Файл: Яковлев, В. В. Стохастические вычислительные машины.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 86

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Т а б л и ц а 2

М а те м а ти ч еск о е ож идание п о сл е д о ва те л ьн о сти н а вы х о д е л о ги ч еск и х эл ем ен тов

Наименование элемента

 

В общем случае

и вид реализуемой функции

 

Инвертор:

 

М (z) = 1М (х)

Z = X

 

 

Конъюнктор:

'

M ( z ) = M ( x ) M ( y ) + K xy

z = xy

 

 

Дизъюнктор:

 

М (z )= М (х) -j-

z = x V у

 

+ М ( у ) - М ( х ) М ( у ) - К ху

«Запрет»:

 

M { z ) = M { x ) [ i - M ( y ) ] - K xy

z = ху

 

 

Сумматор по модулю 2:

 

М ( z ) = M ( x ) +

z = ал/ V ху

 

+ М ( у ) - 2 М (X) М ( У ) - 2 К ХУ

Элемент Шеффера:

 

M ( z ) = i - M ( x ) M ( y ) - K xy

z = xy

 

 

Элемент Пирса:

 

M ( z ) = i M ( x ) M{y)-\-

z = x \ J у

 

+ М ( х ) М ( у ) + К ху

Импликатор:

 

М (z) = 1 — М (х) х

z x \ J у

 

X [1 М{у)]-\ -Кху

«Эквивалентность»:

 

М (z) = 1 — М (х) М (у) +

z = xy\J ху

 

+ 2 М ( х ) М ( у ) + 2 К ху

При независимости входных последовательностей

М (z) = М (х) М (у)

М (z) = М ( х ) -|-

+М { у ) - М ( х ) М { у )

М{z) = М {x ) [ i М{у)\

М (z) = М (х) -(-

+ М ( у ) - 2 М ( х ) М (у)

М (z) М (х) М (у)

M ( z ) = i - M ( x ) ~ M ( y ) +

+М (х) М (у)

М(z )= 1 — М (х) [1 — М (у)]

М( z) = 1 — М (х) М (у) +

+2М (х) М (у)


О

Т а б л и ц а 3

 

 

А вто к о р р ел я ц и о н н ая ф ункц и я п о сл е д о ва те л ьн о сти н а вы х о д е л о ги ч еск и х эл ем ен тов

Наименование элемента и вид реализуемой функции

Инвертор:

Z = X

Конъюнктор: z = жу

Элемент Шеффера:

z = x y

Дизъюнктор:

z = x \ f у

Элемент Пирса:

z = x \ J у

«Запрет»:

z xy

Имшгакатор:

Z = X \J\y

Сумматор по модулю 2:

z x y \ J ху

«Эквивалентность»:

z = x y X J ху

 

В общем случае

 

К г (хг) = К х (тх)

 

К г (хг) = К ху ху) +

+

М (х ) [Кху ( i y ) Jr К у ху)]

+

М ( у ) [К ху (хх) + К х (хху)] +

 

+ М ( х ) М ( у ) [ К у (хх) +

+ к х [Ху)] + М* {х )К у {Х у ) + + М2(у) К х (Хх) - К \ у

К г ( Г г) =

 

 

~ Кху (Хху) — [1

М (х)\ X

X [Кху (Ху)-{-Ку(хХу)]

- [ 1 - М ( у ) ] [ К ху (т *) +

 

± К х (хху)] +

Ц - М ( х ) }

X

X [1 М (у)\[Ку (т *)

 

Jr K x (Xy)] +

[ l - M

(х)]2

X

X К у ( х у) +

[ 1 — Л / (у )]2

х

X К х (хх) - К % у

Кг (Tz) — К ху (хХу) f-

+М ( х ) [ К х у (Ху) +

+ К у { х ху ) ] - и - М ( у ) \ X

х [К х у (хх) + К х (хху) ] - - М ( х ) Ц - М ( у ) \ [ К х (Ху) +

+К У (т*)] + М 2 ( х ) К у (ху) +

+[ 1 - М (у ))*К х (хх ) - К % у

К г (xz) = 4 К ху (хху)

— 2 [1 2М (х)] [К х у (Ху) +

+ К у (хху)\2 [1 2М (у)] X X [Кху (хх) 4 - К х (хху)] 4 -

+ [1 2 М (х)] [12 М (у)] X X [К х (ху )-\-Ку (Тд.)] 4 -

4[1 2 М ( х )] Ш у ( х у ) +

+[ 1 - 2 М ( у )) Ш х ( т , ) - 4 К%у

При независимости входных последовательностей

Кг (Xг) = К х (хх)К у (Х у ) +

+М 2 (х ) К у (ху) 4-

+М 2 (у) К х (хх)

К г (Хг) = К Х (Хх) К у (Т ^ )4“

+[1 - М { х ) ] Ш у (ху) +

+[ 1 - М ( у ) ] * К х (хх)

Кг (хг) = Кх (хх) К у (ху) +

+Л/2 (х)Ку\(Ху) +

+ [1 - М ( у ) ] Ш х (хх)

К г (Т2) = 4 К Х (Тд;) К у у) + + [1 2М (х)\ьКу (Ху)-\-

Л-[\ - 2 М ( у Ш х (хх)

При отсутствии автокорреляции во входных последовательностях

Кг (хг) = 0

Кг (Хг) =

= Г 1 +

Кху

Т х

L

1

м (х) м (у) J

А

X

{ K x (X y )K y (x x) Jr

 

± М ( х ) М ( у ) [К х (ху)~\-

+К у (хх)])

Кг (xz) —

= [ Т +

Кху

Т х

L '

М ( х ) М ( у )

J А

XК х (ху) К у (Тд.)

