Файл: Университета имени Г. В. Плехановаповеденческая экономика современная парадигМА.pdf

23
Глава 1. Генезис поведенческой экономической теории ходя от «избитой» предпосылки о рациональных агентах, максимизирующих по- лезность, как единственно возможной основы экономической теории, к более ре- альным ситуациям и, соответственно, построению моделей с более высокой объ- ясняющей способностью.

24
ЧАСТЬ 1. Поведенческая экономика как современная парадигма развития экономической науки
Боннского университета. Этот приз присуждает Европейская экономическая ассо- циация раз в два года. Основные достижения А. Фалька, лауреата премии, состоят в придании более точного смысла утверждениям о том, что предпочтения, опреде- ляющие поведение людей, включают в себя значительный компонент желания от- благодарить за сделанное добро (reciprocity).
То, что эти соображения играют большую роль, было понятно и 20 лет назад, когда распространились разные варианты лабораторных экспериментов на осно- ве игры ультиматума. Людей, собранных для эксперимента, разбивают на пары.
Одному дают, скажем, 1000 руб. (в этом эксперименте принципиально, что то, на что «играют» участники, – настоящие деньги). Этот человек должен предложить своему партнеру схему раздела (например, «Тебе 300 руб., мне – 700»), а партнер должен сказать, согласен он или нет. Если согласен, они идут домой с предложен- ными суммами в кармане; если не согласен, никто из них ничего не получает. Идея игры ультиматума проста. Если бы участники – обычные люди – были полностью рациональны, в равновесии второй (тот, кто решает, брать деньги или нет) всегда брал бы любую сумму, большую 0 (лучше пойти домой с 1 руб., чем ничего не получив.) Раз так, первому нужно спокойно предлагать: «Мне – 999 руб., тебе –
1 руб.». Однако эксперименты с настоящими деньгами (и «маленькими» – когда сту- денты делят 10 долл., и «большими» – когда жители африканской деревни играют на деньги, сравнимые с их годовым доходом) показывают, что для реалистического описания этого процесса нужны более тонкие предположения, чем предположение о полной рациональности экономических субъектов. В реальности «второй» часто обижается, если первый предлагает ему слишком мало (например, «Мне – 900, тебе – 100»). Даже на «600 – 400» и то обижаются, хотя гораздо реже.
Работы А. Фалька, если можно свести десятки статей к одному предложению, дают возможность правильно оценить вес «нерациональности» в поведении лю- дей. В его теоретических работах были предложены функции полезности (вообра- жаемые целевые функции людей), в которые входит оценка не только последствий действия («Я получаю 1 руб.»), но и оценка намерений, которые выявляются на- блюдаемым действием («Предлагая мне 1 руб., он хочет меня обидеть» = «совер- шенно обо мне не заботится»), а его эмпирические исследования того, как устрое- но поведение людей, использовали все, кажется, мыслимые современные методы.
Приведем пример одного из исследований А. Фалька под названием «Само- чувствие мужчины зависит от зарплаты его коллег». Интенсивность чувства удо- влетворения от материального вознаграждения значительно возрастает у мужчин, знающих о том, что они получают больше своих коллег, выполняющих аналогич- ную работу. Участникам исследования, разделенным на пары, предлагалось вы- полнить серию тестов различной сложности, за правильное выполнение которых выплачивались премии – от 30 до 120 евро. Размеры премий за одинаковые задания были разными, причем участников информировали о том, какую сумму получает их партнер. В процессе эксперимента активность головного мозга испытуемых фиксировалась методом функциональной магнитно-резонансной томографии. Как

