ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 19.10.2024
Просмотров: 117
Скачиваний: 0
два бесконечно близких момента времени t и t+At, мы по форму ле полных вероятностей получим
pk (t + A t) = рк_ { (t) [ Я,А_, Д t + о (Д 01 + Рк (0 11 — (К + Ра) Д * +
+ о (Д Щ + pk+l (0 [ рА+1 Д t + о (Д 0] + о (Д 0-
Перенесем член pn(t) в левую часть, разделим обе части равен ства на At и устремим At к нулю. В пределе получим уравнение
p'k(0 = 4 -1 Рк-1(0 — (^А + Р*) Рк (0 + Ра+1 Pk+l (*)■ |
(32)' |
Аналогично выводится уравнение для случая к = 0. |
и опреде |
Полученная система дифференциальных уравнений |
ляет поведение нашего процесса. Для того чтобы эта система име
ла единственное |
решение, надо задать |
начальные |
условия p;t(0),. |
k = 0, 1, 2..., т. е. |
задать вероятности |
начальных |
состояний про |
цесса. |
|
|
|
Для того чтобы процесс имел стационарное распределение, пат раметры Хь и цй должны удовлетворять некоторым условиям. Для нахождения таких условий предположим, что стационарное рас пределение существует. Тогда стационарные вероятности ри долж ны удовлетворять системе:
0 = |
— ^0Ро + |
piPi; |
|
|
|
0 = |
Pk—1 |
(^А "Ь Ра) Рк Т" M’A+i Pk+l' k ~ |
. . . |
||
Предположим для простоты, что ца^О при £ > 0 . |
Решая эту систе |
||||
му, получим |
|
|
|
|
|
Pk |
\0Xi . . . Xk—\ |
Ро — 9*Ро- |
|
||
Р1Р2 |
• • •Ра |
|
|||
|
|
|
|||
Вероятности p;t |
должны в сумме давать единицу, поэтому |
||||
£ Ра = Ро^ 9 * = 1, 9 о = 1. |
|
||||
А=0 |
|
А=0 |
|
|
|
Так как ро¥=0 |
(в противном случае и все Ра= 0), |
то ряд ^ 0 а < оо„ |
|||
|
|
|
|
|
А=0 |
и мы получаем первое условие, необходимое для существования |
|||||
стационарного |
распределения. Известно еще второе необходимое |
условие, которое приведем без доказательства. Итак, для сущест
вования |
стационарного распределения должны быть выполнены |
||
условия: |
|
1 |
|
|
|
|
|
V |
9 * < |
°о |
|
А=0 |
|
I |
(33) |
|
|
||
. |
2 >, |
|
|
S |
i=0 |
= со |
|
|
J |
|
|
А=0 |
|
|
|
18
где
l^lM-2 ■ ■ -Н ’ 00= 1.
Можно доказать, что эти условия являются также и достаточ ными для существования стационарного распределения. Наиболее существенным из них является первое и при его выполнении второе практически почти всегда выполняется. Если стационарное распре деление существует, то стационарные вероятности выражаются формулой
0ft |
|
|
Pk |
(34) |
|
V 0 |
||
- |
||
i=0 |
|
1.3.МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОММУТАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Процессы размножения и гибели могут описать действие самых простых систем телетрафика: полнодоступный пучок и част ные случаи более сложных схем, например, идеально симметриче скую неполнодоступную схему. Построим марковский процесс с дискретным множеством состояний и непрерывным временем, ко торый описывает более сложные схемы, например, любые однокас кадные неполнодоступные схемы. С целью упрощения изложения будем избегать крайней общности и ориентироваться на неполнодоступные схемы, которые детально изучаются в гл. 5.
1. Пространство состояний. Диаграмма Хассе
Обозначим через 5 — множество возможных (в смысле заня тия рутей) состояний данной коммутационной схемы. Над множе ством состояний S определяется операция частичного упорядочения ( ^ ) , где х ^ у означает, что из состояния у можно попасть в со стояние х освобождением ни одного, одного или большего числа занятых путей. На основе операции ^ можно построить диаграмму состояний, называемую в теории графов диаграммой Хассе. Эта диаграмма является графом, который получается, если множе ство состояний расположить по уровням согласно числу занятых линий так, что на k-u уровне находятся состояния, в которых ве дутся k разговоров. Состояние 0, соответствующее состоянию, когда в системе нет ни одного разговора, находится внизу диаграм мы, над ним располагаются состояния с одним разговором и т. д.
