Файл: Игнатов, В. А. Статистическая оптимизация качества функционирования электронных систем.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.10.2024

Просмотров: 153

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

соответствует физическому смыслу задачи — увеличение УЭР приводит к уменьшению &то.

Вообще неопределенные множители Лагранжа в дан­ ном случае позволяют легко определять целесообраз­ ность дополнительных затрат. В рассмотренном примере увеличение УЭР на А С = 0,1 руб-ч~1 позволяет умень­ шить &TO на Мто = уАС=0,226• ІО-5.

4-6. Оптимизация технического обслуживания систем методами линейного программирования

Методы линейного программирования можно приме­ нять для оптимизации ТО, когда множества состояний марковской модели и стратегий управления конечны, управляемые процессы имеют состояние статистического равновесия, порождаемый процессами эргодический класс единственный [Л. 15]. На практике все эти условия,, как правило, выполняются,

Рассмотрим следующую модель оптимизации ТО. Процесс функционирования и обслуживания устройства отражает марковская модель, описанная в § 3-8. Для со­ стояния статистического равновесия ее вероятностные характеристики полностью определяет матрица интенсив­ ностей переходов. Предположим, что мы располагаем различными стратегиями управления некоторыми или всеми элементами этой матрицы и каждая стратегия приводит в . конечном итоге к определенным расходам. Найдем оптимальные стратегии управления, минимизи­ рующие математическое ожидание УЭР.

Обозначим: dik и cih —стратегия управления и за­

траты для состояния

Si; k — l, ѵ, (v*— число

стратегий

в Si-u состоянии;

ац(1г) — интенсивность

перехода

устройства из состояния Si в состояние Sj при условии, что в состоянии Si была выбрана стратегия dir, Dih = = P(d=dik/Si) — вероятность выбора стратегии dih при условии, что в момент очередного KP устройство нахо-

ѵі

дилось в состоянии Sy, S Dih = 1; Яі — предельная ве-

роятность пребывания устройства в состоянии Si. Получим аналитические выражения для целевой

функции и ограничений,

153


Математическое ожидание

интенсивности

перехода

устройства из состояния S, в состояние Sj

 

 

 

 

— 2

(ft) Dik.

(4-47)

 

 

 

 

ft=i

 

 

 

Предельные вероятности щ определяет система урав­

нений

 

 

 

 

 

 

 

N-

1

”і

Оіі (ft) Dik =

0, / — О, N — I

 

2

% £

(4-48)

І=0

k=l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛГ-1

 

при выполнении

условия

нормировки 2 % == 1 •

Математическое ожидание

 

і=О

состояния

УЭР для 5г го

 

 

 

м м

= 2

 

 

(4-49)

 

 

 

 

k=l

 

 

 

а математическое

ожидание полных УЭР

 

 

 

 

ЛГ-1

 

JV— l

vt

 

М [С ]=

2 *іЛГ [^J =

2

**2

(4-50)

 

 

 

1=0

 

i'=0

fc=l

 

Введем вспомогательную вероятность Xik=niDih— предельная вероятность пребывания устройства в состоя­ нии Si, если в нем использовалась стратегия dik. Зада­ ча оптимизации заключается в том, чтобы при заданных сці и dij(k) так выбрать управляемые переменные х& [в конечном итоге, так выбрать ац (k)], чтобы минимизи­ ровать линейную форму

 

N — 1

ѵ<

 

М [С] = £

£ dkXik

(4-51)

при ограничениях

і=Оk=\

 

 

 

 

У 2 ац (ft) ха = 0,

/

- и S *S Xft = 1

(4-52)

i=0 ft=I

 

t=0 k=l

 

и граничных условиях

 

 

 

а> .0,

г=0ГлГп_і; *=ТГѵі.

(4-53)

154


Как следует из постановки задачи и вида (4-51) — (4-53), задача является типичной для линейного про­ граммирования. В соответствии ,с основной теоремой ли­ нейного программирования [Л. 59] о том, что оптималь­ ное решение содержит столько положительных перемен­ ных, сколько ограничений выполняется в виде независи­ мых равенств, решение поставленной задачи существует и содержит п переменных, что, как и положено, в точ­ ности соответствует числу состояний.

Однако построение вычислительных алгоритмов имеет ряд особенностей. Например, если применять симплексметод, необходимо учитывать, что в базис и решения не могут входить переменные с одинаковым первым индек­ сом. Так как любая стратегия выбирается независимо, общее число допустимых решений

"п-і

#1= П Ѵі-

<=0

Зная оптимальные значения хщ>пт, нетрудно опреде­ лить ВерОЯТНОСТИ Яіошг И Dihoпт

ѵ<

 

 

ч'г'опт = ^

-Xikow', Dinопт =

(4-54)

ft=1

E я«.

 

 

fe=l

 

Еще одной особенностью решения является и то, что

распределение Dik

является сингулярным — в

каждом

состоянии определенная стратегия выбирается с вероят­ ностью единица.

