u)? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Как следует выбирать две точки и\, и2^ [ 0, 1], чтобы точку минимума /(h) s Q*[0, 1] найти с наилучшей точностью, гарантиро ванной для всех функций из Q*[0, 1] в случае задач А и Б?
§ 3. ОПТИМАЛЬНЫЙ ПАССИВНЫЙ ПОИСК в ЗАДАЧАХ А И Б |
|
||||||
О п р е д е л е н и е 1. Пусть /(w )eQ *[a, Ь]. |
Скажем, что на |
от |
|||||
резке [а, b] задана пассивная стратегия Р п, если: |
1) на [а, |
Ь] |
за |
||||
ранее задаются все п точек {и,} |
( г = 1, |
.... п), |
и0= а ^ : и 1< :и 2<. ... |
||||
... < и п^ и п+1= Ь и вычисляются |
значения |
J (щ) |
( i = l , |
..., |
п); |
||
2) путем сравнения величин /(«г) |
( £ =1, ..., п) определяются точ |
||||||
ка uk, |
в которой J (uk) = min J («г), и |
отрезок |
uh+i], |
содер- |
|||
жащий |
точку и* минимума J (и) |
на [a, |
Ь] (таким |
образом, |
точки |