25
Глава 1. Генезис поведенческой экономической теории и ожидалось, получение премии приводило к активации вентральной части поло- сатого тела (corpus striatum). В этой области головного мозга находится центр удо- вольствия, активизирующийся в ответ на приятные раздражители – вкусную пищу, сексуальное возбуждение и т.д. Знание о размере премий, окружающих оказывало заметное влияние на интенсивность реакции. Наиболее активным центр удоволь- ствия был у мужчин, знающих о том, что они получили значительно больше денег, чем их визави, выполнивший точно такое же задание. «Этот результат находится в явном противоречии с традиционной экономической теорией, которая считает значимым фактором экономической мотивации только абсолютный размер возна- граждения», – полагает автор исследования А. Фальк
1
Интерес к поведенческой экономике проявили и экономисты других научных школ. Так, в одном из интервью Г. Беккер отмечал, что поведенческая экономика делится на два направления: одно – изучение мотивов, и в этом Чикагская школа была первопроходцем, другое – многочисленных ошибок потребителей.
Некоторые работы по поведенческой экономике сделали много полезного в вы- явлении отдельных типов подобных ошибок. Но это совсем не отменяет представ- ления о том, что, во-первых, потребители почти всегда выбирают именно то, что им нужно, во-вторых, обычно потребители принимают более удачные решения, чем те, что сделало бы за них правительство.
Большая часть поведенческой экономики связана с финансами. Но, если посмо- треть на тех, кто занимается поведенческой экономикой и одновременно управ- ляет хедж-фондами, по мнению Г. Беккера, не факт, что в целом они показывают намного лучшие результаты, чем все остальные
2
Отметим, что поведенческая экономика в нашей стране известна довольно слабо. В результате практическими исследованиями по поведенческой экономи- ке в России занимаются зарубежные ученые. Так, на научной конференции в ГУ
ВШЭ в 2007 г. вызвал огромный интерес доклад Б. Херрмана (из Ноттингемского университета Великобритании) о различиях в кооперативном поведении граждан
Швейцарии и России, выявленных в ходе организованных им имитационных экс- периментов, соединяющих идеи Д. Канемана с методами В. Смита.
От этого направления компаративистских исследований следует ожидать но- вых открытий. Однако ему предстоит еще долго развиваться, прежде чем оно ста- нет достаточно известным в нашей стране и с его помощью можно будет делать достоверные выводы о российской ментальности.
Выделим российских ученых, занимающихся различными проблемами в рус- ле поведенческой экономики: это профессор РЭШ А. Суворов, профессор ВЭШ
Ю. Латов, старший научный сотрудник ИЭ РАН И. Павлов, профессора Финансо- вой академии при Правительстве РФ М. Федотова, В. Рутгайзер и др.
Отличительной характеристикой поведенческой экономики является отказ от
«трех китов». Современной науке в целом, прежде всего поведенческой экономике,
1
URL: http://www.vovremya.info/news/1215432815.html.
2
URL: http://slon.ru/articles/324307/.

26
ЧАСТЬ 1. Поведенческая экономика как современная парадигма развития экономической науки присущ отход от сложившихся принципов исследования, считавшихся «тремя ки- тами». Отход от дедуктивного анализа к «трем китам» – предпосылкам рациональ- ности, преследования собственных интересов и равновесия, возможно, наиболее заметен в отношении молодых экономистов. Эти предпосылки лежали в основе дедуктивного аналитического подхода и воспринимались как неприкосновенные.
Изменять их означало отказываться от основ теории.
Современная экономика медленно уходит от «трех китов» к более широким понятиям и принципам целенаправленного поведения, разумного собственного интереса и устойчивого развития. Изменения можно наблюдать во множестве тео- ретических работ по поведенческой экономике, эволюционной теории игр, агент- ному моделированию (agent-based modeling), экспериментальной и новой инсти- туциональной экономике. В действительности значительная часть современных работ, воспринимаемых как передний край экономической науки, не соответствует канонам «трех китов».
Ту же тенденцию можно увидеть в распределении научных наград. Например,
Д. Канеман и В. Смит получили Нобелевскую премию за разработки в области поведенческой и экспериментальной экономики, а М. Рабин за работы в поведен- ческой экономике награжден медалью Кларка.
Развитию поведенческого подхода в значительной степени способствовал про- цесс аксиоматизации теории выбора, который предоставил возможность четкой формулировки как исходных предпосылок теории, так и ее следствий. Какие кон- кретно формализованные гипотезы и положения теории принятия решений под- верглись наиболее интенсивной экспериментальной проверке?
Во-первых, это так называемая гипотеза фон Неймана и Моргенштерна, соглас- но которой функция предпочтений индивида в рисковых ситуациях выбора имеет специфическую форму, а именно есть сумма произведений полезности каждого из возможных исходов на объективную вероятность их появления.
Во-вторых, это совокупность основных аксиом как теории ожидаемой полезно- сти, так и теории субъективной ожидаемой полезности, а именно – аксиома заме- щения или принцип безусловности (все зависит от того, какую модель мы имеем в виду – фон Неймана и Моргенштерна или Сэвиджа), условие транзитивности, до- минирования и инвариантности. Отдельно здесь стоит выделить аксиому транзи- тивности, с которой в экспериментальных исследованиях связано так называемое явление обращения предпочтений (preference reversal).
В-третьих, так называемая гипотеза искушенности в исчислении вероятностей
(probabilistic sophistication hypothesis), подразумевающая под собой, что индивиды обладают однозначными, четко определенными субъективными вероятностями, удовлетворяющими условиям классической математической теории вероятностей, в частности – условию аддитивности, которое в данном случае является одним из основных.
В-четвертых, это совокупность так называемых когнитивных эвристик (cognitive heuristics) – простейших правил, используемых людьми в процессе принятия ре-

