Файл: Васильев Ф.П. Лекции по методам решения экстремальных задач.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.04.2024
Просмотров: 192
Скачиваний: 1
40 МИНИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ о д н о й ПЕРЕМЕННОЙ [ Г л . 1
< у . Далее, если а < (3, то /(и) |
строго монотонно убывает при а < |
|
<С«<|3 и Нш/(ы) = / (Р ) = |
/*, |
ибо в противном случае, как нетруд- |
—0 |
|
|
но видеть, функция J (и) не может быть выпуклой на [а, Ь]. Анало |
||
гично, если у <.Ь, то J{u ) |
строго монотонно возрастает при у < « < |
<С.Ь и lim/(u) = / (у ) = / * . Таким образом, |
J{u )^ Q *[a, |
Ь]. А |
u-»v+o |
|
|
Пусть функция J (и) выпукла и непрерывно дифференцируема |
||
на отрезке [а, 6 ]. Согласно теореме 2 J (и) |
принадлежит |
Q*[a, Ь]. |
Опишем метод касательных для ее минимизации. Через L(u, v) будем обозначать линейную функцию L(u, v) = / ( о ) -j-J'(v) (и— v)
переменной и, |
a^:us£Zb при каждом фиксированном аЕ [а , Ь). В си |
лу теоремы 1 |
J ( u ) ^ L ( u , v) при всех « е [а , b]. В качестве началь |
ного приближения может быть взята любая точка Uoe(a, Ь]. Далее
составляем функцию L(u, и0) и следующую |
точку |
щ определяем |
||||
из условия min L |
(и, и0) = Ь ( щ , и0) |
(очевидно |
щ = |
а |
или |
щ = Ь ) . |
а < ц < Ь |
ибо если J'(u0) = |
0, то, как следует |
из |
неравен |
||
Пусть /'(«о)^=0, |
||||||
ства (2 ) при v= |
uq, точка «о будет точкой минимума, |
и процесс на |
этом прекращается. Зная «ь определяем L(u, и{), составляем но вую функцию Pi (и) = т а хЬ(и, щ) и находим ы2 из условия Р i («2) =
i = 0 , l
= m in P i(« ) (рис. 5). Пусть точки Uo, и.\, ..., ип (n^sl ) уже извест-
|
Р и с. 5 |
|
|
|
ны и /'(«„) =5^=0 ((если /'(«„) = |
0 , то из |
(2 ) |
при v = un следует, |
что |
ип — искомая точка минимума). Тогда составляем функцию |
|
|||
Рп(и) = шах L (и, Ui) = max{L(u, |
ип), P„_i(u)} |
|
||
(естественно принять P 0 (w)==L(«, и0)), |
и |
следующую точку |
ип+1 |
|
находим из условия Рп (ип+ 1) = |
min Рп (и) и т. д. |
|
||
|
о<и< 6 |
|
|
|
S Щ |
Выпуклые |
функции. Метод касательных |
41 |
Нетрудно |
видеть, что |
Р п (ц) — непрерывная кусочно-линейная |
функция, и график ее представляет собой ломаную, состоящую из отрезков касательных к графику функции J(u ). Поэтому описан ный метод естественно назвать методом касательных.