Алгоритм оптимизации ТО методом линейного про­ граммирования следующий: выбирают число N состоя­ ний марковской модели, формулируют стратегии управ­ ления ѵі, вычисляют элементы матриц i[af;(&)] и (с,-ь), на­ ходят хікопт, рассчитывают я*опт и D a0Пт, определяют ТЭХ оптимального ТО, математическое ожидание мини­ мальных УЭР, коэффициенты готовности или простоя, числовые характеристики, а в случае необходимости и закон распределения выходного параметра устройства.

Пример 4-6. Предположим, что функционирование и обслуживание непрерывно используемого приемника

РЛС отражает марковская

модель с параметрами п = 2,

m = k — 1 (см. § 2-6), N = 4.

Чтобы полнее описать исход-

155


ные данные оптимизации ТО и показать особенности формализации постановки задачи, рассмотрим возмож­ ные стратегии обслуживающего персонала, когда прием­ ник находится в различных состояниях.

Если приемник находится в So, обслуживающий пер­ сонал считает целесообразным лишь контролировать его работоспособность. Тогда в 50 он располагает только одной стратегией d0 и, следовательно, ѵо=1. Если в мо­ мент KP приемник находится в состоянии Si, обслужи­ вающий персонал может выбирать, например, две страте­ гии: du или di2, лц=2. Он может по-прежнему ограни­ читься KP du и может провести оперативную регулиров­ ку (РГ) без прекращения работы di2. Величина йю (2) является интенсивностью РГ.

Если приемник отказал — находится в S2, обслужи­ вающий персонал может провести АР своими силами — du (а2о (1 )— интенсивность восстановления работоспо­ собности) и может пригласить специальную бригаду — ^22, которая располагает более квалифицированными ре­ монтниками, имеет более совершенную контрольно-изме­ рительную аппаратуру, запасные .детали и все инстру­ менты, необходимые для АР. В последнем случае интен­ сивность АР возрастает, но одновременно растут и затраты на АР.

Если приемник выведен на ПО (S3), имеется только одна стратегия (dsі) — проводить ПО своими силами.

Исходные данные примера сведены в табл. 4-2. Они носят иллюстративный характер, но подобраны из обла­ сти реальных значений. Величины е0і и Сц характеризуют

затраты на KP, а сі2 — затраты на РГ.

 

 

В

качестве

исходного

решения (исходного управле­

ния)

выберем

то,

которое

минимизирует

непосредствен-

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4-2

 

Страте­

Затраты

 

 

Интенсивности

^(£), ч~1

 

Состоя­

 

 

 

 

 

 

 

гия

 

 

 

 

 

 

 

ние

d ik

СІѴ

а го

 

H l

 

И з

 

руб‘Ч~1

 

 

 

S o

 

0,05

—1,5 ІО -3

ІО“ 3

0,5-10-з

0

s ,

 

0,05

0

 

11,5-Ю -з

1,5-Ю -з

і о - 2

 

 

0,075

30

 

—30,0025

1,5-10-з

10-3

s 2

 

100

1

 

2

—3

0

d 22

200

3

 

4

— 7

0

S3

d u

 

80

1,5

 

0

0

—1,5

156


но ожидаемые затраты для каждого состояния, т. е.

#01

*•01

“ 0,OS-

#11 . г, ___

С11

_ О.05

--

С21

100

#21

_ #31 _

_ ^31 _

_ 80 _

В соответствии с основной теоремой линейного про­ граммирования остальные переменные равны нулю, по­ этому

«01*01 + «н*іі + «21*21— 0;

«02*01 + «12*11 + «22*21 = 0 ;

«1 3 * 1 1 + «зз* зі= 0;

* 0 1 + * 1 1 + * 2 1 + * 3 1 = 0 .

Как обычно решим эту систему коэффициентным ме­

тодом. Обозначим *оі=

90*21;

* и = <?і*2і,

тогда *21= (1+

2

 

 

 

 

 

;=о

и решение для коэффициентов

 

 

 

 

 

#21 Ч~ #11

<7,

#02#21

#22#0І

__ CL\ 3

#0І#12

#11#02

2

#33 19 Яо

#01

Сучетом данных табл. 4-2 получим: х01= 0,905;

~0,0943; 0,0986-ІО-3; х31»0,6104-ІО“3. ТЭХ ТО для такого управления М[С}=0,10768 руб-ч~1-, kv=0,986■ ІО-4; &п=0,6104• ІО-3; йг= 0,9993.

Если относительные квантованные значения чувстви­ тельности приемника у*0= 0,9; у * і= 0,8; у*г~У*г=^, то математическое ожидание и дисперсия чувствительности

Шу~0,8905; о \ = (3,59- ІО-2)2.

Перейдем к улучшению решения. Посмотрим, к чему приведет использование di2. Новое решение

#0 1

#1 2

- 0,05 - 0,075

«2 =

#21

100

- # 3 1 _

80

приводит к М[С]=0,0889, следовательно, решение Di не является оптимальным.

157