Файл: Пугачев, В. С. Основы статистической теории автоматических систем.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.10.2024
Просмотров: 132
Скачиваний: 1
моментом начала действия возмущения, т. е. реакция системы на сигнал х (t), приложенный в момент Д, представляет собой некоторую функцию у { t— t0) от разности аргументов t — ^0.
У нестационарных систем при сдвиге входного сигнала во времени без изменения его формы выходные переменные не только сдвигаются во времени, но и изменяют свою форму.
Если динамическая система описывается уравнениями, то харак терным признаком стационарности системы является постоянство всех параметров (коэффициентов) уравнений.
Системы автоматического управления и их операторы могут быть непрерывными и дискретными, т. е. работающими непрерывно или в дискретные моменты времени (в течение коротких интервалов времени). Эти системы могут быть линейными и нелинейными. Раз личают также полностью дискретные и дискретно-непрерывные си стемы.
Дискретные и дискретно-непрерывные системы применяют в слож ных системах со сложной программой управления или при наличии многих объектов. При этом в систему управления включается циф ровая машина, являющаяся типичной дискретной автоматической системой.
Дискретные системы управления применяют также в тех случаях, когда необходимо повысить помехозащищенность автоматических устройств. Дискретные системы управления, строго говоря, являются принципиально нестационарными. Однако при малом интервале диск ретности и при осреднении на интервале дискретности иногда эти системы можно рассматривать как стационарные.
Большинство объектов управления и систем управления в целом можно отнести к системам с сосредоточенными параметрами.
Строго говоря, почти все реальные элементы, входящие в состав систем автоматического управления, в известной мере имеют распре деленные параметры. Но в подавляющем большинстве случаев реаль ный элемент можно с достаточной степенью точности заменить упро щенный моделью— системой с сосредоточенными параметрами.
1.3. Уравнения динамических систем
Несмотря на разнообразие автоматических систем, математиче ское описание их функционирования имеет известную общность и может быть полностью осуществлено уравнениями процессов, проте кающих в них. Эти уравнения являются общей характеристикой лю бой динамической системы. При этом непрерывные системы с сосредоточными параметрами описываются обыкновенными дифференциаль ными, интегральными уравнениями и функциональными соотноше ниями линейного и нелинейного типов. Динамика дискретных си стем полностью характеризуется разностными уравнениями и соот ветствующими функциональными соотношениями.
Уравнения непрерывных динамических систем можно записать в форме следующего полинома относительно оператора р =
\ \
с переменными параметрами:
F,(Up)Yl = fl (Y1, • - Y n, Хъ . . . , Хт, О, |
( 1.2) |
( / = ! , . . . ,п)
гдеУ^, . . У„— случайные функции, характеризующие поведение системы, Х ъ . . ., Х т —• входные случайные функции или величины; ft (•) — нелинейные функции.
Для линейных одномерных систем распространенной формой записи является одно уравнение п-то порядка вида
F (t, р) Y = Н (t, р) X, |
(1.3) |
|
где |
|
|
п |
m |
|
F {Up) = S ar (t)pr,H (t,p) = |
£ |
M 0 p'> |
Г=1 |
/=1 |
|
причем ог (/) и bt (t) — известные функции времени, а для стационар ных систем — постоянные величины.
Уравнения (1.2) или (1.3) можно преобразовать к нормальной форме Коши, т. е. к системе дифференциальных уравнений первого порядка, разрешенных относительно входящих в нее производных от искомых функций. Для этого надо перейти к фазовому простран ству, введя новую систему функций. Отвлекаясь от конкретного вида уравнений, будем считать, что после перенумерования получим новую систему функций Y ъ . . ., Yq. Тогда эти уравнения принимают вид
^ = |
. . . . Yqt Хг.........Х р), |
(1.4) |
|
|
(» = |
1........ Я) |
|
где Х х..........Х р — |
случайные |
входные функции, |
вероятностные |
характеристики которых заданы; ф( (■) — в общем случае нелиней ные функции своих аргументов. Дальнейшие преобразования свя
заны с получением уравнений, |
выражающих |
случайные' функции |
||||
X lt . . ., |
Х р |
через составляющие |
некоторого |
векторного белого |
||
шума |
. . |
., Vp. |
|
|
|
|
|
|
* / = &/(*!.........Хр) + ьу,(1). |
|
(1.5) |
||
|
|
( / = 1. |
• • |
Р) |
|
|
Такое |
преобразование легко |
осуществимо, |
если Х г {i), |
. . ., |
||
. . ., Х р (i) являются стационарными случайными функциями |
вре- |
-мени, имеющими дробно-рациональные спектральные плотности. Эта задача является обратной по отношению к задаче получения из белого шума случайной функции с заданными вероятностными характери стиками, которая решается с помощью формирующего фильтра [46, 56]. Система (1.5) представляет собой уравнения формирующего
фильтра. |
k-й {к = q + р), |
запишем |
Перенумеровав переменные от 1 до |
||
системы уравнений (1.4) и (1.5) в форме выражения |
|
|
r r = 4>r{t,Y i........ Yk) + |
br{t)Vr {t), |
(1.6) |
(f = 1..........k) |
|
|
12
где Y x, |
. . ., Yk — фазовые координаты |
системы; |
срг (•) — нели |
нейные |
функции; Vr — составляющие |
векторного |
белого шума, |
b (/) — неслучайные функции. Таким образом, получаем систему уравнений относительно искомых переменных с аддитивными белыми шумами в правых частях. Такие уравнения описывают многомерный марковский процесс.
