Файл: Яковлев, В. В. Стохастические вычислительные машины.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 134

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Деление стохастических переменных с помощью следящего интегратора особенно удобно в том случае, когда оно выпол­ няется на заключительной стадии вычислений и его результат является окончательным. При этом цифровая форма представле­ ния результата облегчает его вывод из машины. Если же такой необходимости нет, можно отказаться от датчика случайных чисел и исключить из схемы компаратор. Упрощение схемы основано на том, что для выполнения алгоритма деления после каждой операции достаточно знать лишь знак промежуточной разности и не определять ее величину. Поэтому нет необходимости охваты­ вать обратной связью все разряды счетчика. Достаточно учиты­

 

вать

лишь

значение

знакового

р с

(старшего) разряда.

 

 

Г.

Рассмотрим

схему,

представ­

 

ленную на рис. 75

и состоящую

 

из реверсивного

счетчика PC и

 

конъюнктора

в

цепи

обратной

 

связи.

 

 

 

 

 

 

На

ее

выходе

реализуется

функция

Рис. 75. Схема стохастического делительного устройства при не­ симметричном кодировании ин­ формации

О,

если п <;0,

 

z = 1.

если п>:0,

(4.13)

п — содержимое счетчика. Рассмотрим изменение состояния счетчика в двух последова­

тельных тактах t — 1 и г для случаев, когда в такте t в счетчике оказывается записанным число п 1, предполагая, что на входы схемы поступают некоррелированные и стационарные случайные последовательности, представляющие стохастические переменные М (х) и М (у). Это имеет место в следующих четырех случаях:

1)

п (t — 1) = п-\-1; х = 0;

y = U

2)

п (t — 1)

= п;

х= 0;

у = 0;

3)

п (t — 1)

= п\

х —1;

у = 1;

4)

п (t —1) = п — 1; ж= 1;

у = 0.

Переходя к вероятностям, получаем

Р { п , t) = q (x )p

(y )P (n + l, t — l) + [p(x)p(y) +

 

+ q(x)q(y)]P(n,

t — l ) + p ( x ) q ( y ) P (n — 1, t — 1).

(4.14)

Вустановившемся режиме

Р(п, t) = P(n, t — l) = P(n).

Тогда

Р (n) — q (z) P (У) P (n + 1 ) + [p (x) p{y)-{-q {x) q(y)]P {n) -f

+ p { x )q {y ) P { n — 1).

1 6 2


Предполагая емкость счетчика неограниченной, просуммируем правую и левую части последнего равенства по всем состояниям от п до оо;

СО

со

со

2 P{n) -= q (я) р (у) S Р {п + 1)+ [Р (®) Р (У) + q (я) q (у)] 2 ^ (») +

п

п

п

 

00

 

 

+ Р(*) Я Ф) п

(« -!)■

Произведем в необходимых местах замену индексов суммиро­ вания:

00 со со

2

P(n) = q (х) р (у) 2 Р (п) + (х) р (у) +

q (я) q (у)] 2 Р (») +

л

/ if l

 

со

 

 

+ р (*) q(y) Ц р И -

 

 

л-1

 

После приведения подобных членов остается

О = - q ( x ) p ( y ) P (в) + р (я) q (у) Р (п — 1).

Таким образом, для всех п ^ 1 справедливо следующее рекур­ рентное соотношение:

Р(п)

или

Р(п) =

Р (х) д (у)

Р ( п - 1)

я (*) р (У)

 

' Р(х) д (у)

П

. д(х)р (у)

Р Ф ) .

 

Вернемся к анализу состояний счетчика в двух последователь­ ных тактах для п (t) — 0. В этом случае возможные ситуации определяются следующими условиями:

1)

п (t — 1) =

1;

x = 0;

у =

l ;

2)

n{t — 1)

=

0;

x =

0;

У =

0;

3)

n(t 1)

=

0;

x =

1;

y =

i;

Ф

n(t 1 ) ------1;

я =

1;

У =

0;

5) n (t 1) = - 1 ; я = 1; y = l

Тогда

Р (0) = q (х) р (у) Р (1) + (я) р (у) + q (я) q (у)} Р (0) +

+ [р (*) q (у) + р Ф) р (у)] р ( — !)•

Но р(у) + 9(у) = 1, а Р ( 1) = т Ш ы _ р ( 0)-

и *

163


Поэтому

 

 

 

(4.15)

Р (0) =

[1 — q (®) Р (У)] Р (0) + р ( х ) Р (—1).

Для п (t) = —1:

 

 

 

1)

n(t — 1) = 0;

а: = 0;

у = 1;

 

2 )

/г (£ — 1 ) = — 1 ;

ж = 0 ;

г/ = 0 ;

 

3)

n(t — 1) = — 1;

ж = 0;

у = 1 -

 

Отсюда

 

 

 

 

Р (—1) = q (х) р {у) Р (0) + [q (х) q (у) + q (х) р(у)]Р (—1),

 

или

 

 

 

 

Р (—1) = 9 (ж) Р (г/) Р (0) + q (х) Р (—1).

