Файл: Живоглядов, В. П. Адаптация в автоматизированных системах управления технологическими процессами.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.10.2024

Просмотров: 81

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

В качестве второго примера рассмотрим трубчатый реак­ тор для непрерывного процесса, в котором протекает необ­

ратимая

реакция

первого порядка

Математическая

модель

реактора

задана

уравнениями

 

 

 

 

<?<7а

ддА

_

 

 

 

 

dt

дх

k'qx ,

 

 

 

 

(1.

75)

 

 

 

 

 

 

qt

дх _= k 'q\ ,

/> 0,

/н> * > 0

 

с нулевыми начальными и следующими граничными уело виями:

qA (0 ,о = Д О = /И * М .

где k' — константа, характеризующая скорость реакции; v — скорость движения веществ (м/сек)-,

«7л»<7/?— соответственно концентрации (моль/м3) веществ.

Управление процессом осуществляется изменением кон­ центрации вещества А на входе в реактор, выходом объекта считаем значение q%(/н>0= |7(0 в точке х=1и-

Получим передаточную функцию объекта

qг>(х,р)

v x

Р v

(1.76)

Ф(*.Р)= fip)

= ( l - g

Переходя к реальному времени, находим

 

 

qR {*<0 = 0 —«

v )Ш- ~

)-

 

О- 77)

<?(0=<7r ( U ) = ( i - /

 

 

 

0- 78)

Для дискретной по х и t системы имеем

 

 

 

q[l,s] = KJ[s—-c], т=тн/Д/.

 

(1. 79)

63


При k'-^oo уравнение (1. 78) переходит в уравнение

звена

с чистым запаздыванием

 

— тн)-

(1. 80)

Сформулируем задачу следующим образом.

Требуется осуществить синтез управляющего устройства (УУ), которое, измеряя состояние объекта в одной выходной точке (х = /н) или по длине объекта, вырабатывало бы управ­ ляющие воздействия, обеспечивающие минимум функции риска.

1.3. 1. Управление линейным объектом при наличии аддитивных гауссовых помех

Пусть в уравнении (1. 79)

 

f[s] = !(u[s],v.) = f1(u[s},s)+\>.,

(1. 81)

y[s]=<?[s]-b/i[s], s = 1,2,

 

где f — взаимнооднозначная функция; р — случайный параметр;

h[s] — помеха с независимыми значениями.

Законы распределения р и /фз] — нормальные с нулевыми математическими ожиданиями и дисперсиями о2 р и ^ с о о т ­

ветственно. Ограничение на управляющее воздействие и от­ сутствует.

Здесь мы приведем алгоритмы управления в дискретном и непрерывном времени для f\ = u и различных квадратичных функций потерь W.

а) Пусть функция потерь имеет вид

 

^ + х = ( ^ - ф + - ] ) г= ( ^ - ^ - ^ И ) 2.

(1. 82)

Учтем, что для объекта с чистым запаздыванием от u[.s] за­ висит только удельный риск и не зависят риски Rj при

j=£s-\-~. М ожно показать, что система является приводимой и

нейтральной,

стратегия регулярная. Функцию

получаем

из формулы

(1. 15)

 

 

0 0

 

 

—со

 

64


J _ Y

m - K 0r - K o u v - ' ] y } ^ .

 

Оптимальные управляющие воздействия ti*[s] находим, на­

чиная с последнего,

из условия минимума функции

При

этом убеждаемся,

что j -f*s+1cfQ(;y[s]) не зависит от .«[«].

Следовательно, для вычисления £<*|s] достаточно минимизи­ ровать функцию по as |_T . Алгоритм оптимального управле­

ния сохраняет свою форму для различных s и имеет вид

“*[«]=

^ уМ - Ф '- Ф

где

:(1. 83')

 

В формуле (1. 83) m[s—1] представляет собой текущую оцен­ ку параметра р, условное математическое ожидание р.

Полученный результат можно распространить достаточно просто на случай непрерывной системы [В. 15, В. 16]. Путем предельного перехода можно получить представление уцравлений в виде функционалов при условии, что предел сущест­ вует в данной задаче. Последнее условие 'Выполняется и ал* горитм управления имеет вид

t

;(1. 84)

о

Я *(0= jQ 4*(t)-m [t)4

где

б 22-17

« 5

Рис. 1.4

спектральная плотность белого шума h(l). Оптимальная оценка т возмущения ц получается на выходе фильтра, с переменными параметрами [1. 15], причем опти­ мальный фильтр можно описать следующим уравнением:

= —a(t)m + о(/)[

т„)].

