Файл: Яковлев, В. В. Стохастические вычислительные машины.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 79

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ставления в дизъюнктивной совершенной нормальной форме ее следует записать «по единицам». Если же функция задана в произ­ вольной аналитической форме, то ДСНФ получают, применяя операции развертывания, правила де Моргана и другие формулы булевой алгебры.

Рассмотрим примеры. Пусть сложное событие z заключается в одновременном наступлении двух событий х г и х 2. Тогда %—

— х хх 2

уже

представлена в

ДСНФ. Каждая из переменных х х

и

х2 принимает значения 1

и 0 с вероятностями соответственно-

р

(хД,

q (хД

и р (х2), q (х2).

Плотности вероятностей этих слу­

чайных величин могут быть заданы в виде

/(*i) = Р (*i) S (х1— 1) -f q (хД б (хД,

/(*Д = Р (хг) 6 (х2 — 1) + q (х2) б (х2).

Считая величины х х и х 2 независимыми, для плотности вероят­ ности сложного события z получим / (z) / (хД / (х2). В последнем случае математическое ожидание z определим, вычисляя интег­ рал [8]

00 00

M {z )= J

dx1 j / (х1? x2) z d x 2.

(1.29)

-00

—со

 

Подставляя в это уравнение выражение для плотности вероят­ ности, получим

 

КЛХ

М (z) = J

dx1 j XjX2 Ip (хД p (x2) 6 (x1— 1)6 (x2 — 1)]

— 0 0

- C O

+ 9 (*Д 9 (жД S (хД б (x2) + p (хД q (х.Д 6 (xx — 1) б (x2) +

+ P fa ) 9 (*Д б (жД S (x2 — 1)] dx2.

Так как

[ 6(x — a)f(x)dx = f(a),

TO

CO

M (z) = J* [xxp (хД p (x2) 6 (xx — 1) + Xjj? (x2) q (хД б (хД1 dxx =

-00

= p W Р а ­

спределим дисперсию z

0 0

CO

 

D (z) == J

dxL j [z —Tkf (z)]2 / (z) dx2.

(1.30)

— OO

— OO

 

2$


Подставляя выражение для / (z) и раскрывая скобки, после пре­ образований получим [73]

00

D (z) = j {х\р (хг) р (ж2) б (х: — 1) — 2ххр (жх) р (ж2) б (жх — 1(z) + -00

+'Aq (xi) Р Ы S (ж2) — 2ххМ (z) q (хх) р (ж2) б fo) +

+М 2 (z) [р fo) р (х2) б (zj - 1 ) 1 ? (ж:) q (ж2) б fo) -f

-I-р (xj) g (ж2) б (жх — 1) - ; q (х,) р (х2) б (xj)]} dxx =

= Р (xi) Р (я?я) [1 Р (xi) Р (хг)]-

Во втором примере пусть z заключается в появлении хотя бы одного из двух событий х г и х 2. Переключательная функция в этом -случае имеет вид z = жх V х 2- Для получения совершенной формы применим операцию развертывания

Z= лх (х2 v Х2) V Х2 (хх v хх) = ххх2 V ХХХ2 V ЖхЖ2.

Считая события жх и х 2 независимыми и применяя формулы (1.29) и (1.30), определим численные характеристики выходной случайной функции z:

M (z )= p (*х) + р tea) —Р (®х) р (а:*),

(1-31)

П (z) = [р (zj) + р (ж2) — р (®j) р (ж2)] [1 —р (®х) —р (ага) + Р (®i) Р (^2)1-

Если

 

z — x1x2 \Jx1x3 \ /x 2xз,

(1-32)

то, применяя операцию развертывания (первый член умножаем

на ж3 V я3» второй — на

ж2 V #2, а третий — на

жх V ^x)> полу­

чаем ДСНФ функции

 

 

Z = ЖхЖ2Ж3 V ЖхЖ2Ж8 V

Х ХХ2Х3 V ЖхЖ2Ж3 V Ж]Ж2Ж3 V

ЖхЖ2Ж3.

