Файл: Пугачев, В. С. Основы статистической теории автоматических систем.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 132

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

моментом начала действия возмущения, т. е. реакция системы на сигнал х (t), приложенный в момент Д, представляет собой некоторую функцию у { tt0) от разности аргументов t — ^0.

У нестационарных систем при сдвиге входного сигнала во времени без изменения его формы выходные переменные не только сдвигаются во времени, но и изменяют свою форму.

Если динамическая система описывается уравнениями, то харак­ терным признаком стационарности системы является постоянство всех параметров (коэффициентов) уравнений.

Системы автоматического управления и их операторы могут быть непрерывными и дискретными, т. е. работающими непрерывно или в дискретные моменты времени (в течение коротких интервалов времени). Эти системы могут быть линейными и нелинейными. Раз­ личают также полностью дискретные и дискретно-непрерывные си­ стемы.

Дискретные и дискретно-непрерывные системы применяют в слож­ ных системах со сложной программой управления или при наличии многих объектов. При этом в систему управления включается циф­ ровая машина, являющаяся типичной дискретной автоматической системой.

Дискретные системы управления применяют также в тех случаях, когда необходимо повысить помехозащищенность автоматических устройств. Дискретные системы управления, строго говоря, являются принципиально нестационарными. Однако при малом интервале диск­ ретности и при осреднении на интервале дискретности иногда эти системы можно рассматривать как стационарные.

Большинство объектов управления и систем управления в целом можно отнести к системам с сосредоточенными параметрами.

Строго говоря, почти все реальные элементы, входящие в состав систем автоматического управления, в известной мере имеют распре­ деленные параметры. Но в подавляющем большинстве случаев реаль­ ный элемент можно с достаточной степенью точности заменить упро­ щенный моделью— системой с сосредоточенными параметрами.

1.3. Уравнения динамических систем

Несмотря на разнообразие автоматических систем, математиче­ ское описание их функционирования имеет известную общность и может быть полностью осуществлено уравнениями процессов, проте­ кающих в них. Эти уравнения являются общей характеристикой лю­ бой динамической системы. При этом непрерывные системы с сосредоточными параметрами описываются обыкновенными дифференциаль­ ными, интегральными уравнениями и функциональными соотноше­ ниями линейного и нелинейного типов. Динамика дискретных си­ стем полностью характеризуется разностными уравнениями и соот­ ветствующими функциональными соотношениями.

Уравнения непрерывных динамических систем можно записать в форме следующего полинома относительно оператора р =

\ \


с переменными параметрами:

F,(Up)Yl = fl (Y1, • - Y n, Хъ . . . , Хт, О,

( 1.2)

( / = ! , . . . ,п)

гдеУ^, . . У„— случайные функции, характеризующие поведение системы, Х ъ . . ., Х т —• входные случайные функции или величины; ft (•) — нелинейные функции.

Для линейных одномерных систем распространенной формой записи является одно уравнение п-то порядка вида

F (t, р) Y = Н (t, р) X,

(1.3)

где

 

 

п

m

 

F {Up) = S ar (t)pr,H (t,p) =

£

M 0 p'>

Г=1

/=1

 

причем ог (/) и bt (t) — известные функции времени, а для стационар­ ных систем — постоянные величины.

Уравнения (1.2) или (1.3) можно преобразовать к нормальной форме Коши, т. е. к системе дифференциальных уравнений первого порядка, разрешенных относительно входящих в нее производных от искомых функций. Для этого надо перейти к фазовому простран­ ству, введя новую систему функций. Отвлекаясь от конкретного вида уравнений, будем считать, что после перенумерования получим новую систему функций Y ъ . . ., Yq. Тогда эти уравнения принимают вид

^ =

. . . . Yqt Хг.........Х р),

(1.4)

 

(» =

1........ Я)

 

где Х х..........Х р

случайные

входные функции,

вероятностные

характеристики которых заданы; ф( (■) — в общем случае нелиней­ ные функции своих аргументов. Дальнейшие преобразования свя­

заны с получением уравнений,

выражающих

случайные' функции

X lt . . .,

Х р

через составляющие

некоторого

векторного белого

шума

. .

., Vp.

 

 

 

 

 

 

* / = &/(*!.........Хр) + ьу,(1).

 

(1.5)

 

 

( / = 1.

