Файл: Химмельблау Д. Анализ процессов статистическими методами.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.04.2024
Просмотров: 612
Скачиваний: 2
94 Глава 2
если учесть, что |
|
|
^(ХІ—Х) |
(Yi — |
Y)ni=2lniXiYi—nXY. |
г |
|
г |
Следовательно, выборочный |
коэффициент корреляции равен |
|
|
i |
|
— K p i r < + 1 . |
(2.4.28) |
Если предложена некоторая эмпирическая модель и выполнен ряд соответствующих экспериментов с целью определения связи
4, |
, |
-і,о |
о |
iß |
|
Ar |
|
Ф и г . 2.4.9. Плотность |
распределения вероятности |
выборочного коэффи |
|
циента к о р р е л я ц и и PXY- |
|
между двумя переменными и в измерениях одной или обеих пере менных содержится ошибка, то, как описано в гл. 4 и 5, можно применить регрессионный анализ. С другой стороны, если просто измерять или наблюдать две переменные в некоторой случайной выборке, можно вычислить меру линейной связи между этими переменными, а именно выборочный коэффициент корреляции. При этом несущественно, являются ли эти переменные независимы ми или нет. Если по какой-нибудь причине значения одной из переменных, которая в генеральной совокупности является слу чайной величиной, ограничены некоторыми пределами или иссле дуются некоторые предварительно отобранные значения пере менной, то выборочный коэффициент корреляции дает искажен ную оценку коэффициента корреляции [13, 14].
Распределение выборочного коэффициента корреляции весьма сложное. Оно симметрично только при р Х у = 0 и резко асимме-
Распределения |
вероятности |
и выборочная |
статистика |
95 |
трично, если абсолютное значение | pXY слишком большое (фиг. 2.4.9). Фишер
I велико, а число п не нашел преобразование
1 1 - Р х у
Z* = Arc th PXY = y l n — -PXY
такое, что величина Z* распределена приблизительно по нормаль ному закону при любых значениях pXY и умеренных значениях п.
• ••
а |
о |
Ф и г . 2.4.10. Диаграммы рассеяния для гипотетических |
данных пр и п р и б л и |
зительно нулевой к о р р е л я ц и и . |
|
Выборочный коэффициент корреляции дает оценку pXY; про верки, которые производились 1 ) , основывались на предположении о том, что совместное распределение для обеих переменных X и Y
а |
* |
б |
X |
Ф и г . 2.4.11. Диаграммы |
рассеяния данных |
пр и сильной |
положительной |
|
к о р р е л я ц и и . |
|
|
является нормальным. Отклонение от нормального закона может привести к сильно смещенным оценкам и как следствие к ошибоч ным заключениям.
При использовании выборочных коэффициентов корреляции целесообразно принять некоторые меры предосторожности. Как показано на фиг. 2.4.10, б, выборочный коэффициент корреляции
г ) Различные проверки, которые |
можно выполнить для pXY с помощью |
таблиц и графиков, обсуждаются в |
[15—17]. |
96 Глава 2
может быть очень близок к нулю и тем не менее между переменны ми X и Y явно имеет место некоторая нелинейная связь. Если по данным фиг. 2.4.10, б вычислить выборочные коэффициенты корре ляции, то они оказались бы почти равными нулю. Можно заклю
чить, что между двумя переменными может существовать |
нелинейная |
связь, которая не будет замечена исследователем, |
использую |
щим в качестве меры этой связи выборочный коэффициент корре ляции. Фиг. 2.4.11 иллюстрирует необходимость использования однородных данных для того, чтобы избежать ложной корреляции, которая возникает, если при вычислении выборочного коэффи циента корреляции объединяются две неоднородные группы дан ных. Наконец, важно помнить, что значительная корреляция еще не доказывает, что между двумя переменными существует
причинная связь.
Пример 2.4.8. Выборочный коэффициент корреляции
Были взяты восемь проб полимера и измерены две его характе ристики: 1) скорость седиментации и 2) степень кристалличности. Чему равен выборочный коэффициент корреляции между этими двумя переменными?
Скорость седиментации |
15 |
И |
8 |
8 |
6 |
4 |
3 |
1 |
Степень к р и с т а л л и ч н о с т и |
8 |
8 |
7 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
Решение
Выборочный коэффициент корреляции можно подсчитать по формуле (2.4.28), как показано в табл. П.2.4.8.
