Файл: Яковлев, В. В. Стохастические вычислительные машины.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 15.10.2024
Просмотров: 78
Скачиваний: 0
где Х{ принимает значения 1 и 0 с постоянной вероятностью р (х{) и q fa ) . Очевидно, что тогда искомая вероятность p ki п есть не что иное какр (уп = к), к = 0, 1, 2, ... Тогда плотность вероятности случайной величины x-Lможет быть задана в виде
/ (хд = Р fa ) 8{xi — l) + q (Xi) б (х/).
Совместное распределение независимых случайных величин xlt образующих сумму (1.23), определяется плотностью вероятности
П
f ( xn х2, . . ., xn) = 2 ip ( x i) 8 (x i — l)-{-q(xi)8 (x l).
1= 1
Теперь можно определить математическое ожидание суммы (1.23)
4-00 |
|
4-00 |
4-00 |
М (у„) — j |
dx1 |
f |
dx2 . . . J f ( Xl, x2, . . ., xn) yn dxn. |
- C O |
- |
CO |
— o o |
Подставляя в это уравнение выражение для плотности вероят ности, получим
M (yn)='ZiP(xi).
1=1
Если р (ж^ = . . . = р (хп) = р(х), то математическое ожидание частоты события х может быть определено как
(1-24)
Аналогичным образом определяется дисперсия величины к
D ,k)= 'S iP (xl)q(xi).
г-i
Используя правило вынесения неслучайной величины за знак дисперсии [24], определим дисперсию величины к]п
|
|
D ( 4 ) = p(x)nq(x)., |
(1.25) |
что |
совпадает |
с результатом, получаемым по схеме Берпулли. |
|
В |
этом и |
заключается возможность представления |
величин |
в виде отношения числа импульсов в некоторой случайной ста ционарной тактовой последовательности к общему количеству нулей и единиц в этой последовательности. Как показывает ре зультат (1.24), это отношение должно приближаться к величине вероятности появления импульса в каждом машинном такте.
Для примера на рис. 7 показаны четыре реализации (1—4) последовательности Бернулли, представляющие в трактовке фор мулы (1.24) одну и ту же стохастическую переменную М (х) = = р (х) = 0,75. Для сравнения на том же рисунке изображена
2* |
19 |
последовательность (5) импульсов переполнения Д-регистра циф
рового интегратора, |
где в противоположность СтВМ наблюдается |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
правильное чередование серий |
|||||
1 О I |
I |
I |
I I |
I |
I I 0 |
0 |
II N |
О |
из нулей и единиц. |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
о |
|
М О И |
|
Если исходная информация |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
представлена в виде определен |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
3 |
0 |
0 |
I |
I |
О I |
I |
О I I |
I |
I 0 0 |
0 |
I |
ного |
уровня |
напряжения X 0, |
|||
4 |
I |
I |
О I |
I М |
I I I |
О I I I |
I |
|
то для получения последователь |
||||||||
|
ности со средней частотой, про |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
порциональной Х 0, можно при |
|||||
5 0 M |
I I I 0 I N |
N |
0 M |
N |
менить схему, |
показанную |
на |
||||||||||
рис. 8 |
[92]. |
|
|
|
|||||||||||||
Рис. 7. Типичные стохастические |
Напряжение |
источника |
шу |
||||||||||||||
мового сигнала И Ш (например, |
|||||||||||||||||
последовательности на выходе пре |
|||||||||||||||||
|
образователя код — вероятность |
напряжение |
на |
выходе шумя |
щего диода) сравнивается с уров нем Х 0 входной переменной. Разность этих сигналов усиливается дифференциальным усилителем У и ограничивается по амплитуде
формирователем Фх. |
Образующаяся на выходе |
формирователя |
||
ИШ |
г |
j |
|
|
Ч Н |
Ф7 |
|||
|
|
|||
|
|
Синхр |
|
|
|
|
У\МУу |
\j |
vv» \r |
lrvVvVv |
t |
||||
, |
л |
_ |
____ Л Л ___ П_____ |
|
|||||||
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
A.,._....... |
t |
|
|
|
|
A. |
a |
a |
|
|
"t |
|||
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
C.UHXO |
1 |
1 |
1 |
||||||||
. _ _ П _ _ |
n |
_ |
n |
n |
_ |
n |
____ 4 |
Рис. 8. Преобразователь напряжение — вероятность: 1 —4 — характер
случайного процесса в различных точках схемы
апериодическая последовательность поступает на вход уста новки единицы триггера Т. Подавая на установочный вход нуля последовательность синхроимпульсов и дифференцируя выходной сигнал триггера, на выходе формирователя Ф2 получаем искомую случайную периодическую последовательность.
