Файл: Швырков, В. В. Моделирование внутригодичных колебаний спроса.pdf

Этим методом мы уточнили коэффициент эластичности опроса от общего товарооборота и коэффициент эластичности спроса от реальной цены.

До элиминирования гетероскедастичности мы имели следующие

Исследования.показали, что с повышением уровня насыщенно­ сти рынка товарами колеблемость данных о продаже уменьшает­ ся. Поэтому в результате элиминирования гетероскедастичности исключается и влияние ненасыщенное™ рынка товарами.

Для выполнения условия существенности функции (2) в ряде слу­ чаев необходимо в исследование включить дополнительные фак­ торы. К числу дополнительных факторов можно отнести следую­ щие: распределение семей по доходу, распределение работающих по заработной плате, доля денежных поступлений в бюджет кол­ хозников, соотношение между городским и сельским населением, поступления из местных ресурсов и т. п. Для расчета дополнитель­ ных факторов мы предлагаем метод гомогенной регрессии. Метод гомогенной регрессии применяется для определения влияния до­ полнительного фактора после того, как вычислена реакция потре­

И при этом известно теоретическое корреляционное отношение:

Предположим, что требуется определить влияние на потребле­ ние трех дополнительных факторов /3, Ц, 4 1.

Анализ выполняется в три этапа (по числу дополнительных факторов).

Первый этап. На этом этапе исследуется влияние первого до­ полнительного фактора. Данное исследование выполняется в опре­ деленной последовательности.

1. Вычисляем разность между эмпирическими и теоретически ,ми значениями потребления под влиянием двух основных факто­ ров 3], s2:

€з,4,5,0= Я2 —ölSl“ 02^2 ' 1 , 1

1 Показатели h,.U, k — это цепные индексы, вычисленные по логарифмам исходной информации.

150

Эта разность образуется под влиянием дополнительных факто­ ров /з, Ц, k и .прочих неучтенных факторов /о.

2. Исследуем связь между е3,4,5 и каждым дополнительным фак­ тором Із, U, k. Исследование проводится для выявления фактора, который с наибольшей силой воздействует на потребление. Этот фактор и будет включен в анализ как первый дополнительный фактор. Анализ проводится но отклонениям. Из /3, Ц, k исклю­ чаются линейные временные тренды [Ц— li(t)—Si]. Они вычис­ ляются по двум равным периодам. Запишем функции потребле­ ния в зависимости от дополнительных факторов:

С учетом этого неравенства первым дополнительным факто­ ром будет Із.

3. Вычислим реакцию воздействия а3 первого дополнительно­ го фактора к на формирование потребления. Запишем функцию потребления от первого дополнительного фактора:

Зз= ЯзІ7з—h (0 ] •

Параметр аз вычисляется способом наименьших квадратов. Соблюдение условий независимости, . существенности, отсутствия автокорреляции « гомоскедаетичности обеспечивается методом по­ следовательного перебора вариантов. Варианты образуются в ре­ зультате разного расчленения исследуемого периода на две части. По каждому из этих периодов вычисляются временные тренды:

l3 = a+b t ;

Не рассматривая подробно этапы перебора вариантов, пере­ числим их и отметим некоторые особенности в расчетах допол­ нительного фактора:

а) условие независимости соблюдается в результате коррели­ рования отклонений от уровней;

б) условие существенности достигается выполнением логичес­ кой гипотезы относительно знаков (+ , —) параметра а3;

в) условие отсутствия автокорреляции проверяется по остаточ­ ным величинам (ез — е, где ез — теоретические значения, е — эмпи­

151

Дальнейший отбор вариантов проводится с учетом ограниче­ ния:

R. = — >0,55.

ез СГе

Из отобранных вариантов находится один вариант, удовлет­ воряющий условию:

Данный фактор может быть оставлен для дальнейшего иссле­ дования только в том случае, если Rmi 23> Д т і 2 ,

где

тельный фактор и включить его в статическую функцию потреб­ ления. Анализ выполняется в той же последовательности, что и на первом этапе:

3. £4— ^(01 * При подборе временного тренда соблюдаются условия: а) независимости, б) существенности,

в) отсутствия автокорреляции, г) гомоскедастичности.

тор остается для дальнейших исследований.

162

Третий этап. На данном этапе исследуется третий дополни­ тельный фактор (по схеме первого этапа):

1.е5 =т — ct\S] — CI2S2 —0353—0454 ’

2. e5 = b5[/s—/5(^)] • rg^

Рассмотренная схема расчета трех дополнительных факторов может быть применена и для определения влияния на потреб­ ление практически любого количества дополнительных фак­ торов.

Мы рассмотрели ряд специальных проблем построения внут­ ригодичной модели анализа потребления. Теперь исследуем ме­ тоды построения внутригодичной модели прогноза потребления.

Прогноз внутриігодичного потребления производится по фор­

риод показатели общего расхода даны в целом за год, то нужно

дели прогноза внутригодичных колебаний общего .расхода в за­ висимости от уровня общего расхода.

Четвертый этап — расчет на плановый период внутригодич­ ных колебаний общего расхода по однофакторной динамической модели.

Пятый этап — расчет сезонной волны общего расхода на пла­

месяцам на плановый период.

Только после этих предварительных расчетов следует перехо­ дить к построению внутригодичной модели прогноза потреб­ ления.

В прогнозируемой модели (с учетом основных и агрегирован-

153

ных факторов) в первую очередь вычисляются линейные тренды z(t), 4(0• Определение линейного тренда представляет известную трудность. Для решения этой задачи примем гипоте­ зу, согласно которой цепные индексы потребления z определяют­ ся изменением цепных индексов общего товарооборота и реаль­ ного индекса цен. Связь между цепными индексами потребления, общего товарооборота и реального индекса цен вычисляется в

ления z в зависимости от значений U и 12, заданных на первый

год производится аналогично. В период для анализа включается второй плановый год. Следует отметить, что изложенный метод прогноза потребления не является универсальным. Если общая тенденция изменения потребления за последние годы не, была характерной для планового периода, то прогноз потребления на первые два-три года выполняется по статической многофак­

потребления производится вышеизложенньш методом «интерпо­

интерполяционных расчетов) и трех лет, рассчитанных по стати­ ческой функции (18). Следует заметить, что применение стати­ ческой модели спроса элиминирует влияние ненасыщенности рынка товарами достаточно полно на 4-й и 5-й годы. В прогно­ зе на первый и второй годы ненасыщенность рынка товарами частично присутствует из-за влияния последнего года отчетного периода.

154 .