Файл: Яковлев, В. В. Стохастические вычислительные машины.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 138

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Вершины этого графа соответствуют числам, накопленным в счет­ чике, а дугам придан вес, равный условным вероятностям пере­ хода из одного состояния в другое. С помощью этой модели можно для любого конечного числа тактов т рассчитать вероятности возможных состояний счетчика как вероятности использования соответствующих вершин графа, если задаться начальным состоя­ нием, т. е. распределением вероятностей использования вершин графа в такте t — т. Для расчета формулы (4.14), (4.15) и (4.16) приводятся к следующему виду:

Р ( — 1, t k) = q(x) р (у) Р (0, t —k — l) + q ( x ) P { —l, t — k — 1),

Р ( 0, t — k) = q ( x ) p (y ) P ( l, t — k — l) + [p(x)p(y) +

+ q {x )q (y ))P { 0, t — k — l ) + p ( x ) P ( — l, t — k — 1),

P (n, t — k) — q ( x ) p ( x ) P ( n Jr 1,

t — k — 1) +

+ [p(z) pty) + q(x) q(y)\P (n,

t — k — \) +

+ P (x)q(y)P (« — 1, t — k — 1),

1, k = 0, 1, 2, . . ., (t — 1).

Установим связь автокорреляционной функции с вероятно­

стями использования вершин графа, приняв во внимание, что

в соответствии с (2.6) значения этой функции для прямой и инверс­

ной последовательности

совпадают

 

 

 

 

 

Кг (т) = К-2(т) = Р (zzT) -

М 2(z) =

Р (zT) Р (z |ZT) -

М 2(z).

Здесь

Р (z]zT) — условная

вероятность

z =

0 в

такте

t, если

z = 0,

в

такте t — т, т. е.

 

 

 

 

 

 

 

Р (z \zT) — Р (z = 0, t\z — 0, t x) = P { n =

1,

t\n =

1,

t —x).

Кроме

того,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P (zT) = P(z) = i — p (z),

 

 

 

Тогда

 

M2 (z) =

[1 —p (z)]3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K t (x) = U - p ( z ) ] P ( n = - l ,

t\n =

- i ,

t - x ) - [ l - p ( z ) \ 2 =

 

 

= [1 —p(z)] [p (z) — p (n Ss 0,

t\n = —1, t — x)],

 

поскольку

0) = 1 — P (n = —1).

 

 

 

 

 

P (n

 

 

 

Таким образом, начальные условия для расчета автокорреля­ ционной функции с помощью модели имеют вид:

Р ( п = 1, t т) = 1, Р(п + 1, *— т) = 0.

167


На рис. 77 показаны в полулогарифмическом масштабе кри­ вые К г (т) для некоторых конкретных значений р (у) и р (z). Числа у кривых указывают значение р (у). По рисунку можно судить, что автокорреляционная функция довольно быстро убы­ вает с увеличением т, а закон ее изменения при этом прибли­ жается к экспоненциальному. Корреляция максимальна при зна­ чениях р (z)i близких к 0,75, и возрастает с уменьшением р (у).

Рис. 77. Автокорреляционная функция выход­ ной последовательности в схеме, изображен­

 

ной на

рис. 75:

 

1 V (V ) =

0.75;

2 —

р ( у

) = 0,5;

3 р

( у ) = 0,25;

---------- — р

( z ) =

0,75;

■-------—

р (г) =

0,5;

 

 

— *—Р (г) = 0,25

 

Одно из возможных назначений схемы заключается в укруп­ нении масштаба переменной при несимметричном кодировании, например, в два раза (р (у) = 0,5). Тогда при р {£) = 0,75 авто­ корреляционная функция на интервале т = 60 составляет 0,0017 и в дальнейшем убывает на порядок при увеличении интервала примерно на каждые 70 тактов.

Наличие автокорреляции в выходной последовательности сви­ детельствует об инерционных свойствах схемы, т. е. о том, что значение выходной переменной с необходимой точностью устана­ вливается лишь спустя некоторое время, зависящее от первона­ чальной установки счетчика. Переходный режим можно воспро­ извести с помощью той же модели, что и расчет автокорреляцион­ ной функции, если принять t = т.