Если исходные уравнения содержат случайные параметры или внешние возмущения представляют собой многочлены со случайными
параметрами, то уравнения в форме Коши принимают вид |
|
"г |
(1.7) |
Yr = 4r(tyi,...yk)+ 'L u rl(t)Vrl + br(t)Vr{f), |
|
1=1 |
|
( r = l , . . . , k )
где url (t) — неслучайные координатные функции; Vn — случайные коэффициенты.
В частных случаях, когда функции срг линейны, уравнения (1.7) принимают вид
пNr
Y r= Е ап (О К, + Е ин W n + Ьг (0 Vr (0, |
(1 -8) |
i=i i=i
где an{t) — неслучайные функции времени.
Для иллюстрации процедуры преобразования уравнений покажем, как уравне ние /t-го порядка может быть заменено системой я уравнений первого порядка, не содержащих производные от входной функции в правой части. Пусть исходное урав нение имеет вид
У - M i ( t ) Y + a 2( l ) Y |
= b0( t ) X + b 1( i ) X + b 2( t ) X. |
(1.9) |
Этому уравнению соответствует |
следующая система; |
|
Y = Yi + f 0( t ) X; |
|
|
|
|
( 1. 10) |
^ |
“ - М О Г х - М О Г . + МОХ- • |
|
|
||
Функции / г (1), i = |
0, 1,2 можно определить, если из уравнений (1.10) |
последо |
|||
вательно исключить Ylt |
Y 2, а в полученном уравнении правую часть почленно при |
||||
равнять к правой части уравнения |
(1.9). В результате получим |
|
|
||
/о (О = Ьа (0; h (0 = |
Ьх (0 - а, (О Ь0 (/) - |
2Ьа (/); |
|
|
|
f 2 (t) = bz ( t ) - a , ( t ) b 0 (t) + a1[l)[b0 (t)al ( t ) - b 1 ( t ) + |
3fi0 (/)] - |
\ |
(1Л1) |
-М О - М О М О + МО-
Вобщем случае для уравнения я-го порядка вида
+ . . . + апУ = 60Х(Л) + . . . + ЬпХ,
следуя изложенной процедуре, можно получить систему я дифференциальных урав
нений первого порядка, |
а для функций /7 (t) рекуррентную формулу вида [46 J |
||
/о (0 = ьо (0; |
h (0 = bi (0 - Е |
Е * < Z + s-ia i - k - s (О |
. |
|
k=0 s= 0 |
d is |
|
|
(i = |
l,2, ...) |
( 1. 12) |
13
Как видим, для приведения уравнения п-го порядка с переменными коэффициен тами к канонической форме системы уравнений первого порядка при применении изложенного метода необходимо потребовать существования производных от пере менных коэффициентов до /i-го порядка включительно.
Рассмотрим нелинейное уравнение
у + fli (0 Y + a9U )Y + с0 (О Z + с, (О Z = Ь0 (/) X + А, (/) X + Ь2(/) X;
2 = Ф0Н, |
(1.13) |
где ср (К) — произвольная нелинейная функция. Заменим уравнение (1.13) системой
уравнений первого |
порядка, следуя той же процедуре, которая была применена |
|||
к уравнению (1.9). |
Для |
этого перепишем уравнения (1.13) в следующей |
форме: |
|
|
|
2 = ф(К); У = Yi + /о (О X ; |
|
|
|
|
2 = 2,; |
К, = К*+Л(/)Х; |
} |
|
У* = — а1(0 |
— °2 (0 — С0 (/) Z, — |
|
|
|
|
— ci (02 + / <(0 х, |
|
|
где функции /о (О, Д (0. |
f 2 (0 должны быть определены из уравнений (1.12) |
п (1.13) |
так же, как и в предыдущем случае. В результате для ft ([) получаем формулы (1.11). Аналогично преобразуются нелинейные уравнения /i-го порядка. При этом функ ции ft (/) вычисляют по формулам (1. 12).
