Файл: Экзаменационные вопросы по базовому квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка Глава Рынок ценных бумаг Тема Функционирование финансового рынка.pdf

203 привилегированной акции составляет N руб. Дивидендная ставка по привилегированным акциям равна R% годовых. Чистая прибыль компании за отчетный год составила X тыс. руб. Определить значение показателя EPS (доход на акцию).
Чистая прибыль компании составила X тыс. руб. Уставный капитал компании состоит из
10 000 обыкновенных акций и 2 000 привилегированных акций номинальной стоимостью
N руб. Дивидендная ставка по привилегированным акциям равна R%. Рассчитайте величину показателя "доход на одну акцию".
Мультипликатор Р/Е используется:
Стоимость акции компании будет больше, если:
I. Выше будут ожидаемые темпы роста;
II. Ниже будет требуемая норма доходности;
III. Больше будут ожидаемые дивиденды.
Тема 10.3.
Базовые понятия теории вероятностей и математической статистики.
Под случайным событием в теории вероятности понимается некоторый факт, который характеризуется следующими признаками:
I. Наблюдается однократно;
II. Может наблюдаться неоднократно;
III. Нельзя с полной определенностью утверждать - произойдет он в очередной раз или нет;
IV. При условии контроля условий эксперимента можно утверждать с полной определенностью, произойдет он или нет.
Чему будет равно произведение случайного события и события, дополнительного к данному событию
Чему будет равна сумма случайного события и события, дополнительного к данному событию
Документы профессионального участника пронумерованы от 1 до 30. Какова вероятность того, что случайно будет открыт документ с номером, кратным 5?
Имеется 10 разных акций. Инвестор хотел бы построить портфель из трех акций, включив каждую из них по одной штуке. Сколько вариантов портфелей может сформировать инвестор?
Рассматривается деятельность 30 компаний, 10 из которых имеют Советы директоров.
Какова вероятность того, что выбранные случайно 3 компании имеют Совет директоров?
Рассматривается деятельность 20 компаний, 8 из которых имеют Советы директоров.
Какова вероятность того, что выбранные случайно 5 компаний имеют Совет директоров?
Даны следующие вероятности роста доходности акций компаний А, В и С: Р(А)=0,8;
Р(В)=0,7; Р(С)=0,9. Какова вероятность того, что доходности акций трех компаний вырастут, если доходности всех компаний попарно независимы?

204
Даны следующие вероятности роста доходности акций компаний А, В и С: Р(А)=0,8;
Р(В)=0,7; Р(С)=0,9. Какова вероятность того, что вырастет доходность только акций компании В, если доходности всех компаний попарно независимы?
Даны следующие вероятности роста доходности акций компаний А, В и С: Р(А)=0,8;
Р(В)=0,7; Р(С)=0,9. Какова вероятность того, что вырастет доходность акций хотя бы одной компании, если доходности всех компаний попарно независимы?
Через год цена акции может иметь следующее распределение:
Цена акции
30 руб.
40 руб.
50 руб.
Вероятнос ть
30%
60%
10%
Определить математическое ожидание цены акции через год.
Утром курс акции равен 100 руб. Инвестор полагает, что к вечеру курс акции может вырасти на 20% с вероятностью 60% или упасть на 30% с вероятностью 40%. Определить математическое ожидание курса акции к концу дня.
Случайная величина Х задана следующим законом распределения:
Х
1
х
15 20
P
1
р
0,2 0,3
Найти
1
х
, если известно, что ее математическое ожидание равно 24.
Случайная величина Х задана следующим законом распределения:
Х
25 15 3
х
P
0,4 0,2 3
р
Найти
3
х
, если известно, что ее математическое ожидание равно 29.
Пусть Х и Y - случайные величины, М - математическое ожидание, М(Х)=0,5 М(Y)=1,25.
Найти М(Х+2Y).
Пусть Х - случайная величина, М - математическое ожидание, М(Х)=0,5. Найти М(Х +2).
Пусть Х и Y - случайные величины, М - математическое ожидание, М(Х)=0,5; М(Y)=1,25.;
Найти М(Х - 2Y).
Пусть Х - случайная величина, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=2, D(Х)=0. Найти
)
1
(
3

Х
М
Пусть Х - случайная величина, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=2, D(Х)=2. Найти
)
1
(
3

Х
М
Пусть Х и Y - случайные величины, М - математическое ожидание, М(Х)=3; М(Y)=5.
Найти М(8Х - 3Y).

