Файл: Яковлев, В. В. Стохастические вычислительные машины.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 15.10.2024
Просмотров: 134
Скачиваний: 0
Деление стохастических переменных с помощью следящего интегратора особенно удобно в том случае, когда оно выпол няется на заключительной стадии вычислений и его результат является окончательным. При этом цифровая форма представле ния результата облегчает его вывод из машины. Если же такой необходимости нет, можно отказаться от датчика случайных чисел и исключить из схемы компаратор. Упрощение схемы основано на том, что для выполнения алгоритма деления после каждой операции достаточно знать лишь знак промежуточной разности и не определять ее величину. Поэтому нет необходимости охваты вать обратной связью все разряды счетчика. Достаточно учиты
|
вать |
лишь |
значение |
знакового |
||
р с |
(старшего) разряда. |
|
|
|||
Г. |
Рассмотрим |
схему, |
представ |
|||
|
ленную на рис. 75 |
и состоящую |
||||
|
из реверсивного |
счетчика PC и |
||||
|
конъюнктора |
в |
цепи |
обратной |
||
|
связи. |
|
|
|
|
|
|
На |
ее |
выходе |
реализуется |
функция
Рис. 75. Схема стохастического делительного устройства при не симметричном кодировании ин формации
О, |
если п <;0, |
|
z = 1. |
если п>:0, |
(4.13) |
п — содержимое счетчика. Рассмотрим изменение состояния счетчика в двух последова
тельных тактах t — 1 и г для случаев, когда в такте t в счетчике оказывается записанным число п 1, предполагая, что на входы схемы поступают некоррелированные и стационарные случайные последовательности, представляющие стохастические переменные М (х) и М (у). Это имеет место в следующих четырех случаях:
1) |
п (t — 1) = п-\-1; х = 0; |
y = U |
||
2) |
п (t — 1) |
= п; |
х= 0; |
у = 0; |
3) |
п (t — 1) |
= п\ |
х —1; |
у = 1; |
4) |
п (t —1) = п — 1; ж= 1; |
у = 0. |
Переходя к вероятностям, получаем
Р { п , t) = q (x )p |
(y )P (n + l, t — l) + [p(x)p(y) + |
|
+ q(x)q(y)]P(n, |
t — l ) + p ( x ) q ( y ) P (n — 1, t — 1). |
(4.14) |
Вустановившемся режиме
Р(п, t) = P(n, t — l) = P(n).
Тогда
Р (n) — q (z) P (У) P (n + 1 ) + [p (x) p{y)-{-q {x) q(y)]P {n) -f
+ p { x )q {y ) P { n — 1).
1 6 2
Предполагая емкость счетчика неограниченной, просуммируем правую и левую части последнего равенства по всем состояниям от п до оо;
СО |
со |
со |
2 P{n) -= q (я) р (у) S Р {п + 1)+ [Р (®) Р (У) + q (я) q (у)] 2 ^ (») + |
||
п |
п |
п |
|
00 |
|
|
+ Р(*) Я Ф) п |
(« -!)■ |
Произведем в необходимых местах замену индексов суммиро вания:
00 со со
2 |
P(n) = q (х) р (у) 2 Р (п) + [р (х) р (у) + |
q (я) q (у)] 2 Р (») + |
л |
/ if l |
/г |
|
со |
|
|
+ р (*) q(y) Ц р И - |
|
|
л-1 |
|
После приведения подобных членов остается
О = - q ( x ) p ( y ) P (в) + р (я) q (у) Р (п — 1).
Таким образом, для всех п ^ 1 справедливо следующее рекур рентное соотношение:
Р(п)
или
Р(п) =
Р (х) д (у) |
Р ( п - 1) |
я (*) р (У) |
|
' Р(х) д (у) |
П |
. д(х)р (у) |
Р Ф ) . |
|
Вернемся к анализу состояний счетчика в двух последователь ных тактах для п (t) — 0. В этом случае возможные ситуации определяются следующими условиями:
1) |
п (t — 1) = |
1; |
x = 0; |
у = |
l ; |
||
2) |
n{t — 1) |
= |
0; |
x = |
0; |
У = |
0; |
3) |
n(t — 1) |
= |
0; |
x = |
1; |
y = |
i; |
Ф |
n(t — 1 ) ------1; |
я = |
1; |
У = |
0; |
5) n (t — 1) = - 1 ; я = 1; y = l
Тогда
Р (0) = q (х) р (у) Р (1) + \р (я) р (у) + q (я) q (у)} Р (0) +
+ [р (*) q (у) + р Ф) р (у)] р ( — !)•
Но р(у) + 9(у) = 1, а Р ( 1) = т Ш ы _ р ( 0)-
и * |
163 |
Поэтому |
|
|
|
(4.15) |
Р (0) = |
[1 — q (®) Р (У)] Р (0) + р ( х ) Р (—1). |
|||
Для п (t) = —1: |
|
|
|
|
1) |
n(t — 1) = 0; |
а: = 0; |
у = 1; |
|
2 ) |
/г (£ — 1 ) = — 1 ; |
ж = 0 ; |
г/ = 0 ; |
|
3) |
n(t — 1) = — 1; |
ж = 0; |
у = 1 - |
|
Отсюда |
|
|
|
|
Р (—1) = q (х) р {у) Р (0) + [q (х) q (у) + q (х) р(у)]Р (—1), |
|
|||
или |
|
|
|
|
Р (—1) = 9 (ж) Р (г/) Р (0) + q (х) Р (—1). |
(4.16) |
|||
Обобщая рассмотренные случаи, заметим, что в среднем содер |
||||
жимое счетчика в |
каждом такте изменяется на величину Ап — |
|||
— Р (х) У (У) — q (х) р (у), если в предыдущем такте было |
п ^ 0, |
ина величину Ап = р (х), если п (t — 1) = —1. Усредним Ап по всем значениям п
М (Ап)*=р(х)Р (—\) + \p(x)q(y)—q(x)p(y)\ [1 —Р (—1)].
