Программный продукт «Альт-инвест» фирмы «Альт» предназначен для подготовки, анализа и оптимизации инвестиционных и инновационных проектов различных отраслей, масштабов и направленности [42].

Работа с программой осуществляется в среде Windows с использованием программного продукта Microsoft Excel.

Аналитические возможности программы достаточно скромные по количеству, в первую очередь, финансовых и экономических показателей [42]. Показатели эффективности инвестиций представлены в полном объеме. Однако надо сказать, что в силу «открытости» программы пользователь при достаточной квалификации, может сам рассчитать практически любые показатели по собственным алгоритмам [35]. В расчетах используется только одна валюта.

Анализ чувствительности предлагает небольшой набор изменяемых параметров проекта. Создание собственного анализа чувствительности, учитывающего влияние достаточно большого количества параметров на все показатели эффективности, может стать достаточно сложной задачей даже для квалифицированного пользователя [42].

Дистрибутивная версия программы не предназначена для анализа предприятия с длительным циклом производства. Но для решения такого рода задач программу адаптировать можно. Результаты расчетов могут быть представлены в виде неограниченного количества таблиц и графиков, что характерно для среды, в которой написана программа. Формирование отчетных документов по проекту, по существу, определятся только требованиями к нему и квалификацией эксперта, готовящего материалы.

«Crystal Ball» компании «Decisioneering» — это простое в использовании средство моделирования, позволяющее анализировать риски и неопределенности, возникающие при оценке различного рода моделей, построенных в Microsoft Excel. [96, 107].

Основные функциональные возможности программы [96]:

1. 
   Способность быстрой генерации и анализа множества возможных результатов инвестиционного проекта на основе использования языка программирования Visual Basic.
   
2. 
   Возможность определения диаграмм прогноза, помогающих визуализировать и понять результаты моделирования.
   
3. 
   Наличие простейшего средства анализа - диаграмма чувствительности, позволяющая определить какие допущения, имеют наибольшее влияние на прогнозы, какие допущения в принципе имеют влияния на прогноз.
   

---

Программный продукт «@Risk» компании «Palisade Corporation» выполняет анализ рисков путем имитационного моделирования, демонстрирует множество возможных результатов в электронной таблице Microsoft Excel и указывает вероятность их получения. [106]. Это позволяет оценить приемлемые и неприемлемые риски и таким образом оптимизировать процесс принятия решений в условиях неопределенности. [107]. «@Risk» представляет собой плагин для Microsoft Excel, который полностью интегрируется с электронными таблицами.

Основные функциональные возможности «@Risk» [106]:

1. 
   «@Risk» включает статистические процедуры, функции и отчеты, которые применяются в рамках методики «Шесть сигм». Они используются для выявления, оценки и устранения причин неустойчивости производства, процессов обслуживания и структур.
   
2. 
   Результат моделирования представляет собой целый спектр возможных последствий, включая вероятность их наступления. Результаты можно отобразить в гистограммах, на диаграммах разброса, интегральных кривых, диаграммах размаха. Программа позволяет определить критические факторы с помощью диаграмм торнадо и анализа чувствительности.
   

На основании анализа программных средств в электронных таблицах Microsoft Excel, можно выделить схожие преимущества и недостатки таких программ по использованию имитационного моделирования для анализа инновационных проектов [3 5, 106, 107].

Преимуществами можно считать:

1. 
   Универсальность и гибкость программных средств;
   
2. 
   Возможность использования для анализа инновационных проектов встроенного языка Visual Basic для реализации имитационных экспериментов и интерпретации результатов моделирования;
   
3. 
   Возможность использования встроенных аналитических средств Microsoft Excel.
   

К недостаткам таких программных средств можно отнести [35, 94, 107]:

1. 
   Необходимость контроля введенных пользователем данных в систему;
   
2. 
   Необходимость знаний по работе с Microsoft Excel, а также по использованию встроенного языка Visual Basic;
   
3. 
   Необходимость знаний в области применения имитационного моделирования при анализе рисков.
   

Таким образом, использование имитационного моделирования для оценки качества инновационных проектов может быть реализовано либо в виде специальных аналитических системах (Project Expert), либо в виде плагинов, реализованных в среде электронных таблиц Microsoft Excel (@Risk, Альт-инвест, Crystal Ball). Обзор программного обеспечения для анализа эффективности инновационных проектов технических систем выявил необходимость в разработке специальной автоматизированной системы.