(1.33)

После чего, применяя правила (1.29) и (1.30), определим:

М (г) = 1 —р (ж,) р (ж8) + р (ж2) р (ж3) —р (ж2) + р (жх) р (ж2),

D(z) = M (z ) [l - M ( z )] .

Заметим теперь, что в общем случае, когда исследуются функции от независимых событий, уравнение (1.29) с учетом (1.28) может быть записано в следующей форме:

СО 0 0 fO

М (z) = / dxn J

dxn_x . , , j 2 . A txf ! •••xnn [p (X i) p (x2) . . . p (ж„) X

-со -oo

-a .'

 

Хб(жх — 1)6 (ж2— 1) . . . б (ж„ — 1) +

2k


+ P f a ) P ( f a . . . q fa ) 8 f a — 1) б f a — 1) . .

. б fa ) + . . .

. . . + q ( x 1)q {x i) . . .

q {xn) 8 fa ) 8 fa ) . . .

8 fa)] dxL. (1.34)

В уравнении (1.34; каждому из элементарных произведений, стоящих под знаком суммы, соответствует лишь одно из слага­ емых pfe, заключенных в квадратные скобки, такое, что га-мерный интеграл от их совместного произведения отличен от нуля и равен

00 00 со

j

dxn j

dxn_x . . . j x ffa * . . . xn<Yk dx1= p“* (xx) f a f a ) . ..

(xn).

-0 0

- 00

-oo

(1.35)

 

 

 

Доказательство этого утверждения станет очевидным, если совме­ стные произведения записать в виде

xf'xf* . . . Хпп8 f a —aj) 8 f a — а ’2) . . . 8 (xn—a^) x

Xpal f a ) p a* f a ) . . . p an fa ) .

При этом, если хотя бы однажды а*, ф а и’ , то в силу свойств дельта­ функции получим

СО

j Xhk8 f a — ah) dxk = 0 ,

чем справедливость (1.35) доказана.

Таким образом, для формального перехода от булева выраже­

ния функции п двоичных переменных х х, х 2,

x„ к математи-

ческому ожиданию функции

п

случайных

 

аргументов р (хг), р (х2) , . .

., р (хп) доста­

 

точно в ДСНФ исходного выражения

 

аргументы xk заменить на

вероятности

 

р f a ) , xk — на 1 — р f a ) и знаки дизъюнк­ ции — на знаки арифметического сложе­ ния. Например, для логической схемы на рис. 10 при задании р (хх) — 0,1, р (х2) —

=

0,2 и р (х 3) = 0 ,3

получаем

р (z = l) =

=

0,098.

 

 

 

 

Основываясь

на

проведенном доказа­

тельстве, можно

показать, что

дисперсия

сложного события при подобном формаль­ ном переходе, всегда определяется по

формуле

(1.36)

D (z)^ M (z)[i~ M (z)\ .

Рис. 10 Логическая схема с математическим ожиданием появления единицы на выходе, рав­ ным р {z) = р f a p (х2) +

+ Р fa) Р f a + Р (*2) X

X р (х3)—2р (xx) p f a p f a

В работе [47] показано, что для нахождения м. о. сложной булевой функции в общем нет необходимости приводить заданную ДНФ к ДСНФ, а достаточно привести ее лишь к ортогональной дизъюнктивной нормальной форме (ОДНФ), которая может быть

25


Т а б л и ц а 1

Вероятностные функции на выходе логических элементов

Xt

0

1 i

0

1

 

 

1

 

 

х г

0

0

1

1

Уо

0

0

0

0

У\

1

0

0

0

Уг

0

1

0

0

Уз

1

1

0

0

Ун

0

0

1

0

Уъ

1

0

1

0

Уз

0

1

1

0

У 1

1

1

1

0

Уз

0

0

0

1

Уз

1

0

0

1

У10

0

1

0

1

У и

1

1

0

1

У12

0

0

1

1

у 1з

1

0

1

1

У и

0

1

1

1

У\ь

1

1

1

1

Переключательная

функция Ф (xt,

х 2)