205
Даны 3 актива. Известно, что ожидаемая доходность первого актива X = 30%, ожидаемая доходность второго актива Y = 20%. Определить ожидаемую доходность актива Z, если известно, что Z=9X-6Y+80.
Даны 3 актива. Известно, что ожидаемая доходность первого актива X = 25%, ожидаемая доходность второго актива Y = 40%. Определить ожидаемую доходность актива Z, если известно, что Z=23X-15Y+75.
Даны 3 актива. Известно, что ожидаемая доходность первого актива X = 50%, ожидаемая доходность второго актива Y = 65%. Определить ожидаемую доходность актива Z, если известно, что Z=17X+12Y-80.
Портфель инвестора составлен из акций А и B. Ожидаемая доходность акции А равна
10%, ожидаемая доходность акции B равна 15%. Какова ожидаемая доходность портфеля, если удельные веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 60% и 40%?
Портфель инвестора составлен из акций А и B. Ожидаемая доходность акции А равна
20%, ожидаемая доходность акции B равна 30%. Какова ожидаемая доходность портфеля, если удельные веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 50% и 50%?
Портфель инвестора составлен из акций А и B. Ожидаемая доходность акции А равна
30%, ожидаемая доходность акции B равна 40%. Какова ожидаемая доходность портфеля, если удельные веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 30% и 70%?
Прогноз инвестора относительно возможных сценариев доходности акций компаний А и
В с учетом их вероятностей (Р) в следующем периоде представлен в таблице:
b
r
=10%
b
r
=20%
a
r
=10%
1
p
=20%
3
p
=30%
a
r
=40%
2
p
=40%
4
p
=10%
Определить ожидаемую доходность портфеля, если уд. веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 30% и 70%.
Прогноз инвестора относительно возможных сценариев доходности акций компаний А и
В с учетом их вероятностей (Р) в следующем периоде представлен в таблице:
b
r
=10%
b
r
=20%
a
r
=10%
1
p
=10%
3
p
=40%
a
r
=40%
2
p
=30%
4
p
=20%
Определить ожидаемую доходность портфеля, если уд. веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 40% и 60%.
Прогноз инвестора относительно возможных сценариев доходности акций компаний А и
В с учетом их вероятностей (Р) в следующем периоде представлен в таблице:
b
r
=20%
b
r
=30%
a
r
=20%
1
p
=15%
3
p
=35%
a
r
=50%
2
p
=40%
4
p
=10%
Определить ожидаемую доходность портфеля, если уд. веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 70% и 30%.

206
Прогноз инвестора относительно возможных сценариев доходности акций компаний А и
В с учетом их вероятностей (Р) в следующем периоде представлен в таблице:
b
r
=20%
b
r
=30%
a
r
=20%
1
p
=25%
3
p
=25%
a
r
=50%
2
p
=15%
4
p
=35%
Определить ожидаемую доходность портфеля, если уд. веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 50% и 50%.
Пусть Х - случайная величина, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=0,5, D(X)=2,25. Найти D(Х + 2).
Пусть Х - случайная величина, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=0,5, D(X)=1,5. Найти D(2Х + 1).
Пусть Х и Y - случайные величины, D - дисперсия случайной величины, D(Х)=0,5,
D(Y)=1,5. Найти D(Х + Y).
Пусть Х и Y - независимые случайные величины, D - дисперсия случайной величины,
D(Х)=0,5, D(Y)=1,5. Найти D(Х + Y).
Пусть Х и Y - случайные величины, D - дисперсия случайной величины, К - ковариация,
D(Х)=0,5, D(Y)=1,5, К(Х,Y)= -0,5. Найти D(Х + Y).
Случайные величины Х и У независимы. Дисперсии величин D(Х)=3 и D(У)=8. Найти дисперсию случайной величины Z=7Х-4У+11.
Случайные величины Х и У независимы. Дисперсии величин D(Х)=5 и D(У)=9. Найти дисперсию случайной величины Z=2Х-У+5.
Случайные величины Х и У независимы. Дисперсии величин D(Х)=7 и D(У)=9. Найти дисперсию случайной величины Z=12Х-8У+30.
Найти дисперсию случайной величины Z=6Х-3Y+5, если известно, что случайные величины X и Y независимы и D(X)=2,5, D(Y)=2.
Доходность актива за 3 года представлена в таблице:
Годы
1 2
3
Доходность (%)
10 14 18
Определить риск актива, представленный показателями выборочной дисперсии и стандартного отклонения доходности.
Доходность актива за 3 года представлена в таблице:
Годы
1 2
3
Доходность (%)
12
-5 14
Определить риск актива, представленный показателями выборочной дисперсии и стандартного отклонения доходности.
Доходность актива за 3 года представлена в таблице:
Годы
1 2
3