• •

Р)

 

 

Такое

преобразование легко

осуществимо,

если Х г {i),

. . .,

. . ., Х р (i) являются стационарными случайными функциями

вре-

-мени, имеющими дробно-рациональные спектральные плотности. Эта задача является обратной по отношению к задаче получения из белого шума случайной функции с заданными вероятностными характери­ стиками, которая решается с помощью формирующего фильтра [46, 56]. Система (1.5) представляет собой уравнения формирующего

фильтра.

k-й {к = q + р),

запишем

Перенумеровав переменные от 1 до

системы уравнений (1.4) и (1.5) в форме выражения

 

r r = 4>r{t,Y i........ Yk) +

br{t)Vr {t),

(1.6)

(f = 1..........k)

 

 

12


где Y x,

. . ., Yk — фазовые координаты

системы;

срг (•) — нели­

нейные

функции; Vr — составляющие

векторного

белого шума,

b (/) — неслучайные функции. Таким образом, получаем систему уравнений относительно искомых переменных с аддитивными белыми шумами в правых частях. Такие уравнения описывают многомерный марковский процесс.

Если исходные уравнения содержат случайные параметры или внешние возмущения представляют собой многочлены со случайными

параметрами, то уравнения в форме Коши принимают вид

 

(1.7)

Yr = 4r(tyi,...yk)+ 'L u rl(t)Vrl + br(t)Vr{f),

1=1

 

( r = l , . . . , k )

где url (t) — неслучайные координатные функции; Vn — случайные коэффициенты.

В частных случаях, когда функции срг линейны, уравнения (1.7) принимают вид

пNr

Y r= Е ап (О К, + Е ин W n + Ьг (0 Vr (0,

(1 -8)

i=i i=i

где an{t) — неслучайные функции времени.

Для иллюстрации процедуры преобразования уравнений покажем, как уравне­ ние /t-го порядка может быть заменено системой я уравнений первого порядка, не содержащих производные от входной функции в правой части. Пусть исходное урав­ нение имеет вид

У - M i ( t ) Y + a 2( l ) Y

= b0( t ) X + b 1( i ) X + b 2( t ) X.

(1.9)

Этому уравнению соответствует

следующая система;

 

Y = Yi + f 0( t ) X;

 

 

 

( 1. 10)

^

“ - М О Г х - М О Г . + МОХ- •

 

 

Функции / г (1), i =

0, 1,2 можно определить, если из уравнений (1.10)

последо­

вательно исключить Ylt

Y 2, а в полученном уравнении правую часть почленно при­

равнять к правой части уравнения

(1.9). В результате получим

 

 

/о (О = Ьа (0; h (0 =

Ьх (0 - а, (О Ь0 (/) -

2Ьа (/);

 

 

f 2 (t) = bz ( t ) - a , ( t ) b 0 (t) + a1[l)[b0 (t)al ( t ) - b 1 ( t ) +

3fi0 (/)] -

\

(1Л1)

-М О - М О М О + МО-

Вобщем случае для уравнения я-го порядка вида

+ . . . + апУ = 60Х(Л) + . . . + ЬпХ,

следуя изложенной процедуре, можно получить систему я дифференциальных урав­

нений первого порядка,

а для функций /7 (t) рекуррентную формулу вида [46 J

/о (0 = ьо (0;

h (0 = bi (0 - Е

Е * < Z + s-ia i - k - s

.

 

k=0 s= 0

d is

 

(i =

l,2, ...)

( 1. 12)

13


Как видим, для приведения уравнения п-го порядка с переменными коэффициен­ тами к канонической форме системы уравнений первого порядка при применении изложенного метода необходимо потребовать существования производных от пере­ менных коэффициентов до /i-го порядка включительно.

Рассмотрим нелинейное уравнение

у + fli (0 Y + a9U )Y + с0 Z + с, (О Z = Ь0 (/) X + А, (/) X + Ь2(/) X;

2 = Ф0Н,

(1.13)

где ср (К) — произвольная нелинейная функция. Заменим уравнение (1.13) системой

уравнений первого

порядка, следуя той же процедуре, которая была применена

к уравнению (1.9).

