Файл: Яковлев, В. В. Стохастические вычислительные машины.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 15.10.2024
Просмотров: 138
Скачиваний: 0
Вершины этого графа соответствуют числам, накопленным в счет чике, а дугам придан вес, равный условным вероятностям пере хода из одного состояния в другое. С помощью этой модели можно для любого конечного числа тактов т рассчитать вероятности возможных состояний счетчика как вероятности использования соответствующих вершин графа, если задаться начальным состоя нием, т. е. распределением вероятностей использования вершин графа в такте t — т. Для расчета формулы (4.14), (4.15) и (4.16) приводятся к следующему виду:
Р ( — 1, t — k) = q(x) р (у) Р (0, t —k — l) + q ( x ) P { —l, t — k — 1),
Р ( 0, t — k) = q ( x ) p (y ) P ( l, t — k — l) + [p(x)p(y) +
+ q {x )q (y ))P { 0, t — k — l ) + p ( x ) P ( — l, t — k — 1),
P (n, t — k) — q ( x ) p ( x ) P ( n Jr 1, |
t — k — 1) + |
+ [p(z) pty) + q(x) q(y)\P (n, |
t — k — \) + |
+ P (x)q(y)P (« — 1, t — k — 1), |
|
1, k = 0, 1, 2, . . ., (t — 1). |
|
Установим связь автокорреляционной функции с вероятно |
|
стями использования вершин графа, приняв во внимание, что |
в соответствии с (2.6) значения этой функции для прямой и инверс
ной последовательности |
совпадают |
|
|
|
|
|
||||
Кг (т) = К-2(т) = Р (zzT) - |
М 2(z) = |
Р (zT) Р (z |ZT) - |
М 2(z). |
|||||||
Здесь |
Р (z]zT) — условная |
вероятность |
z = |
0 в |
такте |
t, если |
||||
z = 0, |
в |
такте t — т, т. е. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Р (z \zT) — Р (z = 0, t\z — 0, t — x) = P { n = |
—1, |
t\n = |
—1, |
t —x). |
||||||
Кроме |
того, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P (zT) = P(z) = i — p (z), |
|
|
|
|||||
Тогда |
|
M2 (z) = |
[1 —p (z)]3. |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K t (x) = U - p ( z ) ] P ( n = - l , |
t\n = |
- i , |
t - x ) - [ l - p ( z ) \ 2 = |
|||||||
|
|
= [1 —p(z)] [p (z) — p (n Ss 0, |
t\n = —1, t — x)], |
|
||||||
поскольку |
0) = 1 — P (n = —1). |
|
|
|
||||||
|
|
P (n |
|
|
|
Таким образом, начальные условия для расчета автокорреля ционной функции с помощью модели имеют вид:
Р ( п = —1, t —т) = 1, Р(п + —1, *— т) = 0.
167
На рис. 77 показаны в полулогарифмическом масштабе кри вые К г (т) для некоторых конкретных значений р (у) и р (z). Числа у кривых указывают значение р (у). По рисунку можно судить, что автокорреляционная функция довольно быстро убы вает с увеличением т, а закон ее изменения при этом прибли жается к экспоненциальному. Корреляция максимальна при зна чениях р (z)i близких к 0,75, и возрастает с уменьшением р (у).
Рис. 77. Автокорреляционная функция выход ной последовательности в схеме, изображен
|
ной на |
рис. 75: |
|
|||
1 — V (V ) = |
0.75; |
2 — |
р ( у |
) = 0,5; |
3 — р |
( у ) = 0,25; |
---------- — р |
( z ) = |
0,75; |
— |
■-------— |
р (г) = |
0,5; |
|
|
— *—Р (г) = 0,25 |
|
Одно из возможных назначений схемы заключается в укруп нении масштаба переменной при несимметричном кодировании, например, в два раза (р (у) = 0,5). Тогда при р {£) = 0,75 авто корреляционная функция на интервале т = 60 составляет 0,0017 и в дальнейшем убывает на порядок при увеличении интервала примерно на каждые 70 тактов.
Наличие автокорреляции в выходной последовательности сви детельствует об инерционных свойствах схемы, т. е. о том, что значение выходной переменной с необходимой точностью устана вливается лишь спустя некоторое время, зависящее от первона чальной установки счетчика. Переходный режим можно воспро извести с помощью той же модели, что и расчет автокорреляцион ной функции, если принять t = т.
