Файл: Игнатов, В. А. Статистическая оптимизация качества функционирования электронных систем.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.10.2024

Просмотров: 135

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

мации 2—5% во всей области реальных отклонений па­ раметров.

Пример 3-1. Зависимость интенсивности отказов при­ емно-усилительных ламп (ПУЛ) от нестабильности на­ пряжения накала Хі = ипи~1в0 на интервале [0,9; 1,1] опи­ сывают законом 12-й степени [Л. 44]

 

■Цхі) =.Яо(0,4+0,6«1*і).

Разложение

і) в ряд Тейлора в окрестности точки

*ю=1

 

Ц х д =Яо[1 +7,2(*і—1) +39,6 (*і1)2+ 132 (хі—1) 3+

...]

и использование первых трех членов

ряда дает погреш­

ность аппроксимации не более 14%.

Использование

че­

тырех членов приводит к погрешности не более 4%. Рассмотренный для наихудшего случая пример и не­

которые результаты применения параболической аппро­ ксимации показывают, что она обеспечивает требуемую точность в инженерных расчетах. В общем случае этот вывод справедлив и для интенсивностей ТО. Поэтому в дальнейшем мы будем использовать линейные и пара­ болические зависимости интенсивностей марковских мо­ делей от параметров режимов.

Динамика режимов функционирования радиоэлек­ тронной аппаратуры описывается различного вида слу­ чайными процессами. Разнообразие условий эксплуата­ ции порождает необходимость применения большого чис­ ла различных моделей стационарных и нестационарных процессов. Мы используем наиболее удобное, на наш взгляд, неканоническое аддитивное представление слу­ чайных процессов, предложенное В. И. Чернецким [Л. 43].

Сущность его заключается в том, что случайный про­ цесс представляют в виде суммы двух детерминирован­ ных функций времени, одна из которых зависит от слу­ чайных параметров. Первая функция отражает измене­ ние математического ожидания процесса, т. е. основную закономерность, вторая — случайное изменение парамет­ ра относительно математического ожидания, которое

рассматривают как стационарный процесс с нулевым ма­ тематическим ожиданием.

В отличие от канонических разложений [Л. 21], кото­ рые являются линейными формами и используют теоре­ тически бесконечное число случайных величин, некано­ ническое разложение использует нелинейные функции

80


ограниченного числа случайных аргументов, позволяет представить случайный процесс в компактной аналитиче­ ской форме и обеспечивает абсолютную точность в рам­ ках корреляционной теории [Л. 43].

Записывая случайный процесс изменения параметра режима в неканонической форме, получим:

X (t) =m(t) -гАХ (t) =m(t) + Л1sin ш/+/42 cos at, (3-2)

где m(t) — математическое ожидание Х (/); А и А2 и ш — независимые случайные параметры. В соответствии с тео­ ремой В. И. Чернецкого М[А^\— М (Л2]= 0, D[Ai]= = D[/42]= D\X(^)]; законы распределения Ai и А2 произ­ вольны; закон распределения со определяет нормирован­ ная корреляционная функция г(т) стационарной добавки АХ (О [Л. 43]

СО

 

/ (ш) = 2^Г J r (^) e~h 'dx‘

(3-3)

—00

Параметры представления (3-2) определяют вероят­ ностными и статистическими методами по семейству реализаций процесса. Для стационарной части АХ({) параметры А\, А2 и со определить нетрудно, используя полученную из опыта корреляционную функцию этого процесса. Определение аналитического вида математи­ ческого ожидания имеет ряд особенностей, на которых целесообразно остановиться более подробно.

Прежде всего следует отметить, что в исходных дан­ ных сглаживающая кривая m(t) может быть представ­ лена в двух различных формах: в виде аналитической непрерывной функции — полином, рациональная дробь, периодическая функция и т. п., и в виде последователь­ ности m(ti), отражающей результаты наблюдений в мо­

менты времени ti, г'=0, п. Для удобства расчетов эти обе формы желательно свести к одной, имеющей простое аналитическое выражение. Такое представление дает аппроксимация зависимости m(t) обобщенным полино­ мом Фурье |Л. 40], обладающим наименьшим квадрати­ ческим отклонением по сравнению с другими полинома­ ми того же порядка.

