Файл: Гришин Е.П. Основы теории дискретных систем с цифровыми управляющими машинами [учебное пособие].pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.04.2024
Просмотров: 78
Скачиваний: 0
т |
|
Kx (t)’ & m ~ f x (t)x (t* T ) М . |
(3 .* ) |
- T
T~+ с о
В системах управления оружием дискретные случай ные процессы часто получаются из непрерывных случайных процессов выборкой дискретных значений в моменты вре^., мени t=LT. Так, например, координаты цели, определя емые с помощью радиолокатора, подаются в систему управ ления оружием дискретно, хотя в действительности они изменяются во времени непрерывно. Поэтому представляет интерес установить связь между корреляционными функция ми дискретного и соответствующего ему непрерывного про цесса. Из сравнения (3 .2) и (3 .4) можно заключить, что корреляционная функция дискретного случайного процесса представляет собою дискретные значения корреляционной функции соответствующего непрерывного процесса, взятые через период дискретности Т (рис.3 .2 ):
91
Кх (тТ )= К х (Т) |
(3 .5 ) |
|
|
%~mT. |
|
Можно показать, |
что для корреляционной функции |
|
Кх (т Т)являются характерными следующие свойства,ана |
||
логичные свойствам |
корреляционной функции |
стационарно |
го непрерывного случайного процесса. |
|
I . Значение корреляционной функции Кх(тТ)щиип=0
является наибольшим и равно дисперсии дискретного слу чайного процесса:
КJo ) а Кх (m Т), |
(з .б ) |
Кх (0)= 3>(х). |
(3 .7 ) |
2_ Корреляционная функция является четной функци- |
|
эй своего аргумента ш Т : |
|
Kx (fnT)= Кх [-™ т )- |
(3 .8) |
Наряду с корреляционной функцией |
КОпТ) , харак- |
геризующей зависимость между ординатами одного и того же дискретного случайного процесса, вводится в рассмот рение и корреляционная функция связи Кх^(шТ) , кото
рая характеризует связь случайных процессов х(сТ) и у(СТ) • Для стационарных дискретных случайных процес сов корреляционная функция связи определяется следующим образом:
92
|
J T |
|
кх |
x f i r j y p T ' H t T j . |
(3>9) |
*jr-~oon'-*
=a:(tTJ y fc T + rn T J.
Формула (3 .9 ) аналогична формуле, определяющем кор реляционную функцию связи для непрерывных стационарных
случайных процессов,
т
(3.IO )
От-* 60 - 7*
На основании определения функции /Г (тТ ) можно за-
писать |
________________ *9 |
|
/W m TV==x(tT)y(iT+mT) = |
= |
(З Д 1 ) |
cc(LT-mT)tf(tT)= y(£TJx(CT-mT), |
т .е . корреляционная функция связи, в отличие от корреля ционной функции K^(m T)t является несимметрично*. Ес
ли дискретные процессы x fiT j и ^ (tT jявляются статисти
чески независимыми, то корреляционная функция связи
И( т Т ) равна нулю.
Другой важной характеристикой дискретных случайных процессов является спектральная плотность.
Дл я непрерывного случайного процесса спектральная плотность может быть найдена по корреляционной функции этого процесса с помощью прямого преобразования Фурье
г |
-у*>г |
(3.12) |
S J c o )= J K jt ) e |
oLT |
- С О
93
или, вследствие четности функции |
> |
- с о
По аналогии с формулой (3 .12) спектральная плот ность дискретного случайного процесса определяется вы ражением [ l]
Kx (niT)z' j |
yw/ • |
где %=е . (3.14) |
Спектральная плотность связи дискретных случайных процессов определяется выражением
|
|
|
(3 .1 5 ) |
|
|
Формулы (3.14) и (3.15) определяют так называемое |
|
двустороннее Z |
- преобразование (отличие от обычного |
||
Z |
- |
преобразования в том, что суммирование производит |
|
ся |
не |
от нуля до |
бесконечности, а в бесконечных преде |
лах).
Спектральная плотность дискретного процесса может быть найдена по Z - преобразованию от корреляционной функции этого процесса с помощью формулы
|
(3.16) |
обычное |
Z - преобраэо- |
вание от корреляционной функции |
-V |
|
|
получается из К (эь) заменой 2 на 2 |
У х К (О)- зна- |
X' ' |
X |
94
чение корреляционной функции при т Т |
- 0 . |
|
||
Z - |
Формула (ЗД б ) |
дает выражение для |
двустороннего |
|
преобразования |
через "одностороннее" ( т .е . |
обыч |
||
ное) |
Z - преобразование и применима только для |
четных |
||
функций. |
|
|
|
|
|
Пример 3 ,1 , Корреляционная функция непрерывного |
|||
процесса имеет вид |
-л111 |
спект |
||
^х (^)= Кх (о)е . |
Определить |
ральную плотность соответствующего дискретного процесса.