168
Пусть до начала отсчета времени решения р (z) = 0, что соот ветствует Р (п = —1, г ^ 0) = 1. Тогда значение выходной стохастической переменной как функции времени определяется вероятностью р (z, t) = Р (п ^ 0, t |п = —1, t = 0). При этом начальные условия для моделирования остаются такими же, как и в предыдущей задаче, так что моделирование можно вести в
один прием. Ap(zj Расчетная формула для
абсолютной ошибки представ ления выходной переменной имеет вид
Ap(z) = p ( z ) ~ p ( z , t) =
= p{z) — P(n>? 0,
t\n = —i, t = 0).
Здесь, как и далее, |
р (z) = |
|
|
|
|||||
= M(z) —установившееся зна |
|
|
|
||||||
чение выходной |
переменной. |
|
|
|
|||||
Результаты расчета в виде |
|
|
|
||||||
переходных |
кривых |
при |
|
|
|
||||
Р (у) = |
0,5 |
показаны в полу |
|
|
|
||||
логарифмическом |
масштабе |
|
|
|
|||||
на рис. 78. Как видно, пере |
|
|
|
||||||
ходный |
процесс |
замедляется |
|
|
|
||||
при увеличении р (z) |
и в худ |
|
|
|
|||||
шем случае р (z) |
= 1 ошибка |
Рис. 78. Переходные процессы в схеме, |
|||||||
составляет 0,0727 при |
t = |
60, |
|||||||
уменьшаясь в дальнейшем на |
изображенной на рис. 75: |
|
|||||||
Р (z) = 1 ; |
V (Z) = |
0,75; |
|||||||
порядок |
примерно |
каждые |
|||||||
---------------- V (z) = 0 ,5 ; ------------------ |
Р (z) = |
0,25 |
250тактов.
Взаключение отметим, что схема будет выполнять те же функ ции, если вместо инверсного использовать прямой выход знако вого разряда, а входы счетчика поменять местами, причем все формулы остаются справедливыми с заменой знака п на обратный.
24. Реверсивный счетчик в режиме деления переменных при однолинейном симметричном кодировании
Если в схеме, рассмотренной в предыдущем параграфе, заме нить конъюнктор в цепи обратной связи логическим элементом, реализующим функцию эквивалентности (рис. 79), то граф пере ходов схемы примет вид, показанный на рис. 80. По условным ве роятностям переходов граф можно разделить на две части. Для правой (п (t — к) 0) среднее изменение числа, накопленного в счетчике, в каждом такте составляет
An = n(t — к + 1) — n(t — k ) = p ( x ) q {у) — q(x) р(у).
169
В левой части графа (п (t — к) < 0)
An = p(x)p(y) — q(x)q(y).
Объединяя эти два соотношения и усредняя по всем ге, полу чаем
|
М (An) = М [re(t — к + 1)] — |
|
|||||
|
— M [n(t —k)] = [p(x)q(y) — |
||||||
|
— q(x)p(y)]P(nSzO) + |
|
|||||
|
+ [р ( х ) р ( у ) ~ |
|
|
||||
|
— q(x)q(y)\[\—P{n^Qi)]. |
|
|||||
|
В стационарном режиме мате |
||||||
Рис. 79. Схема стохастического |
матическое |
ожидание |
содержи |
||||
мого счетчика не зависит от |
вре |
||||||
делительного устройства при сим |
мени, т. е. |
М (Are) |
= |
0. |
С другой |
||
метричном кодировании информа- |
|||||||
ции |
стороны, Р (ге ^ 0) |
= |
р (z). |
Сле |
|||
|
довательно |
в |
этом |
случае |
|
||
Р («) \Р (х) q(y) — q (х) р(у) — р (х) р (у) + |
q (х) q (У)} + |
|
|
+ p (x )p (y ) — q (x )q (y )= 0.