---

Основные результаты и выводы к Главе 2

1. 
   Сформулирована цель и задачи анализа инвестиционной составляющей инновационных проектов.
   
2. 
   Проанализированы методы оценки стоимости инновационных проектов.
   
3. 
   Проанализированы методы оценки рисков инновационных проектов. Определено понятие риска ИП.
   
4. 
   Рассмотрены основные шаги применения имитационного моделирования для анализа инвестиционной составляющей инновационных проектов.
   
5. 
   Проанализированы автоматизированные системы анализа инвестиционной составляющей инновационных проектов.
   

---

Глава 3. Разработка методики анализа эффективности и алгоритма поддержки принятия решений при управлении рисками инновационного проекта

3.1. Понятие инновационного проекта технических систем

Как отмечалось в главе 1.1, под инновацией понимается использование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, новых форм организации производства и труда, обслуживания и управления. Понятия «новшество», «нововведение», «инновация» нередко отождествляются, хотя между ними есть и различия.

Понятие «инновации» как экономической категории ввел в научный оборот австрийский экономист И. Шумпетер [33, с. 10]. Он впервые рассмотрел вопросы новых комбинаций производственных факторов и выделил пять изменений в развитии, т.е. вопросов инноваций [72]:

1. 
   Использование новой техники, технологических процессов или нового рыночного обеспечения производства;
   
2. 
   Внедрение продукции с новыми свойствами;
   
3. 
   Использование нового сырья;
   
4. 
   Изменения в организации производства и его материально- технического обеспечения;
   
5. 
   Появление новых рынков сбыта.
   

Техническая система представляет из себя искусственно созданные объекты, предназначенные для удовлетворения определенной потребности, которым присущи возможность выполнения не менее одной функции, многоэлементность, иерархичность строения, множественность связей между элементами, многократность изменения состояний и многообразие потребительских качеств [65].

Таким образом, на взгляд автора, для определения понятия инновационного проекта технических систем оптимально подошло бы следующее определение.

Инновационный проект технических систем - комплекс мероприятий, включающих обоснование, расчет и практическое внедрение новых технических решений с целью получения дополнительной прибыли и/или другого положительного эффекта в условиях ограниченности материальных ресурсов, времени и технологических возможностей.

На основе анализа литературы [15, 26, 29, 31], в технических системах реализация инновационных проектов содержит ряд особенностей, существенно влияющих на результаты, а именно:

---

1. 
   Для инновационных проектов технических систем характерно капиталоемкость (необходимость вложения больших объемов инвестиций для реализации проекта), следовательно - высокие инвестиционные риски.
   
2. 
   Для инновационных проектов технических систем характерен ресурсоемкий тип развития (потребность в производственных ресурсах для реализации проекта).
   
3. 
   Реализация проектов связана с высоким уровнем неопределенности.
   
4. 
   Реализация инновационных проектов во многих случаях, происходит в виде импорта зарубежных инновационных технологий и их внедрения в отечественной промышленности.
   
5. 
   Высокая степень зависимости внедрения инновационных технологий посредством реализации инновационных проектов в технических системах от географической привязки к регионам с неравномерным распределением производственных мощностей.
   

Таким образом, инновационный проект технических систем представляет из себя комплекс мероприятий, включающих обоснование, расчет и практическое внедрение технических решений с целью получения дополнительной прибыли и/или другого положительного эффекта в условиях ограниченности материальных ресурсов, времени и технологических возможностей.

3.2. Построение математической модели инновационного проекта технических систем

3.2.1. Математическая модель инновационного проекта

Для оценки эффективности инновационных проектов технических систем была разработана математическая модель, включающая в себя денежные потоки по финансовой, производственной и инвестиционной деятельности, представленные в дискретном виде (1), и удовлетворяющая основным особенностям инновационных проектов технических систем, описанных в главе 3.1. Шаг расчета - квартал развития инновационного проекта.

, (1)

где - поток денежных средств по операционной деятельности в i-ый квартал (2); - поток денежных средств по инвестиционной деятельности в i—ый квартал (3); - поток денежных средств по финансовой деятельности в i-ый квартал (4); i= 1…K - квартал развития инновационного проекта, К — количество кварталов развития инновационного проекта.

---

Смотрите также файлы

• Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков Практическое задание 3.odt

• Составление описательного рассказа по сюжетной картине Лиса с лисятами.docx

• Сабаты масаты Оушылара спид туралы млімет беру.docx

• Доклад На тему Культивирование незрелых зиготических зародышей.docx

• 10 слайдов с основными положениями доклада.pdf