II

О

 

2 / i = * i

V x

'i

Уг = x i x 2

Уз = х 2

У1= х г х 2

У ь = х 1

У3— х 1 © х 2

y i = x 1f x 2

у 8 = х 1х 2

уд = Х 1 оо Х 2

У1 0 = х1

Уи = х 2 ------► Х1

V l 2 ~ х 2

У13— х 1 -----►х 2

y u — x i V x 2

У1Ъ = 1

М. о. на выходе логического элемента

V (* 1, Х г)

0

1P i Т2+ Р1Р2

Pi (1 — Р2)

1 Ра

(1 — Pi) Р2

1Pi

Pi + Р22pipa

1 P1P2

P1P2

1 — P i P2+ 2P1P2

Pl

1— P2+ P 1P2

Pa

1— P1 + P1P2

P i + P2— P1P2

1

значительно проще ДСНФ. Напомним, что

ДНФ называется

ортогональной, если в функции ф (хг, х 2, . .

хп) — V Уi УхУ}

= 0 при х Ф /.

Приведем один из алгоритмов перехода от произвольной ДНФ к ОДНФ, построенный в [47]. Алгоритм выполняется при этом

втри этапа:

1)в ДНФ производятся все поглощения и склеивания;

2)все элементарные произведения ДНФ перенумеровываются; элементарным произведениям, содержащим меньшее количество

букв, присваиваются меньшие номера;

26


3) применяется следующая лемма:

если

 

I

ф (^ 1? ^ 2»

Хп) = V Уи

 

i=\

то

ф(хг, х2, . . ., хп)= уг V У1У2 V У1УгУз V ... V У1У2 ■ ■ - Vi-

В частности, функция алгебры логики (ФАЛ) (1.32), как не трудно заметить, уже представлена в ОДНФ, и, следовательно

M(z) = p (хг) р (х 2) + [\—р ( х ^ р (х3) + [1 — р Сг2)] [1 —р fe)l =

= 1 —р (x j р (х3) + р (х2) р (х3) —р (х2) + р {хг) р (х2).

Таким образом, мы получили результат значительно быстрее чем при использовании формулы (1.33).

По этой методике могут быть определены вероятности истин­ ности для всех шестнадцати переключательных функций двух аргументов х г и х 2 (табл. 1). При обозначении вероятностей собы­ тий х 1 и х 2 принято р (жД = р х и р (а\2) = р 2,

В заключение отметим, что прием, рассмотренный здесь для определения математического ожидания процесса на выходе ком­ бинационных схем, в принципе может быть применен для анализа схем, работа которых описывается временными и рекуррентными булевыми функциями. Однако в этих случаях появляется стати­ стическая зависимость между исходными и промежуточными значениями переменных и поэтому при определении м. о. сигнала на выходе схемы необходимо учитывать наличие корреляции и автокорреляции внутри последовательностей.

5. Кодирование информации в СтВМ

Все истинные физические величины поступают на вход вычис­ лительного устройства в виде целых или дробных, положительных или отрицательных чисел, значительно отличающихся по абсо­ лютному значению. В СтВМ для представления переменных ис­ пользуется ограниченный вероятностный интервал (0,1). Кроме того, входные регистры этих машин имеют конечное число раз­ рядов и используют форму записи чисел с фиксированной запятой. Согласование величины переменной с разрядной сеткой регистров и машинным диапазоном чисел осуществляется с помощью мас­ штабов.

Масштабные коэффициенты, связывающие машинные перемен­ ные (X, Y, Z, . . .) с переменными заданной для решения задачи (Х 0, Y о, Z 0, . . .) выбирают из известного условия

т х ss ■Хтах

(1.37)

* 0 шах

 

2?