Файл: Яковлев, В. В. Стохастические вычислительные машины.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 15.10.2024
Просмотров: 79
Скачиваний: 0
ставления в дизъюнктивной совершенной нормальной форме ее следует записать «по единицам». Если же функция задана в произ вольной аналитической форме, то ДСНФ получают, применяя операции развертывания, правила де Моргана и другие формулы булевой алгебры.
Рассмотрим примеры. Пусть сложное событие z заключается в одновременном наступлении двух событий х г и х 2. Тогда %—
— х хх 2 |
уже |
представлена в |
ДСНФ. Каждая из переменных х х |
|
и |
х2 принимает значения 1 |
и 0 с вероятностями соответственно- |
||
р |
(хД, |
q (хД |
и р (х2), q (х2). |
Плотности вероятностей этих слу |
чайных величин могут быть заданы в виде
/(*i) = Р (*i) S (х1— 1) -f q (хД б (хД,
/(*Д = Р (хг) 6 (х2 — 1) + q (х2) б (х2).
Считая величины х х и х 2 независимыми, для плотности вероят ности сложного события z получим / (z) — / (хД / (х2). В последнем случае математическое ожидание z определим, вычисляя интег рал [8]
00 00
M {z )= J |
dx1 j / (х1? x2) z d x 2. |
(1.29) |
-00 |
—со |
|
Подставляя в это уравнение выражение для плотности вероят ности, получим
|
КЛХ |
М (z) = J |
dx1 j XjX2 Ip (хД p (x2) 6 (x1— 1)6 (x2 — 1)] |
— 0 0 |
- C O |
+ 9 (*Д 9 (жД S (хД б (x2) + p (хД q (х.Д 6 (xx — 1) б (x2) +
+ P fa ) 9 (*Д б (жД S (x2 — 1)] dx2.
Так как
[ 6(x — a)f(x)dx = f(a),
TO
CO
M (z) = J* [xxp (хД p (x2) 6 (xx — 1) + Xjj? (x2) q (хД б (хД1 dxx =
-00
= p W Р а
спределим дисперсию z
0 0 |
CO |
|
D (z) == J |
dxL j [z —Tkf (z)]2 / (z) dx2. |
(1.30) |
— OO |
— OO |
|
2$
Подставляя выражение для / (z) и раскрывая скобки, после пре образований получим [73]
00
D (z) = j {х\р (хг) р (ж2) б (х: — 1) — 2ххр (жх) р (ж2) б (жх — 1)М (z) + -00
+'Aq (xi) Р Ы S (ж2) — 2ххМ (z) q (хх) р (ж2) б fo) +
+М 2 (z) [р fo) р (х2) б (zj - 1 ) 1 ? (ж:) q (ж2) б fo) -f
-I-р (xj) g (ж2) б (жх — 1) - ; q (х,) р (х2) б (xj)]} dxx =
= Р (xi) Р (я?я) [1 —Р (xi) Р (хг)]-
Во втором примере пусть z заключается в появлении хотя бы одного из двух событий х г и х 2. Переключательная функция в этом -случае имеет вид z = жх V х 2- Для получения совершенной формы применим операцию развертывания
Z= лх (х2 v Х2) V Х2 (хх v хх) = ххх2 V ХХХ2 V ЖхЖ2.
Считая события жх и х 2 независимыми и применяя формулы (1.29) и (1.30), определим численные характеристики выходной случайной функции z:
M (z )= p (*х) + р tea) —Р (®х) р (а:*), |
(1-31) |
П (z) = [р (zj) + р (ж2) — р (®j) р (ж2)] [1 —р (®х) —р (ага) + Р (®i) Р (^2)1-
Если |
|
z — x1x2 \Jx1x3 \ /x 2xз, |
(1-32) |
то, применяя операцию развертывания (первый член умножаем
на ж3 V я3» второй — на |
ж2 V #2, а третий — на |
жх V ^x)> полу |
чаем ДСНФ функции |
|
|
Z = ЖхЖ2Ж3 V ЖхЖ2Ж8 V |
Х ХХ2Х3 V ЖхЖ2Ж3 V Ж]Ж2Ж3 V |
ЖхЖ2Ж3. |
(1.33)
После чего, применяя правила (1.29) и (1.30), определим:
М (г) = 1 —р (ж,) р (ж8) + р (ж2) р (ж3) —р (ж2) + р (жх) р (ж2),
D(z) = M (z ) [l - M ( z )] .