168

Пусть до начала отсчета времени решения р (z) = 0, что соот­ ветствует Р (п = —1, г ^ 0) = 1. Тогда значение выходной стохастической переменной как функции времени определяется вероятностью р (z, t) = Р (п ^ 0, t |п = 1, t = 0). При этом начальные условия для моделирования остаются такими же, как и в предыдущей задаче, так что моделирование можно вести в

один прием. Ap(zj Расчетная формула для

абсолютной ошибки представ­ ления выходной переменной имеет вид

Ap(z) = p ( z ) ~ p ( z , t) =

= p{z) — P(n>? 0,

t\n = —i, t = 0).

Здесь, как и далее,

р (z) =

 

 

 

= M(z) установившееся зна­

 

 

 

чение выходной

переменной.

 

 

 

Результаты расчета в виде

 

 

 

переходных

кривых

при

 

 

 

Р (у) =

0,5

показаны в полу­

 

 

 

логарифмическом

масштабе

 

 

 

на рис. 78. Как видно, пере­

 

 

 

ходный

процесс

замедляется

 

 

 

при увеличении р (z)

и в худ­

 

 

 

шем случае р (z)

= 1 ошибка

Рис. 78. Переходные процессы в схеме,

составляет 0,0727 при

t =

60,

уменьшаясь в дальнейшем на

изображенной на рис. 75:

 

Р (z) = 1 ;

V (Z) =

0,75;

порядок

примерно

каждые

---------------- V (z) = 0 ,5 ; ------------------

Р (z) =

0,25

250тактов.

Взаключение отметим, что схема будет выполнять те же функ­ ции, если вместо инверсного использовать прямой выход знако­ вого разряда, а входы счетчика поменять местами, причем все формулы остаются справедливыми с заменой знака п на обратный.

24. Реверсивный счетчик в режиме деления переменных при однолинейном симметричном кодировании

Если в схеме, рассмотренной в предыдущем параграфе, заме­ нить конъюнктор в цепи обратной связи логическим элементом, реализующим функцию эквивалентности (рис. 79), то граф пере­ ходов схемы примет вид, показанный на рис. 80. По условным ве­ роятностям переходов граф можно разделить на две части. Для правой (п (t к) 0) среднее изменение числа, накопленного в счетчике, в каждом такте составляет

An = n(t — к + 1) — n(t — k ) = p ( x ) q {у) — q(x) р(у).

169



В левой части графа (п (t — к) < 0)

An = p(x)p(y) — q(x)q(y).

Объединяя эти два соотношения и усредняя по всем ге, полу чаем

 

М (An) = М [re(t — к + 1)] —

 

 

M [n(t —k)] = [p(x)q(y) —

 

— q(x)p(y)]P(nSzO) +

 

 

+ [р ( х ) р ( у ) ~

 

 

 

— q(x)q(y)\[\—P{n^Qi)].

 

 

В стационарном режиме мате­

Рис. 79. Схема стохастического

матическое

ожидание

содержи­

мого счетчика не зависит от

вре­

делительного устройства при сим­

мени, т. е.

М (Are)

=

0.

С другой

метричном кодировании информа-

ции

стороны, Р (ге ^ 0)

=

р (z).

Сле­

 

довательно

в

этом

случае

 

Р («) \Р (х) q(y) — q (х) р(у) — р (х) р (у) +

q (х) q (У)} +

 

 

+ p (x )p (y ) — q (x )q (y )= 0.

t

Рис. 80. Граф переходов схемы, изображенной на рис. 79

Решая последнее уравнение относительно р (z), получаем

p ( z ) = р М + р М - '

2р (у) — 1

При симметричном однолинейном кодировании

Р ( * ) = ~ ( 1X) и р(у) у (1 + П

1 7 0


С помощью простой подстановки нетрудно убедиться в том, что рассматриваемая схема действительно выполняет операцию деле­ ния переменных

р (2) = М (z) = ( 1 +Z) =

( l + .

