Файл: Игнатов, В. А. Статистическая оптимизация качества функционирования электронных систем.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 19.10.2024
Просмотров: 135
Скачиваний: 0
мации 2—5% во всей области реальных отклонений па раметров.
Пример 3-1. Зависимость интенсивности отказов при емно-усилительных ламп (ПУЛ) от нестабильности на пряжения накала Хі = ипи~1в0 на интервале [0,9; 1,1] опи сывают законом 12-й степени [Л. 44]
|
■Цхі) =.Яо(0,4+0,6«1*і). |
Разложение |
і) в ряд Тейлора в окрестности точки |
*ю=1 |
|
Ц х д =Яо[1 +7,2(*і—1) +39,6 (*і—1)2+ 132 (хі—1) 3+ |
...] |
|
и использование первых трех членов |
ряда дает погреш |
|
ность аппроксимации не более 14%. |
Использование |
че |
тырех членов приводит к погрешности не более 4%. Рассмотренный для наихудшего случая пример и не
которые результаты применения параболической аппро ксимации показывают, что она обеспечивает требуемую точность в инженерных расчетах. В общем случае этот вывод справедлив и для интенсивностей ТО. Поэтому в дальнейшем мы будем использовать линейные и пара болические зависимости интенсивностей марковских мо делей от параметров режимов.
Динамика режимов функционирования радиоэлек тронной аппаратуры описывается различного вида слу чайными процессами. Разнообразие условий эксплуата ции порождает необходимость применения большого чис ла различных моделей стационарных и нестационарных процессов. Мы используем наиболее удобное, на наш взгляд, неканоническое аддитивное представление слу чайных процессов, предложенное В. И. Чернецким [Л. 43].
Сущность его заключается в том, что случайный про цесс представляют в виде суммы двух детерминирован ных функций времени, одна из которых зависит от слу чайных параметров. Первая функция отражает измене ние математического ожидания процесса, т. е. основную закономерность, вторая — случайное изменение парамет ра относительно математического ожидания, которое
рассматривают как стационарный процесс с нулевым ма тематическим ожиданием.
В отличие от канонических разложений [Л. 21], кото рые являются линейными формами и используют теоре тически бесконечное число случайных величин, некано ническое разложение использует нелинейные функции
80
ограниченного числа случайных аргументов, позволяет представить случайный процесс в компактной аналитиче ской форме и обеспечивает абсолютную точность в рам ках корреляционной теории [Л. 43].
Записывая случайный процесс изменения параметра режима в неканонической форме, получим:
X (t) =m(t) -гАХ (t) =m(t) + Л1sin ш/+/42 cos at, (3-2)
где m(t) — математическое ожидание Х (/); А и А2 и ш — независимые случайные параметры. В соответствии с тео ремой В. И. Чернецкого М[А^\— М (Л2]= 0, D[Ai]= = D[/42]= D\X(^)]; законы распределения Ai и А2 произ вольны; закон распределения со определяет нормирован ная корреляционная функция г(т) стационарной добавки АХ (О [Л. 43]
СО |
|
/ (ш) = 2^Г J r (^) e~h 'dx‘ |
(3-3) |
—00
Параметры представления (3-2) определяют вероят ностными и статистическими методами по семейству реализаций процесса. Для стационарной части АХ({) параметры А\, А2 и со определить нетрудно, используя полученную из опыта корреляционную функцию этого процесса. Определение аналитического вида математи ческого ожидания имеет ряд особенностей, на которых целесообразно остановиться более подробно.
Прежде всего следует отметить, что в исходных дан ных сглаживающая кривая m(t) может быть представ лена в двух различных формах: в виде аналитической непрерывной функции — полином, рациональная дробь, периодическая функция и т. п., и в виде последователь ности m(ti), отражающей результаты наблюдений в мо
менты времени ti, г'=0, п. Для удобства расчетов эти обе формы желательно свести к одной, имеющей простое аналитическое выражение. Такое представление дает аппроксимация зависимости m(t) обобщенным полино мом Фурье |Л. 40], обладающим наименьшим квадрати ческим отклонением по сравнению с другими полинома ми того же порядка.
