Файл: Университета имени Г. В. Плехановаповеденческая экономика современная парадигМА.pdf

68
ЧАСТЬ 1. Поведенческая экономика как современная парадигма развития экономической науки
В теории аукционов под аукционом понимается экономический механизм рас- пределения товаров и формирования цен на те товары, которые выставлены к продаже
1
. В зависимости от свойств и характера товаров, которые будут прода- ны с аукциона, различают различные виды аукционов: английский (возрастающей цены), голландский (убывающей цены), запечатанного предложения, Викри.
Английский аукцион, наиболее распространенный тип, используется при про- даже предметов искусства, вина, антикварных вещей. Вначале предлагается цена продажи, которая затем поднимается. Аукцион заканчивается, когда никто не готов увеличить цену дальше. Итоговая цена формируется как последняя максимальная цена, предложенная покупателями. Английский аукцион может быть:
а) прямым, когда продавец назначает свою цену, а борьбу между собой ведут покупатели;
б) обратным, когда покупатель устанавливает начальную максимальную цену, которую готов заплатить за товар, а продавцы делают ему свои предложения, по- степенно снижая цену.
Голландский аукцион, или аукцион убывающей цены, означает уменьшение цены относительно первоначально заявленной. Аукцион проводится среди про- давцов и продолжается до тех пор, пока никто не готов снизить цену дальше. Одно из основных преимуществ голландского аукциона – скорость, а весь процесс зани- мает относительно немного времени. Такие аукционы используются на цветочных рынках в Голландии.
На аукционе запечатанного предложения каждый участник представляет един- ственное предложение в запечатанном конверте. Победитель определяется при вскрытии конвертов, если предлагает самую высокую цену. Этот тип аукциона чаще всего используется для кредита рефинансирования и иностранной валюты среди другого (прежде всего финансового) места встречи.
Аукцион Викри аналогичен аукциону запечатанного предложения, когда пре- тенденты представляют свои предложения в запечатанных конвертах. Участники аукциона не знают ставок друг друга, а право на покупку получает участник, пред- ложивший максимальную ставку, но цена устанавливается на уровне второй мак- симальной ставки. Особенность этого аукциона – в истинности оценок ценности товара участниками аукциона.
В соответствии с классической теорией эквивалентности дохода все четы- ре аукционных типа должны привести к одинаковому уровню дохода продавца.
Однако оценка ценности лота индивидуальна, поэтому размер средств, которыми готов пожертвовать покупатель, различна. Если товар личного потребления ис- пользуется без намерений о продаже, его индивидуальная ценность будет невы- сока. В основе ценности таких товаров, как предметы искусства, антиквариата, лежит именно желание перепродажи, сохранения богатства, получения дополни-
1
Саймон Г.А. Теория принятия решений в экономической науке и науке о поведении //
Теория фирмы / под. ред. В.М. Гальперина. СПб., 1995. С. 89.

69
Глава 2. Специфика методологии теории поведенческой экономики тельного дохода. Степень желания обладания каким-либо товаром определяет ин- дивидуальный уровень цены, которую готов заплатить индивид.
Фактически и в голландском аукционе, и в аукционе запечатанного предложе- ния участники торгов не обладают никакой информацией о ценах конкурентов, в случае победы претендент получает товар по той цене, на которую рассчиты- вал. Поэтому с точки зрения максимизации дохода не имеет значения, какой из этих аукционов выбирает продавец. С точки зрения снижения рисков со сторо- ны покупателей, эти два аукциона не способны сэкономить средства. Поскольку у претендентов есть только один шанс предложить цену, страх перед потерей лота вынуждает назначить цену немного выше уровня индивидуальной оценки ценно- сти товара. В английском аукционе и аукционе Викри претенденты вынуждены предложить цену своей оценки ценности товара независимо от отношений риска.
Таким образом, можно сделать некоторые выводы.
Традиционная экономика предполагает, что люди вполне рациональны, пусть не универсально, но, как минимум, в тех ситуациях, в которых они выступают в качестве участников рыночных отношений. Это означает, что они владеют (во всяком случае – могут овладеть) всей относящейся к делу информацией и на ее основе способны заранее просчитать и оценить последствия стоящего перед ними выбора. Благодаря этому они обретают способность принимать разумные и взве- шенные решения. Конечно, такие решения могут оказаться и неверными, класси- ческая экономика признает такую возможность. Однако она пребывает в счастли- вой уверенности, что мы способны эффективно учиться на собственных ошиб- ках – и своими собственными силами, и с помощью и по принуждению того, что
А. Смит называл невидимой рукой рынка. На базе этих предположений экономисты- классики формулируют далеко идущие выводы о самых разных аспектах совре- менной жизни.
С этими постулатами решительно не согласны сторонники поведенческой эко- номики. С их точки зрения, так называемого рационального человека экономиче- ского не было, нет и скорее всего никогда не будет. Иррациональность глубоко и необратимо впечатана и в наше мышление, и в наше поведение. Самое главное в том, что она и не случайна, и не бессмысленна – напротив, вполне систематична и предсказуема. Мы постоянно отклоняемся от канонов рациональности даже в тех ситуациях, где они вроде бы должны править без всяких ограничений. Скорее всего такое поведение глубоко и прочно запрограммировано в структурах нашего мозга, а, возможно, и в генах.
Можно подумать, что стандартная экономика морально выше поведенческой, поскольку она воспринимает человека с куда большим оптимизмом. Но этот опти- мизм покоится на мифах, к реальной жизни он отношения не имеет. Мнимый пес- симизм поведенческой экономики – это просто незаслуженно навешенный ярлык.
Умение видеть человека таким, каков он есть на самом деле, – признак не песси- мизма, а реализма. И этот реализм вполне прагматичен. Признание неустранимой иррациональности человеческого поведения открывает путь к поиску действий

