Файл: Свешников А.А. Вероятностные методы в прикладной теории гироскопов.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.04.2024
Просмотров: 202
Скачиваний: 1
22 |
О С Н О В Н Ы Е , Ф О Р М У Л Ы |
[ГЛ. 1 |
при ненулевых начальных условиях (нри нулевых начальных усло виях этот оператор’становится линейным однородным).
Если случайная функция У (t) связана со случайной функцией X (t) соотношением
|
|
У(*) = |
Ь Х (*), |
(1.68) |
|
где L — линейный |
оператор, |
то |
математическое |
ожидание у (t) |
|
и корреляционная |
функция |
Ку (tx, t2) определяются формулами |
|||
|
y(t) = |
Lx(t), |
(1.69) |
||
К y {tн |
= |
|
t2), |
(1-^0) |
где L0 — однородная часть оператора L, а индексы tx и t2 показы вают, что в первом случае Кх (tx, t2) рассматривается как функция tx, а во втором случае — как функция t2. Если оператор L0 со держит комплексные выражения, то вместо формулы (70) имеет место формула
|
2 |
|
t2), |
(1.71) |
|
1' ^ ) |
|
|
|
где знак |
означает комплексно-сопряженное выражение. |
|
||
Если |
|
dX( t ) |
|
|
|
Y(t) |
|
(1.72) |
|
|
dt |
' |
||
то формулы |
(69) и (70) дают |
|
||
|
|
|
dx (t)
y{t)- dt
|
d2K x (t], |
t2) |
(1.73) |
К у ( ^ 1 > ^ 2 |
dtxdt2 |
|
|
|
|
|
Следовательно, если дифференцируемая функция является стационарной (в широком смысле), то стационарной (также в широ ком смысле) будет и производная, так как последняя формула дает
|
_ Г \ V |
I 4- |
_ d % K x ( t x , t 2 ) |
__ |
= |
(1.74) |
|
у = 0’ |
i’ |
ъцдГъ— |
-■ |
||
|
|
|
||||
где |
z = t2— tx. |
|
решением дифференциального уравнения |
|||
|
Если Y (t) является |
|||||
|
^ + а1 ® Ч ^ Г + |
+ a n^ { t ) d- ^ + an{t)Y{t) = X{t), |
(1.75) |
|||
то |
Y (t) может |
быть явно выражено через X (t) по формуле |
|
|||
|
|
|
t |
|
|
|
|
|
Y(t) = |
Y0(t)+ \l( t, |
tx)X (t x)dtx, |
|
(1.76) |
|
|
|
о |
|
|
|
где У0 (t) — общий интеграл однородного уравнения, соответствую щего уравнению (75), удовлетворяющий всем начальным значе ниям функции У (t) и ее первых (п—1) производных, а I (t, іх) — импульсная переходная функция (иногда ее называют весовой
§ 1.2] |
К О Р Р Е Л Я Ц И О Н Н А Я Т Е О Р И Я С Л У Ч А Й Н Ы Х Ф У Н К Ц И Й |
23 |
функцией) рассматриваемой динамической системы *). Общий интеграл F0 (t) и импульсная переходная функция могут быть выражены через независимые интегралы yj (t) (у = 1, 2, . . п) однородного уравнения по формулам
Y0(t)=
J=1
У1 ( * і ) |
• |
■У» ih) |
y [ ( h ) . |
|
■v n’ ih) |
у\п~2) (h) |
- |
• v „n~2>( |
Уі(і) |
■ |
■Уп ( 0 |
|
|
(1.77) |
УЛЬ) ••• Vnih) |
|
|
y'iih) • • • |
y'n(h) |
(1.78) |
y{n~» (h)-.- |
vir» (*i) |
|
где Cj — постоянные, линейно выражаемые через начальные зна чения Y (t) и первых (п—1) ее производных.