Состояния на соседних уровнях соединяются линиями, указы вающими переходы из-за,поступления нового вызова. Выбор пути занятия определяется матрицей занятия iR= {гху}, которая будет введена ниже. Если х — состояние, то через |х| обозначаем число
19
ведущихся разговоров в состоянии х. Подмножества состояний, об разуемые одним уровнем диаграммы Хассе, обозначим через Д,:
Lk = {х : x £ S , |х | = |
k}, |
k = |
0,1, . . ., max |x |; |
|
|
|
xeS |
{Lh} определяет разбиение |
5 |
на |
непересекающиеся множества: |
ULh= S , L h П Д = 0, к Ф 1 |
|
|
|
k |
|
|
|
Соседями состояния x назовем состояния, которые получаются произвольным добавлением одного разговора (иеобязательство со гласно матрице занятия) или окончанием одного из \х\ ведущихся разговоров. Для каждого состояния х введем два класса 4 К и В х:
.4* — множество тех состояний, расположенных в подмножест ве L|.V|+ i , из которых окончанием одного разговора можно достиг
нуть состояние х (обозначение А от английского слова |
«above» — |
«над»); |
, которые |
Вх — множество состояний, расположенных в Lpi - i |
достигаются окончанием одного из |дг| разговоров (обозначение В от английского слова «below» — «под»).
Рис. 1.9. Диаграмма Хассе трехлинейном неполнодоступной схемы, изображенной на рис. 1.2
Заметим, что состоянию х физически соответствует |х| путей, ведущих от входа к выходу в заданной коммутационной системе, а каждый путь образован занятием одного или целой цепочки физи ческих устройств, как точек коммутации, линий и т. п. Следователь
но, |
состояние х характеризуется описанием |х| путей. |
|
|
В НС множество Ах содержит v— |х| состояний и Вх содержит |
|
|х| |
состояний. На рис. |
1.9— 1.11 даны примеры, иллюстрирующие |
построение диаграммы |
Хассе (черные кружочки указывают на за |
|
нятие) . |
|
20
2. Матрица занятия. Вектор потерь
Дальнейшее изложение будем вести, придерживаясь специфи ки неполнодоступных схем. Как указано в § 1.1.2, на НС поступа ют п взаимно независимых одинаковых пуассоновских потоков вы зовов каждый с интенсивностью X. Поступивший вызов i-ro потока занимает первую из свободных линий среди их общего числа d, ко торые доступны i-й группе абонентов. Линия занимается на случай ное время, определяемое экспоненциальным распределением с па раметром, равным единице. Если в ;-й группе все линии заняты, то вызов t-й группы теряется, не влияя на ход будущих событий.
Рис. 1.10. Диаграмма состояний коммутато- |
Рис. 1.11. Иллюстрация |
||
ра 2 x 2 |
|
множеств Ах и В х на |
при |
|
|
мере четырехлинейной НС |
|
Введем матрицу занятия R = {гху}, |
х, у £ S. Элемент гху в матри |
||
це занятия R выражает число потоков, которые, поступая в состоя |
|||
нии х, переводят схему в состояние у. |
Элементы гху равны |
нулю |
|
для \у\ф\х\ + \. Сумма ^ r.cy= s(x) |
выражает число потоков, вы- |
уелх
зовы которых, поступая в состоянии х, не теряются.
Для воспроизведения работы НС достаточно знать матрицу за
нятия R = { r xy}. Однако матрица R не дает возможность опреде |
|
лить вероятность потерь — главную характеристику систем с поте |
|
рями. Для этого надо знать вероятности потерь в отдельных |
со |
стояниях. Обозначим через ух условную вероятность потерь в |
со |
стоянии х, |
а через Г = {у*} — вектор условных |
вероятностей по |
терь. Условная вероятность потерь |
|
|
_ |
S ( x ) ~ s (х) |
(35) |
Ух |
S (х) |
|
где S(x) — суммарная интенсивность потока вызовов, поступаю щих в состоянии х, a s(x), как выше, выражает интенсивность при нятого к обслуживанию потока вызовов. С учетом (35) получаем вероятность (потерь для всей схемы в виде
я = X УхРх> |
(36) |
xqS
где рх — стационар мая вероятность состояния х [см. 1(41)].
21