207
Доходность (%)
20 18
-8
Определить риск актива, представленный показателями выборочной дисперсии и стандартного отклонения доходности.
Доходность актива за 3 года представлена в таблице:
Годы
1 2
3
Доходность (%)
4 5
-3
Определить риск актива, представленный показателями выборочной дисперсии и стандартного отклонения доходности.
Пусть Х - случайная величина, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=2, D(X)=0,25. Укажите верное утверждение из следующих:
I. Х принимает значения только в интервале от 1,75 до 2,25;
II. Х принимает значения только в интервале от 0,5 до 3,5;
III. Х принимает только положительные значения.
Пусть Х - случайная величина, распределенная по нормальному закону, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=2, D(X)=0,25.
Укажите верное утверждение из следующих:
I. Х принимает значения с вероятностью 68,3% в интервале от 1,75 до 2,25;
II. Х принимает значения с вероятностью 68,3% в интервале от 1,5 до 2,5;
III. Х принимает только положительные значения.
Пусть Х - случайная величина, распределенная по нормальному закону, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=2, D(X)=0,25.
Укажите верное утверждение из следующих:
I. Х принимает значения только в интервале от 1,75 до 2,25;
II. Х принимает значения только в интервале от 1,25 до 0,25;
III. Х принимает только положительные значения.
Пусть Х - случайная величина, распределенная по нормальному закону, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=0, D(X)=0,25.
Укажите верное утверждение из следующих:
I. Х принимает значения с вероятностью 68,3% в интервале от -0,5 до 0,5;
II. Х принимает значения с вероятностью 68,3% в интервале от -0,25 до 0,25;
III. Х принимает только положительные значения.
Доходность акции А распределена нормально. Среднее значение доходности равно 30% годовых, стандартное отклонение доходности в расчете на год равно 15%. Определить, с какой вероятностью через год доходность акции может оказаться в диапазоне от нуля до
60%.
Доходность акции А распределена нормально. Среднее значение доходности равно 40% годовых, стандартное отклонение доходности в расчете на год равно 10%. Определить, с какой вероятностью через год доходность акции может оказаться в диапазоне от 10% до
70%.
Доходность акции А распределена нормально. Среднее значение доходности равно 30% годовых, стандартное отклонение доходности в расчете на год равно 15%. Определить, с какой вероятностью через год доходность акции составит 40%.