Т е о р е м а 3. Пусть функция J (и) выпукла и непрерывно диф ференцируема на отрезке [а,Ь], и пусть построенная выше после
довательность {а„} такова, что /'(«„) =#=0, п— 0, |
1, ... Тогда: |
|||||
1) |
\im Pn (un+l) = J* = |
inf J(u); |
|
|
||
|
п-юо |
|
a^.u^.b |
|
|
|
2) |
последовательность |
{«„} имеет не более |
двух предельных |
|||
точек, |
совпадающих с. a * — inf(У*, u** = |
supU*, где V* — множест |
||||
во точек минимума J {и) |
на [а, Ь]. Если |
U* состоит из одной точки |
||||
и*, то lim an= « * . |
|
|
|
|
||
П-*оо |
|
|
|
|
||
Д о к а з а т е л ь с т в о . |
Заметим, что при выполнении условий |
|||||
теоремы |
функция J {и) |
удовлетворяет |
условию |
Липшица с кон |
||
стантой |
L = m ax{| / /(a) |, |
|Д(&)|} (см. |
теорему |
1). Кроме того, |
||
согласно |
неравенству (2 ) L(u, ип)^ .1(и ) при всех « е [а , Ь] и всех |
|||||
п = 0 , |
1, |
... Тогда ломаная |
Р „(ы ), построенная |
из отрезков каса |
тельных указанным выше способом, обладает свойствами 1)— 4), сформулированными перед теоремой 9.1. Поэтому буквальным пов торением доказательства теоремы 9.1 молено убедиться, что любая предельная точка последовательности {«„} принадлежит множест
ву U*. Однако J {и) |
непрерывна и строго квазивыпукла |
на [а, Ь], |
|
поэтому U* либо представляет собой отрезок |
|
либо |
|
состоит из единственной точки и*. По условию 1'{ип) Ф 0 |
и, сле |
||
довательно, Опфи*. |
Тогда предельными для последовательности |
||
{«„} могут быть лишь точки и* или и**, а в случае и* = |
и** |
имеет |
|
место равенство \\тип= и*. Д |
|
|
|
П — > СЮ |
|
|
|
При описании метода касательных выше предполагалось суще ствование производной J'(u) во всех точках ц е [а , Ь]. Однако этот метод может быть приспособлен для поиска минимума любой вы пуклой функции на отрезке [а, Ь], лишь бы она достигала своей нижней грани на этом отрезке. Дело в том, что выпуклая на [а, Ь\ функция во всех внутренних точках этого отрезка непрерывна, имеет конечные левые и правые производные
/ '(« + <))= П т . /(“ + *> -/(?> , h
J ’ (и — 0) = П т n u ) - J ( a - h )
’h->+a ft
причем У [и—0) ^ / '(ы + О ) (см. ниже |
упражнение 2). Поэтому в |
||||
описанном |
выше |
методе |
касательных |
можно |
принять L(u, -ап) == |
= J (ип) |
{и— |
ип), где |
] п — произвольная |
постоянная, удовлет- |
42 |
МИНИМИЗАЦИЯ |
ФУНКЦИИ о д н о й ПЕРЕМЕННОЙ |
[Гл. I |
воряющая |
неравенствам |
J'{u„—0) ^ / п^ / '(м п+ 0 ) ; |
неравенство |
J (и) ^ L ( u , |
ип), а ^ и ^ .Ь , |
при этом сохранится (см. упражнение3). |
|
На практике удобнее брать Зп из условия |/„| = m in {| / '(«n— 0) |, |
U /(un + 0) |}. |
Если при некотором п окажется, что / '(ип— 0 ) ^ 0 ^ |
(м „+ 0), |
то ип — точка минимума (см. упражнение 4), и в |
этом случае процесс прекращается. Чтобы избежать возможных
равенств Д ( а + 0 ) = — оо или J'{b —0 ) = + |
оо, удобно начинать про |
||
цесс поиска с точек uQ=a-\-h0 и U\ = b—hi |
с тем, чтобы следующее |
||
приближение «2 взять из условия минимума Р 2(«) =xnax{L-(u, и0)\ |
|||
L(u, Mi)}. |
Здесь |
ho, hi — положительные |
величины, выбираемые |
из условия, |
чтобы |
/'(а+Ао+О ) и J'(b — hi—0 ) помещались в раз |
рядной сетке ЭВМ. Если окажется, что /'(я+Ао+О) и J'(b —h0— 0) положительны [отрицательны], то точку минимума следует искать на отрезке а^ и ^ а-\ -1г0 [A— hi^ -U ^ b] с помощью методов, не требующих вычисления производной функции.
При такой модификации метод касательных пригоден для по иска минимума любой выпуклой функции на любом конечном от резке; утверждения теоремы 3 остаются при этом справедливыми. Поскольку ломаная из отрезков касательных аппроксимирует функцию J {и) лучше, чем ломаная из § 9, то следует ожидать, что метод касательных для выпуклых функций, вообще говоря, сходится быстрее метода ломаных из § 9. Оптимальная стратегия
поиска минимума выпуклых функций описана в работе [242]. |
|
||||
Упражнения. |
1. Если /(«) выпуклая функция на отрезке [а, b], |
||||
то |
|
|
|
|
|
J (и)— |
J (v) |
J (w) — j (v) |
^ |
J ( w ) — J (u) |
|
---------------------- ----------------------------- |
|
w— и |
(3) |
||
и — |
v |
w — v |
|
||
|
|
при всех и, v, w, a^Zv<u<Cwz£:b. Доказать. Выяснить геометри ческий смысл этих неравенств.