Применяя формулы (69) и (70) к этому случаю, получим
п |
1 |
|
y(t) = % sjUj (t) + |
\ l (t> 0 ^ ( 0 dt1, |
(1.79) |
■^1 о
t2) — 2 kojcii/j {ti)Уі (t<i) j,
t2
+ s j Щi, |
^ k x(xv s ) dxidxi |
(i-80) |
о 0
(мы считаем начальные значения Y (t) и ее производных некорре лированными с ординатами случайной функции X (t)). Если коэф фициенты уравнения (75) постоянные, то частные интегралы не однородного уравнения x)j (t) имеют вид экспонент
y j ( t ) ~ e x1*. |
(1-81) |
В этом случае импульсная переходная функция будет функцией одного аргумента, т. е.
|
|
I {t, t^) = V(t — £,). |
(1-82) |
Если, |
кроме того, рассматриваемая динамическая система явля |
||
ется устойчивой, |
то общий интеграл неоднородного уравнения |
||
после |
окончания |
переходного процесса |
можно не учитывать, |
*) В дальнейшем мы будем пользоваться следующими обозначениями: оператор будем обозначать большими латинскими буквами прямого шрифта, передаточные функции — большими курсивными буквами того же наименова ния, а импульсные переходные функции — соответствующими малыми буквами. Например, оператору L соответствует передаточная функция L (іш) и импульсная переходная функция I (t, гх) или I ( т).
24 О С Н О В Н Ы Е Ф О Р М У Л Ы [ГЛ. 1
а весовую функцию I ( т) при больших значениях ее аргумента можно считать равной нулю. В этом случае формула (76) при нимает вид
І |
00 |
|
Y (t) = J I (t — £,) 1' (f,) d t ^ ^ l (t) X(t — t) dx, |
(1.83) |
|
о |
0 |
|
где для получения последнего интеграла произведена замена пе ременных х=£—tx, а верхний предел интегрирования взят равным оо, а не t вследствие затухания функции £(т).
Если случайная функция X (t) стационарна, то формула (83) показывает, что решение уравнения (75) будет также стационар
ной случайной функцией. Применение общих формул |
(69) и (70) |
|
к этому случаю дает |
|
|
СО |
|
|
у — X ^ I (т) dx = const, |
(1.84) |
|
о |
|
|
со со |
|
|
К Ѵ = И1^ 1 |
К * (Х + Х1 — Х*) |
С -85) |
ОО
Вчастном случае, когда 1 ~ 1, т. е. когда уравнение (75) при обретает простейший вид
1Х£1=Х(і ), |
(1.86) |
|
формула (80) дает |
|
|
t2 |
it |
|
K 9(tu g = D [F (0 )]+ j |
j Kx(tv s ) d ^ 2. |
(1.87) |
о 0
Наконец, если функция X (t) является стационарной, а началь ное значение Y (t) не случайно, то последняя формула принимает вид (t2 > tx)
К- у (^1> |
t 2) = |
12—11 |
/j |
11 |
= \i (t2 — x)Kx(z)d'z-}-\j (t1 — x)Kl(-z)dz— ^{t2 — t1 — z )K x(z)dz. (1.88)
0 0 0
Формула (86) показывает, что интеграл от стационарной случай ной функции уже не обладает свойством стационарности. В част ности, положив в последней формуле t2—tx, для дисперсии инте грала от стационарной функции получим
і |
|
D[F(£)] = 2 j ( £ - x ) ^ ( x ) dx. |
(1.89) |
о
§ 1.2] |
К О Р Р Е Л Я Ц И О Н Н А Я Т Е О Р И Я |
С Л У Ч А Й Н Ы Х Ф У Н К Ц И Й |
25 |
Корреляционная функция линейной функции Z (t) |
случай |
||
ных |
функций X (і) и Y (t), |
|
|
|
Z (t) = aX (t) + |
bY (t) + c, |
(1.90) |
где а, b, c — неслучайные величины (или функции), определяется формулой
КЛ*1> t2) = a a K x (tv t2) + Ъ*ЪКу (tv Q +
+ « * ^ ( д t2) + ab*Ryx (flt g . |
(1.91) |
Формула (91) имеет очевидное обобщение на линейную функцию любого числа случайных функций.