|
Из таблиц Z - |
преобразования^! |
; 6 ] находим |
||
К, |
-*Ю1 |
з |
-ост |
||
е |
/= KJ ol2jTd ’ ” е £*=е ; |
||||
|
- /
Используя (3 .1 6 ), получим
-у
iaf - dT L1
Корреляционная функция дискретного случайного про
цесса K jfaT) мояет быть найдена по спектральной плот
ности |
S^fzJ |
этого процесса разложением |
в ряд |
|
по |
степеням 2 |
• Коэффициенты при членах, содержащих |
||
„о |
jy |
2 |
значениям |
|
2 |
, * |
,35 |
и т,добудут соответствовать |
95
корреляционной функции для дискретных значений |
О t |
Т 9 ¥= t- 2 Т и т .д . Другим методом нахождения
может служить использование формулы
обращения
где интегрирование производится по граничному контуру областиг внутри которой подынтегральная функция
является регулярной, С примерами вычисления корреляцион ных функций дискретных случайных процессов читатель мо жет познакомиться в [ l] ,
§ 2 . Прохождение случайного сигнала через дискретную систему
В настоящем параграфе будут рассмотрены вопросы прохождения случайных сигналов только через импульсные линейные системы.
Выясним, является ли стационарным сигнал на выходе импульсной системы, если на ее вход подается стационар ный случайный сигнал.
Если выходной сигнал импульсной системы является дискретным, то для его определения можно воспользоваться формулой, аналогичной формуле свертки для непрерывных систем:
(3. I 8)
п=о
96
где tj(n T ) - импульсная переходная функция системы;
?(*T-nTj - входной сигнал.
Подставим выражение (3.18) в формулу для корреля ционной функции (3 .2 ):
(3.19)
Выражение^
~ Т L ^СТ-пТЩсТ-пТ+тТ)=К (iT-пТ сТ-пТ+ тТ)
представляет собою корреляционную функцию входного сиг нала ^(СТ) t в которой значения ординат рассматриваются
в моменты времени LT-nT и LT-njT+mT . Поскольку
входной сигнал является стационарным, то корреляционная функция не зависит от текущего времени LT , а зависит лишь от разности рассматриваемых моментов времени. Сле довательно,
K^LT-rf LТ-п Т+mТ)= К (m Т-п, Т+пTJ
и корреляционая функция выходного сигнала связана с кор реляционной функцией входного сигнала соотношением
СО С'О
К (m T )-E i* (n rj£ itfn T )K (mT-^T*nTJ, (3 .20) -X п"О п=о <7
97
7
г .е . корреляционная функция на выходе дискретной систем мы не зависит от текущего времени LT . Отсюда следует^ что если на вход импульсной системы подается стационар^ ный случайный дискретный сигнал, то выходной сигнал в дискретные моменты времени также будет стационарным слу чайным процессом.
Если на выходе импульсной системы сигнал является непрерывным, то он не будет являться стационарным слу чайным процессом при действии на входе стационарного случайного сигнала p(cTj . Корреляционная функция не прерывного случайного процесса на выходе импульсной сис темы определяется выражением
N
^тТ,еТ,%Т)-11п— ^ х{1Щ т) я ( а - т т ^ Т). (3 .21)
а/-* со
Если в эту формулу подставить выражения для выход ного сигнала, аналогичные выражению (3 .1 8 ), то корреля ционная функция К (mTt 6T}&^r) будет зависеть не толь
ко от разности рассматриваемых ординат выходного сигна
ла, но также и от ^ 7 и 8gT . Следовательно, непрерыв
ный случайный процесс на выходе импульсной системы бу дет нестационарным, если даже на входе действует ста ционарный дискретный случайный сигнал. Это объясняется тем, что внутри интервалов дискретности импульсная сис тема изменяет свои параметры с изменением локального времени 6 Т , т .е . ведет себя как нестационарная сис тема.
Однако если рассматривать сигнал на выходе импульс ной системы в моменты времени t=iT*GT при фиксирован ном значениии & , то такой дискретный случайный про
98
цесс будет стационарным. |
|
|
|
|
|
Если обе |
части равенства |
(3.19) |
умножить |
на 2 |
и |
просуммировать |
в пределах от |
- со до |
♦ с о , то |
можно |
|
получить следующее выражение, определяющее зависимость между спектральными плотностями входного и выходного сигналов:
(3 -гг)
Формула (3.22) позволяет определять спектральную плотность выходного сигнала импульсной системы при дис кретном выходном сигнале.
Спектральная плотность выходного сигнала импульс ной системы при непрерывном выходе в общем случае опре
деляется формулой |
[5 ] |
|
|
sx ( * . W |
Ф М |
s/ * > ■ |
(3.23) |
|
|||
Зависимость |
спектральной |
плотности от |
и (кро- |
ме а. ) является признаком кестационарности выходного сигнала.
При & - 6 s Gi получается формула, аналогичная
(3 .22);
SJ*,e,G)-l<p(x,G)fsy(i). <з.й)
Рассмотрим далее вопрос о расчете ошибок на выходе импульсной системы при случайных воздействиях. Пусть на вход импульсной системы поступают полезный сигнал m (t)
и помеха n (tj , представляющие собою статистически незави симые стационарные случайные процессы (ри с .3 .3 ). Пусть
99