Если известен аналитический вид т ( /) , то аппрокси­ мирующий обобщенный полином Фурье

Qn{t) = t ß M t ) ,

(3-4)

ft= 0

 

6— 385

81


где cpft(0 — система функций, ортогональных на отрезке аппроксимации {а, b]\ k = 0, п,

ь

т (t) %(0 dt

 

j

 

= ^

-------------.

(3-5)

j ?!(<) d t

а

Если известна последователіность tn(ti), i = 0, п, то аппроксимирующий обобщенный полином Фурье

т

Qm(0 = s CkPh(t), (3-6) ft

где Pk (t) — система ортогональных полиномов, а

т

S т(іі)РиѴі)

 

Ск= ~~т----------- . k = 07tn, т < п.

(3-7)

Е РУг)

 

і=0

 

Вид координатных функций в (3-4) и ортогональных полиномов в (3-6) определяется характером m(t)'. Если функция m(t) непериодическая, то в качестве ортого­ нальной системы функций в (3-4) и (3-6) целесообразно применять систему полиномов Чебышева, которые обес­ печивают хорошее совпадение аппроксимирующей зави­ симости и обобщенного полинома Фурье на всем интер­ вале аппроксимации. Если m (t) — периодическая функ­ ция, то в (3-4) применяют гармонические функции и (3-4) является рядом Фурье, а в (3-6) применяют три­ гонометрические полиномы.

При скачкообразном изменении параметра режима (так, например, изменяется нагрузка элементов во вре­ мя коммутаций, при выходе из строя элементов в резер­ вированном соединении и т. п.) для аппроксимации из­ менения математического ожидания удобно применять

каноническую регуляризацию [Л. 45] (см. § 3-3),

тогда

m( t ) = t <Pfc(0ek(0.

(3-8)

&=о

 

82

где sfe (t) = o(tk+1 — t ) — a(th — t); <pft (t) — изменение мате­

матического ожидания на k-м интервале непрерывности; th — момент к-то изменения.

Таким образом, задача отыскания аналитических за­ висимостей интенсивностей марковских моделей от вре­ мени по исходным статистическим данным в рассматри­ ваемой постановке распадается на две задачи: задачу определения параметров аналитического представления (3-2) и задачу определения коэффициентов ряда Тейло­ ра (3-1). Преимуществами такого подхода являются про­ стота получения исходных статистических данных, регу­ лируемая точность аппроксимации и наглядность анали­

тических

представлений — каждый параметр имеет

очевидный

физический смысл.

Пример

3-2. Рассмотрим изменение температуры

Т. Сглаживание исходных статистических данных по ее изменению за год дает следующее аналитическое пред­ ставление:

 

 

Т (t) — T0+Ti cos Ш + Т гэт и^ + Г3 cos соt,

 

где

To+ TicosQt=m(t), Гг sin ccrf + TiCos a i — AT(t).

 

 

Величины То, Ті

и Q характеризуют «медленные»

(го­

довые)

изменения

температуры, а Т2, Т3

и а — «быст­

рые» (суточные) изменения.

 

 

 

что

 

Используя

три

члена ряда (3-1), с учетом того,

номинальное значение Тя=То, получим:

 

 

 

 

Y(t) = Y (Г0)

Т , cos Ш +

Т2sin К

+

?) +

 

~^~W2^

COs2 ^

“ Ь

cos Ü/ sin (<» t-\- f) +

P

sin2 (ait -(- <p),

 

 

_______

 

 

 

(3-9)

где

T = Y t \ + T \ , <p = arctg

.