Если функция X (/), входящая в правые части исходных уравне ний (1.9) и (1.13), является белым шумом, то рассмотренные выше преобразования являются окончательными. В противном случае необходимо еще выразить функцию X (t) через белый шум.
Динамика дискретных систем характеризуется разностными урав нениями. В достаточно общей форме для нестационарных нелинейных систем эти уравнения имеют вид [58, 73]
д Yi (А, е) = |
Ft (А, К„ . . ., Y m, X ,......... Xs), |
(1.15) |
|
(/ = 1, . . |
— 0, 1,, . •, 0 s=: |
1) |
|
где Yt — переменные, характеризующие поведение системы; Х г — случайные возмущения; А, (■) — нелинейные функции; Д — опера тор разности вида
ДКД/г, e) = Y '( h + 1, в ) - К , (Л, в).
Момент времени, |
в который |
определяется |
состояние |
системы, |
t = (h + е)Тп, где |
Тп — период |
повторения |
импульсов |
(период |
дискретности). |
|
|
|
|
Если е принять равным нулю, то переменные определяются только
в дискретные |
моменты |
времени. |
При произвольном е в |
диапазоне |
||
0 <: е |
1 переменные |
Yt (h, е) |
являются функциями непрерывного |
|||
времени. |
|
системы |
могут быть |
также записаны в |
следующей |
|
Уравнения |
||||||
форме: |
|
|
|
|
|
|
|
|
L (Д, h, е) Y (/г, е) = М (Д, /г, в) X (1г), |
|
|||
|
|
|
(0 ^ |
е ^ |
1) |
( 1. 16) |
14
где
|
|
k |
|
L (A, h, e) |
= |
£ |
a,- (/i, e) A'-; |
|
|
l—l |
|
|
|
m |
|
ЛГ (А, Л, e) = |
S |
M M ) A7; |
|
|
|
i=l |
|
A‘ — оператор разности i-го порядка вида |
|||
д i Y ( h , e ) = t |
( - 1 y -lciY ih + j, 8). |
||
. /=i |
|
|
|
Если в уравнении (1.16) коэффициенты а,, и Ь/ постоянные, то дискретная система стационарна.
Если случайные функции Х г (t), . . ., X s (t) в уравнениях (1.15) связаны с составляющими (t), . . ., VN {t) некоторого векторного белого шума системой дифференциальных уравнений, то уравнения (1.15) также могут быть преобразованы к уравнениям с аддитивными дискретными белыми шумами в правых частях. Рассмотрев дополни тельные уравнения в дискретной (разностной) форме и пронумеровав подряд переменные, запишем систему разностных уравнений, ана логичных уравнениям (1.6):
ДКГ(/г, е) = срг(/г, Уь .. ., Yп) + |
br (h) Vr (/г). |
(1.17) |
В частном случае, если функции фЛ линейны, уравнения |
(1.17) |
|
принимают вид |
|
|
AVr ( / i , e ) = i ari(/i,s)Yi (!i) + |
br (li)Vr (/i). |
(1.18) |
(г = 1, .... п)
Уравнения (1.17) определяют переменные Уг (/г) как дискретный марковский процесс.
Совокупность уравнений является исчерпывающей характери стикой любой динамической системы. Однако линейная система может быть также полно охарактеризована совокупностью весовых передаточных и частотных функций.
1.4.Весовые функции линейных систем
Вобщей теории линейных систем широко изучается реакция ли нейной нестационарной системы на стандартное возмущение — импульсную 8-функцшо. Импульсной 6-функцией называется четная функция, равная бесконечности в начале координат, — нулю везде, кроме начала координат, и удовлетворяющая следующему условию: интеграл от этой функции по любому интервалу, содержащему начало
координат, разен единице, т. е. |
; |
|||
|
6 (0 |
= 0; |
/ Ф 0; 6 (0) = оо; |
(1.19) |
|
е |
|
|
|
|
j 8(t)dt = |
1 при любом е > 0; |
(1-20) |
|
0 |
— е |
8 |
|
|
|
|
|
||
| б(^) dt = |
J 6 (0 dt = -j- при любом е > 0. |
(1.21) |
||
—8 |
|
0 |
|
\ |
15