t
Рис. 80. Граф переходов схемы, изображенной на рис. 79
Решая последнее уравнение относительно р (z), получаем
p ( z ) = р М + р М - '
2р (у) — 1
При симметричном однолинейном кодировании
Р ( * ) = ~ ( 1X) и р(у) у (1 + П
1 7 0
С помощью простой подстановки нетрудно убедиться в том, что рассматриваемая схема действительно выполняет операцию деле ния переменных
р (2) = М (z) = ( 1 +Z) = |
( l + . |
Для определения условий устойчивости найдем распределение вероятностей состояний счетчика. Вновь обращаясь к графу переходов (рис. 80), можем записать:
Р (п) = р (х) q {у) Р (п —1) + [р (ж) p{y) + q (ж) q (у)] Р (в) +
|
+ q { x ) p { y ) P ( n + i ) , |
1, |
|
|
р { - п ) = р { х ) р {у) Р (—в — 1) + |
|
|
+ |
[Р (*) q(y) + 9 (х) Р (2/)] Р (—п) + |
q(x)q (у) Р (—в + |
1), |
|
71^ 2. |
|
|
Как |
и в предыдущем параграфе, |
суммируем эти |
равенства |
по всем п от п до оо. После приведения подобных членов получим:
(4.17)
Эти рекуррентные соотношения позволяют определить вероят ность любого состояния счетчика, если известны Р (0) и Р (—1):
Для того чтобы найти оставшиеся неизвестными вероятности, необходимо еще раз обратиться к графу переходов (рис. 80):
Р(0) = р (ж) р (у) Р (—1) + [р (ж) р (у) + q (ж) q(y)]P (0) +
+ q(x)p(y)P (i),
(4.18)
P ( - i ) = p ( x )p ( jy ) P ( - 2 ) +
г [р (х) q (у) + q (ж) р(у)\р (—1) 'Г q (ж) р (у) Р (0).
Подстановкой
171
которую мы имеем право сделать в соответствии с формулами (4.17), неопределенность разрешить не удается, так как оба урав нения (4.18) при этом оказываются тождественными.
|
р(х) Р (—1) = q (х) Р (0). |
(4.19) |
||||
Чтобы определить Р (0) |
и Р (—1), необходимо еще одно урав |
|||||
нение. Получим его следующим образом. |
|
|||||
Ранее доказано, что |
|
|
|
|
|
|
|
p{z) = Р(я)+р(у) —1 |
|
||||
С другой стороны, |
|
2р(у) —1 |
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
СО |
ОО |
|
|
р (2) = р (п ^ 0 ) = |
2 р и |
|
р (х) д (у) |
'РФ). |
||
= 2 |
[■ д (х ) р (у) . |
|||||
|
|
■п=0 |
п~0 |
|
|
|
Последняя сумма должна быть конечной, что |
обеспечивается |
|||||
выполнением |
неравенства |
|
|
|
|
|
|
|
|
р ( х ) д ( у ) ^. л |
|
|
|
|
|
|
ч ( х ) р ( у ) |
|
|
|
или, что то же самое, р (х ) < Р |
(У)- |
|
|
|||
Если это так, то |
|
|
|
|
|
|
|
СО |
|
|
|
ч W Р (у) |
|
рм _ р fro V |
Г р Ф g (у) Т — |
р /пч |
||||
Р ( ) |
) £ |
| q (х) р (у) |
J |
р ( у ) — р ( х ) |
( '• |
|
|
п~ 0 |
|
|
|
|
|
Отсюда получаем |
|
|
|
|
|
|
р fOl = |
Р(У) — Р(Х) |
п |
= [Р(У)~ Р(.Х)][Р(Х)+Р(У) —1] |
|||
к |
д(х)р(у) |
|
|
q(x)p(y)[2p(y) — i] |
Обращаясь теперь к соотношению (4.19), находим
Р= (у)— р (х)]1р (х)+ Р (у)—1]
'p(x)p{y)[2p(y) — l\
Итак, распределение состояний счетчика в стационарном ре жиме имеет вид
Р („ \ - 1р (у)—р (хШ р (х) + р (у) - 1 ] Г р(х)д(у) |
1п „ ^ л |
’ |
|||||
|
' |
q(x)p(y)[2p(y)—i] |
lq(x)p(y) |
J |
’ |
" |
|
Р ( |
|
[p(v) — р ООПр ОО + р Су) — 1] |
Г ч(х)д{у) Лп |
|
, |
||
v |
' |
q(x)q(y)[2p(y) — {] |
Lp (»)p (y)J |
’ |
" |
' |
|
По |
определению |
|
|
|
|
|
М (п) = ^ пР {п) — ^ пР ( ~ п) :
|
|
п=1 |
|
X |
2о |
р (х ) д (у ) ' п |
|
- [ q (я) р (у) . |
|||
|
[Р (у) —Р (*)] [Р (х) + Р(у)—1]
q (*) [2р (у) — 1] |
X |
|
|
||
1 |
д (я) д (у) |
|
q (у) 2 - [ |
Р (я) р (у) |
|
п=О |
|
|
172