Если известен аналитический вид т ( /) , то аппрокси мирующий обобщенный полином Фурье
Qn{t) = t ß M t ) , |
(3-4) |
ft= 0 |
|
6— 385 |
81 |
где cpft(0 — система функций, ортогональных на отрезке аппроксимации {а, b]\ k = 0, п,
ь |
т (t) %(0 dt |
|
j |
|
|
= ^ |
-------------. |
(3-5) |
j ?!(<) d t
а
Если известна последователіность tn(ti), i = 0, п, то аппроксимирующий обобщенный полином Фурье
т
Qm(0 = s CkPh(t), (3-6) ft=о
где Pk (t) — система ортогональных полиномов, а
т
S т(іі)РиѴі) |
|
Ск= ~~т----------- . k = 07tn, т < п. |
(3-7) |
Е РУг) |
|
і=0 |
|
Вид координатных функций в (3-4) и ортогональных полиномов в (3-6) определяется характером m(t)'. Если функция m(t) непериодическая, то в качестве ортого нальной системы функций в (3-4) и (3-6) целесообразно применять систему полиномов Чебышева, которые обес печивают хорошее совпадение аппроксимирующей зави симости и обобщенного полинома Фурье на всем интер вале аппроксимации. Если m (t) — периодическая функ ция, то в (3-4) применяют гармонические функции и (3-4) является рядом Фурье, а в (3-6) применяют три гонометрические полиномы.
При скачкообразном изменении параметра режима (так, например, изменяется нагрузка элементов во вре мя коммутаций, при выходе из строя элементов в резер вированном соединении и т. п.) для аппроксимации из менения математического ожидания удобно применять
каноническую регуляризацию [Л. 45] (см. § 3-3), |
тогда |
m( t ) = t <Pfc(0ek(0. |
(3-8) |
&=о |
|
82
где sfe (t) = o(tk+1 — t ) — a(th — t); <pft (t) — изменение мате
матического ожидания на k-м интервале непрерывности; th — момент к-то изменения.
Таким образом, задача отыскания аналитических за висимостей интенсивностей марковских моделей от вре мени по исходным статистическим данным в рассматри ваемой постановке распадается на две задачи: задачу определения параметров аналитического представления (3-2) и задачу определения коэффициентов ряда Тейло ра (3-1). Преимуществами такого подхода являются про стота получения исходных статистических данных, регу лируемая точность аппроксимации и наглядность анали
тических |
представлений — каждый параметр имеет |
очевидный |
физический смысл. |
Пример |
3-2. Рассмотрим изменение температуры |
Т. Сглаживание исходных статистических данных по ее изменению за год дает следующее аналитическое пред ставление:
|
|
Т (t) — T0+Ti cos Ш + Т гэт и^ + Г3 cos соt, |
|
|||||
где |
To+ TicosQt=m(t), Гг sin ccrf + TiCos a i — AT(t). |
|
||||||
|
Величины То, Ті |
и Q характеризуют «медленные» |
(го |
|||||
довые) |
изменения |
температуры, а Т2, Т3 |
и а — «быст |
|||||
рые» (суточные) изменения. |
|
|
|
что |
||||
|
Используя |
три |
члена ряда (3-1), с учетом того, |
|||||
номинальное значение Тя=То, получим: |
|
|
|
|||||
|
Y(t) = Y (Г0) |
Т , cos Ш + |
Т2sin К |
+ |
?) + |
|
||
~^~W2^ |
COs2 ^ |
“ Ь |
cos Ü/ sin (<» t-\- f) + |
P |
sin2 (ait -(- <p), |
|||
|
|
_______ |
|
|
|
(3-9) |
||
где |
T = Y t \ + T \ , <p = arctg |
. |
|
|
|
Пример показывает, что даже в самом простом слу чае аналитическое выражение для интенсивности полу чается довольно сложным — из-за нелинейного преобра зования расширяется спектр частот. С увеличением чис ла учитываемых параметров режима эти выражения еще более усложняются. Из (3-9) следует, что стационарные режимы, в которых интенсивности постоянны, являются частным случаем нестационарных режимов, когда или параметры режимов не зависят от времени, или интен сивности не зависят от этих параметров.