20
Особенностью СтВМ в сравнении с ЦДА и иными устройствами дискретного действия является то, что стохастические переменные не имеют определенной длины слова. Для определения точного значения переменной во всех рассмотренных схемах преобразова ния информации необходимо проводить большое количество испы таний.
При ограничении числа испытаний вместо вероятности получим относительную частоту события (рис. 7), являющуюся приближен ным значением исходной вероятности. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Из уравнения (1.25) видно, что при увеличении длины п после довательности флюктуации результата уменьшаются. При доста точно больших п величина к]п становится величиной распределен ной по закону, близкому к нормальному. Можно поставить во прос: с какой вероятностью р 0 можно утверждать, что выполняется неравенство
к |
—р(х) |
< е, |
п |
|
|
где е — заданная точность. |
|
вероятности р 0. Тогда, если |
Примем конкретное значение |
||
можно вычислить вероятность |
|
|
|
(ж) |
— Рд’ |
то для нахождения вероятности р (х) нужно продолжать испыта ния до тех пор, пока не будет выполнено соотношение рд р 0. Доверительную вероятность р я можно вычислить, пользуясь, интегральной теоремой Муавра — Лапласа [24]
Рд = р \ |
п |
_ |
к — пр(х) |
У :Р (® ) 9 (* ) |
Р (х ) 9 (* ) |
|
V пр (х) q (х ) |
В свою очередь эта вероятность близка к интегралу
dt = 2Ф (а0).
где
(1.25а)
По таблицам интеграла вероятностей по заданной величине р 0 находим аргумент а 0. В частности, если р 0 = 0,9973, то а 0 = 3. Подставив это значение а 0 в формулу (1.25) и произведя преобра зование, получим
9р (ж) q (х)
( 1. 26)
е2
21
Таким образом, необходимая длина последовательности им пульсов п обратно пропорциональна квадрату погрешности пре образования. При этом вероятность появления ошибки, больше заданной е равна 0,27% .
Следует, однако, отметить, что асимптотика формулы Муавра — Лапласа обеспечивает тем большую точность, чем дальше отстоят значения р (х) от концов вероятностного интервала (0,1). Для оценок малых вероятностей и вероятностей близких к единице следует пользоваться распределением Пуассона.
4. Вероятностная логика
Многие арифметические операции в стохастических вычисли тельных машинах могут быть выполнены с помощью логических схем. Этот факт основан на глубокой аналогии и связи, существу ющей между событийной теорией вероятностей и математической логикой [50]. Так, операция конъюнкции полностью совпадает с операцией умножения вероятностей наступления независимых
событий, а операция дизъюнкции
|
формально |
соответствует |
формуле |
||||
|
суммирования вероятностей |
незави |
|||||
|
симых событий [56]. |
Эти аналогии |
|||||
|
позволяют считать логические |
пере |
|||||
|
менные Xj случайными событиями, |
||||||
Рис. 9. Комбинационная ло |
появлению |
которых соответствовала |
|||||
бы некоторая вероятность р |
(аД. |
||||||
гическая схема (ЛС) |
|||||||
|
Рассмотрим комбинационную ло |
||||||
|
гическую |
схему (рис. |
9) |
с п |
вхо |
дами и т выходами. Пусть на i-м выходе реализуется функция zt = ф£ (хи х г, . . ., хп). Запишем ее в дизъюнктивной совершен
ной нормальной форме |
|
z( =r V х^'х%* . . . х^п. |
(1.27) |
При этом дизъюнкция берется по всем наборам |
a k (к — 1, |
2, . . ., п), на которых данная выходная функция |
обращается |
в единицу. Так как любые попарные комбинации элементарных произведений в ДСНФ склеиваются, то все произведения, стоящие под знаком дизъюнкции в уравнении (1.27), образуют совокуп ность несовместных событий.
Следовательно, сложное событие zt определится теперь |
ариф |
|
метической суммой |
|
|
zt = 2 |
•••х*п. |
(1.28) |
В уравнении (1.28), если a k = |
1, то x%k = xk, если а к = |
0, то |
x°kk = xk (противоположное событие). |
|
|
Известно, что любая переключательная функция имеет |
един- |
|
■ственную ДСНФ. Если функция задана таблицей, то для |
пред |
22