70
ЧАСТЬ 1. Поведенческая экономика как современная парадигма развития экономической науки
(например, в сфере финансовой или социальной политики), способных скорректи- ровать эту иррациональность и ослабить ее негативные последствия для человека и общества.
Например, общеизвестно, что в последние годы американцы перестали откла- дывать на старость, сейчас они тратят больше, чем зарабатывают. Такое поведе- ние, конечно, абсолютно нерационально, поскольку выплаты из общественных фондов никак не обеспечивают нормального образа жизни. Можно не замечать этой тенденции, а можно (что и делают специалисты по поведенческой экономи- ке) задуматься над тем, какими способами фирмы-работодатели, банки, кредитные компании и государственные власти могут реально помочь людям разумнее рас- порядиться их доходами.
Можно вспомнить пример, приведенный Д. Ариэли, который отмечает, как одна крупная компания, действуя по совету университетских консультантов, предложила своим сотрудникам автоматически вкладывать в пенсионные фонды определенный процент будущих повышений окладов. Эта рекомендация основы- валась на результатах экспериментов (естественно, проведенных поведенческими экономистами), которые показали, что люди куда охотнее расстаются с теми день- гами, которых они еще не имеют, но надеются иметь. Она прекрасно сработала: в течение нескольких лет доля зарплат, отчисляемых на пенсии, выросла с 3,5% до 13,5%
1
Таким образом, можно заключить, что «человек экономический» не настолько совершенен, каким его считает классическая экономика, но вполне способен к са- моулучшению. По крайней мере в это верят адепты поведенческой экономики.
Поведенческая экономическая теория повышает объяснительную способность традиционной теории за счет более реалистичного психологического обоснования исходных предпосылок анализа. Необходимо отметить, что это вовсе не означа- ет отказа от неоклассического подхода, а именно – от концепции максимизации полезности, общего экономического равновесия и эффективности. Напротив, сто- ронники бихевиоральной теории берут за исходную точку одну из версий ортодок- сальной теории и считают, что неоклассический подход уже доказал свою плодот- ворность при объяснении множества всех мыслимых видов экономического пове- дения, а также при выдвижении опровержимых гипотез. В данном случае все дело в том, что неоклассика скорее всего исчерпала методы экстенсивного развития в качестве научной парадигмы (за счет распространения на области знаний, тради- ционно не считавшихся ее сферой деятельности) и нуждается в качественной мо- дернизации изначальной методологии исследования.
Подобным вариантом модернизации как раз и является поведенческая экономи- ческая теория. Она способствует дальнейшему прояснению и уточнению различий между нормативным и позитивным исследованием процессов принятия решений.
Данный процесс представляется тем более интересным, если вспомнить об извест-
1
Левин А. Нестандартная экономика Д. Ариэли // Троицкий вариант. 2008. № 6 (818).
С. 15–16.

