Файл: Игнатов, В. А. Статистическая оптимизация качества функционирования электронных систем.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 19.10.2024
Просмотров: 153
Скачиваний: 0
соответствует физическому смыслу задачи — увеличение УЭР приводит к уменьшению &то.
Вообще неопределенные множители Лагранжа в дан ном случае позволяют легко определять целесообраз ность дополнительных затрат. В рассмотренном примере увеличение УЭР на А С = 0,1 руб-ч~1 позволяет умень шить &TO на Мто = уАС=0,226• ІО-5.
4-6. Оптимизация технического обслуживания систем методами линейного программирования
Методы линейного программирования можно приме нять для оптимизации ТО, когда множества состояний марковской модели и стратегий управления конечны, управляемые процессы имеют состояние статистического равновесия, порождаемый процессами эргодический класс единственный [Л. 15]. На практике все эти условия,, как правило, выполняются,
Рассмотрим следующую модель оптимизации ТО. Процесс функционирования и обслуживания устройства отражает марковская модель, описанная в § 3-8. Для со стояния статистического равновесия ее вероятностные характеристики полностью определяет матрица интенсив ностей переходов. Предположим, что мы располагаем различными стратегиями управления некоторыми или всеми элементами этой матрицы и каждая стратегия приводит в . конечном итоге к определенным расходам. Найдем оптимальные стратегии управления, минимизи рующие математическое ожидание УЭР.
Обозначим: dik и cih —стратегия управления и за
траты для состояния |
Si; k — l, ѵ, (v*— число |
стратегий |
в Si-u состоянии; |
ац(1г) — интенсивность |
перехода |
устройства из состояния Si в состояние Sj при условии, что в состоянии Si была выбрана стратегия dir, Dih = = P(d=dik/Si) — вероятность выбора стратегии dih при условии, что в момент очередного KP устройство нахо-
ѵі
дилось в состоянии Sy, S Dih = 1; Яі — предельная ве-
роятность пребывания устройства в состоянии Si. Получим аналитические выражения для целевой
функции и ограничений,
153
Математическое ожидание |
интенсивности |
перехода |
|||||
устройства из состояния S, в состояние Sj |
|
||||||
|
|
|
— 2 |
(ft) Dik. |
(4-47) |
||
|
|
|
|
ft=i |
|
|
|
Предельные вероятности щ определяет система урав |
|||||||
нений |
|
|
|
|
|
|
|
N- |
1 |
”і |
Оіі (ft) Dik = |
0, / — О, N — I |
|
||
2 |
% £ |
(4-48) |
|||||
І=0 |
k=l |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
ЛГ-1 |
|
при выполнении |
условия |
нормировки 2 % == 1 • |
|||||
Математическое ожидание |
|
і=О |
состояния |
||||
УЭР для 5г го |
|||||||
|
|
|
м м |
= 2 |
|
|
(4-49) |
|
|
|
|
k=l |
|
|
|
а математическое |
ожидание полных УЭР |
|
|||||
|
|
|
ЛГ-1 |
|
JV— l |
vt |
|
М [С ]= |
2 *іЛГ [^J = |
2 |
**2 |
(4-50) |
|||
|
|
|
1=0 |
|
i'=0 |
fc=l |
|
Введем вспомогательную вероятность Xik=niDih— предельная вероятность пребывания устройства в состоя нии Si, если в нем использовалась стратегия dik. Зада ча оптимизации заключается в том, чтобы при заданных сці и dij(k) так выбрать управляемые переменные х& [в конечном итоге, так выбрать ац (k)], чтобы минимизи ровать линейную форму
|
N — 1 |
ѵ< |
|
М [С] = £ |
£ dkXik |
(4-51) |
|
при ограничениях |
і=Оk=\ |
|
|
|
|
|
|
У 2 ац (ft) ха = 0, |
/ |
- и S *S Xft = 1 |
(4-52) |
i=0 ft=I |
|
t=0 k=l |
|
и граничных условиях |
|
|
|
*»а> .0, |
г=0ГлГп_і; *=ТГѵі. |
(4-53) |
154
Как следует из постановки задачи и вида (4-51) — (4-53), задача является типичной для линейного про граммирования. В соответствии ,с основной теоремой ли нейного программирования [Л. 59] о том, что оптималь ное решение содержит столько положительных перемен ных, сколько ограничений выполняется в виде независи мых равенств, решение поставленной задачи существует и содержит п переменных, что, как и положено, в точ ности соответствует числу состояний.
Однако построение вычислительных алгоритмов имеет ряд особенностей. Например, если применять симплексметод, необходимо учитывать, что в базис и решения не могут входить переменные с одинаковым первым индек сом. Так как любая стратегия выбирается независимо, общее число допустимых решений
"п-і
#1= П Ѵі-
<=0
Зная оптимальные значения хщ>пт, нетрудно опреде лить ВерОЯТНОСТИ Яіошг И Dihoпт
ѵ< |
|
|
ч'г'опт = ^ |
-Xikow', Dinопт = |
(4-54) |
ft=1 |
E я«. |
|
|
fe=l |
|
Еще одной особенностью решения является и то, что |
||
распределение Dik |
является сингулярным — в |
каждом |
состоянии определенная стратегия выбирается с вероят ностью единица.