+[ * " < ’ >

х [ * м < « ) ] Х X [Кх (Ху) + К у (тх )]

1

К г (хг) ==

- Г

1 +

к Ху

T v

L

М (х) М (у) J Л

X К х (Ху) К у (хх )

 

[ " < * > +

и

Ш Х

х [ ‘ - " ( » >

 

* £ , ] х

X

[К х (Ху) -\-Ку (Тд.) ]'

К г (Хг) =

— f i

4-

к *«

I

2 у

L

м ( х ) м ( У) J А

X К х (ху) К у (хх) 4 -

 

+ [ '

» < * >

м м ] х

х [ <

 

м

^

] х

X [К х (ху )-\ -К у (Тд.)]


Воспользуемся формулами полных вероятностей:

р(х) = Р (ху) + Р (ху),

р(у) = Р (ху) + Р (ху).

Тогда

М (z) = р (я) + р (у) — 2Р (ху) = р(х) + р (у) — 2р (х) р (у) — 2К ху =

= М (х )+ М (у) - 2М (х) М (у) - 2К ху.

Автокорреляционную функцию выходного потока получим, выполнив следующие преобразования:

М (zzx) = Р ((ху V ху) (xzyz V луО] = Р (xxzyyz) + Р (xxzyyz) + + Р (xxzyy„) + Р (xxzyyz) = Р (xxzy) — Р (хххуух) + p (xxzy)

Р (xxzyyz) + Р (xxzyz) Р (xxzyyz) + Р (хуух) Р (хххуух) =

= Р (м д —Р (ххху) — Р (ххтут) + Р (хххуух) + Р (х.у) — Р (ххху) —

— Р (ЗДх) + р (xxzyyx) + Р (хух) — Р (хххух) — Р (хг/ут) + Р (ххтуут) + + Р (УУ.) ~ Р (xyyz) — Р (ххУУх) + Р (хххуух) = М (ххх) + М (хту) -J -

+М (хух) + М (уух) 2М (ххху) — 1М (хххух) — 2М (хуух) —

2М (ххуух) + 4М (хххуух).

После подстановок в соответствии с (2.12) и (2.13) и приведения

подобных членов имеем

 

 

 

М (zzx) = M 2 (х) + 2М (х) М (у) + М 2 (у) - 4М 2 (х) М (у) —

 

- т (х)М2 (у)+ 4 М2 (х) М 2 (у) + [1 - г м ш к х ( r j +

+

[1 - 2М (*)]* Ку (ху) - {1 - 2 М ( х )\ [1 - г М ( у )\

\КХ(ху) + К у (хх)] -

 

- 4 [гм (х) М (у) - М (х)

М (у)] К ху +

4К ху (хху) -

- 2

[ 1 - 2 М (х)] [Кху (ху) + Ку (хху)] -

2 [1 - 2М (у)} [Кху (хх) + К х (хху)1

 

Вычитая из обеих частей последнего равенства М 2 (z), оконча­

тельно получаем

 

 

 

Кг (хг) =

Ш ху (хХу) - 2 [1 - 2М(х)\ [Кху (ху) + Ку (хху)] -

 

- 2 Ц - 2 М

(у)] [Кху (хх) + К х (хху)) + 1 1 -2 М

(х)\ [1 - г м (у)) X

X [Кх (ху)+Ку (т ,)] -4 А ^ + [1 - 2 М (х)]2 К у ( т ,Ж 1 - 2 М (у)\2 К х (tJ..

Для независимых входных последовательностей

M(z) = M (х) + М (у) - г м (х)М (у),

к ? (хг) = ^ кх (хх) к у у) + [1— г м (х)]2 Ку (Ху) + [1— г м (у)]2 к х (хх).

42


При отсутствии автокорреляции во входных последователь­ ностях

М (z) = М ( х ) М (у) - 2 М (х) М (у) - 2 К ху,

X [ l - 2 M (у)

[Кх (ху) + К у (т*)].

Аналогичные формулы для других наиболее употребительных булевых функций двух переменных (табл. 2, 3) легко получить, пользуясь свойством инвертора сохранять на выходе автокорре­ ляционную функцию входной последовательности. Анализируя эти формулы, заметим, что условие взаимной независимости вход­ ных последовательностей является достаточным для того, чтобы математическое ожидание последовательности на выходе любой комбинационной схемы определялось лишь математическими ожи­ даниями входных последовательностей и не зависело от моментов более высоких порядков. Если к тому же во входных последова­ тельностях автокорреляция отсутствует, то выходная последова­ тельность также оказывается некоррелированной.

7. Основные алгебраические операции

Конкретный набор решающих блоков СтВМ в основном опре­ деляется методом решения математических задач на таких маши­ нах: аналоговым или арифметическим. Как известно, аналоговый метод решения задач заключается в воспроизведении в машине процесса, который описывается уравнениями аналогичными ре­ шаемым. Результатами этого процесса и являются искомые реше­ ния. При этом переменные в машине связаны масштабными соот­ ношениями с соответствующими переменными исследуемой си­ стемы.

В машинах, реализующих арифметический метод, воспроиз­ водится определенная последовательность арифметических опера­ ций в соответствии с известным алгоритмом нахождения решения. И аналоговые и арифметические машины могут иметь непрерыв­ ное и дискретное представление информации. Непрерывное пред­ ставление реализуется путем замены переменных непрерывными физическими величинами (напряжениями, токами, длительностями импульсов и т. д.). Дискретное представление может быть образо­ вано путем кодирования чисел с помощью последовательности импульсов или комбинации состояний элементов машин.

Сейчас наиболее распространенными являются два класса вычислительных машин: непрерывные аналоговые и дискретные арифметические (универсальные и специализированные цифровые вычислительные машины дискретного действия). Что касается стохастических ВМ, то одни из них могут быть построены по

4 3