Любую стационарную (в широком смысле) функцию можно представить в виде ее спектрального разложения
00 |
|
Х(г) = я + j еш йФ (со), |
(1.92) |
где ЙФ (ю) — комплексные амплитуды гармонических колеба тельных движений, на которые разлагается случайная функция X (t), являются случайными и удовлетворяют условиям
М [с?Ф (о>)] = |
0, |
|
(1.93) |
М [ЙФ* (<%) ЙФ К )] = |
8 (ш2 — cjOj) S (шг) du)1dw2, |
(1.94) |
|
где S ((d) — спектральная плотность |
случайного процесса |
X (t). |
|
Между К (х) и S (ш) имеется |
взаимно |
однозначное соответствие: |
|
|
TS (ш) d(о, |
(1.95) |
|
|
e~iwzK (т) dz. |
(1.96) |
Следовательно, спектральная плотность столь же полно харак теризует свойства случайного процесса, как и его корреляционная функция. Применение спектральной плотности часто упрощает получение окончательного результата.
Например, спектральная плотность стационарного решения (83) линейного дифференциального уравнения (75) с постоянными коэффициентами может быть представлена в виде
S ,H = |L(*ü,)|* S > ). |
(1.97) |
где L (гео) — передаточная функция L (s), взятая при аргументе s=i (о. Передаточная функция L (s) динамической системы, опи
26 |
О С Н О В Н Ы Е Ф О Р М У Л Ы |
[ГЛ. 1 |
сываемой уравнением (75) (при ay=eonsl), определяется форму лой
СО
L ( s ) = \ e - ' l ( , ) d , = ,, |
+ аі, , - Д ... + ч . |
(1.S8) |
О |
|
|
Таким образом, в том случае, |
когда передаточная |
функция |
L (s) системы вычисляется относительно правой части линейного дифференциального уравнения типа (75), коэффициенты которого постоянные, для ее нахождения достаточно заменить в левой части равенства каждую производную на соответствующую сте пень аргумента s (считая саму независимую переменную производ ной нулевого порядка) и положить передаточную функцию рав ной обратной величине полученного таким образом полинома относительно s.
В ряде задач к функции X (t), являющейся входом для рас сматриваемой динамической системы, применяется линейный диф ференциальный оператор, т. е. уравнение системы имеет вид
dny |
dn-iY |
dmX |
Ьг |
dm~IX |
... |
+ bmX. (1.99) |
|
dt" |
dtn~1 + ' ' |
+ anY — K dtm |
dtm~i |
||||
^ |
|
Если все коэффициенты a,y и by постоянные, то передаточная функ ция системы Lx (s) по отношению к входной функции X (t) опре деляется формулой
т /„\ ... |
V м + |
è js “ 1 + |
. . . |
+ |
bm |
• |
( 1. 100) |
* — |
s* + |
ajs”-! + |
... |
+ |
ап |
|
где индекс х в обозначении передаточной функции показывает, что она вычисляется по отношению к входу системы X (t), а не по отно шению к правой части уравнения (99). В тех случаях, когда ли нейная система имеет несколько входов Х г (t), X 2 (t),. . ., X r (t), ее уравнение может быть представлено в виде
Qn( P ) Y ( t ) = j : P m k (p)Xk (t)1 |
(1.101) |
fc=-l к
где р обозначает оператор дифференцирования по времени, a Qn (р )
и{р) — полиномы степени п и соответственно тпк. Если коэф
фициенты этих полиномов постоянные, то можно говорить о пе редаточной функции Lk (s) системы относительно каждого из рас сматриваемых входов. Передаточные функции Lk (s) определя ются формулами
M * ) = W - |
(1.102) |
В том случае, когда случайные функции Х к (t) в (101) независимы и стационарны, для спектральной плотности Y (t) (после окончания