Для определения условий устойчивости найдем распределение вероятностей состояний счетчика. Вновь обращаясь к графу переходов (рис. 80), можем записать:

Р (п) = р (х) q {у) Р (п —1) + [р (ж) p{y) + q (ж) q (у)] Р (в) +

 

+ q { x ) p { y ) P ( n + i ) ,

1,

 

 

р { - п ) = р { х ) р {у) Р (—в — 1) +

 

+

(*) q(y) + 9 (х) Р (2/)] Р (—п) +

q(x)q (у) Р (—в +

1),

 

71^ 2.

 

 

Как

и в предыдущем параграфе,

суммируем эти

равенства

по всем п от п до оо. После приведения подобных членов получим:

(4.17)

Эти рекуррентные соотношения позволяют определить вероят­ ность любого состояния счетчика, если известны Р (0) и Р (—1):

Для того чтобы найти оставшиеся неизвестными вероятности, необходимо еще раз обратиться к графу переходов (рис. 80):

Р(0) = р (ж) р (у) Р (—1) + (ж) р (у) + q (ж) q(y)]P (0) +

+ q(x)p(y)P (i),

(4.18)

P ( - i ) = p ( x )p ( jy ) P ( - 2 ) +

г [р (х) q (у) + q (ж) р(у)\р (—1) q (ж) р (у) Р (0).

Подстановкой

171

которую мы имеем право сделать в соответствии с формулами (4.17), неопределенность разрешить не удается, так как оба урав­ нения (4.18) при этом оказываются тождественными.

 

р(х) Р (—1) = q (х) Р (0).

(4.19)

Чтобы определить Р (0)

и Р (—1), необходимо еще одно урав­

нение. Получим его следующим образом.

 

Ранее доказано, что

 

 

 

 

 

 

p{z) = Р(я)+р(у) —1

 

С другой стороны,

 

2р(у) —1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СО

ОО

 

 

р (2) = р (п ^ 0 ) =

2 р и

 

р (х) д (у)

'РФ).

= 2

[■ д (х ) р (у) .

 

 

■п=0

п~0

 

 

Последняя сумма должна быть конечной, что

обеспечивается

выполнением

неравенства

 

 

 

 

 

 

 

р ( х ) д ( у ) ^. л

 

 

 

 

 

ч ( х ) р ( у )

 

 

или, что то же самое, р (х ) < Р

(У)-

 

 

Если это так, то

 

 

 

 

 

 

СО

 

 

 

ч W Р (у)

 

рм _ р fro V

Г р Ф g (у) Т —

р /пч

Р ( )

) £

| q (х) р (у)

J

р ( у ) — р ( х )

( '•

 

п~ 0

 

 

 

 

 

Отсюда получаем

 

 

 

 

 

р fOl =

Р(У) — Р(Х)

п

= [Р(У)~ Р(.Х)][Р(Х)+Р(У) —1]

к

д(х)р(у)

 

 

q(x)p(y)[2p(y) — i]

Обращаясь теперь к соотношению (4.19), находим

Р= (у)— р (х)]1р (х)+ Р (у)—1]

'p(x)p{y)[2p(y) — l\

Итак, распределение состояний счетчика в стационарном ре­ жиме имеет вид

Р („ \ - 1р (у)—р (хШ р (х) + р (у) - 1 ] Г р(х)д(у)

1п „ ^ л

 

'

q(x)p(y)[2p(y)—i]

lq(x)p(y)

J

"

Р (

 

[p(v) — р ООПр ОО + р Су) — 1]

Г ч(х)д{у) Лп

 

,

v

'

q(x)q(y)[2p(y) — {]

Lp (»)p (y)J

"

'

По

определению

 

 

 

 

 

М (п) = ^ пР {п) — ^ пР ( ~ п) :

 

 

п=1

X

2о

р (х ) д (у ) ' п

- [ q (я) р (у) .

 

[Р (у) —Р (*)] [Р (х) + Р(у)—1]

q (*) [2р (у) — 1]

X

 

1

д (я) д (у)

 

q (у) 2 - [

Р (я) р (у)

 

п

 

 

172