ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.04.2024
Просмотров: 25
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Процессы риск-менеджмента должны быть: 1. Неотъемлемой частью менеджмента организации; 2. Внедрены в культуру и практику организации; 3. Адаптированы к бизнес-процессам организации.
Процессы риск-менеджмента - это систематическое применение политики менеджмента, концепции, процедур и практик в области управления рисками. 1. Коммуникация; 2. Консалтинг; 3. Установление внешнего и внутреннего контекста организации; 4. Определение критериев риска; 5. Оценка риска – идентификация риска, анализ риска, определение степени риска; 6. Обработка риска; 7. Мониторинг риска; 8. Анализ риска.
17. Методы выявления рисков
Методы идентификации и выявления рисков:
- опрос экспертов;
- опрос владельцев рисков;
- наблюдение за потоком событий;
- инспектирование хозяйственных процессов;
- инспектирование техники безопасности;
- изучение финансовой отчетности.
18. Оценка рисков
Методы оценки рисков:
- экспертный;
- финансовый анализ;
- метод корреляции;
- использование рейтингов.
19. Методы управления рисками
Методы снижения и компенсации рисков (выбор альтернатив):
- метод уклонения (избегания) рисков;
- метод диверсификации рисков;
- метод локализации рисков;
- метод резервирования.
20. Алгоритм управления рисками
Выявляем риски. Проводим оценку (вероятность возникновения и степень влияния на результат проекта). Разрабатываем мероприятия (плана) по управлению. Мониторинг.
Этапы управления рисками: выбор методов и инструментов управления выявленным риском; разработка риск-стратегии с целью снижения вероятности реализации риска и минимизации возможных негативных последствий; реализация риск-стратегии; оценка достигнутых результатов и корректировка риск-стратегии.
Этапы риск-менеджмента:
- оценка рисков - идентификация, выявление, анализ;
- определение факторов рисков;
- анализ причин рисков;
- принятие управленческих решений с учетом всех функций менеджмента.
21. Стратегические цели компании и риски
Стратегия компания на стадии ее создания: проблемы входа и выхода из бизнеса; проблема формирования капитала; неопределенности; риски; возможность потерь; хеджирование (например, изменение времени реализации проекта). В оценку проекта – издержки по выходу из него, из бизнеса.
Стратегия компания на стадии ее роста: проблемы поиска ресурсов; неопределенности в источниках роста; риски неэффективной структуры капитала; возможность роста долговой нагрузки; риски прекратить бизнес, закрыть проект.
Стратегия компания на стадии ее развития: проблемы защиты бизнеса в конкурентной среде; неопределенности выбора вектора развития: интеграция, создание холдинга, филиальной сети, франчайзи и т.д.; риски поглощений; риски прекратить бизнес, закрыть проект.
Стратегия компания на стадии ее реорганизации: проблемы потерять контроль компании; неопределенности выбора способа реорганизации; риски изменения стоимости долей, стоимости пакетов акций.
Место и роль риск-менеджмента, а также формы его организации и оценка состояния риск-менеджмента в организации определяют: Собственники, Собрание акционеров, Совет директоров, Совет учредителей.
22. Специфика управления рисками в различных сферах и отраслях экономики
Внедрение риск-ориентированного подхода в процесс регулирования страхового сектора:
Концепция предусматривает введение количественных нормативов и качественных требований к страховым организациям, соответствующих подходам Solvency II, установленным Директивой Европейского парламента и Совета Европейского союза от 25 ноября 2009 года №2009/138/ЕС «Об организации и осуществлении деятельности в области страхования и перестрахования (Solvency II)»
Понятия и принципы риск-ориентированного подхода в страховании:
- Баланс, сформированный в рамках риск-ориентированного подхода – баланс, сформированный на основе принципа оценки активов и обязательств по их рыночной стоимости. В случае отсутствия рыночных индикаторов - моделирование с использованием статистических и актуарных методов;
- Минимальные требования к капиталу – размер капитала, который обеспечивает выполнение страховой (перестраховочной) организацией своих обязательств в течение последующих 12 месяцев с вероятностью 85%;
- Принцип осмотрительности - страховые (перестраховочные) организации должны инвестировать только в те активы и инструменты, риск которых данная организация может должным образом определять, измерять, отслеживать, управлять им, контролировать его и отчитываться о нем;
- Риск-культура – ценности, убеждения, знания и осмысление риска, которые формируют коллективную способность организации идентифицировать риски и т.д.