6* |
83 |
Так как интенсивности являются коэффициентами дифференциальных уравнений, очевидно, что возможно сти исследования динамических режимов ограничены возможностями решения дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами довольно сложной структуры. Ясно, что общие случаи, в которых учитывают несколько параметров режимов, должны изучаться с по мощью вычислительных машин.
Итак, в этом параграфе рассмотрены особенности аппроксимации зависимостей интенсивностей марковских моделей от параметров режимов и особенности аналити ческого представления случайных процессов изменения этих параметров. Показано, что приемлемую для инже нерных расчетов точность дает параболическая аппро ксимация интенсивностей с помощью разложения в ряд Тейлора в окрестности точки, соответствующей номиналь ному режиму, и что удобным аналитическим представ лением является неканоническое разложение В. И. Чер нецкого.
3-3. Каноническая регуляризация
Канонической регуляризацией в теории обобщенных функций называют преобразование кусочно-непрерывных и недифференцируемых в обычном смысле функций в обобщенные с помощью введения специальных элемен тарных обобщенных функций — единичной, дельта-функ ции и т. п. [Л. 45]. В дальнейшем в качестве такой эле ментарной функции будем рассматривать
е і ( х ) = а ( х і+і—х)—а(хі—х), |
(3-10) |
которая равна единице на интервале [хи гң-il Обобщенная эпсилон-функция выполняет роль инди
катора интервалов непрерывности функций, имеющих разрывы первого рода.
Каноническое разложение по эпсилон-функциям об ладает следующими основными свойствами (см. прило жение 2):
лг^(-*) = в' (*) = 8 (д * -
гі0;
2.j Sі (т)■dz = / хц ( X ) — Х і \
0 |
І-'-г+і — X i'i |
? |
|
1 |
і 1 |
О |
Х і > Х \
лг- < х < л гЧі;
(3-11)
(3-12)
3. |
Если f{ (jc) — локально |
интегрируемая на |
і-ш |
ин- |
|||||||
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
тервале |
функция и |
J / (т) d t = |
F |
( х ), |
то |
|
|
||||
|
|
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U (t) н (t) d t — F i (.x)si ( х ) |
— J F i ( t) s 'i (т) d t, |
|
|
||||||
т. е. |
|
|
|
|
|
|
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(0; |
oJ |
|
|
|
X i > x ; |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
= |
I |
(-Ф* (•*) — |
(Xi); |
|
X i< x< C xi+1; |
(3-13) |
||||
|
|
I F i (-Х-г+і) |
F { (X i); |
|
|
x F ' X i + l . |
|
|
|||
4. Если fi(x) имеет производную |
на интервале |
рсг-, |
|||||||||
х і+,\ |
,то |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[fi (х>і (Л)] = |
Fi (X) Si (л) + fi (x) S'i (x). |
(3-14) |
|||||||
5. |
S |
J fi (x) si (x) dx — J S |
fi (x) ®i(x) |
(3-15) |
|||||||
|
i—1 0 |
|
0 i=l |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
ft |
|
ft |
|
|
|
|
|
|
|
6- si S |
(x)e‘ { x ) = S |
^ |
[h {x) 4 wl- |
(3'16) |
|||||||
|
|
i=l |
|
i= 1 |
|
|
|
|
|
|
Таким образом, каноническая регуляризация является линейной и непрерывной операцией. Обобщенные функ ции вида
f(x) = t u ( x ) 4 ( x ) |
(3-17) |
і=і
являются удобной математической моделью дискретно непрерывных процессов. Очевидно, что обычная, интег рируемая во всей области существования функция явля ется частным случаем обобщенной функции (3-17), ког да і = 1, Хі — а, %%=Ь, где интервал [а, b] определяет об ласть существования обычной функции. Следовательно, методы теории обобщенных функций представляют бо лее универсальный математический аппарат, который позволяет успешно исследовать как непрерывные и дис кретные, так и дискретно-непрерывные процессы.
85