Файл: Университета имени Г. В. Плехановаповеденческая экономика современная парадигМА.pdf

93
Глава 4. Поведенческая теория игр
Таким образом, модели Бертрана и Курно не следует рассматривать как две конкурирующие модели, обеспечивающие противоречивые прогнозы относитель- но исхода конкуренции на данном рынке. В конечном счете фирмы почти всегда ведут ценовую конкуренцию. Напротив, эти модели предназначены для отображе- ния рынков с различными структурами затрат. Модель Бертрана содержит опти- мальную аппроксимацию для отраслей с довольно равномерными предельными затратами; модель Курно лучше подходит для отраслей с резко возрастающими предельными затратами.
При обосновании модели Курно с существованием ограничений по мощно- сти необходимо быть осмотрительным. Количественную конкуренцию можно в общем случае рассматривать как конкуренцию в выборе масштаба, где выбор фир- мой масштаба определяет функцию ее затрат и условия ценовой конкуренции.
Харт отметил, что наличие большого числа конкурентов не всегда необходимо для получения конкурентного исхода. Важно, чтобы фирма была мала относитель- но рынка своего товара и поэтому не испытывала значительного влияния со сторо- ны своих решений по рыночной цене
1
Аллен и Хелливиг исследовали ценовую игру с ограничением по мощности, когда число фирм стремится к бесконечности
2
. Фирмы продают количества в со- ответствии с полной мощностью в некоторой области, где мощности не слишком велики; в двухшаговой игре выбор мощностей на первом шаге заканчивается в этой области, а исход эквивалентен исходу Курно. В модели ценовой конкуренции, происходящей после конкуренции мощностей, цены корректируются быстрее, чем мощности. При выборе цен есть смысл рассматривать мощности как заданные.
Конкуренты наблюдают мощность фирмы до ценового шага, тогда она действует как индикатор цены, которую фирма собирается назначить. Если мощности совер- шенно ненаблюдаемы, это свойство исчезает, формально все происходит так, как будто мощности и цены выбираются одновременно.
Как последовательные, так и одновременные количественно-ценовые игры со- держат равновесия в смешанных стратегиях. Эта особенность несколько неудо- влетворительна, если действительно считать, что цены могут изменяться гораздо быстрее, чем мощности. При смешанных стратегиях одна фирма обычно останав- ливается на более высокой цене, чем у ее конкурента, и имеет небольшой остаточ- ный спрос или вовсе не имеет его. Эта фирма захочет отреагировать и пересмо- треть свою цену в сторону снижения, чтобы увеличить свою рыночную долю.
Смешанные стратегии требуют динамики цен. Возможность создания произ- водственных запасов составляет особенность, когда предварительные обязатель- ства по мощности принимают форму производства до продажи и повторяется игра, в которой принимаются решения о мощности и ценах.
1
Hart O. Monopolistic Competition in a Large Economy with Differentiated commodities //
Rew. Econ. Stud. 1979. Vol. 46. P. 1–30.
2
Allen B., Hellwig M. Bertrand – Edgeworth Oligipoly in Large Markets // Rew. Econ. Stud.
1986. Vol. 53. P. 175–204.

94
ЧАСТЬ 1. Поведенческая экономика как современная парадигма развития экономической науки
Динамическая ценовая конкуренция и тайный сговор. Для простоты анализа предполагалась мгновенная конкуренция: фирмы одновременно назначали цены, затем исчезали. На практике фирмы действуют неоднократно. Долгосрочные ин- вестиции, технологические знания, барьеры на вход способствуют долговремен- ным взаимодействиям в относительно устойчивом множестве фирм. При повто- ряющемся взаимодействии фирма, принимая решение о снижении цены, должна учитывать не только возможное увеличение текущей прибыли, но и возможность возникновения ценовой войны и долгосрочных потерь.
В настоящее время используется ряд подходов к разработке модели динамиче- ской конкуренции
1
. Во всех подходах снижение цены приносит фирме, снижающей цену, краткосрочную прибыль, но вызывает ценовую войну, цены, превышающие предельные затраты, могут поддерживаться в равновесии.
Подходы «противодействия» во всех трех подходах различны. В первом подхо- де ценовая война – явление чисто самореализующееся. Фирма назначает низкую цену, поскольку ожидает, что так поступят другие фирмы. Сигналом, инициирую- щим такую бескоалиционную фазу, служит предыдущее снижение цены одной из фирм. Второй подход предполагает ценовые жесткости в коротком периоде; реак- ция одной фирмы на снижение цен другой фирмой мотивируется желанием вос- становить долю рынка, которую соперник сократил и продолжает сокращать по- средством агрессивной ценовой стратегии. Третий подход сосредоточивается на межвременных связях, которые возникают между фирмами в процессе получения ими информации друг о друге. На снижение цены фирма реагирует назначением низкой цены, так как предыдущее снижение цены послужило информацией либо о низких затратах, либо о том, что ему нельзя доверять в части выполнения условий сговора; в будущем он, вероятно, будет назначать относительно низкие цены.
Начиная с Чемберлина некоторые авторы полагали, что повторяющееся взаи- модействие между олигополистами должно способствовать сговору. Чемберлин признавал, что существуют факторы, которые могут препятствовать сговору: лаги обнаружения и асимметрии фирм
2
Тайный сговор (по Чемберлину) поддерживается угрозой ответного действия, которое может наступить тогда, когда станет известно об отклонении от соглаше- ния какого-либо субъекта отрасли. Цены, назначенные производителем, быстро становятся наблюдаемыми для его конкурентов, в других отраслях цены могут оставаться отчасти скрытыми. Если представить, что снижение цен никогда не будет обнаружено, тогда все будет происходить так, как если бы фирмы одновре- менно выбирали цены: тогда не будет таких цен, на которые могли бы реагировать конкуренты. В такой ситуации при отсутствии ограничений по мощности фирмы назначают цены на уровне своих предельных затрат и не получают прибыли.
1
Обзор представлен в кн.: Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности: в 2 т. Изд. 2-е, испр. / пер. с англ.; под ред. В.М. Гальперина и Н.А. Зен- кевича. СПб.: Экономическая школа, 2000. Т. 2. С. 69–70.
2
Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. М., 1996.