|
|
|
|
|
|
Таблица |
П.2.4.8 |
Степень |
Скорость |
|
|
|
|
|
|
кристаллич |
седиментации |
(Хг |
- X) |
( Г ; - Y ) |
(ХІ - X)* |
(YT - Y)2 (XT-X)(YT-Y) |
|
ности Х^ |
Y i |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
- 4 |
—6 |
16 |
36 |
24 |
2 |
3 |
|
- 3 |
- 4 |
9 |
16 |
12 |
3 |
4 |
|
—2 |
—3 |
4 |
9 |
6 |
4 |
6 |
|
—1 |
—1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
8 |
. |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
7 |
8 |
|
2 |
1 |
4 |
1 |
2 |
8 |
11 |
|
3 |
4 |
9 |
16 |
12 |
8 |
15 |
|
3 |
8 |
9 |
64 |
24 |
40 |
56 |
|
б |
0 |
52 |
144 |
81 |
X = 5 |
У = 7 |
^(Zt-X)(Xt-Y) |
81 |
PXY- |
=0,937 |
V^iXi-X^Wi-YT- |
~ V52 - 14 4 |
Распределения вероятности и |
выборочная |
статистика |
97 |
Вообще говоря, значение pXY |
— 0,937 |
является |
высоким; |
чтобы провести соответствующую |
проверку, |
следует |
обратиться |
к литературе, цитированной выше.
Задачи
2.1. Соберите 20 пятикопеечных монет. Д л я каждого из сле дующих экспериментов предскажите, какого типа закон распре деления вероятности следует ожидать, напишите его выражение и сделайте эскиз графика. После этого возьмите монеты и прове дите указанные эксперименты. Сравните экспериментальные отно
сительные частоты |
с предсказанными вероятностями. |
|
|
а) |
Распределение монет по размерам с округлением до 1 см. |
||
б) |
Распределение монет по размерам с округлением до 0,5 |
мм. |
|
в) |
Распределение монет по размерам с округлением до 0,01 |
мм. |
|
Используйте микрометр. |
|
||
г) |
Распределение |
орлов при однократном подбрасывании |
каждой монеты; распределение решек; распределение попаданий
на ребро. Возможны ли |
другие |
исходы? |
|||
д) |
Распределение |
по |
годам выпуска |
монет. |
|
е) |
Распределение |
по последним |
цифрам |
года выпуска; распре |
|
деление по первым |
цифрам. |
|
|
2.2. Постройте график распределения вероятности и распре деления накопленной вероятности дискретной случайной вели чины, для которой задано распределение накопленной вероят
ности |
|
|
|
|
Р{Х<х} |
|
|
|
|
Чему равно значение Р {X = 3}? |
|
|
||
2.3. При условии |
что |
распределение накопленной вероятности |
||
непрерывной случайной |
величины |
равно |
||
|
|
|
0, |
ж < 0 , |
Р{х) = |
Р{Х<Сх}=< |
—,п |
О-^Сх^Сп, |
|
|
|
|
1, |
х>п, |
постройте график этой функции, найдите выражение для плотности распределения вероятности и изобразите его графически.
2.4. Плотность рэлеевского распределения вероятности равна
. |
P(r)=^e-ryz°\ |
r > 0 , |
98 |
|
|
Глава |
2 |
|
где |
а 2 |
— постоянная. |
Найдите рэлеевское распределение накоп |
||
ленной |
вероятности Р |
(г) и постройте оба графика р (г) и |
Р (г) |
||
при |
нескольких значениях а 2 . [Р |
(г) описывает вероятность |
того, |
что точка на плоскости, координаты которой являются незави симыми случайными величинами с нормальным законом распре
деления, |
лежит |
внутри |
круга |
радиуса г.] |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2.5. |
По аналогии |
с термодинамикой |
«энтропию» |
для |
дискрет |
|||||||||||||||
ного |
распределения |
вероятности |
можно |
определить |
как |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Я ( л ) = — 2 |
|
|
P{xh)\nP(xk), |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
fc=i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
где |
P |
(xh) |
= P |
{X |
= |
xh}. |
В |
каком |
случае |
имеет |
место |
равен |
||||||||
ство H = 0 и как интерпретировать ответ? Когда имеет место |
||||||||||||||||||||
наибольшая неопределенность и чему тогда равно значение P |
(xk)? |
|||||||||||||||||||
Какова тогда энтропия H (п)1 В каком случае энтропия мини |
||||||||||||||||||||
мальная? Чему тогда равна H (п)? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.6. |
Плотность |
распределения |
вероятности |
Максвелла |
равна. |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
р (х) = |
-Щ=х2е-х2'2аг |
|
|
U |
(х). |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
а3 |
у |
л |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Покажите, |
что р |
(х) > |
0 |
и что |
j " p |
(x) |
dx |
= |
1. |
U |
(х) |
— |
единич- |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— оо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ная |
ступенчатая |
функция, |
|
а |
а |
— некоторая |
постоянная. |
|||||||||||||
2.7. Совместная вероятность X и Y дана в таблице внизу. |
||||||||||||||||||||
Покажите, |
что |
X |
и |
Y |
независимы. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
3 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
О |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
12 |
|
12 |
|
24 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 . |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
6 |
|
6 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
12 |
|
12 |
|
24 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.8. |
Если плотность распределения |
вероятности |
X |
равна |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
у2пОх |
|
|
|
L |
|
2 о х |
Л |
|
|
|
|
|
а плотность распределения вероятности Y