Файл: Свешников А.А. Вероятностные методы в прикладной теории гироскопов.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.04.2024
Просмотров: 240
Скачиваний: 1
428 ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ГИРОСКОПИЧЕСКИХ СИСТЕМ [ГЛ. 7
Рассмотрим этот случай несколько подробней, предполагая для простоты, что случайная функция, являющаяся возмущением в дан ной задаче, стационарна. Не останавливаясь на строгом выводе окон чательных расчетных формул, приведем общие соображения, по зволяющие получить эти формулы. Рассмотрим дифференциальное уравнение вида
LY(t) = F[Y{t), t, X (01, |
(7.75) |
где L — линейный дифференциальный оператор, а F IY, t , X ]— нелинейная функция своих аргументов. Функция X (t), со гласно сделанному предположению о ее стационарности, может быть представлена в виде ее спектрального разложения:
СО |
|
X{t) — X = J е<ш<йФ(а>), |
(7.7В) |
где дифференциалы йФ ( о>) связаны со спектральной плотностью случайного процесса X (t) формулами (1.93) и (1.94):
М [ЙФ И ] = |
0, |
(7.77) |
М [ЙФ* (u)j) ЙФ (ц>2)] = |
|
|
Sx(шд) 8 (ш2 — (Од) й(і)дйо)г. |
||
Будем рассматривать интеграл |
в (76) как |
предел интегральной |
П |
|
|
сѵммы 2 е‘ш-^йФ(со.) при увеличении числа п |
точек ш., равномерно |
|
j =1 |
|
3 |
покрывающих ось частот со до бесконечности. В этом случае решение уравнения (75) можно рассматривать как функцию вре мени t u n параметров 7у=йФ(ш ■), т. е. можно написать
Y(t) = ?[t; Vv F 2, ... ,F J . |
(7.78) |
Предположим, что функция <р допускает линеаризацию относи тельно этих параметров, т. е. будем считать, что допустимо поль зоваться приближенным равенством
1 |
|
|
Y(t)& ?(t, 0, 0 , . . . , 0 ) + 2 M |
f ., |
(7.79) |
J= 1 |
1 |
|
где частные производные дер (t)/dVj предполагаются вычисленными при нулевых значениях всех параметров F.. Находя математи
ческое ожидание (79) и учитывая при этом, что на основании (77) М [ѴЛ = 0 , получим
y(t) = <?(t, 0 ,...,0 ) . |
(7.80) |
Функция cp (t, 0,. . ., 0), есть решение исходного уравнения (75), при нахождении которого все дифференциалы йФ( w,)= Fy по
ложены равными нулю. Однако обращение в нуль этих дифферен
§ 7.3] |
М Е Т О Д Ы И С С Л Е Д О В А Н И Я У Р А В Н Е Н И Й |
429 |
|
циалов в соответствии с (76) эквивалентно замене X (і) ее мате матическим ожиданием х. Таким образом, получаем первое пра вило: для нахождения математического ожидания у (t) решения нелинейного уравнения (75) нужно случайную функцию X (t) заменить ее математическим ожиданием и решение полученного таким образом уравнения приравнять у ( I ) . Следовательно, у ( t ) (приближенно) определяется уравнением, не содержащим случай ных величин и функций в правой части
\,y{t) = F \ y { l ) , t , x \ . |
(7.81) |
Заменив cp (t, 0, |
. . ., 0) |
в |
(79) на |
у ( t) и |
перенеся у (t) |
в левую |
||||
часть |
равенства, |
получим |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Т (0 - » (* ) = |
2 ѵ Т |
Ѵг |
<7'82> |
||||
|
|
|
|
|
|
|
J - 1 |
3 |
|
|
Умножив последнее равенство на (76), |
взятое при t= t 2, |
и находя |
||||||||
математическое |
ожидание |
результата, |
с учетом (77) получим |
|||||||
|
! |
|
С) = |
Pi 2 |
|
|
(C) |
S C(m.) dm. |
( 7 . 8 3 ) |
|
|
|
|
|
âVj |
|
|||||
|
|
|
|
|
j |
1 |
|
|
|
|
где |
— пока |
произвольный |
постоянный |
множитель. |
|
|||||
Сравнивая (83) с (79) и (78), замечаем, что сумма взаимной корре |
||||||||||
ляционной функции R |
( £ ь і) |
и математического ожидания у (t) |
является решением исходного уравнения (75), в котором слу
чайные дифференциалы |
ЙФ ( Шу) заменены на |
\x1eia>Jt-‘S x (u>.) di»j, |
т. е. вместо случайной функции X (t) взято выражение |
||
^ + |
9 і J eiait-‘Sx (т) dm, |
(7-84) |
|
— СО |
|
которое получается из (76) после соответствующей замены и пере хода от суммы к интегралу.