95
Глава 4. Поведенческая теория игр
Информационные лаги делают будущее отдаленным и, таким образом, сни- жают актуальность динамического взаимодействия. Аналогичное утверждение можно сделать по поводу существования ситуации больших объемов продаж, на- пример, в случае поступления большого заказа от крупного покупателя. В такой ситуации можно предсказать, что сговор будет иметь тенденцию к развалу, по- скольку частная краткосрочная выгода от снижения цены велика по сравнению с долгосрочными потерями, связанными с последующей ценовой войной. Олигопо- листы, вероятно, должны осознавать угрозу сговору, порожденную секретностью, и вследствие этого могут принять меры по ее устранению. Во-первых, они могут создать отраслевую торговую ассоциацию, которая собирает подробную информа- цию о сделках, заключаемых членами ассоциации, либо позволяет своим членам осуществлять перекрестный контроль над назначением цен. Участники отрасли также могут предварительно уведомлять об изменениях своих цен. Во-вторых, олигополисты могут возложить на своих оптовых и розничных торговцев обязан- ность поддерживать перепродажные цены.
Суть в том, что любое отклонение от поведения, основанного на сговоре, легко обнаружить, поскольку товар производителя продается по единой цене, не иска- женной своеобразием распределения и ценовой дискриминацией. В-третьих, ког- да фирмы продают сотни или тысячи различных продуктов, опытное ценообразо- вание, такое как единая наценка (маржа) для всех продуктов или использование типичных цен, помогает фирмам быстро анализировать ценовое поведение друг друга в сложных условиях
1
. Некоторые виды опытного ценообразования требуют большого объема общедоступной информации. В случае единой наценки, напри- мер, фирмам необходимо было бы знать и о затратах друг друга, чтобы проверить, выполняется ли опытное решение. Назначение цен по базисным пунктам и нор- мативным срокам на выполнение работ требует меньше общедоступной инфор- мации.
Рассмотренные методы позволяют соперникам фирмы сделать вывод об изме- нении ее ценовой стратегии исходя только из наблюдения за ценами. Они снижают информационные отставания, таким образом, ускоряют ответное действие. Неред- ко утверждается, что эти методы используются для того, чтобы способствовать координации путем сосредоточения внимания на одной цене. Согласно этой тео- рии, фирмам будет трудно сосредоточиться на «фокальном равновесии» в сложной внешней игре (возможно, из-за ограниченной рациональности). Ни теория сбора информации, ни теория координации не объясняют, как выбирается опытная или типичная цена.
Примером отрасли, в которой применяются такие методы, является произ- водство турбинных генераторов, где доминируют General Electric и Westinghouse.
Процесс приобретения турбинных генераторов электроэнергетическими компа-
1
В качестве примера приводится авторемонтная мастерская, которая вначале устанав- ливает стандартные сроки на выполнение работ, а затем – почасовые ставки.

96
ЧАСТЬ 1. Поведенческая экономика как современная парадигма развития экономической науки ниями был строго засекречен. В 1963 г. General Electric, которую стремительно догонял соперник, объявила о новой политике ценообразования. Во-первых, она выпустила новый каталог цен, в котором содержались упрощенные и исчерпы- вающие формулы для расчета цены турбогенератора как функции его технических характеристик. Старый каталог во многом допускал свободную интерпретацию, в частности при некоторых технических альтернативах и при назначении цены на запчасти. Полученная цена затем умножалась на единый коэффициент, уста- навливались единые почасовые ставки. Оба соперника использовали одинаковые расчетные цены по торговой книге и даже закончили использованием одинаковых коэффициентов. Во-вторых, General Electric объявила, что она не будет применять ценовую дискриминацию по отношению к различным покупателям, в том числе на межвременных отрезках: ее контракты включали в себя положение о шестиме- сячной ценовой защите.
Асимметрия. Предположение Чемберлина о том, что вероятным рыночным ис- ходом будет монопольная цена, ставит вопрос: что происходит, если олигополисты имеют различные предпочтения относительно цены, в частности различные мо- нопольные цены? Например, их предельные затраты могут различаться, поэтому фирмы с низкими затратами в большей мере предпочитают координироваться по низкой цене, чем фирмы с высокими затратами. Фирмы также могут предлагать дифференцированные продукты – по качеству, местоположению, каналам распре- деления. Нередко полагают, что неоднородность затрат и продукции может затруд- нить координацию по данной цене.
Если продукция фирмы дифференцированна, настоящей конкуренции не суще- ствует, поэтому проблема координации на основе сговора не возникает. В сим- метричных условиях цена, по которой осуществляется координация, естественно, является монопольной ценой. Такая цена максимизирует прибыль и влечет за со- бой симметричное перераспределение прибылей. При асимметричных затратах не существует «фокальной цены», по которой осуществляется координация.
Принято считать, что контракт на многих рынках притупляет стимулы к со- перничеству. К. Эдвардс представляет, что фирмы, которые конкурируют друг с другом на многих рынках, могут не отважиться на жесткую борьбу, поскольку пер- спективы получения частной выгоды не всегда стоят того, чтобы рисковать общим благосостоянием… перспективу выгоды от ожесточенной конкуренции на одном рынке можно сравнить с опасностью ответных налетов конкурента на других рынках»
1
. Как отмечают Бернхайм и Уинстон, компания могла бы так же энергич- но и одновременно бороться на всех рынках, чтобы ее краткосрочный выигрыш имел не локальный, а общий характер.
Принято считать, что число фирм в отрасли влияет на возможность сговора.
Первоначальное рассмотрение рыночной концентрации базировалось на интуи-
1
Цит. по: Bernheim D., Whinston M. Multimarket Contract and Collusive Behavior. Dep. of
Economics. Harvard Univ., 1986.

97
Глава 4. Поведенческая теория игр тивном представлении о том, что высокая концентрация необходима для исходов, основанных на сговоре.
До известной степени тайный сговор легче поддерживать при меньшей силе фирм. Угроза наказания срабатывает только в том случае, если наказание наступа- ет вскоре после снижения цен. Такое наказание может быть отложено по двум вза- имосвязанным причинам. В-первых, конкурент может узнать о снижении фирмой цены с некоторым опозданием. Это может произойти, когда производители заклю- чают контракты с небольшим числом крупных покупателей (оптовиками или по- следующими производителями). В таких случаях секретность контрактов препят- ствует сговору. Действительно, если бы снижение цен никогда не обнаруживали, сговор невозможно было бы поддерживать. Во-вторых, нечастое взаимодействие задерживает наказание и делает более привлекательным текущее снижение цены.
Ранее предполагалось, что после некоторого информационного лага прошлый выбор фирмой цены вполне наблюдается ее соперником. Однако часто возникают ситуации, когда цены ненаблюдаемы; фирма может предложить потребителю це- новую скидку или повысить качество услуг без роста цен. Если цена соперника ненаблюдаема, фирма должна полагаться на данные о своей реализованной доле рынка или спросе, чтобы обнаружить любое снижение цены соперником. Однако, если функция спроса случайна и нарушения ненаблюдаемы, этот процесс вывода искажается. Низкая доля рынка может быть обусловлена агрессивным поведением соперника или спадом спроса. Поэтому, когда спрос имеет случайный характер, снижение цен трудно обнаружить, что может препятствовать сговору.
Грин и Портер разработали модель суперигры, которая формализует проблему тайного снижения цены
1
. К такой ситуации не всегда применим принцип макси- мального наказания. Когда выбор цен вполне наблюдаем, имеет смысл прибегнуть к крайним мерам наказания, так как они никогда не наблюдаются на равновесной траектории и поэтому беззатратны для фирм, представляют собой только угро- зы. В условиях неопределенности ошибки неизбежны, максимальные наказания необязательно должны быть оптимальными.
При несовершенной информации невозможно поддерживать исход, полностью базирующийся на сговоре. Его можно было бы поддерживать только в том слу- чае, если бы фирмы постоянно действовали в сговоре (назначали монопольную цену) даже при получении низкой прибыли, так как низкая прибыль и в условиях сговора может быть результатом небольшого спроса. Фирма, уверенная в том, что ее соперник продолжит сотрудничество, даже если его прибыль будет низкой, имеет стимул к тайному снижению цены: снижение цен приносит краткосрочную прибыль и не порождает долгосрочных убытков. Таким образом, полный сговор несовместим со сдерживанием снижения цен.
В супериграх с повторяющимся ценовым взаимодействием никогда не реагиру- ют на переменные, которые в данный момент влияют на их прибыль.
1
Green E., Porter R. Non-cooperative Collusion Under Imperfect Price Information //
Econometrica. 1984. Vol. 52. P. 87–100.