27
Глава 1. Генезис поведенческой экономической теории шений. Перечислим основные из них: это эффект исходного, референтного поло- жения (reference point effect); эффект вложенных средств (sunk cost effect); эффект начального запаса или наделенности (endowment effect); эффект рамки (framing effect); предубеждение по поводу доступности (availability bias); предубеждение по поводу репрезентативности (representativeness bias).
Данные исследования продемонстрировали такой подход к проблеме, кото- рый отличался от предлагавшегося Саймоном. За исходный пункт психологи- когнитивисты взяли теорию максимизации ожидаемой полезности и байесовский вероятностный подход к формированию индивидом собственных мнений и сужде- ний. Из-за того, что результаты этих работ часто включали в себя различные пси- хологические принципы или конструкты, которые могли быть выражены доста- точно простым формальным образом, данный вид исследований обеспечил способ моделирования ограниченной рациональности, который был более приближен к стандартной экономической теории, чем радикальный подход Саймона.
Родоначальники теории поведенческой экономики
Признанным основоположником поведенческой экономической теории счита- ется нобелевский лауреат, американский экономист, профессор психологии и ин- форматики Г. Саймон. Исследования Саймона имели междисциплинарный харак- тер и протекали на пересечении психологии, теории информации, организации, компьютерного моделирования принятия решений. Его вклад в экономическую науку относится к «теории принятия решений в деловых организациях», т.е. фир- мах. Среди его экономических трудов выделяют монографии «Административное поведение» (1947), «Модели человека: социальная и рациональная» (1957), «Орга- низации» (совместно с Дж. Марчем, 1958 г.). Со своими сотрудниками он провел ряд эмпирических исследований того, как реально протекает процесс принятия решений в фирмах, дал этим исследованиям первое теоретическое оформление и разработал на основе этой теории нормативные алгоритмы принятия «правиль- ных» решений
1
. В 1978 г. Саймону была присуждена Нобелевская премия по эко- номике «за новаторское исследование процесса принятия решений в рамках эко- номических организаций».
В процессе своих исследований Саймон создал обобщенную модель экономи- ческого поведения, которая получила название теории ограниченной рациональ-
1
Саймон Г. Науки об искусственном / послесл. О.К. Тихомирова. М.: Мир, 1972;
О применении теории следящих систем для изучения процессов регулирования произ- водства // Процессы регулирования в моделях экономических систем. М.: Издательство иностранной литературы, 1961; Методологические основания экономики // Системные ис- следования. Методологические проблемы. Ежегодник за 1989–1990 гг. М.: Наука, 1991;
Рациональность как процесс и продукт мышления // THESIS. 1993. Вып. 3; Теория при- нятия решений в экономической теории и науке о поведении // Теория фирмы. СПб.: Эко- номическая школа, 1995.