Файл: Васильев Ф.П. Лекции по методам решения экстремальных задач.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.04.2024
Просмотров: 236
Скачиваний: 1
§ 3} |
Приближенное решение краевой задачи |
принципа максимума |
169 |
|||
|
( |
(2/ (И . Ух) = |
«< + , J (rf (0, |
z, (0) dt |
(i = 1,2, . . . ,/л) |
(8) |
|
1 |
i/i)= Pi. |
» = 1°2, . . . |
,s. |
|
(9) |
определяют yi = [у\, ■■■ |
,у\п). |
И, наконец, |
решая |
еще |
одну |
линей |
||||||
ную задачу Коши: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y = D (t)y + d(t), |
|
|
|
у ( Т ) = у и |
|
(10) |
|||||
получают искомое решение y(t) |
задачи |
(4) — (6). |
|
|
|
|||||||
В самом деле, полученная |
из (10) |
функция у (t) |
является ре |
|||||||||
шением системы (4) |
и в силу |
(9) удовлетворяет граничным усло |
||||||||||
виям (6). Покажем, |
что y{t) |
удовлетворяет также |
и граничным |
|||||||||
условиям |
(5). Действительно, |
согласно |
(7), (8), |
(10) |
имеем |
|||||||
|
|
|
|
|
т |
|
|
|
|
|
|
|
(ai, У (t0)) |
= (г, (/„), у (/„)) = |
- |
|
fo (0, У it)) dt + (z£ (T), у (H ) = |
||||||||
|
|
|
|
|
i0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= — J |
[(Zf, iO + |
(Zi, i/)] dt + |
(2, <H, #) = |
|
|
||||||
|
*0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= — j [( — |
|
Zi) + |
(2j, |
Д г /) + |
(z£, d )] dt + |
(Z; (T), y{) = |
|
|||||
|
io |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= ~ -^ (zi(t),d(t))dt + |
(zl (T),yi) = |
al ( i = 1, 2, . . . ,m). |
|
|||||||||
|
^0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Здесь мы воспользовались равенством |
(D*z,y) = |
(z,D y). Таким об |
||||||||||
разом, найденная из |
(10) |
функция |
y(t) |
есть |
решение |
задачи |
||||||
( 4 ) - ( 6 ) . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нетрудно дать описание метода прогонки и в разностной фор ме. Для этого дифференциальные уравнения (7), (10) следует за менить разностными с помощью какой-либо известной разностной
схемы |
(например, по схеме Эйлера, Адамса, Рунге — Кутта и др. |
[20]) |
и решать получающиеся разностные задачи Коши. При вы |
числении интеграла в правой части (8) можно пользоваться из вестными квадратурными формулами [19].
В нелинейном случае для решения задачи (1)— (3) можно применить метод прогонки в сочетании с итерациями. Для этого задачу (1) — (3) линеаризуют каким-либо образом и решение ис ходной задачи ищут как предел последовательности решений со ответствующих линейных задач. Для отыскания решений линейных задач на каждом шаге итераций используют тот или иной вариант
170 П Р И Н Ц И П МАКСИМУМА Л. С. ПОНТРЯГИНА [Гл. 3
метода прогонки. Например, отправляясь от некоторого начального
приближения yo(t), приближения yi{t), ..., yk(t), |
••• можно искать |
||||||||||
как решения линейных краевых задач |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Ук+ 1 = F (Уk, t) + |
Ак (/) (Ук+\ — Ук) у h |
< |
t < |
Т, |
|
|||||
|
v |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pi ( Ш ) Я ( ' Р,' ^ |
У |
, ifcfi (*„)-&(*„))=<>, |
|
|
(11) |
||||||
|
Q i(y k (T )) + |
( |
dQi{ydk {T)) , |
Ук+1 ( Т ) - Ук(Т)) = |
о, |
|
|||||
|
i = l, . . . |
,s, k = |
0, |
1, 2, .. |
|
|
|
|
|
||
и |
|
|
известная матрица, |
dPi |
dQi |
— гради- |
|||||
где Лй(с) — некоторая |
. |
■и —— |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ду |
|
ду |
|
|
енты |
функций P i (у) |
и Q i(y ) соответственно. |
К |
сожалению, ника |
|||||||
ких общих правил выбора матриц A k (t) не существует. |
В тех слу |
||||||||||
чаях, |
когда F (y ,t ) гладкая |
функция, |
полезно принять |
-A k (t) = |
|||||||
dF (yk (t),t) ~ |
|
следует сказать, что |
F(y, t) |
лишь в ред- |
|||||||
_ — |
Однако |
||||||||||
|
ду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ких задачах является гладкой функцией. Дело в том, что управле
ние u = u (x , ф, фо, t), определяемое из условия |
max Я (л:, ф, ф0, u, t), |
часто бывает негладким или даже разрывным, |
uev |
и в этом случае от |
правых частей (2.13) и, следовательно, от F(y,t) какой-либо глад кости ожидать не приходится. Матрицы Ak(t) следует выбирать исходя из соображений удобства численного решения краевой за дачи (11) на каждом шаге итераций и условий сходимости итера ций к решению исходной задачи (1) — (3). Выбор Ah(t) в каждой конкретной ситуации является искусством.