Однако на основании формулы (1.95) интеграл в (84) есть кор реляционная функция Кх (t2).
Таким образом, для нахождения взаимной корреляционной функции решения уравнения (75) и случайной функции X (t) получаем следующее правило: для нахождения взаимной корреля
ционной |
функции |
R (t, |
t2) |
необходимо определить |
решение |
|
Ух (t , t2) |
уравнения, |
которое |
получается из уравнения |
(75) путем |
||
замены случайной функции X (t) на сумму |
(t2). Искомая |
|||||
взаимная |
корреляционная |
функция определится |
формулой |
|||
|
|
» |
( I _Vi(t, t2) — у (/) |
|
(7.85) |
|
|
|
Ѵ 'З ’ |
с) — |
|
|
430 ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЖ НЫХ ГИРОСКОПИЧЕСКИХ СИСТЕМ t r a . 7
где постоянная должна быть выбрана достаточно малой для того, чтобы дробь в (85) не зависела от ее значения.
Аналогичным образом можно получить правило и для нахожде ния корреляционной функции Ку (t, t2). Написав для этой цели
равенство (82) второй раз при t=~t2, перемножая эти равенства и учитывая (77), получим
|
<*р( 0 |
Фр (h) |
|
Ѵ-2К у (*» h) = Ps |
21 |
dVj Sx (“у) |
(7.8ІІ) |
dVj |
|
где постоянный множитель р2 введен искусственно путем умноже ния обеих частей полученного равенства.
Сравнение (8 6 ) с (82) показывает, что у2 Ky{t, t2) является раз ностью решения у2 (t, t2) уравнения (75), в котором дифференциалы
йФ (Wj) = V . заменены на |
Sx (ик) dio^ и V на у (t). Однако эта |
замена на основании (76) и (83) дает взаимную корреляционную функцию R yx (t2, t). Следовательно, для нахождения корреляцион
ной функции К у (t, t2) получаем следующее правило: для нахож дения корреляционной функции К у (t , t2) необходимо определить решение у2 (t, t2) уравнения, которое получается из уравнения (75)
путем замены случайной функции X (t) на сумму X |
(t2, t). |
|
Искомая корреляционная функция определится формулой |
|
|
K y (t, t2) = ^ ' |
^ - v « ) |
(7.87) |
9 |
1*2 |
|
где постоянная р2 должна быть выбрана достаточно малой для того чтобы выражение (87) не зависело от ее значения.
Так как и при вычислении у (t) и при вычислении у1 (t, t2) и у2 (t, t2) вид уравнения (75) не изменяется, а меняется только один аргумент правой части уравнения, то при использовании вычис лительных машин уравнение нужно «набрать» один раз, что упро щает вычисления.
В том случае, когда необходимо найти только дисперсию слу чайной функции Y (t) в определенный момент времени t-=tx, расчеты еще более упрощаются.
Действительно, так как D [Y (t^)] = K (tx, tx), то решение у (t) и у2 (t, t2) нужно находить только при одном значении аргу мента t= t1n при t2= tv Следовательно, взаимную корреляционную функцию І? (t2, t) нужно знать только при одном значении t2= tx и при значении второго агумента t, меняющемся в интервале (0 , ^). В соответствии с формулой (85) для этого необходимо найти ряд
значений функции ух (t , t2) |
при |
фиксированном значении |
t = t x |
и при различных значениях |
t2 в |
указанном интервале (0 , |
tx). |