Заметим теперь, что в общем случае, когда исследуются функции от независимых событий, уравнение (1.29) с учетом (1.28) может быть записано в следующей форме:
СО 0 0 fO
М (z) = / dxn J |
dxn_x . , , j 2 . A txf ! •••xnn [p (X i) p (x2) . . . p (ж„) X |
-со -oo |
-a .' |
|
Хб(жх — 1)6 (ж2— 1) . . . б (ж„ — 1) + |
2k
+ P f a ) P ( f a . . . q fa ) 8 f a — 1) б f a — 1) . . |
. б fa ) + . . . |
|
. . . + q ( x 1)q {x i) . . . |
q {xn) 8 fa ) 8 fa ) . . . |
8 fa)] dxL. (1.34) |
В уравнении (1.34; каждому из элементарных произведений, стоящих под знаком суммы, соответствует лишь одно из слага емых pfe, заключенных в квадратные скобки, такое, что га-мерный интеграл от их совместного произведения отличен от нуля и равен
00 00 со
j |
dxn j |
dxn_x . . . j x ffa * . . . xn<Yk dx1= p“* (xx) f a f a ) . .. |
(xn). |
-0 0 |
- 00 |
-oo |
(1.35) |
|
|
|
Доказательство этого утверждения станет очевидным, если совме стные произведения записать в виде
xf'xf* . . . Хпп8 f a —aj) 8 f a — а ’2) . . . 8 (xn—a^) x
Xpal f a ) p a* f a ) . . . p an fa ) .
При этом, если хотя бы однажды а*, ф а и’ , то в силу свойств дельта функции получим
СО
j Xhk8 f a — ah) dxk = 0 ,
чем справедливость (1.35) доказана.
Таким образом, для формального перехода от булева выраже
ния функции п двоичных переменных х х, х 2, |
x„ к математи- |
||
ческому ожиданию функции |
п |
случайных |
|
аргументов р (хг), р (х2) , . . |
., р (хп) доста |
|
|
точно в ДСНФ исходного выражения |
|
||
аргументы xk заменить на |
вероятности |
|
р f a ) , xk — на 1 — р f a ) и знаки дизъюнк ции — на знаки арифметического сложе ния. Например, для логической схемы на рис. 10 при задании р (хх) — 0,1, р (х2) —
= |
0,2 и р (х 3) = 0 ,3 |
получаем |
р (z = l) = |
|
= |
0,098. |
|
|
|
|
Основываясь |
на |
проведенном доказа |
|
тельстве, можно |
показать, что |
дисперсия |
сложного события при подобном формаль ном переходе, всегда определяется по
формуле |
(1.36) |
D (z)^ M (z)[i~ M (z)\ . |
Рис. 10 Логическая схема с математическим ожиданием появления единицы на выходе, рав ным р {z) = р f a p (х2) +
+ Р fa) Р f a + Р (*2) X
X р (х3)—2р (xx) p f a p f a
В работе [47] показано, что для нахождения м. о. сложной булевой функции в общем нет необходимости приводить заданную ДНФ к ДСНФ, а достаточно привести ее лишь к ортогональной дизъюнктивной нормальной форме (ОДНФ), которая может быть
25
Т а б л и ц а 1
Вероятностные функции на выходе логических элементов
Xt |
0 |
1 i |
0 |
1 |
|
|
1 |
|
|
х г |
0 |
0 |
1 |
1 |
Уо |
0 |
0 |
0 |
0 |
У\ |
1 |
0 |
0 |
0 |
Уг |
0 |
1 |
0 |
0 |
Уз |
1 |
1 |
0 |
0 |
Ун |
0 |
0 |
1 |
0 |
Уъ |
1 |
0 |
1 |
0 |
Уз |
0 |
1 |
1 |
0 |
У 1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
Уз |
0 |
0 |
0 |
1 |
Уз |
1 |
0 |
0 |
1 |
У10 |
0 |
1 |
0 |
1 |
У и |
1 |
1 |
0 |
1 |
У12 |
0 |
0 |
1 |
1 |
у 1з |
1 |
0 |
1 |
1 |
У и |
0 |
1 |
1 |
1 |
У\ь |
1 |
1 |
1 |
1 |
Переключательная
функция Ф (xt, |
х 2) |
|
II |