У к а з а н и е . Использовать выпуклость функции и представ
ление u=-av-\- ( 1— a) w, где u < u < .w , а = —— — , |
0 |
1 . |
ш — V |
|
I (и) во |
2. Доказать, что выпуклая на отрезке [а, Ь] |
функция |
всех внутренних точках отрезка непрерывна и имеет конечные ле
вые и правые производные J'(udtO), |
причем |
J'(u — 0 )^ Д ( ы + 0 ), |
||||||
и е (й , Ь). Доказать, |
что / '(ц + 0) — |
неубывающая |
непрерывная |
|||||
справа функция, |
/'(и—0 ) — неубывающая |
непрерывная |
слева |
|||||
функция. |
|
|
|
|
|
|
|
|
У к а з а н и е . |
Пользуясь |
неравенствами |
(3), доказать, |
что |
||||
J (и) — J (и — т) |
J ( u ) — J ( u — h) |
г - |
j ( u - \ - h ) — J (и) ^ |
|
||||
------------------------------- |
|
- С ---------------- |
;------------ |
---------------;--------------- |
-С |
|
||
|
|
^ y ( u - j - t ) — J (и) |
|
|
(4) |
|||
|
|
•Ч.------------------------ |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
при всех т, Л, лишь бы 0 < А < т ; и, ы ±т, |
u ± t e [ a , Ь]. |
|
|
S щ |
Выпуклые функции. Метод касательных |
43 |
|
3. Если J |
{и) выпукла на отрезке [а, Ь], то |
|
|
|
Ли) > J (v) + |
J'n-iu — v) |
(5) |
при всех и, v, |
а <1 и К Ь, |
где J n— произвольное |
число, |
такое, что J' (о — 0) < J„ < J' {и + 0). |
|
|
У к а з а н и е . Воспользоваться |
доказательством |
неравенства |
(2), рассмотрев случаи u > v и |
и неравенством |
J'(v —0) ^ |
</ '( и + 0 ).
4.Точка н.*е[а, 6 ] является точкой мйнимума выпуклой функ
ции / (и) на отрезке (а, Ь] тогда и только тогда, |
если / '(« * + 0 ) ^ |
0 ,. |
|||||
J'(u*— 0 ) ^ 0 . В |
частности, если / '(«*) существует и a< iu *< ib, |
то |
|||||
J'( u * ) — 0. Доказать. |
|
|
|
|
|
|
|
У к а з а н и е . |
Принять в (5) |
Уп — 0. |
|
|
|
|
|
5. Доказать, что выпуклая на отрезке [а, Ь] |
функция I {и) диф-' |
||||||
ференцируема почти всюду на этом отрезке. |
|
|
|
||||
У к а з а н и е . |
Воспользоваться |
монотонностью |
функций |
||||
Г (и— 0 ), / '(м + 0 ) и показать, что J'{u—0 ) = / /(м + 0 ) во |
всех точ |
||||||
ках непрерывности/Дц+О) (или J'{u —0 )). |
|
|
|
||||
6 . Доказать, |
что выпуклая |
на отрезке (а, Ь] функция /(и) |
|||||
удовлетворяет условию Липшица на каждом отрезке |
ле |
||||||
жащем строго внутри [а, |
6 ]. На примере функции J ( u ) = — ] f 1— и2 |
||||||
убедиться, что в |
общем |
случае |
здесь |
нельзя |
полагать |
||
а = а , р= й. |
|
|
|
|
|
|
|
У к а з а н и е . |
Пользуясь неравенствами (3), (4), показать, что |
||||||
|
3’ (а + 0 ) < ~ (и)— J — |
(ft— 0 ) |
|
|
|||
|
|
и — V |
|
|
|
|
|
при всех а ■%и, |
v -< ft. |
|
|
|
|
|
|
7. Доказать, |
что выпуклая на отрезке [а, Ь\ функция J (и) аб |
||||||
солютно непрерывна на каждом отрезке |
|
лежащем стро |
|||||
го внутри [а, Ь]. |
|
|
|
|
|
|
|
8 . Для того чтобы дифференцируемая функция J (и) |
на отрез |
ке [а, Ь] была выпуклой, необходимо и достаточно, чтобы произ водная J'(u) не убывала на [а, Ь]. Необходимость доказана в тео реме 1 ; докажите достаточность.
9. Для того чтобы дважды дифференцируемая функция J (и) на отрезке [а, Ь] была выпуклой, необходимо и достаточно, чтобы
/"(и) Г5:0 |
при а ^ и ^ Ь . Доказать. . |
|
|
|
10. Для |
выпуклости функции J (и) |
на интервале а < ы < ф |
не |
|
обходимо |
и |
достаточно существования |
такой функции l{v), |
а < |