В установившемся режиме
М (An) —М [п (t)\ —M [п (г — 1)] = 0.
Поэтому
Р (—1) = 1 |
Р(х) |
|
р { у ) |
||
|
Подставляя последнюю формулу в (4.15) или (4.16), находим
р /(У) = р('Х1' |
Г1 — р 1 М ' |
|
' ' Р (У) |
L |
д(X) Р (у) J * |
Поскольку наборов входных переменных, приводящих] к п < —1, не существует, то в соответствии с (4.13)
М (г) = р (г) = Р (В & 0) = 1 - Р ( - 1 ) ~ ^ « - £ | г Г .
Таким образом, рассматриваемая схема в установившемся режиме выполняет операцию деления стохастических перемен ных, однако для обеспечения такого режима необходимо, чтобы математическое ожидание п было конечным.
По определению
СО
М (п) = ] £ п Р (п) = 2 пР (п)— Р ( — 1) =
(«)п=0
со |
Р (*) |
р (х) д (у) |
|
|
P i x ) д ( у ) |
||
= 2 - |
Р(У) |
д(х)р(у) J |
L q(x)p(y) . |
л=0 |
|
|
|
1.64
|
|
Г 1 _ Л Ё 2 _ 1р (ж)— |
4 |
I |
||||
|
|
L |
р (у ) J |
р (у) |
|
* ^ |
|
|
|
I р (х ) |
h |
р (х ) я (у ) 1 X? |
Гр (*) д (у) |
1п |
|||
|
' р (у ) |
L |
д { х ) р ( у ) J j L i |
l q { x ) p ( y ) \ |
|
|||
|
|
|
|
|
п=о |
|
|
|
Рассмотрим |
отдельно сумму |
вида |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
со |
|
|
|
|
|
|
|
5 = 2 пап. |
|
|
|
||
|
|
|
|
п=О |
|
|
|
|
Эту сумму можно записать так: |
|
|
|
|
||||
|
со |
|
со |
|
со |
со |
|
|
|
2 пап = 2 пап— 2 а” + 2 |
|
||||||
|
я=0 |
|
я=1 |
|
/г=1 |
/г=1 |
|
|
Объединим первые две суммы правой части равенства и выне |
||||||||
сем за знак суммы постоянную а\ |
|
|
|
|||||
|
СО |
|
СО |
|
|
|
с о |
|
|
2 |
пап = а 2 |
{п — 1) an_1+ |
2 я" |
|
|||
|
л=о |
|
п=1 |
|
|
|
я=1 |
|
Подставив |
к == п — 1, |
получаем |
|
|
|
|
||
|
|
ОО |
|
СО |
|
0 0 |
|
|
|
|
2 |
гсап= |
а 2 |
как -f 2 |
а”- |
|
|
|
|
я=о |
|
/г=0 |
|
я=1 |
|
|
Отсюда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СО |
|
СО |
|
|
с о |
|
|
|
л=0 |
|
ft=0 |
|
|
п= 1 |
|
Слагаемые оставшейся суммы образуют геометрическую прогрес сию со знаменателем и первым членом, равным а, а сама сумма
конечна, если |
|а |<[ 1. |
В нашем |
случае |
,p W ; (у)
ч (х) р (у ) *
Следовательно, для конечности суммы необходимо выполнить условие
р ( « ) я (у )
ч (х) р (у ) ^
или
М (х) с М (у).
Стохастическая переменная М (z) = М (х)](М (у) не может принимать значений, превышающих единицу, и, следовательно, выполнение полученного условия обеспечивается соответствую щим масштабированием входных переменных. Тогда, используя
165
формулу суммы бесконечно убывающей геометрической прогрес сии, получаем
р(х)
М(п) = Р(У)
[ q { x ) p ( y ) - \ - p ( x ) q (У)] — q ( х ) р {у)
Р ( У ) — Р ( х )
Как видно из этой формулы, значение М (п) стремится к беско нечности при р (х) -*■ р (у) и при р (z) — р (x)Jp (у) = const тем больше, чем меньше р (у).
t
Рис. 76. Граф переходов схемы, изображенной на рис. 75
Практически важно знать вероятность переполнения счет
чика при конечном числе I его |
разрядов: |
||
|
|
оо |
|
P ( n > 2 ‘) = '2l P(n) = - ^ L |
у |
р ( * ) д (у) 1 V 1 Г Р(х)д (у) п |
|
|
q (х ) р (у) \ jU Vq(x)p(v) |
||
|
|
||
п |
|
П=*<2,1 |
|
Р ( п S? 21) |
р ( х ) |
Г р ( х ) д ( у ) 1 2г |
|
р ( у ) |
L д (х) р (у) . |
||
|
Как можно видеть, эта вероятность быстро убывает с увеличе нием I даже при значениях р (z), близких к единице, и может быть уменьшена до пренебрежимо малой величины увеличением разрядности счетчика и масштабированием переменных.
Вторым важным фактором, определяющим точность стохасти ческих вычислений, является автокорреляционная функция вы ходной последовательности. Вывод аналитического выражения этой функции связан со значительными трудностями. Однако, если под рукой имеется даже не очень современная ЦВМ, неслож но получить численное решение задачи, используя жесткую вероятностную модель, представленную в виде графа на рис. 76.
166