- Рисковая маржа – расчетная величина, которая добавляется к наилучшей актуарной оценке страховых резервов для получения величины;
- Собственная оценка рисков и платежеспособности – оценка рисков и платежеспособности, проводимая страховой (перестраховочной) организацией;
- Технические резервы – оценочная величина, которая потребовалась бы организации для принятия обязательств по урегулированию всех страховых случаев;
- Требования к капиталу для обеспечения платежеспособности – размер капитала, который следует обеспечить страховой (перестраховочной) организации для покрытия всех своих рисков.
Цели: повышение доверия к системе страхования в стране; эффективная защита интересов страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей вследствие снижения риска неплатежеспособности страховых организаций и повышения финансовой стабильности страхового сектора; повышение прозрачности и инвестиционной привлекательности российских страховщиков для инвесторов; обеспечение сопоставимости российского страхового законодательства с международнопризнанными принципами и правилами регулирования и надзора в отношении страховых организаций.
Задачи: повышение финансовой устойчивости, надежности и эффективности деятельности страховых организаций за счет введения требований к капиталу; совершенствование системы корпоративного управления страховых организаций; совершенствование системы регулирования деятельности страховых организаций; применение подходов к регулированию и надзору за страховым сектором, которые соответствуют международным практикам повышение качества надзора в отношении страховых организаций; повышение доступности информации о деятельности страховых организаций для страхователей и выгодоприобретателей; повышение прозрачности и доступности информации о деятельности страховых организаций для акционеров (участников), кредиторов и иных заинтересованных лиц; обеспечение возможности обмена опытом регулирования и надзора с иностранными регуляторами страхового сектора.
Способы внедрения: внедрение двух уровней требований к капиталу (минимальные требования к капиталу и требования к капиталу для обеспечения платежеспособности); внедрение правил справедливой оценки активов и наилучшей оценки обязательств страховой организации; совершенствование форм публичной отчетности и расширение перечня информации, подлежащей раскрытию страховой организацией; установление требований к корпоративному управлению страховой организации (внедрение функции управления рисками и риск-культуры во все бизнес-процессы; внедрение процедур собственной оценки рисков и платежеспособности); усиление статуса и роли актуариев в процессе управления рисками страховой организации, а также при принятии управленческих решений; повышение качества ИТ-систем и совершенствование бизнес-процессов страховой организации.
Направления внедрения риск-ориентированного подхода в страховании:
- Определение количественных требований к капиталу – предполагает установление требований в отношении подходов к оценке активов и обязательств, технических резервов, структуры капитала и количественной оценки рисков;
- Внедрение системы корпоративного управления - предполагает установление требований в отношении системы управления рисками, самостоятельной оценки рисков и платежеспособности, внутреннего контроля, внутреннего аудита, актуарной функции, квалификации высшего руководства, принципа осмотрительности;
- Расширение объема отчетной информации в области корпоративного управления (в том числе управления рисками), информации о требованиях к капиталу, рисках.
Результаты внедрения:
Для государства и регулятора: повышение экономической стабильности общества; содействие экономическому росту; привлечение инвестиционных ресурсов в экономику Российской Федерации; повышение финансовой устойчивости страхового сектора; повышение прозрачности, достоверности и качества отчетных данных страховых организаций; унификация и автоматизация бизнес-процессов страховых организаций, повышающие эффективность надзора.
Для страховых организаций: эффективное использование собственных средств (капитала) в зависимости от величины и характера принимаемых рисков; увеличение объема собранных страховых премий за счет повышения доверия населения к страховым организациям; возможность привлечения дополнительного капитала; повышение качества данных для управленческих целей.
Для потребителей страховых услуг: доверие к страховым услугам; повышение социальной защищенности; возможность анализа своевременной, полной и достоверной отчетности страховых организаций.
Направления организации риск – менеджмента в банковской сфере:
- организация внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, службы управления рисками;
- организация управления операционными рисками;
- организация управления кредитными рисками;
- организация управления рисками информационной безопасности;
- организация управления рыночными рисками;
- организация риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- организация систем внутреннего контроля и управления рисками предполагает установление во внутренних документах финансовой организации роли и задач (функций) подразделений (должностных лиц), осуществляющих функции внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками.
Основные функции руководителя службы управления рисками: координация и контроль работы всех подразделений, осуществляющих функции управления рисками; разработка и реализация стратегии управления рисками и капиталом; разработка и реализация процедур управления отдельными видами рисков; формирование организационно-управленческой и информационной структуры системы управления рисками; контроль за системой управления рисками и капиталом; контроль процессов управления рисками в чрезвычайной ситуации, антикризисного