О |
|
2 / i = * i |
V x |
'i |
Уг = x i x 2
Уз = х 2
У1= х г х 2
У ь = х 1
У3— х 1 © х 2
y i = x 1f x 2
у 8 = х 1х 2
уд = Х 1 оо Х 2
У1 0 = х1
Уи = х 2 ------► Х1
V l 2 ~ х 2
У13— х 1 -----►х 2
y u — x i V x 2
У1Ъ = 1
М. о. на выходе логического элемента
V (* 1, Х г)
0
1— P i — Т2+ Р1Р2
Pi (1 — Р2)
1 — Ра
(1 — Pi) Р2
1— Pi
Pi + Р2— 2pipa
1 — P1P2
P1P2
1 — P i — P2+ 2P1P2
Pl
1— P2+ P 1P2
Pa
1— P1 + P1P2
P i + P2— P1P2
1
значительно проще ДСНФ. Напомним, что |
ДНФ называется |
ортогональной, если в функции ф (хг, х 2, . . |
хп) — V Уi УхУ} — |
= 0 при х Ф /.
Приведем один из алгоритмов перехода от произвольной ДНФ к ОДНФ, построенный в [47]. Алгоритм выполняется при этом
втри этапа:
1)в ДНФ производятся все поглощения и склеивания;
2)все элементарные произведения ДНФ перенумеровываются; элементарным произведениям, содержащим меньшее количество
букв, присваиваются меньшие номера;
26
3) применяется следующая лемма:
если
|
I |
ф (^ 1? ^ 2» |
Хп) = V Уи |
|
i=\ |
то
ф(хг, х2, . . ., хп)= уг V У1У2 V У1УгУз V ... V У1У2 ■ ■ - Vi-
В частности, функция алгебры логики (ФАЛ) (1.32), как не трудно заметить, уже представлена в ОДНФ, и, следовательно
M(z) = p (хг) р (х 2) + [\—р ( х ^ р (х3) + [1 — р Сг2)] [1 —р fe)l =
= 1 —р (x j р (х3) + р (х2) р (х3) —р (х2) + р {хг) р (х2).
Таким образом, мы получили результат значительно быстрее чем при использовании формулы (1.33).
По этой методике могут быть определены вероятности истин ности для всех шестнадцати переключательных функций двух аргументов х г и х 2 (табл. 1). При обозначении вероятностей собы тий х 1 и х 2 принято р (жД = р х и р (а\2) = р 2,
В заключение отметим, что прием, рассмотренный здесь для определения математического ожидания процесса на выходе ком бинационных схем, в принципе может быть применен для анализа схем, работа которых описывается временными и рекуррентными булевыми функциями. Однако в этих случаях появляется стати стическая зависимость между исходными и промежуточными значениями переменных и поэтому при определении м. о. сигнала на выходе схемы необходимо учитывать наличие корреляции и автокорреляции внутри последовательностей.
5. Кодирование информации в СтВМ
Все истинные физические величины поступают на вход вычис лительного устройства в виде целых или дробных, положительных или отрицательных чисел, значительно отличающихся по абсо лютному значению. В СтВМ для представления переменных ис пользуется ограниченный вероятностный интервал (0,1). Кроме того, входные регистры этих машин имеют конечное число раз рядов и используют форму записи чисел с фиксированной запятой. Согласование величины переменной с разрядной сеткой регистров и машинным диапазоном чисел осуществляется с помощью мас штабов.
Масштабные коэффициенты, связывающие машинные перемен ные (X, Y, Z, . . .) с переменными заданной для решения задачи (Х 0, Y о, Z 0, . . .) выбирают из известного условия
т х ss ■Хтах |
(1.37) |
* 0 шах |
|
2?