(1. 85)

Структура управляющего устройства в непрерывной системе показана на рис. 1. 4. Приняты обозначения: О — объект, Ф — фильтр, М — модель объекта, J — интегратор, (—1) — инвертор, a(t) — усилитель с переменным коэффициентом

усиления а(1),.П — усилитель с коэффициентом усиления-^. ■''о

Для нелинейного объекта с уравнением (1. 81) П реализует преобразование, обратное Kofi-

б) Рассмотрим задачи управления с более сложными квадратическими критериями. Пусть

Ws+Z=(q*—<7[5+т])2+ с ( ф ] —u[s— I])2.

Введение второго члена в выражение функции потерь связа­ но со стремлением препятствовать резким изменениям управ­ ляющих воздействий. Например, для некоторых технологиче­

ских

процессов (в

частности, для обжиговых вращающихся

печей

в цементном производстве) важно обеспечить «ровный

ход».

Пусть Ко= 1-

4


Для нахождения оптимального u*[s] применим изложен­ ный в подразделе 1. 2 метод информационных координат, а именно воспользуемся уравнением (1. 68). По формуле

.(1. 69) определяем апостериорную плотность вероятности

 

 

 

* ® - 0 = - т = = = Х

 

 

 

 

 

у 2itDs_i

 

 

 

 

Х 6 Х Р' 2{ D ^

1 ] ) * j .

 

>где

xs_ i= || ot[s—l],D s_i || т — вектор

 

достаточных

 

 

 

статистик;

 

 

лг[в—1]=ЛГ{н- | y[s—1], и [s—"—!])— условное

апостериор­

 

 

 

ное

математическое

 

 

 

ожидание;

 

 

 

 

D s- 1— условная

дисперсия,

 

 

 

причем

 

 

m[s—l] = m[s—2]+

0 ft

(y [s~ lj —“[s—т—1]—-/n[s—2]),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 _ 2 + « V ;

 

(1'

87>

 

 

 

 

О- M)

т[0],О0=о2р — априорные

математическое

 

ожидание

и

Условную

дисперсия

параметра р..

вычисляем

по

плотность

P(y[s] | Xj-j.afs—т])

-формуле (1. 70)

 

 

 

 

 

 

P(y[s]

| /n[s—l],£>s_ba[s—т]) =

 

 

 

1

 

_ (y[s]~ u[s—-] —m[s— l])2

 

Y2*{Ds-i+o'd

exPi

2(Ds_t+ o2n)

 

 

Наконец, выписав для-wtts] уравнение, аналогичное (1. 87), мз последнего выражения находим1

1и[8- ,1>3 ^ 1 -ЗД Г,1

67


(/n[s]-m [s— 1])а \

 

 

=ехр —

В.

1’

 

 

 

 

 

 

 

где Bs зависит только от s, а2^ , а2,г.

 

 

Оптимальные управляющие воздействия

определяем начи­

ная

с последнего u n_ z из уравнения (1.

68) с учетом

за­

паздывания в объекте:

 

 

 

 

 

 

R0*=

min

[r„+0],

 

 

 

 

u[n—t]

 

 

 

 

rn= M { W n I U\n—x],/n[/z—x -1 ], Dn_ z_ x }=

 

 

=(<?*- тп\пt— 1 ]—u\nx\)2-\-Dn_x_j

-\-c{u[ti—xj—

 

 

 

u[nt—l])a.

 

 

Из условия

dr„

 

 

 

 

= в получаем

 

 

и*[п—х] = и[п—х—1 ]-(-

_! {q*—т[п—х—1]— и\п—х—1J).

 

 

1 "т" С

 

(1.

89)

 

 

 

 

 

Соответствующий этому управлению риск /?0* равен

 

Ra*= {q*—m{n—x— \] - u [ ti —x— \ ] y - ~ ^

(1.

90)

Для

предпоследнего такта

имеем

 

 

 

00

 

 

 

 

Яi

= j *

R0*P(m[n—х—1]

| m[n—i—2])dm\n—x— \] =

 

z-

Г1 !'[(?*—

 

2]—ц[га—x—1])2+

91).

 

 

4 4 1

 

 

(1,

 

+ c[l](«[ra—■x—1]—u[n—x—2])21Ч-Л/,

 

где

 

4 i:

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1 + c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68