Алгоритм оптимизации ТО методом линейного про граммирования следующий: выбирают число N состоя ний марковской модели, формулируют стратегии управ ления ѵі, вычисляют элементы матриц i[af;(&)] и (с,-ь), на ходят хікопт, рассчитывают я*опт и D a0Пт, определяют ТЭХ оптимального ТО, математическое ожидание мини мальных УЭР, коэффициенты готовности или простоя, числовые характеристики, а в случае необходимости и закон распределения выходного параметра устройства.
Пример 4-6. Предположим, что функционирование и обслуживание непрерывно используемого приемника
РЛС отражает марковская |
модель с параметрами п = 2, |
m = k — 1 (см. § 2-6), N = 4. |
Чтобы полнее описать исход- |
155
ные данные оптимизации ТО и показать особенности формализации постановки задачи, рассмотрим возмож ные стратегии обслуживающего персонала, когда прием ник находится в различных состояниях.
Если приемник находится в So, обслуживающий пер сонал считает целесообразным лишь контролировать его работоспособность. Тогда в 50 он располагает только одной стратегией d0 и, следовательно, ѵо=1. Если в мо мент KP приемник находится в состоянии Si, обслужи вающий персонал может выбирать, например, две страте гии: du или di2, лц=2. Он может по-прежнему ограни читься KP du и может провести оперативную регулиров ку (РГ) без прекращения работы di2. Величина йю (2) является интенсивностью РГ.
Если приемник отказал — находится в S2, обслужи вающий персонал может провести АР своими силами — du (а2о (1 )— интенсивность восстановления работоспо собности) и может пригласить специальную бригаду — ^22, которая располагает более квалифицированными ре монтниками, имеет более совершенную контрольно-изме рительную аппаратуру, запасные .детали и все инстру менты, необходимые для АР. В последнем случае интен сивность АР возрастает, но одновременно растут и затраты на АР.
Если приемник выведен на ПО (S3), имеется только одна стратегия (dsі) — проводить ПО своими силами.
Исходные данные примера сведены в табл. 4-2. Они носят иллюстративный характер, но подобраны из обла сти реальных значений. Величины е0і и Сц характеризуют
затраты на KP, а сі2 — затраты на РГ. |
|
|
||||||
В |
качестве |
исходного |
решения (исходного управле |
|||||
ния) |
выберем |
то, |
которое |
минимизирует |
непосредствен- |
|||
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4-2 |
|
|
Страте |
Затраты |
|
|
Интенсивности |
^(£), ч~1 |
|
|
Состоя |
|
|
|
|
|
|
|
|
гия |
|
|
|
|
|
|
|
|
ние |
d ik |
СІѴ |
а го |
|
H l |
|
И з |
|
|
руб‘Ч~1 |
|
|
|
||||
S o |
|
0,05 |
—1,5 • ІО -3 |
ІО“ 3 |
0,5-10-з |
0 |
||
s , |
|
0,05 |
0 |
|
— 11,5-Ю -з |
1,5-Ю -з |
і о - 2 |
|
|
|
0,075 |
30 |
|
—30,0025 |
1,5-10-з |
10-3 |
|
s 2 |
|
100 |
1 |
|
2 |
—3 |
0 |
|
d 22 |
200 |
3 |
|
4 |
— 7 |
0 |
||
S3 |
d u |
|
80 |
1,5 |
|
0 |
0 |
—1,5 |
156
но ожидаемые затраты для каждого состояния, т. е.
#01 |
*•01 |
“ 0,OS- |
#11 . г, ___ |
С11 |
_ О.05 |
1г-- |
С21 |
100 |
#21 |
||
_ #31 _ |
_ ^31 _ |
_ 80 _ |
В соответствии с основной теоремой линейного про граммирования остальные переменные равны нулю, по этому
«01*01 + «н*іі + «21*21— 0;
«02*01 + «12*11 + «22*21 = 0 ;
«1 3 * 1 1 + «зз* зі= 0;
* 0 1 + * 1 1 + * 2 1 + * 3 1 = 0 .
Как обычно решим эту систему коэффициентным ме
тодом. Обозначим *оі= |
90*21; |
* и = <?і*2і, |
тогда *21= (1+ |
||
2 |
|
|
|
|
|
;=о |
и решение для коэффициентов |
|
|||
|
|
|
|
#21 Ч~ #11 |
|
<7, |
#02#21 |
#22#0І |
__ CL\ 3 |
||
#0І#12 |
#11#02 |
2 |
#33 19 Яо |
#01 |
Сучетом данных табл. 4-2 получим: х01= 0,905;
~0,0943; 0,0986-ІО-3; х31»0,6104-ІО“3. ТЭХ ТО для такого управления М[С}=0,10768 руб-ч~1-, kv=0,986■ ІО-4; &п=0,6104• ІО-3; йг= 0,9993.
Если относительные квантованные значения чувстви тельности приемника у*0= 0,9; у * і= 0,8; у*г~У*г=^, то математическое ожидание и дисперсия чувствительности
Шу~0,8905; о \ = (3,59- ІО-2)2.
Перейдем к улучшению решения. Посмотрим, к чему приведет использование di2. Новое решение
#0 1
#1 2
- 0,05 - 0,075
’ |
«2 = |
#21 |
100 |
- # 3 1 _ |
80 |
приводит к М[С]=0,0889, следовательно, решение Di не является оптимальным.
157