71
Глава 2. Специфика методологии теории поведенческой экономики ной статье М. Фридмена «Методология позитивной экономической науки» (1953), надолго ставшей своего рода манифестом и программой действий для большей части ныне живущих экономистов. Основной выпад Фридмена касается роли и значения исходных предпосылок в экономическом анализе
1
Поэтому значительный интерес вызывает исследование противоположного ме- тодологического направления – своеобразного ответа Фридмену (пусть и несколь- ко запоздалого) со стороны представителей поведенческой экономики, которые к тому же, помимо сугубо абстрактных логических выкладок и рассуждений, под- готовили солидную базу фактов и наблюдений из реальной экономической жизни, свидетельствующих, скорее, в их пользу.
В одной из своих работ Дж. Стиглер утверждал, что в качестве оснований для сравнения соперничающих между собой экономических теорий должны выступать следующие три критерия: общность, удобство в использовании и соответствие ре- альности
2
. Представители поведенческой экономики полностью поддерживают данную точку зрения и в отношении своей работы: «Мы разделяем современные представления о том, что итоговой проверкой теории является точность, с которой она определяет действительные причины поведения; способность осуществлять точные предсказания является серьезным свидетельством в пользу того, что тео- рия нащупала верные основания, причины поведения, а более реалистичные до- пущения моделей наверняка способствуют этому»
3
Таким образом, если говорить о методах, используемых на сегодняшний день в рамках поведенческой экономики, они идентичны тем, которые применяются в других областях экономической науки, начиная от эконометрических методов анализа данных, собранных в результате полевых исследований, и заканчивая экс- периментальным тестированием различных экономических концепций в лабора- торных условиях. Однако при более внимательном рассмотрении становится оче- видным, что в начальный период развития основой поведенческой экономической теории являлись преимущественно данные и результаты так называемой экспери- ментальной экономики, так как идейными предшественниками этого направления были, скорее, не экономисты, а представители когнитивной психологии, которые практиковали другие методы научной работы.
Если раньше усилия отдельных экономистов по воссозданию в лабораторных условиях аналогов реальных экономических явлений (таких как различные виды рыночного обмена, разнообразные модели и стратегии поведения индивидов в ситуациях принятия решений в условиях несовершенной информации и инсти- туциональных ограничений) и их последующему анализу воспринимались всего
1
Фридмен М. Методология позитивной экономической науки // THESIS. 1994. Т. 2.
Вып. 4. С. 20–25.
2
Stigler G. The Development of Utility Theory. II // The Journal of Political Economy. 1950.
Vol. 58. № 5. P. 392.
3
Camerer C., Loewenstein G. Behavioral Economics: Past, Present, Future // Advances in
Behavioral Economics. Princeton: Princeton University Press, 2003. P. 4.

72
ЧАСТЬ 1. Поведенческая экономика как современная парадигма развития экономической науки лишь как занимательные опыты, в последние десятилетия ситуация резко изме- нилась. Целый поток экспериментальных исследований и те результаты, которые были получены, серьезно скорректировали выводы традиционной теории, ранее не подлежавшие сомнению. В данном случае знаковым явлением было вручение в
2002 г. Нобелевской премии по экономике В. Смиту – пионеру лабораторного экс- периментирования в области экономики.
Одним из наиболее очевидных результатов экспериментальных исследова- ний последних десятилетий является дискредитация ортодоксальной теории ожидаемой полезности Неймана – Моргенштерна
1
(при индивидуальном выбо- ре в условиях риска) и теории субъективной ожидаемой полезности Л. Сэвиджа
(предназначенной для изучения поведения в условиях неопределенности) в каче- стве адекватного инструмента анализа реального поведения людей
2
. Именно экс- периментальные работы явились той критической точкой в области современной теории рационального выбора, после которой значительное количество ученых
(экономистов, психологов) пересмотрели свои традиционные взгляды. Возникло желание выявить и учесть в теоретических моделях различные психологические и социальные факторы, которые отражали бы особые характеристики и качества человеческой природы (такие как ограниченные когнитивные возможности и от- клонения, присущие процессу обработки информации; стремление индивидов к справедливости, взаимодействию друг с другом; стадное чувство; важность со- циального статуса и т.д.).
Основной довод в поддержку использования сторонниками поведенческой эко- номики методов экспериментального исследования состоял в том, что в данном случае в отличие от простого сбора данных и констатации фактов ученым удается более четко контролировать и отслеживать исследуемые переменные в поведении индивида, а при необходимости – и отделять ортодоксальное объяснение от аль- тернативных поведенческих концепций, т.е. если в реальном мире на любой ана- лизируемый объект или процесс, как правило, действуют одновременно несколько факторов (необязательно экономического характера), в условиях эксперимента ученый может «настроить», пользуясь терминологией В. Смита, условия окружа- ющей среды таким образом, что в результате удастся оценить влияние каждого из этих факторов по отдельности, независимо друг от друга
3
Что касается программы действий, с помощью которых сторонники поведен- ческой экономики модернизируют традиционную теорию, она сводится к сле- дующему. Во-первых, это поиск, документальное подтверждение и многократная экспериментальная или эмпирическая проверка экономических явлений, которые
1
Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение М., 1970.
С. 37.
2
Фридмен М., Сэвидж Л. Анализ полезности при выборе среди альтернатив, предпо- лагающих риск // Теория потребительского поведения и спроса. СПб., 1993. С. 36.
3
Smith V. Economics in the Laboratory // The Journal of Economic Perspectives. 1994.
Vol. 8. № 1. P. 113–131.