Файл: Основы автоматического управления..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 401

Скачиваний: 15

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

270 ГЛ . 7. М ЕТО ДЫ И СС Л ЕД О ВА Н И Я ТО ЧН О С ТИ Л И Н Е Й Н Ы Х СИСТЕМ

ниях переменных, равных математическим ожиданиям случайных начальных значений соответствующих переменных, а уравнения для координатных функций решаются при нулевых начальных условиях. После нахождения координатных функций корреля­ ционные функции и дисперсии интересующих нас переменных вычисляются по формулам (7.2.19) и (7.2.20) соответственно.

Второе движение, вызываемое случайными отклонениями начальных условий от их математических ожиданий, исследуется путем решения соответствующих однородных уравнений, т. е. уравнений, описывающих поведение исследуемой системы при отсутствии входных возмущений, с учетом случайных началь­ ных условий. В результате все переменные, входящие в уравне­ ния системы, определятся как линейные функции начальных значений переменных и их производных или конечных разностей, которые являются обычными случайными величинами. Поэтому дисперсии и корреляционные функции интересующих нас перемен­ ных легко вычисляются по известным формулам теории вероят­ ностей для линейных функций случайных величин.

Для определения дисперсий и корреляционных функций переменных, соответствующих суммарному движению системы, следует воспользоваться формулами для дисперсии и корреля­ ционной функции суммы двух случайных функций. Так как случайные начальные условия в задачах практики обычно всегда независимы от входных случайных возмущений, то для вычисле­ ния дисперсий и корреляционных функций интересующих нас переменных в суммарном движении системы под действием вход­ ных случайных возмущений и случайных начальных условий достаточно сложить соответственно дисперсии и корреляционные функции переменных в движении под действием входных случай­ ных возмущений и тех же переменных в движении, вызываемом случайными отклонениями начальных условий от их математи­ ческих ожиданий.

П р и м е р 7.2.3. В условиях примера 7.2.2, рассматривая движение самолета или крылатой ракеты при заданных неслучайных начальных условиях

t = t0, у = Уо, Ѳ = ѳ0, а = а 0, а = а 0,

(7.2.25)

мы должны, согласно изложенному, интегрировать уравнения (7.2.23) для математических ожиданий переменных при тех же начальных условиях:

<= <0, тпу = у0, т ѳ = Ѳ0, ma = a0, т . = а 0.

(7.2.26)

а

Уравнения (7.2.24) для координатных функций всегда необходимо интегри­ ровать при нулевых начальных условиях:

t = t0, уѵ = Ѳѵ = а ѵ = а ѵ = 0

(ѵ=1, 2, ...) .

(7.2.27)

Если начальные значения переменных у, Ѳ, а, а случайны, то движение самолета или ракеты следует рассматривать как сумму двух движений: дви­


§ 7.2. ОБЩ ИЕ М ЕТО ДЫ И ССЛЕД О ВА Н И Я ТОЧН О СТИ

271

жения, определяемого дифференциальными уравнениями (7.2.22) с заменой в них переменных у, 0, а переменными і/*1), Ѳ(1>, а (1) при начальных условиях

t = t0, У а ) = туо, Ѳ<і) = т 0о, а (1>= т ао, а ^ = т , (7.2.28)

и свободного движения, определяемого соответствующими однородными уравнениями

j(2)

= l?0<2)) 0<2) =

лаа<2),

а<2>+ с.і<2> + саа<2>==0

(7.2.29)

 

 

 

а

 

при центрированных случайных начальных условиях

 

< =

/„, j,<2)= „o,

Ѳ<2)= 0°,

a<2) = a«, â<2>= â».

(7.2.30)

Для исследования первого движения следует интегрировать уравне­ ния (7.2.23) для математических ожиданий при начальных условиях (7.2.28).

Врезультате будут определены математические ожидания переменных у, 0,

ав суммарном движении, так как математические ожидания переменных г/(2>, Ѳ<2>, а<2) в свободном движении при начальных условиях (7.2.30) равны нулю. После интегрирования уравнений (7.2.24) для координатных функций

при нулевых начальных условиях (7.2.27) дисперсии интересующих нас пере­ менных, например, отклонения по высоте г/(1>(г), определяются по фор­ муле (7.2.20):

ö iy< i) ( 0 = S ö v](/vW I2-

(7.2.31)

V

Для исследования второго движения необходимо проинтегрировать урав­ нения (7.2.29) при начальных условиях (7.2.30). В результате получим инте­ ресующие нас переменные, папример отклонение по высоте гД2) (г), как линейные комбинации начальных значений переменных:

У<2) (0 = УоУу (0 + ѲЦі/о («) + ajjy0 (f) + а%у. (г),

(7.2.32)

а

где уу (<), уѳ (t), уа (і), у • (г) — некоторые вполне определенные функции вре­

мени t. Пользуясь известными формулами теории вероятностей для линей­ ных функций случайных величин, находим дисперсию величины г/<2>(t), счи­

тая для простоты начальные значения yg, 0J[, а[], а§ некоррелированными:

^ ( 2 , ( 0 = D y * ( 0 + ^Ѳцг/ѳ №+ D a j i a (0 + D • г/2- (0 •

(7.2.33)

cto а

Считая случайные начальные значения переменных у0, 00, а 0, а 0 незави­ симыми от случайной скорости ветра W, найдем дисперсию отклонения по высоте в суммарном движении с учетом как действующего на самолет или ракету ветра, так и случайных начальных условий по формуле