Для

этого перепишем уравнения (1.13) в следующей

форме:

 

 

2 = ф(К); У = Yi + /о (О X ;

 

 

 

2 = 2,;

К, = К*+Л(/)Х;

}

 

У* = — а1(0

— °2 (0 — С0 (/) Z, —

 

 

 

— ci (02 + / <(0 х,

 

где функции /о (О, Д (0.

f 2 (0 должны быть определены из уравнений (1.12)

п (1.13)

так же, как и в предыдущем случае. В результате для ft ([) получаем формулы (1.11). Аналогично преобразуются нелинейные уравнения /i-го порядка. При этом функ­ ции ft (/) вычисляют по формулам (1. 12).

Если функция X (/), входящая в правые части исходных уравне­ ний (1.9) и (1.13), является белым шумом, то рассмотренные выше преобразования являются окончательными. В противном случае необходимо еще выразить функцию X (t) через белый шум.

Динамика дискретных систем характеризуется разностными урав­ нениями. В достаточно общей форме для нестационарных нелинейных систем эти уравнения имеют вид [58, 73]

д Yi (А, е) =

Ft (А, К„ . . ., Y m, X ,......... Xs),

(1.15)

(/ = 1, . .

0, 1,, . •, 0 s=:

1)

 

где Yt — переменные, характеризующие поведение системы; Х г — случайные возмущения; А, (■) — нелинейные функции; Д — опера­ тор разности вида

ДКД/г, e) = Y '( h + 1, в ) - К , (Л, в).

Момент времени,

в который

определяется

состояние

системы,

t = (h + е)Тп, где

Тп — период

повторения

импульсов

(период

дискретности).

 

 

 

 

Если е принять равным нулю, то переменные определяются только

в дискретные

моменты

времени.

При произвольном е в

диапазоне

0 <: е

1 переменные

Yt (h, е)

являются функциями непрерывного

времени.

 

системы

могут быть

также записаны в

следующей

Уравнения

форме:

 

 

 

 

 

 

 

 

L (Д, h, е) Y (/г, е) = М (Д, /г, в) X (1г),

 

 

 

 

(0 ^

е ^

1)

( 1. 16)

14


где

 

 

k

 

L (A, h, e)

=

£

a,- (/i, e) A'-;

 

 

l—l

 

 

 

m

 

ЛГ (А, Л, e) =

S

M M ) A7;

 

 

i=l

A‘ — оператор разности i-го порядка вида

д i Y ( h , e ) = t

( - 1 y -lciY ih + j, 8).

. /=i

 

 

 

Если в уравнении (1.16) коэффициенты а,, и Ь/ постоянные, то дискретная система стационарна.

Если случайные функции Х г (t), . . ., X s (t) в уравнениях (1.15) связаны с составляющими (t), . . ., VN {t) некоторого векторного белого шума системой дифференциальных уравнений, то уравнения (1.15) также могут быть преобразованы к уравнениям с аддитивными дискретными белыми шумами в правых частях. Рассмотрев дополни­ тельные уравнения в дискретной (разностной) форме и пронумеровав подряд переменные, запишем систему разностных уравнений, ана­ логичных уравнениям (1.6):

ДКГ(/г, е) = срг(/г, Уь .. ., Yп) +

br (h) Vr (/г).

(1.17)

В частном случае, если функции фЛ линейны, уравнения

(1.17)

принимают вид

 

 

AVr ( / i , e ) = i ari(/i,s)Yi (!i) +

br (li)Vr (/i).

(1.18)

= 1, .... п)

Уравнения (1.17) определяют переменные Уг (/г) как дискретный марковский процесс.

Совокупность уравнений является исчерпывающей характери­ стикой любой динамической системы. Однако линейная система может быть также полно охарактеризована совокупностью весовых передаточных и частотных функций.

1.4.Весовые функции линейных систем

Вобщей теории линейных систем широко изучается реакция ли­ нейной нестационарной системы на стандартное возмущение — импульсную 8-функцшо. Импульсной 6-функцией называется четная функция, равная бесконечности в начале координат, — нулю везде, кроме начала координат, и удовлетворяющая следующему условию: интеграл от этой функции по любому интервалу, содержащему начало

координат, разен единице, т. е.

;

 

6 (0

= 0;

/ Ф 0; 6 (0) = оо;

(1.19)

 

е

 

 

 

 

j 8(t)dt =

1 при любом е > 0;

(1-20)

0

— е

8

 

 

 

 

 

| б(^) dt =

J 6 (0 dt = -j- при любом е > 0.

(1.21)

—8

 

0

 

\

15