2. |
М е т о д с т р е л ь б заключается в |
следующем. |
Из условий |
|||
(2 ) , вообще говоря, можно |
выразить m |
координат |
вектора у (to) |
|||
через остальные |
s = 2 n —m координат. Пусть для определенности |
|||||
первые /п координат у 1(to), |
..., |
ym(to) однозначно выражаются че |
||||
рез |
остальные |
координаты |
у 1 (to) =a>i(ym+I (^0), |
y2n(to)), |
||
i = l , 2 , |
Зададим каким-либо образом |
у™+*у0) = % * ( t= l,...,s ), |
тогда однозначно определяются yi (tQ) = coi(^ 1, ...,-Xs) ( i = l , ..., m). Тем самым каждому набору параметров X— (Я,1, ..., Xs) соответству
ет вектор у (t0) = уо(Х ). |
Решая |
задачу |
Коши для системы |
(1) с |
|||
начальным - условием |
y(to)=yo(X ), |
получим |
вектор-функцию |
||||
y(t,X), t o ^ t ^ T , |
которая |
при |
любом |
выборе |
X удовлетворяет |
||
граничным условиям (2). Подставим у(Т, X) в |
граничные |
усло |
|||||
вия (3) и получим функции |
Q i(y(T ,X ))=(fi(X ), |
i — 1, ..., s, |
пара |
||||
метров Х = (Я,1....... |
Xs). |
Для |
удовлетворения граничным условиям |
||||
(3) параметры X следует выбрать так, чтобы X удовлетворяли сле |
|||||||
дующей, вообще говоря, трансцендентной системе уравнений: |
|
||||||
ФДЯ,) |
= ф , (А,1, — |
, Я.*) = 0 (t = 1, 2, . . . |
, s). |
( 12) |
§ 3] . |
Приближенное решение краевой задачи принципа максимума |
171 |
Тем самым краевая задача принципа максимума оказалась сведенной к задаче отыскания корней системы (12). Для решения системы (12) могут быть применены известные методы [19]. В ча стности, эта система может быть сведена к эквивалентной задаче
S
минимизации функции <р (X) = ^ ф(? (А,), для решения которой
г=1
можно использовать рассмотренные в гл. 2 методы минимизации функций конечного числа переменных.
Следует подчеркнуть, что вычисление значений функций фДА) в некоторой точке А, вообще говоря, достаточно трудоемко, так как
для этого надо решить задачу Коши для системы |
( 1 ) 2 п уравнений |
||
с начальным |
условием y(t0) = уо{Х ). |
Поэтому при отыскании кор |
|
ней системы |
(12) (или минимизации |
введенной |
выше функции |
ф(А)) важно использовать быстро сходящиеся методы, требующие сравнительно небольшого количества вычислений функции ф(А). Здесь часто используют метод Ньютона, применение которо го, как показывает опыт, требует от вычислителя немалого искус ства, в частности, умения.удачно выбрать начальное приближение. Частные производные функций фДА), необходимые при вычисле нии градиента, при этом обычно заменяют соответствующими раз ностными отношениями.