Dy(0 = Dy(»(t)+DyW (0-

(7.2.34)

Совершенно аналогично, выразив входное случайное возму­ щение интегральным каноническим представлением (см. [54], § 6.5 или [53], § 67)

Ä-2

(7.2.35)

X (t) = тх (і) + j V (^) X (t, X) dX,

Яі


272 ГЛ . 7. М ЕТО ДЫ И ССЛЕДО ВА Н И Я ТОЧН О СТИ Л И Н Е Й Н Ы Х СИСТЕМ

получим в силу принципа суперпозиции в интегральной форме аналогичное интегральное каноническое представление выходной переменной линейной системы:

?.2

 

Y (/) = ту (t) + j

V (к) у (t, к) dk,

(7.2.36)

и

 

 

где у (t, к) при каждом данном значении параметра к есть резуль­ тат прохождения через данную систему соответствующей коорди­

натной функции X (t, к):

 

у (t, к) = A tx (t, к).

(7.3.37)

В зависимости от того, как задан оператор линейной системы, функции у (t, X) определяются различными изложенными выше

способами. В частности, если задана

весовая

функция системы

g (t, г), координатные

функции

у (t,

^)

определяются

формулой

 

t

 

 

 

 

 

y(t,

к)= j g(t,

т)х(т,

k)dx,

 

(7.2.38)

io

аналогичной формуле (7.2.21).

Если оператор системы задан уравнениями, то координатные функции у (t, Я) определяются теми же уравнениями, в которых все переменные заменены соответствующими координатными функциями при данном значении к, при нулевых начальных условиях.

После нахождения координатных функций у (t, к) корреля­ ционная функция и дисперсия выходной переменной исследуемой линейной системы определяются на основании известных общих формул теории случайных функций (см., например, [54], § 6.5)

следующими формулами:

 

 

 

Ку (t, t') = j G (к) у (t,

к) y(t',

к) dk,

(7.2.39)

Ь-l

 

 

 

Dy (t)= ^G(k)\y(t,

k)\*dk,

 

(7.2.40)

Xl

 

 

 

где G (k) — интенсивность белого шума V {к)

в формуле (7.2.35).

При практическом применении метода интегральных кано­ нических представлений для исследования точности линейных систем часто оказывается невозможным определить функции у (<, к) аналитическими методами для всех значений параметра к. В таких случаях интегралы (7.2.39) и (7.2.40) приходится находить численными или графическими методами. При этом необходимо предварительно определить функции у (t, Я.) для конечного числа


§ 7.2. ОБЩ ИЕ М ЕТО ДЫ И СС Л ЕД О ВА Н И Я ТО ЧН О СТИ

273

значений параметра X, что можно сделать, пользуясь теми же методами, с помощью которых находятся координатные функции канонического разложения уѵ (t).

Метод канонических разложений дает возможность использо­ вать для исследования точности линейной системы саму систему, или ее действующий макет, или модель. Подавая на вход системы по очереди в достаточно большом масштабе функции mx (t) и хѵ (t)

[или х (t, Я,)],

получим на выходе соответствующие

функции

ту (t) и y v (t) [или у («, Я)].

в случае

Аналогично

определяются функции my {t), y v (t)

задания других характеристик линейной системы. Так, например, если задана частотная характеристика линейной системы, то функ­ ции ту (t), y v (t) могут быть определены по формулам (2.3.2) и (2.3.13), в которых функция x(t) должна быть заменена соответ­ ствующей функцией тпх (f), х ч (t), а у (t) — функцией тпу (t),

Уѵ (*)•

Мы видим, таким образом, что функции тпу (t) и yv (t) опреде­ ляются различными способами в зависимости от того, как задан оператор исследуемой линейной системы.

П р и м е р 7.2.4. Решить задачу, рассмотренную в примере 7.2.1, методом интегральных канонических представлений.

Входное случайное возмущение X (t) в данном случае представляет собой стационарную случайную функцию времени t. Следовательно, оно

может быть выражено интегральным каноническим представлением (см. [54], §§ 5.3 и 6.5)

ОО

 

X(t) = mx + j P(<o)eia tdt,

(7.2.41)

— ОО

координатными функциями которого являются показательные функции еіа<, выражающие гармонические колебания всех возможных частот. При этом интенсивность белого шума V (со), представляющая собой спектральпую плотность случайной функции X (I), определяется формулой

G(со) = sx (со) = — —2~?—л

(7.2.42)

'

я а 2+со2

 

 

Подставляя это выражение в (7.2.40) и принимая во внимание, что частота со, играющая в данном случае роль параметра X, изменяется в пределах (—оо, сг.), получим следующую формулу для дисперсии выходной перемен­ ной системы:

ОО

I у (t, (о) I2 cfco

 

(7.2.43)

ос2 + со2

 

где функция у (f, со) представляет собой реакцию рассматриваемой системы

на гармонические колебания еші, действующие на нее начиная с момента t0. Для определения функций у (t, со), соответствующих всем возможным значениям частоты ы, можно, согласно изложенному, применить различные методы. Подставляя в формулу (7.2.38) выражение (4.4.33) весовой функции18

18 Под ред. В. С. П угачева