Файл: Швырков, В. В. Моделирование внутригодичных колебаний спроса.pdf

Второй член правой части равенства (6) запишем в' виде функции

V

Значения г показывают изменения цепных индексов продаж в динамике под влиянием агрегированных факторов в отклонениях от средней величины я0. Если эти значения изменяются во времени

линейно, то они равны нулю в середине исследуемого периода (t). Скорость изменения' функции (9) рассчитаем методом разности

V

z—a3(t—t).

Врезультате преобразований многофакторная динамическая модель внутригодичного прогноза потребления (3) примет .вид:

В модели (12) влияние дезагрегированных факторов выражено параметрами Яі и Яг , а влияние агрепированных .факторов — пара­ метрами Я0 и я3.

Приведем вычисленные значения я0 и я3 для масла животного за первый период (1948—1955 гг.) и за второй период (1956— 1966 гг.):

В первом и втором периодах влияние агрегированных факто­ ров (параметры я0 и я3) сдерживало рост потребления масла жи­

140

вотно'го. Эта тенденции ослабевает в динамике под влиянием повы­ шения уровня насыщенности рынка данным товаром. Эту тенден­ цию необходимо иметь в виду и при расчетах потребления масла животного на плановый период.

В табл. 69 приведены значения параметров а3, вычисленные для двух периодов (1951—1958 пг., 1959—1965 гг.) по бюджетным данным. Отрицательный знак параметра а3 свидетельствует о том, что под влиянием агрегированных факторов спрос и потребление сдерживаются (в основном это результат влияния .ненасыщенности рынка' товарами). В динамике насыщенность рынка товарами повы­ шается и это находит свое отражение в уменьшении величины па­ раметра азРасчеты показали, что интенсивность изменения пара­ метра а3 по месяцам для одного и того же товара не одинаковая.

Параметр а3 для хлебных, продуктов оказался положительным. В динамике он уменьшается. Это свидетельствует о том, что про­ исходит изменение структуры потребления и перемещение спро­ са с менее ценных на более ценные продукты“питания.

После того как вычислены параметры а0, а\, а2, аз, рассчитыва­ ются цепные индексы потребления масла животного по уравнению

(3) или (12). Результаты расчетов по этим функциям идентичные. Теоретическое корреляционное отношение между z и z(a0, а\, а2, а3) равно 0,92.

Переход от цепных индексов потребления к абсолютным вели­

ния потребления и в случае необходимости рассчитывается пот­ ребление для всего населения.

Мы рассмотрели метод построения динамической функции пот­ ребления, применяя метод коррелирования отклонений от уровней. Теперь исследуем ряд специальных проблем, вызванных построени­ ем динамической многофакторной моделью.

Построение функции спроса (2) и расчет ее параметров спосо­ бом наименьших квадратов предполагает выполнение ряда условий, или принципов: нс. Только при соблюдении этих условий параметры öi и а2 имеют экономический смысл.

Принцип независимости (Н) достигается в результате расчетов цепных индексов и коррелирования отклонений от уровня.

Это достигается методом последовательного перебора вариантов (см. ниже).

141

< о о оо'© о о Оо о

Условие отсутствия автокорреляции (Л) и наличие гомоскедастичности (Г) исследуются в результате расчета колеблемости ос­ таточных величин (е).

■Проблема мультиколлинеарности (М) сводится к анализу свя­ зи между Si-и s2.

Условие рекурсивное™ (Р) предполагает наличие односторон­ них причинных зависимостей.

Из перечисленных выше условий решающими являются пер­ вые два (нс). Особенно сложно добиться выполнения условия су­ щественности. Соблюдение этого условия предполагает примене­ ние метода последовательного.перебора вариантов. Рассмотрим этот метод.

Для каждой части анализируемого периода рассчитываются временные тренды в виде параболы второго порядка. Этими трен­ дами элиминируется влияние неучтенных факторов. Так как общая конфигурация временных трендов за весь период зависит от пра­ вильного расчленения его на две части, то поиски полного исклю­ чения неучтенных факторов следует вести, анализируя различные варианты в зависимости от периода расчленения цепных индексов

(z, 1\, /2) .

Метод последовательного отбора (оценки) вариантов произво­ дится с учетом тех же условий (Н С А Г М Р ).

Первый этап. Условию независимости (Н) удовлетворяют все ва­ рианты значений (т, sb s?), так как они рассчитаны в виде откло­ нений от временного тренда.

Второй этап. Условие существенности (С) достигается выполне­ нием логической гипотезы — отбираются варианты с частными ко­ эффициентами корреляции + г л , — rs,ms. ■Е'сля таких вари­ антов не оказывается, то отбираются варианты с частными коэф­ фициентами связи — + П, «г. •

Третий этап. Условие отсутствия автокорреляции (А) проверя­ ется по остаточным величинам {е) с применением коэффициентов автокорреляции и критерия Неймана. Расчет коэффициента авто­ корреляции выполняется по вариантам, отобранным на предыду­ щем этапе.

Четвертый этап. Условие отсутствия гомоскедастичности (Г) .Из вариантов, оставшихся после отбора на стадии анализа автокорре­ ляции по критерию Неймана, отбираются такие варианты, у кото­

143'