 

 

 

Пример показывает, что даже в самом простом слу­ чае аналитическое выражение для интенсивности полу­ чается довольно сложным — из-за нелинейного преобра­ зования расширяется спектр частот. С увеличением чис­ ла учитываемых параметров режима эти выражения еще более усложняются. Из (3-9) следует, что стационарные режимы, в которых интенсивности постоянны, являются частным случаем нестационарных режимов, когда или параметры режимов не зависят от времени, или интен­ сивности не зависят от этих параметров.

6*

83


Так как интенсивности являются коэффициентами дифференциальных уравнений, очевидно, что возможно­ сти исследования динамических режимов ограничены возможностями решения дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами довольно сложной структуры. Ясно, что общие случаи, в которых учитывают несколько параметров режимов, должны изучаться с по­ мощью вычислительных машин.

Итак, в этом параграфе рассмотрены особенности аппроксимации зависимостей интенсивностей марковских моделей от параметров режимов и особенности аналити­ ческого представления случайных процессов изменения этих параметров. Показано, что приемлемую для инже­ нерных расчетов точность дает параболическая аппро­ ксимация интенсивностей с помощью разложения в ряд Тейлора в окрестности точки, соответствующей номиналь­ ному режиму, и что удобным аналитическим представ­ лением является неканоническое разложение В. И. Чер­ нецкого.

3-3. Каноническая регуляризация

Канонической регуляризацией в теории обобщенных функций называют преобразование кусочно-непрерывных и недифференцируемых в обычном смысле функций в обобщенные с помощью введения специальных элемен­ тарных обобщенных функций — единичной, дельта-функ­ ции и т. п. [Л. 45]. В дальнейшем в качестве такой эле­ ментарной функции будем рассматривать

е і ( х ) = а ( х і+і—х)—а(хі—х),

(3-10)

которая равна единице на интервале [хи гң-il Обобщенная эпсилон-функция выполняет роль инди­

катора интервалов непрерывности функций, имеющих разрывы первого рода.

Каноническое разложение по эпсилон-функциям об­ ладает следующими основными свойствами (см. прило­ жение 2):

лг^(-*) = в' (*) = 8 (д * -

гі0;

2.j Sі )■dz = / хц ( X ) Х і \

0

І-'-г+і — X i'i

?

 

1

і 1

О

Х і > Х \

лг- < х < л гЧі;

(3-11)

(3-12)


3.

Если f{ (jc) — локально

интегрируемая на

і-ш

ин-

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

тервале

функция и

J / (т) d t =

F

( х ),

то

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U (t) н (t) d t — F i (.x)si ( х )

J F i ( t) s 'i (т) d t,

 

 

т. е.

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0;

oJ

 

 

 

X i > x ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

I

(-Ф* (•*) —

(Xi);

 

X i< x< C xi+1;

(3-13)

 

 

I F i (-Х-г+і)

F { (X i);

 

 

x F ' X i + l .

 

 

4. Если fi(x) имеет производную

на интервале

рсг-,

х і+,\

,то

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[fi (х>і (Л)] =

Fi (X) Si (л) + fi (x) S'i (x).

(3-14)

5.

S

J fi (x) si (x) dx — J S

fi (x) ®i(x)

(3-15)

 

i—1 0

 

0 i=l

 

 

 

 

 

 

 

 

ft

 

ft

 

 

 

 

 

 

 

6- si S

(x)e‘ { x ) = S

^

[h {x) 4 wl-

(3'16)

 

 

i=l

 

i= 1

 

 

 

 

 

 

Таким образом, каноническая регуляризация является линейной и непрерывной операцией. Обобщенные функ­ ции вида

f(x) = t u ( x ) 4 ( x )

(3-17)

і=і

являются удобной математической моделью дискретно­ непрерывных процессов. Очевидно, что обычная, интег­ рируемая во всей области существования функция явля­ ется частным случаем обобщенной функции (3-17), ког­ да і = 1, Хі — а, %%=Ь, где интервал [а, b] определяет об­ ласть существования обычной функции. Следовательно, методы теории обобщенных функций представляют бо­ лее универсальный математический аппарат, который позволяет успешно исследовать как непрерывные и дис­ кретные, так и дискретно-непрерывные процессы.

85