208
Инвестор приобретает рискованный актив А. Ожидаемая доходность актива равна 25% годовых, стандартное отклонение доходности 15%. Доходность актива имеет нормальное распределение. Какова вероятность того, что через год доходность актива будет располагаться в интервале от 10% до 40%?
Стандартное отклонение доходности первого актива равно 32%, второго – 41%, ковариация доходностей активов 435. Определить коэффициент корреляции доходностей активов.
Стандартное отклонение доходности первого актива равно 25%, второго – 34%, коэффициент корреляции между доходностями активов 0,65. Определить ковариацию доходностей активов.
Стандартное отклонение доходности первого актива равно 8%, второго – 24%. Может ли ковариация доходностей быть равной минус 211,2.
Доходности акций А и В могут принимать только два значения, как показано в таблице:
Доходность А
Доходность В
1-й сценарий
5%
10%
2-й сценарий
8%
16%
Определить коэффициент корреляции доходностей акций.
Доходности акций А и В могут принимать только два значения, как показано в таблице:
Доходность А
Доходность В
1-й сценарий
5%
10%
2-й сценарий
8%
4%
Определить коэффициент корреляции доходностей акций.
Ковариация доходностей акций А и В равна 120. Стандартное отклонение доходности акций А и В равно 20% и 30%. Определить коэффициент корреляции доходностей акций.
Стандартное отклонение доходности первого актива равно 41%, второго – 56%, ковариация доходностей активов 235. Определить коэффициент корреляции доходностей активов.
Стандартное отклонение доходности первого актива равно 67%, второго – 29%, ковариация доходностей активов минус 128. Определить коэффициент корреляции доходностей активов.
Пусть Х - случайная величина, D - дисперсия случайной величины, D(X)=1 и Y =- 2Х + 1.
Коэффициент корреляции X и Y равен:
Портфель инвестора составлен из акций А и В. Удельные веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 50% и 50%. Дисперсия доходности акции А равна 400, дисперсия доходности акции B равна 484, ковариация доходностей А и B равна 264.
Какова дисперсия доходности портфеля?
Портфель инвестора составлен из акций А и В. Удельные веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 30% и 70%. Дисперсия доходности акции А равна 324, дисперсия доходности акции B равна 441, ковариация доходностей А и B равна 188.
Какова дисперсия доходности портфеля?

209
Портфель инвестора составлен из акций А и В. Удельные веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 40% и 60%. Дисперсия доходности акции А равна 625, дисперсия доходности акции B равна 729, ковариация доходностей А и B равна 246.
Какова дисперсия доходности портфеля?
Определить риск портфеля, состоящего из акций компаний А и В, если удельный вес актива А в портфеле – 0,4, удельный вес актива В в портфеле – 0,6. Стандартное отклонение доходности акции А – 20%, стандартное отклонение доходности акции В –
30%, ковариация доходностей активов А и В – 120.
Определить риск портфеля, состоящего из акций компаний А и В, если удельный вес актива А в портфеле – 0,3, удельный вес актива В в портфеле – 0,7. Стандартное отклонение доходности акции А – 40%, стандартное отклонение доходности акции В –
60%, ковариация доходностей активов А и В – 240.
Глава 11. Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности на финансовом
рынке

210
IV. Индивидуальных предпринимателей, а также на адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой (далее - лица, занимающиеся частной практикой);
V. Находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные структурные подразделения организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, их филиалы и представительства, находящиеся на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
Под международными стандартами понимают:
Международные стандарты в бухгалтерском учете РФ применяются:
Отметьте неправильное утверждение, относящееся к основным требованиям к ведению бухгалтерского учета.
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» бухгалтерская
(финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе:
Укажите обязательные элементы учетной политики организации:
I. Рабочий план счетов бухгалтерского учета;
II. Методы оценки активов и обязательств;
III. Порядок контроля за хозяйственными операциями;
IV. Порядок проведения инвентаризации.
Формирование учетной политики организации возлагается:
Изменение учетной политики может производиться при следующих условиях:
I. Изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
II. Разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;
III. Существенном изменении условий деятельности экономического субъекта.
Чем регламентируется состав годовой бухгалтерской отчетности?
ПБУ 1/2008 в части формирования учетной политики распространяется:
Переход некредитных финансовых организаций на отраслевой единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности:
I. Необходим, поскольку базируется на МСФО;
II. Позволит получать более качественную информацию для пользователей;
III. Позволит получать более качественную информацию для регулирующих органов, надзорных органов.
Кем разрабатываются и утверждаются отраслевые стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности для некредитных финансовых организаций?
Объектами бухгалтерского учета являются:
Пассивы организации – это: