Файл: Университета имени Г. В. Плехановаповеденческая экономика современная парадигМА.pdf

295
Следует подчеркнуть, что «проблемные активы», с одной стороны, возник- ли под влиянием негативных последствий кризиса, с другой – проявился непро- фессионализм менеджмента и различных форм оппортунистического поведения.
В системе современного риск-менеджмента недооценивается, а часто просто иг- норируется опасность кредитного риска, в погоне за высокой прибылью активно используются высокорисковые инструменты (табл. 14.1).
Таблица 14.1
Определение категории качества ссуды с учетом финансового положения
заемщика и качества обслуживания долга
Обслуживание долга /
Финансовое положение
Хорошее
Среднее
Плохое
Хорошее
Стандартные
(I категория качества)
Нестандартные
(II категория качества)
Сомнительные
(III категория качества)
Среднее
Нестандартные
(II категория качества)
Сомнительные
(III категория качества)
Проблемные
(IV категория качества)
Плохое
Сомнительные
(III категория качества)
Проблемные
(IV категория качества)
Безнадежные
(V категория качества)
Величина расчетного резерва в соответствии с Положением ЦБ РФ (№ 254-П) классифицируется по ссудам, качество которых определяется на основе двух кри- териев: во-первых, финансового положения заемщика, во-вторых, качества обслу- живания долга. Целесообразно дополнить и расширить поэлементный состав си- стемы управления банковскими рисками: к существующим в текущей банковской практике элементам (таким как субъекты управления, идентификация риска, оцен- ка степени риска, мониторинг риска) добавить еще два компонента, связанных с идентификацией причин и последствий кризиса, а также с выделением «кри- тической зоны», в которой последствия особо опасны для банковского сектора.
Если основываться на матрице «финансовое положение – обслуживание долга», по степени риска можно выделить следующие территории: во-первых, «зону уме- ренного риска», в ее состав входят стандартные, нестандартные и сомнительные ссуды, имеющие I, II, III категории качества; во-вторых, «зону высокого риска», включающую в себя все проблемные ссуды, имеющие IV категорию качества; в-третьих, «зону критического риска», которую образуют безнадежные к возврату ссуды (табл. 14.2).
Глава 14. Оппортунистическое поведение коммерческих банков в сфере инвестирования реального сектора российской экономики

296
ЧАСТЬ 1. Поведенческая экономика как современная парадигма развития экономической науки
Таблица 14.2
Величина расчетного резерва по классифицированным ссудам
Категория качества
Наименование
Размер расчетного резерва в процентах от суммы основного долга по ссуде
I категория качества
Стандартные
0
II категория качества
Нестандартные
От 1 до 20
III категория качества
Сомнительные
От 21 до 50
IV категория качества
Проблемные
От 51 до 100
V категория качества
Безнадежные
100
Как показывает практика, в условиях дорогих и менее доступных кредитов компании-заемщики (потенциальные) нередко просто фальсифицируют бухгал- терскую отчетность, что выступает еще одной формой оппортунистического по- ведения на рынке кредитов. Опасаясь подобных практик со стороны компаний- заемщиков, кредитные организации ограничивают объемы кредитования и в усло- виях понижения курса рубля пытаются всеми способами заработать на колебаниях курсов валют. Выявлены формы оппортунистического поведения банков, состоя- щие в повышении комиссионных доходов банка, увеличении доли комиссионных доходов и уменьшении доли процентных доходов.
Таким образом, различные формы поведенческого оппортунизма в инвестици- онном механизме взаимодействия «коммерческие банки – реальный сектор эко- номики» в период глобального финансового кризиса проявились с обеих сторон и были характерны как для банков, так и для предприятий. Учитывая негативное влияние последствий экономической рецессии (2008–2009) для всех банков неза- висимо от их размера, необходимо разработать и реализовать комплексный подход к управлению рисками (учитывая риски оппортунистического поведения), вклю- чающий в себя построение карты рисков, основанной на шкале «влияние – вероят- ность», при этом сначала определяется так называемая линия толерантности, т.е. предел, превысив который риск может поставить под угрозу функционирование банковского бизнеса. Максимальные усилия должны быть направлены на ликви- дацию тех рисков, которые выходят за линию толерантности. В результате клас- сификации, оценки рисков и построения карты рискам присваиваются категории важности – от уровня «очень важно», когда требуются особые меры, до уровня
«важно», когда какие-либо специальные меры не нужны. Такой подход позволя- ет составить паспорт рисков, где дается подробный перечень основных средств, связанных с каждым из видов рисков. Использование карты и паспорта рисков по- зволяет отслеживать возможные риски и предпринимать шаги по их минимизации, используя программу управления рисками.

297
Целесообразно дополнить и расширить поэлементный состав системы управ- ления банковскими рисками: к существующим в текущей банковской практике элементам (таким как субъекты управления, идентификация риска, оценка степе- ни риска, мониторинг риска) добавить компонент, связанный с выделением «кри- тической зоны», в которой последствия особо опасны для банковского сектора.
Целенаправленное формирование институциональной структуры взаимодействия
«государства», «кредитных организаций», «предприятий» в механизме инвестиро- вания организаций реального сектора экономики может составить основу предот- вращения различных форм оппортунистического поведения контрагентов. В этом случае вероятность рисков оппортунистического поведения будет существенно снижена.
Глава 14. Оппортунистическое поведение коммерческих банков в сфере инвестирования реального сектора российской экономики

298
ЧАСТЬ 1. Поведенческая экономика как современная парадигма развития экономической науки

299
чески все население земного шара) – это именно тот обязательный момент, без которого не может быть успешной сама экономическая деятельность. Поворот от анализа безличных экономических агентов к рассмотрению массовой психологии потребителя (прежде всего – рекламы), использование достижений социальной психологии (при позиционировании фирмы на рынке, для создания потребности в своем товаре, рабочей мотивации, в подборе команды, изучении внутренней сре- ды организации и т.д.) – это уже давно факты экономической сферы жизнедея- тельности человека, при этом следующего шага в этом направлении – собственно индивидуации экономики – пока не происходит, поскольку экономисты второй половины XX в. работали с массовым потребителем, создавали общество потре- бления, а не пытались учесть психологические особенности каждого участника.
Как итог, современная экономическая сфера – это сфера манипуляции, постро- енная, скорее, на законах Д. Карнеги
1
, чем на сотрудничестве и взаимоуважении, причем экономическая практика убедительно показывает, что по мере развития экономики происходит отказ от рассмотрения человека в качестве объекта эко- номических процессов. Уже заметны отказ от термина «рабочая сила» в пользу человеческого капитала, рост учета личностных особенностей руководителей.
На очереди – отказ от восприятия потребителей как объекта воздействия со сто- роны производителей. Однако произойти такой переход может лишь на мощной теоретической и экспериментальной базе, а это и есть функция экономической психологии, которую можно обозначить как мировоззренческую.
Как отмечают современные исследователи, поведенческая экономическая тео- рия на данный момент выступает своего рода «модернизацией неоклассическо- го направления»
2
экономической науки, а не реализацией своего интегративного потенциала, о котором мы написали выше. При этом, как отмечается в аналити- ческом обзоре, подготовленном в Институте экономики РАН, в современной по- веденческой экономической теории используются те же методы, что и в других об- ластях экономической науки. Однако ключевым отличием выступает то, что осно- вой для любой работы по поведенческой экономике являются экспериментальные данные, тем самым осуществляется переход от дедуктивной экономической науки к гипотетико-дедуктивной.
Принципы поведенческой экономики:
1) поиск, документальное подтверждение и многократная экспериментальная или эмпирическая проверка экономических явлений;
2) разработка альтернативной модели, способной объяснять, улавливать точ- ность в действиях экономических агентов;
3) выведение нетривиальных, фальсифицируемых следствий из новой предло-
1
Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Как перестать беспокоиться и начать жить. Минск, 1990.
2
Павлов И.А. Поведенческая экономическая теория – позитивный подход к исследова- нию человеческого поведения (научный доклад). М.: ИЭ РАН, 2007.
Глава 15. Теоретические и практические результаты, достигнутые в рамках поведенческой экономики