В том случае, когда задача (1) — (3) линейна и имеет вид
(4) — (6), применение метода стрельб существенно упрощается. Для этого систему векторов а и ■■■, От из условия (5) произвольным об
разом |
дополняют |
до |
базиса |
пространства |
Егп |
векторами |
|||||
ат+ь ..., а2п. После чего определяют вектор-функцию z0(t) |
из за |
||||||||||
дачи Коши: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z0 = |
D{t)z0 + d(t), |
/0 < ^ < Т, |
|
|
|
|||||
(at, zQ(/„)) = a t (i = |
1, |
•■■, m)\ |
(am+i, z0 (*„)) = 0 , |
i = 1, . . . |
, s, |
||||||
а вектор-функции Z\(t), .... zs(t) |
из следующих задач Коши: |
|
|||||||||
|
|
Zj = D (f)zJt |
t0 < t < |
T, |
|
|
|
||||
|
(ah Zj [to)) = |
0 |
(t = |
1, 2, . . . , m), (am+i, zj (g ) = |
6l7, |
|
|||||
|
|
i = |
|
1, . . . ,s, |
/ = |
1, . . . |
,s, |
|
|
|
|
где 6ij — символ Кронекера |
( 6 { j= l |
при |
£=■/ и 6 ij= 0 |
при |
£=#=/). |
||||||
Тогда |
функция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■y(t) = |
y(t, |
X) = |
z0{ t ) + ' £ |
Wzj (t) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
i=i |
|
|
|
будет |
решением системы |
(4), удовлетворяющим при |
любых |
А = (А 1, |
Xs)' условиям (5). |
Для определения рещения |
задачи |
172 |
|
П Р И Н Ц И П МАКСИМУМА Л. С. ПОНТРЯГИНА |
\Гл. 3 |
|||
(4) — (6) теперь остается |
подставить найденную функцию y(t, А,) |
|||||
в (6) |
и определить Я,1, .... |
Xs из получающейся при этом линейной |
||||
алгебраической системы |
|
|
|
|||
|
£ |
V (bh г} (Т)) = |
pf - (bh z0 (Г)) (£ = |
1, 2, . . . , s). |
||
|
/=i |
|
|
|
|
|
Как видим, применение метода стрельб к решению линейной |
||||||
краевой задачи (4) — (6) |
требует решения s + 1 задачи |
Коши (для |
||||
определения z0((), |
..., zs(t)) и s + 2 систем |
линейных |
алгебраиче |
|||
ских |
систем |
(для |
определения Z o(£ o), •••, zs(,£0) и параметров X). |
|||
В нелинейном случае для решения задачи (1) — (3) |
можно при |
менить описанный метод стрельб в сочетании с итерациями, когда на каждом шаге итераций решается линеаризованная задача (см.,
например, задачу (11)). |
|
3. |
Э ф ф е к т « н е у с т о й ч и в о с т и » и п у т и е г о п р е о д |
л е н и я . |
Следует заметить, что практическое применение методов |
стрельб |
и прогонки часто наталкивается на серьезную трудность, |
связанную с быстрым ростом некоторых координат вектор-функции
у (■() |
и переполнением разрядной |
сетки ЭВМ даже в тех случаях, |
||||
когда |
отрезок интегрирования |
невелик. |
Например, если |
|||
исходная система (1.4) имеет вид x=Ax-\-B(u.,t), |
где А — посто |
|||||
янная матрица порядка «Х«> и, |
кроме того, |
f° (х, u, t) = |
f° (и, t) , то |
|||
система (2.1) |
для ф(£) может быть записана |
так: |
ф = |
— Л*ф, где |
||
Л * — матрица, |
полученная транспонированием А. |
Отсюда видно, |
что корни характеристического уравнения матрицы ( —Л *) отли чаются от корней характеристического уравнения матрицы А толь ко знаком и, следовательно, исходной устойчивой системе для х в этом случае будет соответствовать неустойчивая сопряженная си стема уравнений для ф.
Один прием для преодоления эффекта «неустойчивости» был предложен в работе [2J. Впоследствии этот прием был описан и развит в работах [1, 243] с учетом специфики краевой задачи принципа максимума. Для изложения этого приема нам будет
удобнее работать с расширенным вектором ф = (ф0, ф (£)) =
= (фо, фДО, |
•••> Ф п ( 0 ) = Ф (t), удовлетворяющим системе урав |
|||
нений |
|
|
|
|
|
|
S |
d f J ( x , u , t ) |
(13) |
|
|
дх‘ |
||
|
|
|
||
полученной добавлением к системе |
(2.1) еще одного уравнения при |
|||
i = 0 . |
Такое |
расширение |
системы |
(2.1) не меняет существа дела |
и не |
«портит» краевую |
задачу |
принципа максимума (2.13), |