(4.16)

Обобщая рассмотренные случаи, заметим, что в среднем содер­

жимое счетчика в

каждом такте изменяется на величину Ап —

— Р (х) У (У) q (х) р (у), если в предыдущем такте было

п ^ 0,

ина величину Ап = р (х), если п (t — 1) = —1. Усредним Ап по всем значениям п

М (Ап)*=р(х)Р (—\) + \p(x)q(y)—q(x)p(y)\ [1 —Р (—1)].

В установившемся режиме

М (An) —М [п (t)\ —M [п (г — 1)] = 0.

Поэтому

Р (—1) = 1

Р(х)

р { у )

 

Подставляя последнюю формулу в (4.15) или (4.16), находим

р /(У) = р('Х1'

Г1 — р 1 М '

' ' Р (У)

L

д(X) Р (у) J *

Поскольку наборов входных переменных, приводящих] к п < —1, не существует, то в соответствии с (4.13)

М (г) = р (г) = Р (В & 0) = 1 - Р ( - 1 ) ~ ^ « - £ | г Г .

Таким образом, рассматриваемая схема в установившемся режиме выполняет операцию деления стохастических перемен­ ных, однако для обеспечения такого режима необходимо, чтобы математическое ожидание п было конечным.

По определению

СО

М (п) = ] £ п Р (п) = 2 пР (п)— Р ( — 1) =

(«)п=0

со

Р (*)

р (х) д (у)

 

 

P i x ) д ( у )

= 2 -

Р(У)

д(х)р(у) J

L q(x)p(y) .

л=0

 

 

 

1.64


 

 

Г 1 _ Л Ё 2 _ 1р (ж)—

4

I

 

 

L

р (у ) J

р (у)

 

* ^

 

 

I р (х )

h

р (х ) я (у ) 1 X?

Гр (*) д (у)

1п

 

' р (у )

L

д { х ) р ( у ) J j L i

l q { x ) p ( y ) \

 

 

 

 

 

 

п=о

 

 

 

Рассмотрим

отдельно сумму

вида

 

 

 

 

 

 

 

 

со

 

 

 

 

 

 

 

5 = 2 пап.

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

Эту сумму можно записать так:

 

 

 

 

 

со

 

со

 

со

со

 

 

2 пап = 2 пап2 а” + 2

 

 

я=0

 

я=1

 

/г=1

/г=1

 

Объединим первые две суммы правой части равенства и выне­

сем за знак суммы постоянную а\

 

 

 

 

СО

 

СО

 

 

 

с о

 

 

2

пап = а 2

{п — 1) an_1+

2 я"

 

 

л=о

 

п=1

 

 

 

я=1

 

Подставив

к == п — 1,

получаем

 

 

 

 

 

 

ОО

 

СО

 

0 0

 

 

 

 

2

гсап=

а 2

как -f 2

а”-

 

 

 

я=о

 

/г=0

 

я=1

 

 

Отсюда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СО

 

СО

 

 

с о

 

 

 

л=0

 

ft=0

 

 

п= 1

 

Слагаемые оставшейся суммы образуют геометрическую прогрес­ сию со знаменателем и первым членом, равным а, а сама сумма

конечна, если

|а |<[ 1.

В нашем

случае

,p W ; (у)

ч (х) р (у ) *

Следовательно, для конечности суммы необходимо выполнить условие

р ( « ) я (у )

ч (х) р (у ) ^

или

М (х) с М (у).

Стохастическая переменная М (z) = М (х)](М (у) не может принимать значений, превышающих единицу, и, следовательно, выполнение полученного условия обеспечивается соответствую­ щим масштабированием входных переменных. Тогда, используя

165


формулу суммы бесконечно убывающей геометрической прогрес­ сии, получаем

р(х)

М(п) = Р(У)

[ q { x ) p ( y ) - \ - p ( x ) q (У)] — q ( х ) р {у)

Р ( У ) — Р ( х )

Как видно из этой формулы, значение М (п) стремится к беско­ нечности при р (х) -*■ р (у) и при р (z) — р (x)Jp (у) = const тем больше, чем меньше р (у).

t

Рис. 76. Граф переходов схемы, изображенной на рис. 75

Практически важно знать вероятность переполнения счет­

чика при конечном числе I его

разрядов:

 

 

оо

P ( n > 2 ‘) = '2l P(n) = - ^ L

у

р ( * ) д (у) 1 V 1 Г Р(х)д (у) п

 

q (х ) р (у) \ jU Vq(x)p(v)

 

 

п

 

П=*<2,1

Р ( п S? 21)

р ( х )

Г р ( х ) д ( у ) 1 2г

р ( у )

L д (х) р (у) .

 

Как можно видеть, эта вероятность быстро убывает с увеличе­ нием I даже при значениях р (z), близких к единице, и может быть уменьшена до пренебрежимо малой величины увеличением разрядности счетчика и масштабированием переменных.

Вторым важным фактором, определяющим точность стохасти­ ческих вычислений, является автокорреляционная функция вы­ ходной последовательности. Вывод аналитического выражения этой функции связан со значительными трудностями. Однако, если под рукой имеется даже не очень современная ЦВМ, неслож­ но получить численное решение задачи, используя жесткую вероятностную модель, представленную в виде графа на рис. 76.

166