Файл: Липцер Р.Ш. Статистика случайных процессов. Нелинейная фильтрация и смежные вопросы.pdf

ЛИТЕРАТУРА

695

141.

Р о з о в с к и и

Б.

Л.,

Ши р я е в

А. Н., О

бесконечных

системах стоха­

стических дифференциальных уравнений, возникающих в теории

оптимальной нелинейной фильтрации, Теория вероятн. и ее примен. XVII,

142.

2

(1972), 228—237.

Р.

А.), А

note

of the integral-representation

Р ю м г а а р т

(Ruymgaarl

143.

of

the

Kalman — Bucy

estimate, Indag.

Math. 33,

4 (1971),

346—360.

Си г му н д ,

Р о б б и н с ,

В е н д е л ь

(Siegmund

D„

Robbins

H., Wen­

del J.),

The

limiting

distribution

of the last

time S n ^

ns, Proc.

Nat.

144.

Acad. Sei. 62, 1 (1968).

С к о р о х о д

А. В.,

Исследования по теории случайных процессов, Изд-во

145.

Киев, ун-та, 1961.

Случайные процессы с независимыми

приращениями,

С к о р о х о д

А.

В.,

146.

M. , изд-во «Наука»,

1964.

Маркова,

Теория

вероятн.

С т р а т о н о в и ч

Р.

Л.,

Условные процессы

147.

и ее примен. V, 2 (1960), 172—195.

и

их

примене­

С т р а т о н о в и ч

Р.

Л., Условные марковские процессы

148.

ние к теории оптимального управления, Изд-во МГУ, 1966.

the

conditio­

С тр и бел

(Striebel

С. Т.),

Partial differential

equations

for

nal distribution of a Markov process given

noisy observations,

J. Math.

149.

Anal. Appl.

11

(1965),

151—159.

решения вырожден­

Т и х о н о в

A.

H.,

Об

устойчивости алгоритмов для

ных систем линейных алгебраических уравнений, ЖВМ и МФ 5,

4

150.

(1965),

718—722.

о

цифровой связи

(перев. с

англ.),

«Мир»,

М.,

Т у р и н

Дж.,

Лекции

151.

1972.

(Whittle

Р.),

Prediction

and

regulation,

London,

1963.

У и т т л

си­

152.

Ф е л ь д б а у м

А.

А.,

Основы

теории

оптимальных

автоматических

153.

стем, «Наука», М., 1966.

Т.

S.),

Mathematical

statistics,

Academic Press,

Ф е р г ю с о н

(Ferguson

154.

N. Y„ 1967.

А.,

Уравнения

с

частными производными

параболического

Ф р и д м а н

155.

типа (перев. с англ.), «Мир», М., 1968.

Т.),

An

innovations

approach

to

Фрост ,

К а й л а т

(Frost

Р.,

Kailatt

least-squares estimation, Part III, IEEE Trans Automatic Control AC-16

156.

(1971), 217—226.

К а л л и а н п у р ,

К у н и т а

(Fujisaki M., Kallianpur

G.,

Ф у д ж и с а к и ,

Kunita H.), Stochastic differential equations for the nonlinear filtering

problem, Osaka J. Math. 9, 1 (1972), 19—40. (Русск. перев.: Математика,

157.

сб. перев. иностр. статей,

17 :2

(1973), 108—128.)

Х а с ь м и н е к и й

Р.

3.,

Устойчивость

систем

дифференциальных урав­

нений

при

случайных

возмущениях

их

параметров,

«Наука»,

М.,

158.

1969.

(Hitsuda

М.),

Representation of

Gaussian

processes equivalent

X и т с у д a

159.

to Wiener processes, Osaka J. Math. 5 (1968), 299—312.

системах,

Ц ы п к и и

Я.

3.,

Адаптация

и

обучение

в

автоматических

160.

«Наука», М., 1968.

С и г м у н д

(Chow

Y. S., Robbins

Н.,

Siegmund

D.),

Чао, Р о б б и н с ,

Great expectations: The theory of optimal stopping, Houghton Mifflin

161.

Company Boston,

1971.

(Shalkwijk J. P. M.,

Kailath T.), A coding scheme

Ша л к в и к ,

К а й л а т

for additive noise channels with feedback, Part I, IEEE Trans. Inform.

Theory IT-12 (1966), 172—182.

696

ЛИТЕРАТУРА

164.

Ши р я е в

А. Н., Некоторые вопросы спектральной теории старших мо­

165.

ментов. 1, Теория вероятп. и ее примен. V, 3 (1960), 293—313.

Ши р я е в

А. Н., О стохастических уравнениях в теории условных мар­

166.

ковских процессов, Теория вероятп. и ее примен.

XI,

1

(1966),

200—206.

Ши р я е в

А. Н., Стохастические уравнения нелинейной фильтрации

скачкообразных марковских процессов, Проблемы

передачи информации

167.

II, 3 (1966), 3—22.

Ши р я е в

А. Н., Некоторые новые результаты в теории управляемых

случайных

процессов, Trans. 41h Prague Confer.

Inform.

Theory (1965),

168.

Prague,

1967, 131—203.

Ши р я е в

A. H., Исследования по статистическому последовательному

169.

анализу, Матем. заметки 3, 6 (1968), 739—754.

анализ,

«Наука»,

Ши р я е в

А.

Н.,

Статистический последовательный

170.

М„ 1969.

(Shiryayev A. N.), Sur les équations

stochastiques

aux déri-

Ши р я е в

171.

vées partielles, Actes Congrès Intern. Math., 1970.

Ши р я е в

(Shiryayev A. N.), Statistics of diffusion type processes, Proc.

172.

Second

Japan — USSR Sympos. Probab. Theory,

I

(1971),

69—87.

Яг л о м

A. M., Введение

в теорию

стационарных случайных

функций,

173.

УМН 7, 5 (1952), 3—168.

А. Н.), Stochastic processes

and

filtering theo­

Я з в и н с к и й

(Jazwinski

174.

ry, Academic Press,

N. Y.,

1970.

Watanabe

Sh.),

On

the uniqueness

Ям а л а ,

В а т а н а б е

(Yamada T.,

of solutions of

stochastic

differential

equations,

J.

Math.

Kyoto

Univ. 11,

1 (1971),

155—167.